受託会社 三井住友信託銀行 株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2019/08/02 9:05 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年4回 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年4回 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド (注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
2019/08/02 9:05 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2019年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 146,465 追加型株式投資信託 721 15,009,806 株式投資信託 合計 796 15,156,271 単位型公社債投資信託 30 112,508 追加型公社債投資信託 14 1,396,602 公社債投資信託 合計 44 1,509,110 総合計 840 16,665,381
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 146,465 追加型株式投資信託 721 15,009,806 株式投資信託 合計 796 15,156,271 単位型公社債投資信託 30 112,508 追加型公社債投資信託 14 1,396,602 公社債投資信託 合計 44 1,509,110 総合計 840 16,665,381 2019/08/02 9:05 #6 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】資産 総額に年率1.026%※(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2019/08/02 9:05 #7 受益者の権利等（連結） 益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2019/08/02 9:05 #8 投資リスク（連結） イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには
資産 規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
2019/08/02 9:05 #9 投資制限（連結） ④ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)資産 総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める当該不動産投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2019/08/02 9:05 #10 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2019/08/02 9:05 #11 投資方針（連結） (b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。資産 総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
2019/08/02 9:05 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2019年5月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年5月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 648,851,913 2.7811 2.83542019/08/02 9:05 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,839,754,714 99.81 内 日本 1,839,754,714 99.81 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 3,506,747 0.19 純資産 総額 1,843,261,461 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,839,754,714 99.81 内 日本 1,839,754,714 99.81 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 3,506,747 0.19 純資産 総額 1,843,261,461 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2019/08/02 9:05 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 82,510 76,052 その他営業収益 733 673 営業収益計 83,244 76,725 営業費用 支払手数料 40,392 35,789 広告宣伝費 673 694 調査費 9,816 9,066 調査費 955 1,057 委託調査費 8,860 8,009 委託計算費 839 1,351 営業雑経費 1,579 1,557 通信費 249 228 印刷費 500 513 協会費 53 55 諸会費 13 13 その他営業雑経費 762 746 営業費用計 53,300 48,459 一般管理費 給料 5,840 5,755 役員報酬 377 373 給料・手当 3,973 4,145 賞与 477 510 賞与引当金繰入額 1,012 725 福利厚生費 788 796 交際費 55 64 旅費交通費 195 178 租税公課 501 472 不動産賃借料 1,281 1,291 退職給付費用 316 374 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 一般管理費計 11,531 11,693 営業利益 18,411 16,572 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 210 215 有価証券償還益 17 133 その他 130 172 営業外収益計 359 521 営業外費用 投資有価証券売却損 0 40 有価証券償還損 3 32 その他 25 60 営業外費用計 29 132 経常利益 18,741 16,961 特別損失 関係会社整理損失 333 29 特別損失計 333 29 税引前当期純利益 18,407 16,931 法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076 法人税等調整額 △106 △15 法人税等合計 5,737 5,060 当期純利益 12,670 11,870 2019/08/02 9:05 #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/08/02 9:05 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2019/08/02 9:05 #17 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2018年11月10日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2018年11月12日としております。このため、当特定期間は179日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2018年11月12日現在 当 期 2019年5月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,184,736,471円 1,274,090,093円 期中追加設定元本額 180,964,679円 26,846,689円 期中一部解約元本額 91,611,057円 88,195,303円 2. 特定期間末日における受益権の総数 1,274,090,093口 1,212,741,479口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 当 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年5月11日 至2018年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,494,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,942,132円)及び分配準備積立金(50,202,018円)より分配対象額は738,638,278円(1万口当たり5,947.52円)であり、うち18,628,906円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (自2018年11月13日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,542,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(31,758,422円)、投資信託約款に規定される収益調整金(684,534,800円)及び分配準備積立金(41,532,585円)より分配対象額は773,368,031円(1万口当たり6,174.16円)であり、うち18,788,820円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (自2018年8月11日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,702,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(695,870,253円)及び分配準備積立金(43,053,228円)より分配対象額は757,626,336円(1万口当たり5,946.41円)であり、うち19,111,351円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (自2019年2月13日 至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,945,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,340,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,646,833円)及び分配準備積立金(67,004,575円)より分配対象額は793,937,672円(1万口当たり6,546.64円)であり、うち18,191,122円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年5月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2018年11月12日現在 当 期 2019年5月10日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 53,260,966 66,968,651 合計 53,260,966 66,968,651 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2018年11月12日現在 当 期 2019年5月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2018年11月12日現在 当 期 2019年5月10日現在 1口当たり純資産 額 1.4169円 1.4914円 (1万口当たり純資産 額) (14,169円) (14,914円)
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(1口当たり情報) 前 期 2018年11月12日現在 当 期 2019年5月10日現在 1口当たり純資産 額 1.4169円 1.4914円 (1万口当たり純資産 額) (14,169円) (14,914円) 2019/08/02 9:05 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第3特定期間末 (2009年11月10日) 231,043,907 232,776,502 0.6668 0.6718 第4特定期間末 (2010年5月10日) 229,734,747 231,324,374 0.7226 0.7276 第5特定期間末 (2010年11月10日) 192,087,650 193,383,545 0.7411 0.7461 第6特定期間末 (2011年5月10日) 215,615,935 216,970,479 0.7959 0.8009 第7特定期間末 (2011年11月10日) 162,880,926 164,126,480 0.6538 0.6588 第8特定期間末 (2012年5月10日) 223,043,573 224,571,013 0.7301 0.7351 第9特定期間末 (2012年11月12日) 229,251,641 230,676,537 0.8045 0.8095 第10特定期間末 (2013年5月10日) 594,748,444 599,830,908 1.1702 1.1802 第11特定期間末 (2013年11月11日) 654,448,346 660,234,262 1.1311 1.1411 第12特定期間末 (2014年5月12日) 618,823,744 623,993,878 1.1969 1.2069 第13特定期間末 (2014年11月10日) 724,070,316 729,398,983 1.3588 1.3688 第14特定期間末 (2015年5月11日) 1,202,365,447 1,214,344,449 1.5056 1.5206 第15特定期間末 (2015年11月10日) 1,044,910,759 1,056,254,725 1.3817 1.3967 第16特定期間末 (2016年5月10日) 950,069,506 959,168,120 1.5663 1.5813 第17特定期間末 (2016年11月10日) 1,721,270,945 1,739,514,530 1.4152 1.4302 第18特定期間末 (2017年5月10日) 1,782,807,499 1,801,525,607 1.4287 1.4437 第19特定期間末 (2017年11月10日) 1,508,831,173 1,526,392,643 1.2888 1.3038 第20特定期間末 (2018年5月10日) 1,641,177,200 1,658,948,247 1.3853 1.4003 2018年5月末日 1,678,573,181 - 1.3879 - 6月末日 1,778,334,011 - 1.4158 - 7月末日 1,762,083,767 - 1.4240 - 8月末日 1,744,704,654 - 1.4020 - 9月末日 1,800,225,416 - 1.4247 - 10月末日 1,784,996,116 - 1.4010 - 第21特定期間末 (2018年11月12日) 1,805,237,491 1,824,348,842 1.4169 1.4319 11月末日 1,836,307,159 - 1.4405 - 12月末日 1,779,320,265 - 1.4125 - 2019年1月末日 1,855,347,020 - 1.4797 - 2月末日 1,827,431,869 - 1.4723 - 3月末日 1,863,076,277 - 1.5207 - 4月末日 1,830,641,774 - 1.5090 - 第22特定期間末 (2019年5月10日) 1,808,685,014 1,826,876,136 1.4914 1.5064 5月末日 1,843,261,461 - 1.5196 - 2019/08/02 9:05 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年5月31日 Ⅰ 資産 総額 1,844,353,429円 Ⅱ 負債総額 1,091,968円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,843,261,461円 Ⅳ 発行済数量 1,213,023,509口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5196円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 1,844,353,429円 Ⅱ 負債総額 1,091,968円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,843,261,461円 Ⅳ 発行済数量 1,213,023,509口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5196円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年5月31日 Ⅰ 資産 総額 111,225,436,867円 Ⅱ 負債総額 147,699,802円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 111,077,737,065円 Ⅳ 発行済数量 39,175,375,193口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8354円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 111,225,436,867円 Ⅱ 負債総額 147,699,802円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 111,077,737,065円 Ⅳ 発行済数量 39,175,375,193口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8354円 2019/08/02 9:05 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産 計 18,927 15,827 資産 合計60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計 41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2019/08/02 9:05 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2019/08/02 9:05 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2019/08/02 9:05 #23 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド 649,511,376 1,806,291,136 親投資信託受益証券 合計 1,806,291,136 合計 1,806,291,136 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 金銭信託 71,275,790 - 負債合計 148,421,344 561,239,369 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2018年11月12日現在 2019年5月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 金銭信託 71,275,790 - コール・ローン 121,929,346 283,857,343 投資証券 104,550,082,590 106,807,294,100 未収入金 57,611,483 502,847,071 未収配当金 1,198,328,187 1,198,343,809 流動資産 合計 105,999,227,396 108,792,342,323 資産 合計105,999,227,396 108,792,342,323 負債の部 流動負債 未払金 138,002,292 522,226,325 未払解約金 10,415,000 39,010,000 その他未払費用 4,052 3,044 流動負債合計 148,421,344 561,239,369 負債合計 148,421,344 561,239,369 純資産 の部 元本等 元本 ※1 41,095,865,334 38,918,513,788 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 64,754,940,718 69,312,589,166 元本等合計 105,850,806,052 108,231,102,954 純資産 合計 105,850,806,052 108,231,102,954 負債純資産 合計 105,999,227,396 108,792,342,323 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年11月12日現在 2019年5月10日現在 1. ※1 期首 2018年5月11日 2018年11月13日 期首元本額 40,959,538,988円 41,095,865,334円 期中追加設定元本額 1,639,017,235円 711,381,083円 期中一部解約元本額 1,502,690,889円 2,888,732,629円 期末元本額の内訳 ファンド名 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 17,097,199円 15,586,819円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 15,695,294円 13,818,732円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 81,350,776円 69,598,785円 6資産 バランスファンド(分配型) 143,558,932円 124,192,347円 6資産 バランスファンド(成長型) 329,949,385円 290,798,908円 世界6資産 均等分散ファンド(毎月分配型) 44,134,369円 39,669,551円 『しがぎん』SRI三資産 バランス・オープン(奇数月分配型) 1,928,523円 1,772,953円 ダイワ資産 分散インカムオープン(奇数月決算型) 49,211,468円 42,416,804円 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 15,443,730円 -円 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 22,664,560円 -円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 209,864,145円 215,201,160円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 282,281,361円 285,216,643円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 355,573,476円 361,820,243円 DCダイワJ-REITアクティブファンド 356,650,674円 346,812,049円 ダイワファンドラップ J-REITセレクト 38,146,696,105円 36,186,180,084円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産 分散ファンド)(成長型) 114,931,713円 95,431,426円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産 分散ファンド)(安定型) 35,602,931円 31,130,529円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産 分散ファンド)(分配型) 173,625,530円 149,355,379円 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 699,605,163円 649,511,376円 計 41,095,865,334円 38,918,513,788円 2. 期末日における受益権の総数 41,095,865,334口 38,918,513,788口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年5月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2018年11月12日現在 2019年5月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 2,479,087,241 4,920,188,113 合計 2,479,087,241 4,920,188,113 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月11日から2018年11月12日まで、及び2018年11月13日から2019年5月10日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2018年11月12日現在 2019年5月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2018年11月12日現在 2019年5月10日現在 1口当たり純資産 額 2.5757円 2.7810円 (1万口当たり純資産 額) (25,757円) (27,810円) 附属明細表
2019/08/02 9:05 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年5月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 109,694,365,950 98.75 内 日本 109,694,365,950 98.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,383,371,115 1.25 純資産 総額 111,077,737,065 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 109,694,365,950 98.75 内 日本 109,694,365,950 98.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,383,371,115 1.25 純資産 総額 111,077,737,065 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券 16,578 615,000.00 645,000.002019/08/02 9:05 
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
