e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年5月10日現在当期 2021年11月10日現在1.※1期首元本額1,118,576,481円1,228,769,564円期中追加設定元本額301,915,030円196,918,153円期中一部解約元本額191,721,947円162,715,702円2.特定期間末日における受益権の総数1,228,769,564口1,262,972,015口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年11月11日至 2021年5月10日	当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年11月11日至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,703,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(759,642,913円)及び分配準備積立金(227,621,299円)より分配対象額は1,000,968,005円(1万口当たり8,956.36円)であり、うち16,764,083円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自2021年5月11日至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,492,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(80,734,947円)、投資信託約款に規定される収益調整金(978,593,975円)及び分配準備積立金(248,913,820円)より分配対象額は1,322,735,343円(1万口当たり10,018.43円)であり、うち19,804,535円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

			(自2021年2月11日至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,198,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,650,971円)、投資信託約款に規定される収益調整金(875,335,385円)及び分配準備積立金(207,064,957円)より分配対象額は1,160,249,375円(1万口当たり9,442.37円)であり、うち18,431,543円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自2021年8月11日至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,989,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(940,696,579円)及び分配準備積立金(305,729,114円)より分配対象額は1,260,415,455円(1万口当たり9,979.76円)であり、うち18,944,580円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年11月11日至 2021年5月10日当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日※1分配金の計算過程(自2020年11月11日至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,703,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(759,642,913円)及び分配準備積立金(227,621,299円)より分配対象額は1,000,968,005円(1万口当たり8,956.36円)であり、うち16,764,083円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2021年5月11日至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,492,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(80,734,947円)、投資信託約款に規定される収益調整金(978,593,975円)及び分配準備積立金(248,913,820円)より分配対象額は1,322,735,343円(1万口当たり10,018.43円)であり、うち19,804,535円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2021年2月11日至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,198,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,650,971円)、投資信託約款に規定される収益調整金(875,335,385円)及び分配準備積立金(207,064,957円)より分配対象額は1,160,249,375円(1万口当たり9,442.37円)であり、うち18,431,543円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2021年8月11日至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,989,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(940,696,579円)及び分配準備積立金(305,729,114円)より分配対象額は1,260,415,455円(1万口当たり9,979.76円)であり、うち18,944,580円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年5月10日現在当期 2021年11月10日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券160,885,165△55,972,364合計160,885,165△55,972,364e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年5月10日現在当期 2021年11月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年5月10日現在当期 2021年11月10日現在1口当たり純資産額1.6558円1.6597円(1万口当たり純資産額)(16,558円)(16,597円)

2022/02/03 9:12

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2021年11月10日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,876,520,9693,044,577,729投資証券※2111,373,849,950123,560,248,200派生商品評価勘定181,972,490-未収入金478,211,970661,791,677未収配当金850,977,9371,170,393,593前払金-100,320,000流動資産合計115,761,533,316128,537,331,199資産合計115,761,533,316128,537,331,199負債の部流動負債派生商品評価勘定120,130111,852,000前受金182,405,000-未払金394,448,740569,544,744未払解約金15,572,00044,410,000その他未払費用1,386-流動負債合計592,547,256725,806,744負債合計592,547,256725,806,744純資産の部元本等元本※133,552,990,78036,265,606,080剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)81,615,995,28091,545,918,375元本等合計115,168,986,060127,811,524,455純資産合計115,168,986,060127,811,524,455負債純資産合計115,761,533,316128,537,331,199e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年5月11日至 2021年11月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年5月10日現在2021年11月10日現在1.※1期首2020年11月11日2021年5月11日期首元本額31,367,619,624円33,552,990,780円期中追加設定元本額3,805,637,625円3,058,220,855円期中一部解約元本額1,620,266,469円345,605,555円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)30,843,180,147円33,509,665,629円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,179,969円9,630,556円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,875,118円8,607,298円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)48,070,130円44,228,410円6資産バランスファンド(分配型)88,456,510円84,568,014円6資産バランスファンド(成長型)234,873,769円224,395,505円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)28,515,570円24,265,422円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)855,105円-円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)29,253,531円26,757,433円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)288,467,556円302,386,189円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)353,962,639円382,318,755円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)487,789,845円560,082,597円DCダイワJ-REITアクティブファンド331,957,138円307,184,059円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)72,482,840円64,045,729円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)22,402,775円19,549,156円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)106,152,216円98,365,944円ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)597,515,922円599,555,384円計33,552,990,780円36,265,606,080円2.期末日における受益権の総数33,552,990,780口36,265,606,080口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 1,169,700,000円投資証券 1,179,400,000円(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年5月11日至 2021年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年5月11日至 2021年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年5月10日現在2021年11月10日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券15,430,819,286△1,260,299,797合計15,430,819,286△1,260,299,797(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月11日から2021年5月10日まで、及び2021年5月11日から2021年11月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2021年5月10日現在2021年11月10日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信指数先物取引買建2,124,472,000-2,306,448,000181,976,0002,577,120,000-2,465,400,000△111,720,000合計2,124,472,000-2,306,448,000181,976,0002,577,120,000-2,465,400,000△111,720,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月10日現在2021年11月10日現在1口当たり純資産額3.4325円3.5243円(1万口当たり純資産額)(34,325円)(35,243円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資証券エスコンジャパンリート4,288602,464,000サンケイリアルエステート5,714699,965,000東海道リート投資法2,399259,331,900日本アコモデーションファンド投資法人5,7683,656,912,000森ヒルズリート27,8924,339,995,200産業ファンド12,3432,557,469,600アドバンス・レジデンス7,3502,653,350,000ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人14,9813,240,390,300API投資法人5,5572,528,435,000GLP投資法人43,0627,936,326,600コンフォリア・レジデンシャル7,7032,499,623,500日本プロロジスリート15,6475,812,860,500ONEリート投資法人1,047312,738,900イオンリート投資18,0842,795,786,400ヒューリックリート投資法11,9572,044,647,000日本リート投資法人4,1941,797,129,000積水ハウス・リート投資33,6562,870,856,800トーセイ・リート投資法人2,246297,819,600ケネディクス商業リート3,7081,062,712,800ヘルスケア&メディカル投資968156,235,200野村不動産マスターF37,6316,273,087,700ラサールロジポート投資20,2973,870,637,900三井不ロジパーク4,6502,734,200,000三菱地所物流REIT7,6823,687,360,000ザイマックス・リート5,956695,065,200日本ビルファンド12,2738,738,376,000※ジャパンリアルエステイト12,5088,517,948,000※日本都市ファンド投資法人56,1395,698,108,500オリックス不動産投資19,1553,482,379,000日本プライムリアルティ5,5672,310,305,000NTT都市開発リート投資法人3,647555,073,400東急リアル・エステート5,6461,067,094,000グローバル・ワン不動産投資法人9,3981,114,602,800ユナイテッド・アーバン投資法人32,1204,577,100,000森トラスト総合リート4,386641,233,200インヴィンシブル投資法人52,6782,288,859,100フロンティア不動産投資3,4601,764,600,000日本ロジスティクスファンド投資法人5,4871,816,197,000福岡リート投資法人7,3051,235,275,500ケネディクス・オフィス投資法人4,4753,172,775,000いちごオフィスリート投資法人13,5411,167,234,200大和証券オフィス投資法人2,2101,617,720,000大和ハウスリート投資法人16,9675,514,275,000ジャパン・ホテル・リート投資法人22,1261,478,016,800ジャパンエクセレント投資法人10,1481,417,675,600投資証券合計123,560,248,200合計123,560,248,200投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/03 9:12