有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/01/10 9:43
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【項目】: 22項目

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 4月13日現在)	(平成30年10月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,988,902,702	517,283,231
金銭信託	296,893,770	535,380,393
コール・ローン	89,996,877	17,399,522
株式	168,541,223,522	171,235,576,563
投資証券	3,751,670,756	3,827,457,287
派生商品評価勘定	52,253,403	701,043
未収入金	61,847,957	134,499,922
未収配当金	255,760,533	210,974,714
前払金	58,873,541	144,329,064
差入委託証拠金	2,110,640,254	1,826,967,700
流動資産合計	178,208,063,315	178,450,569,439
資産合計	178,208,063,315	178,450,569,439
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110,763,744	145,314,507
未払解約金	270,724,989	207,821,326
未払利息	263	51
その他未払費用	32,409	9,620
流動負債合計	381,521,405	353,145,504
負債合計	381,521,405	353,145,504
純資産の部
元本等
元本	53,755,349,667	51,917,448,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,071,192,243	126,179,975,112
元本等合計	177,826,541,910	178,097,423,935
純資産合計	177,826,541,910	178,097,423,935
負債純資産合計	178,208,063,315	178,450,569,439

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成30年 4月14日至平成30年10月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 4月13日現在)		(平成30年10月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		53,755,349,667口		51,917,448,823口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3081円	1口当たり純資産額	3.4304円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	33,081円)	(10,000口当たりの純資産額	34,304円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年10月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,549,165,281	-	5,490,291,740	△58,873,541
	SPMINI 1806	3,864,248,754	-	3,777,051,168	△87,197,586
	DJ EUR 1806	1,028,097,916	-	1,051,441,360	23,343,444
	FTSE 1806	387,073,821	-	395,890,822	8,817,001
	SPI200 1806	269,744,790	-	265,908,390	△3,836,400
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	75,109,900	-	75,493,100	383,200
	米ドル	53,430,000	-	53,690,000	260,000
	英ポンド	13,654,800	-	13,767,300	112,500
	スイスフラン	2,232,200	-	2,231,200	△1,000
	スウェーデンクローナ	898,800	-	893,900	△4,900
	香港ドル	2,041,500	-	2,050,500	9,000
	シンガポールドル	1,634,200	-	1,638,200	4,000
	イスラエルシュケル	1,218,400	-	1,222,000	3,600
	売建	72,913,500	-	72,933,500	△20,000
	米ドル	42,944,000	-	42,952,000	△8,000
	カナダドル	2,558,100	-	2,559,600	△1,500
	ユーロ	13,237,000	-	13,240,000	△3,000
	英ポンド	6,115,200	-	6,118,400	△3,200
	スイスフラン	2,230,200	-	2,231,200	△1,000
	スウェーデンクローナ	1,276,000	-	1,277,000	△1,000
	ノルウェークローネ	276,400	-	276,200	200
	デンマーククローネ	1,777,000	-	1,778,000	△1,000
	オーストラリアドル	2,499,600	-	2,501,100	△1,500
合計		5,697,188,681	-	5,638,718,340	△58,510,341

(平成30年10月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,130,953,881	-	2,986,624,817	△144,329,064
	SPMINI 1812	2,247,996,467	-	2,140,644,660	△107,351,807
	DJ EUR 1812	542,561,364	-	520,805,300	△21,756,064
	FTSE 1812	204,966,746	-	197,104,951	△7,861,795
	SPI200 1812	135,429,304	-	128,069,906	△7,359,398
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	248,350,600	-	248,059,900	△290,700
	米ドル	224,640,000	-	224,320,000	△320,000
	カナダドル	9,466,600	-	9,471,000	4,400
	スイスフラン	7,946,400	-	7,935,200	△11,200
	スウェーデンクローナ	2,462,000	-	2,502,000	40,000
	ノルウェークローネ	683,000	-	683,500	500
	香港ドル	3,152,600	-	3,148,200	△4,400
	売建	40,011,600	-	40,005,300	6,300
	米ドル	26,923,200	-	26,916,000	7,200
	カナダドル	1,721,600	-	1,722,000	△400
	ユーロ	5,204,400	-	5,204,800	△400
	英ポンド	2,970,600	-	2,970,800	△200
	スイスフラン	1,133,500	-	1,133,600	△100
	スウェーデンクローナ	375,000	-	375,300	△300
	ノルウェークローネ	136,700	-	136,700	-
	デンマーククローネ	174,400	-	174,400	-
	オーストラリアドル	799,400	-	799,300	100
	香港ドル	572,800	-	572,400	400
合計		3,419,316,081	-	3,274,690,017	△144,613,464

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(その他の注記)

(平成30年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	68,241,612,029円
同期中における追加設定元本額	6,553,544,669円
同期中における一部解約元本額	21,039,807,031円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	12,306,830,683円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	269,401,414円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,118,175,577円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	768,789,110円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	88,928,836円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,023,693円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	9,140,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	25,231,773円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	36,982,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	22,367,694円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	63,089,993円
外国株式指数ファンド	477,230,356円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,834,046,241円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	505,594,952円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	546,677,956円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	480,607,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,844,074円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	258,118円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,128,067円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	9,135,207円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	10,473,788円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	39,901,346円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	3,615,637円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,950,224,751円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,102,560円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	836,784,489円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,087,096,531円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,837,700,430円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,621,846,055円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,184,564円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	123,614,027円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	772,703円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	960,151,440円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	70,572,501円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	211,727,164円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	909,876,599円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	955,057,949円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,015,353,572円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	46,673,622円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	883,583,465円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,195,139,569円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	175,494,800円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	89,537,244円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,378,857,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	29,139,560円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	15,585,889円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,525,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	58,355,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	136,603,968円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	137,243,424円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,427,941,057円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	210,986,415円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,630,165,231円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	790,224,790円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	87,684,238円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	8,869,456円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	84,319,064円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	40,344,880円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	81,519,080円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	14,545円
合計	53,755,349,667円

(平成30年10月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,755,349,667円
同期中における追加設定元本額	5,638,102,646円
同期中における一部解約元本額	7,476,003,490円
平成30年10月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	13,515,064,968円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	265,446,737円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,111,683,061円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	770,112,120円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	71,758,657円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,617,655円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	7,745,122円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	21,829,082円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	39,058,958円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	26,022,572円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	68,351,037円
外国株式指数ファンド	497,401,086円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	2,389,538,879円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	306,989,826円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	362,644,879円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	319,841,529円
イオン・バランス戦略ファンド	45,243,554円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	4,631,166円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	3,896,669円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	5,320,393円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	20,607,336円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	16,973,874円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	39,441,881円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	6,583,723円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,145,635,458円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,824,440円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	223,040,520円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,755,823,811円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,623,667,062円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,831,946,687円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	21,070,583円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	109,197,074円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	448,417円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	855,131,258円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	61,708,673円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	188,955,118円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	825,048,969円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	700,715,521円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,758,084,467円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,098,601円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	695,729,653円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	913,949,581円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	144,875,919円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	65,980,371円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,238,982,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	25,787,340円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	14,190,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,986,832円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	50,091,943円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	117,258,620円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	120,634,183円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,290,643,460円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	176,401,107円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,487,462,055円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	331,629,889円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,869,813,512円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	10,947,475円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	123,072,598円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	58,805,401円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	144,985,517円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	18,998円
合計	51,917,448,823円

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

開示資料

決算