その他有価証券評価2021/03/11 9:06 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025 (単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産 合計33,301 負債・純資産 合計 47,025 (2)中間損益計算書
2021/03/11 9:06 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第13期 自 2019年12月19日 至 2020年12月18日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第12期 2019年12月18日現在 第13期 2020年12月18日現在 1. ※1 期首元本額 165,329,589円 187,151,823円 期中追加設定元本額 41,417,826円 62,234,725円 期中一部解約元本額 19,595,592円 76,774,144円 2. 計算期間末日における受益権の総数 187,151,823口 172,612,404口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 第13期 自 2019年12月19日 至 2020年12月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,472,022円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,568,185円)及び分配準備積立金(29,492,103円)より分配可能額は130,532,310円(1万口当たり6,974.67円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,417,127円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,602,467円)及び分配準備積立金(27,788,868円)より分配可能額は126,808,462円(1万口当たり7,346.43円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 2019年12月19日 至 2020年12月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第13期 2020年12月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第12期 2019年12月18日現在 第13期 2020年12月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 21,856,395 7,845,268 合計 21,856,395 7,845,268 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第12期 2019年12月18日現在 第13期 2020年12月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第13期 自 2019年12月19日 至 2020年12月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第12期 2019年12月18日現在 第13期 2020年12月18日現在 1口当たり純資産 額 1.5154円 1.5414円 (1万口当たり純資産 額) (15,154円) (15,414円)
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(1口当たり情報) 第12期 2019年12月18日現在 第13期 2020年12月18日現在 1口当たり純資産 額 1.5154円 1.5414円 (1万口当たり純資産 額) (15,154円) (15,414円) 2021/03/11 9:06 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年12月19日) 22,353,895 22,353,895 0.6876 0.6876 第5計算期間末 (2012年12月18日) 43,076,218 43,076,218 0.8120 0.8120 第6計算期間末 (2013年12月18日) 73,041,242 73,041,242 1.0850 1.0850 第7計算期間末 (2014年12月18日) 113,864,260 113,864,260 1.2566 1.2566 第8計算期間末 (2015年12月18日) 164,118,771 164,118,771 1.3135 1.3135 第9計算期間末 (2016年12月19日) 202,443,979 202,443,979 1.3306 1.3306 第10計算期間末 (2017年12月18日) 229,901,968 229,901,968 1.4390 1.4390 第11計算期間末 (2018年12月18日) 228,565,144 228,565,144 1.3825 1.3825 第12計算期間末 (2019年12月18日) 283,602,330 283,602,330 1.5154 1.5154 2019年12月末日 269,366,113 - 1.5212 - 2020年1月末日 276,338,173 - 1.5236 - 2月末日 256,198,696 - 1.4672 - 3月末日 244,784,293 - 1.3709 - 4月末日 247,698,479 - 1.4007 - 5月末日 264,063,446 - 1.4379 - 6月末日 264,959,636 - 1.4438 - 7月末日 260,730,043 - 1.4441 - 8月末日 251,285,758 - 1.4856 - 9月末日 253,518,803 - 1.4809 - 10月末日 245,834,009 - 1.4546 - 11月末日 261,840,209 - 1.5245 - 第13計算期間末 (2020年12月18日) 266,061,502 266,061,502 1.5414 1.5414 12月末日 277,697,510 - 1.5481 - 2021/03/11 9:06 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 278,285,605円 Ⅱ 負債総額 588,095円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,697,510円 Ⅳ 発行済数量 179,374,053口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5481円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 278,285,605円 Ⅱ 負債総額 588,095円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,697,510円 Ⅳ 発行済数量 179,374,053口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5481円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 169,341,818,445円 Ⅱ 負債総額 8,417,318,328円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,924,500,117円 Ⅳ 発行済数量 133,596,911,854口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2046円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 169,341,818,445円 Ⅱ 負債総額 8,417,318,328円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,924,500,117円 Ⅳ 発行済数量 133,596,911,854口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2046円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 165,346,243,568円 Ⅱ 負債総額 123,710,145円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,222,533,423円 Ⅳ 発行済数量 53,501,991,470口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0882円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 165,346,243,568円 Ⅱ 負債総額 123,710,145円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,222,533,423円 Ⅳ 発行済数量 53,501,991,470口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0882円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 388,016,480,550円 Ⅱ 負債総額 1,202,594,969円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 386,813,885,581円 Ⅳ 発行済数量 135,372,053,981口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8574円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 388,016,480,550円 Ⅱ 負債総額 1,202,594,969円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 386,813,885,581円 Ⅳ 発行済数量 135,372,053,981口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8574円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 30,216,626,711円 Ⅱ 負債総額 61,891,306円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,154,735,405円 Ⅳ 発行済数量 13,536,613,556口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2276円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 30,216,626,711円 Ⅱ 負債総額 61,891,306円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,154,735,405円 Ⅳ 発行済数量 13,536,613,556口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2276円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 244,803,331円 Ⅱ 負債総額 74,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 244,729,331円 Ⅳ 発行済数量 233,762,060口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0469円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 244,803,331円 Ⅱ 負債総額 74,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 244,729,331円 Ⅳ 発行済数量 233,762,060口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0469円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年12月30日 Ⅰ 資産総額 215,541,930,799円 Ⅱ 負債総額 655,209,369円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 214,886,721,430円 Ⅳ 発行済数量 70,787,867,924口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0356円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 215,541,930,799円 Ⅱ 負債総額 655,209,369円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 214,886,721,430円 Ⅳ 発行済数量 70,787,867,924口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0356円 2021/03/11 9:06 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/03/11 9:06 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/03/11 9:06 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/03/11 9:06 #16 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 トピックス・インデックス・マザーファンド 46,810,118 55,961,496 外国株式インデックスマザーファンド 11,346,854 34,862,074 外国債券インデックスマザーファンド 20,009,459 60,550,623 ダイワJ-REITマザーファンド 4,840,218 13,259,293 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 6,008,777 13,540,178 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) 67,550,309 87,362,814 親投資信託受益証券 合計 265,536,478 合計 265,536,478 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 11,892,098,610 18,558,823,080 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2019年12月18日現在 2020年12月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,454,495,771 19,997,284,612 株式 ※2※3 159,283,041,130 157,993,811,340 派生商品評価勘定 7,155,750 32,496,150 未収入金 3,473,900 81,864,989 未収配当金 16,030,170 30,357,584 未収利息 590,417 522,106 その他未収収益 ※4 4,758,152 14,127,141 差入委託証拠金 9,120,000 - 流動資産合計 171,778,665,290 178,150,463,922 資産合計 171,778,665,290 178,150,463,922 負債の部 流動負債 前受金 12,060,000 28,224,000 未払解約金 343,821,540 10,075,447,935 受入担保金 11,536,217,070 8,455,151,145 流動負債合計 11,892,098,610 18,558,823,080 負債合計 11,892,098,610 18,558,823,080 純資産 の部元本等 元本 ※1 141,422,704,097 133,497,261,446 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 18,463,862,583 26,094,379,396 元本等合計 159,886,566,680 159,591,640,842 純資産 合計159,886,566,680 159,591,640,842 負債純資産 合計 171,778,665,290 178,150,463,922 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年12月19日 至 2020年12月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年12月18日現在 2020年12月18日現在 1. ※1 期首 2018年12月19日 2019年12月19日 期首元本額 134,974,559,390円 141,422,704,097円 期中追加設定元本額 33,367,159,925円 28,240,870,154円 期中一部解約元本額 26,919,015,218円 36,166,312,805円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,719,414,431円 3,168,441,511円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 7,472,340,169円 6,643,901,616円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 5,762,559円 930,510円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 59,609,321円 30,535,580円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 755,697,182円 623,575,767円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 46,148,600円 33,892,315円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,115,043,907円 874,355,172円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 51,012,739円 131,839,212円 D-I's TOPIXインデックス 54,294,452円 32,837,839円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 15,656,840円 9,520,635円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 8,197,584円 24,968,635円 iFree TOPIXインデックス 1,316,972,376円 2,220,877,385円 iFree 8資産バランス 2,037,018,533円 2,611,434,527円 iFree 年金バランス 65,777,526円 149,162,339円 DCダイワ日本株式インデックス 64,855,332,336円 64,990,219,547円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,833,642,415円 2,947,069,676円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,207,500,578円 3,732,560,786円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,977,185,378円 3,318,474,811円 年金ダイワ日本株式インデックス 4,811,890,255円 5,179,124,291円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,334,541円 -円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 55,271,798円 46,810,118円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 25,479,310円 35,945,672円 ダイワつみたてインデックス日本株式 307,233,273円 839,698,602円 ダイワつみたてインデックスバランス30 1,704,936円 10,903,922円 ダイワつみたてインデックスバランス50 442,340円 7,976,371円 ダイワつみたてインデックスバランス70 2,320,710円 11,919,728円 ダイワ世界バランスファンド40VA 147,492,253円 129,490,275円 ダイワ世界バランスファンド60VA 156,190,807円 139,591,744円 ダイワ・バランスファンド35VA 8,482,950,539円 7,527,954,251円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 719,627,452円 637,068,308円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 111,646,037円 99,902,437円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 215,465,757円 178,714,272円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 146,213,096円 143,373,446円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 10,009,316,770円 10,039,033,330円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 7,734,871,439円 830,852,621円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,552,426,398円 2,194,547,687円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,308,512,347円 1,231,058,118円 ダイワライフスタイル25 177,904,636円 171,113,439円 ダイワライフスタイル50 657,000,114円 649,847,886円 ダイワライフスタイル75 529,188,026円 515,941,191円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 12,659,614,337円 11,331,795,874円 計 141,422,704,097円 133,497,261,446円 2. 期末日における受益権の総数 141,422,704,097口 133,497,261,446口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 11,000,632,750円 株式 8,062,258,000円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 579,220,000円 株式 798,510,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,445,420円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,252,105円が含まれております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年12月19日 至 2020年12月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年12月18日現在 2020年12月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 10,882,388,969 12,743,260,123 合計 10,882,388,969 12,743,260,123 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2019年12月18日まで、及び2020年9月24日から2020年12月18日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
株式関連 2019年12月18日 現在 2020年12月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 598,850,000 - 606,025,000 7,175,000 1,529,106,000 - 1,561,650,000 32,544,000 合計 598,850,000 - 606,025,000 7,175,000 1,529,106,000 - 1,561,650,000 32,544,000 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2019年12月18日現在 2020年12月18日現在 1口当たり純資産 額 1.1306円 1.1955円 (1万口当たり純資産 額) (11,306円) (11,955円) 附属明細表
2021/03/11 9:06 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,895,537,197 1.18 純資産 総額160,924,500,117 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 159,028,962,920 98.82 内 日本 159,028,962,920 98.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,895,537,197 1.18 純資産 総額160,924,500,117 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,822,545,000 1.13 内 日本 1,822,545,000 1.13 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年12月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 709,600 7,080.84 7,957.002021/03/11 9:06 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
