ROA

ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年1月20日: 20万
2009年7月20日 -96.23%: 7,567
2010年1月20日 +555.32%: 49,588
2010年7月20日 -15.08%: 42,112
2011年1月20日 +156.62%: 10万
2011年7月20日 -94.3%: 6,165
2012年1月20日 +205.09%: 18,809
2012年7月20日 -86.78%: 2,487
2013年1月20日 +639.61%: 18,394
2013年7月20日 -47.81%: 9,600
2014年1月20日 +121.79%: 21,292
2014年7月20日 -59.06%: 8,716
2015年1月20日 +206.15%: 26,684
2015年7月20日 -70.74%: 7,807
2016年1月20日 +206.74%: 23,947
2016年7月20日 -64.99%: 8,383
2017年1月20日 +213.86%: 26,311
2017年7月20日 -58.7%: 10,866
2018年1月20日 -45.55%: 5,917
2018年7月20日 -61.55%: 2,275
2019年1月20日 +357.49%: 10,408
2019年7月20日 -62.24%: 3,930

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253%(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/10/11 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/10/11 9:24

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:24

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:24

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	20
第4計算期間	111
第5計算期間	75
第6計算期間	138
第7計算期間	79
第8計算期間	109
第9計算期間	44
第10計算期間	133
第11計算期間	113
第12計算期間	215
第13計算期間	143
第14計算期間	268
第15計算期間	186
第16計算期間	166
第17計算期間	59
第18計算期間	255
第19計算期間	187
第20計算期間	342
第21計算期間	259
第22計算期間	306

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間20第4計算期間111第5計算期間75第6計算期間138第7計算期間79第8計算期間109第9計算期間44第10計算期間133第11計算期間113第12計算期間215第13計算期間143第14計算期間268第15計算期間186第16計算期間166第17計算期間59第18計算期間255第19計算期間187第20計算期間342第21計算期間259第22計算期間306

2019/10/11 9:24

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:24

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	9.3
第4計算期間	△16.4
第5計算期間	11.4
第6計算期間	△8.6
第7計算期間	△21.2
第8計算期間	△17.9
第9計算期間	34.2
第10計算期間	26.4
第11計算期間	14.1
第12計算期間	△5.2
第13計算期間	3.1
第14計算期間	8.4
第15計算期間	△26.6
第16計算期間	△2.2
第17計算期間	28.7
第18計算期間	6.6
第19計算期間	17.1
第20計算期間	△21.5
第21計算期間	△10.0
第22計算期間	△6.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間9.3第4計算期間△16.4第5計算期間11.4第6計算期間△8.6第7計算期間△21.2第8計算期間△17.9第9計算期間34.2第10計算期間26.4第11計算期間14.1第12計算期間△5.2第13計算期間3.1第14計算期間8.4第15計算期間△26.6第16計算期間△2.2第17計算期間28.7第18計算期間6.6第19計算期間17.1第20計算期間△21.5第21計算期間△10.0第22計算期間△6.6

2019/10/11 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2019/10/11 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:24

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:24

#24 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:24

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:24

#26 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:24

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	22,800	1,782.0040,629,600	1,716.5039,136,200	21.86
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	18,400	1,372.5025,254,000	1,354.0024,913,600	13.92
3	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	6,700	3,269.0021,902,300	3,115.0020,870,500	11.66
4	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,300	1,517.5020,182,750	1,447.5019,251,750	10.75
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	3,200	3,050.009,760,000	3,005.009,616,000	5.37
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	9,000	695.006,255,000	704.006,336,000	3.54
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,300	1,181.006,259,300	1,154.006,116,200	3.42
8	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,700	2,922.004,967,400	2,874.004,885,800	2.73
9	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	1,200	3,490.004,188,000	3,460.004,152,000	2.32
10	古河電工	日本	株式	非鉄金属	1,400	3,070.004,298,000	2,942.004,118,800	2.30
11	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	800	3,950.003,160,000	4,160.003,328,000	1.86
12	三井金属	日本	株式	非鉄金属	1,300	2,575.003,347,500	2,532.003,291,600	1.84
13	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,000	2,893.002,893,000	2,842.002,842,000	1.59
14	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	13,400	227.003,041,800	200.002,680,000	1.50
15	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	6,000	398.002,388,000	402.002,412,000	1.35
16	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,600	823.002,139,800	832.002,163,200	1.21
17	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	900	2,286.002,057,400	2,266.002,039,400	1.14
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	1,988.001,391,600	2,075.001,452,500	0.81
19	UACJ	日本	株式	非鉄金属	700	1,782.001,247,400	1,785.001,249,500	0.70
20	リョービ	日本	株式	非鉄金属	600	1,963.001,177,800	2,026.001,215,600	0.68
21	古河機金	日本	株式	非鉄金属	800	1,389.001,111,200	1,431.001,144,800	0.64
22	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	1,844.001,106,400	1,851.001,110,600	0.62
23	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	300	3,265.00979,500	3,410.001,023,000	0.57
24	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	1,421.00852,600	1,501.00900,600	0.50
25	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	500	1,776.00888,000	1,793.00896,500	0.50
26	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,100	233.00955,300	210.00861,000	0.48
27	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	900	996.00896,400	858.00772,200	0.43
28	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	300	2,523.00756,900	2,357.00707,100	0.39
29	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	300	2,332.00699,600	2,089.00626,700	0.35
30	合同製鐵	日本	株式	鉄鋼	300	2,069.00620,700	2,053.00615,900	0.34

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本製鉄日本株式鉄鋼22,8001,782.00
40,629,6001,716.50

2019/10/11 9:24

#28 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		178,116,650	99.50
	内日本	178,116,650	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		901,280	0.50
純資産総額		179,017,930	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式178,116,65099.50内日本178,116,65099.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)901,2800.50純資産総額179,017,930100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/10/11 9:24

#29 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:24

#30 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:24

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	3,058,000	3,519,300
	有価証券売買等損益	△24,910,917	△16,357,646
	派生商品取引等損益	△418,772	△73,864
	その他収益	15	10
	営業収益合計	△22,271,674	△12,912,200
営業費用
	支払利息	806	510
	受託者報酬	60,289	52,714
	委託者報酬	156,819	137,154
	その他費用	33,732	29,386
	営業費用合計	251,646	219,764
営業損失(△)		△22,523,320	△13,131,964
経常損失(△)		△22,523,320	△13,131,964
当期純損失(△)		△22,523,320	△13,131,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△144,492,488	△169,814,044
分配金		※12,798,236	※13,306,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△169,814,044	△186,252,032

2019/10/11 9:24

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			82,510			76,052
	その他営業収益			733			673
	営業収益計			83,244			76,725
営業費用
	支払手数料			40,392			35,789
	広告宣伝費			673			694
	調査費			9,816			9,066
		調査費		955			1,057
		委託調査費		8,860			8,009
	委託計算費			839			1,351
	営業雑経費			1,579			1,557
		通信費		249			228
		印刷費		500			513
		協会費		53			55
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		762			746
	営業費用計			53,300			48,459
一般管理費
	給料			5,840			5,755
		役員報酬		377			373
		給料・手当		3,973			4,145
		賞与		477			510
		賞与引当金繰入額		1,012			725
	福利厚生費			788			796
	交際費			55			64
	旅費交通費			195			178
	租税公課			501			472
	不動産賃借料			1,281			1,291
	退職給付費用			316			374
	役員退職慰労引当金繰入額			46			34
	固定資産減価償却費			977			907
	諸経費			1,528			1,819
	一般管理費計			11,531			11,693
営業利益				18,411			16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		210			215
	有価証券償還益		17			133
	その他		130			172
	営業外収益計		359			521
営業外費用
	投資有価証券売却損		0			40
	有価証券償還損		3			32
	その他		25			60
	営業外費用計		29			132
経常利益			18,741			16,961
特別損失
	関係会社整理損失		333			29
	特別損失計		333			29
税引前当期純利益			18,407			16,931
法人税、住民税及び事業税			5,843			5,076
法人税等調整額			△106			△15
法人税等合計			5,737			5,060
当期純利益			12,670			11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:24

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:24

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:24

#35 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在

1.	※1	期首元本額	369,961,372円	369,961,372円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円

2.		計算期間末日における受益権の総数	10,804口	10,804口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は169,814,044円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,252,032円であります。

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 14,486,000円	株式 13,027,500円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額369,961,372円369,961,372円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数10,804口10,804口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は169,814,044円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,252,032円であります。4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 14,486,000円株式 13,027,500円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第21期自 2018年7月21日至 2019年1月20日	第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,057,209円)及び分配準備積立金(2,275円)の合計額から、経費(250,840円)を控除して計算される分配対象額は2,808,644円(1口当たり259円)であり、うち2,798,236円(1口当たり259円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,518,800円)及び分配準備積立金(10,408円)の合計額から、経費(219,254円)を控除して計算される分配対象額は3,309,954円(1口当たり306円)であり、うち3,306,024円(1口当たり306円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第21期自 2018年7月21日至 2019年1月20日第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,057,209円)及び分配準備積立金(2,275円)の合計額から、経費(250,840円)を控除して計算される分配対象額は2,808,644円(1口当たり259円)であり、うち2,798,236円(1口当たり259円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,518,800円)及び分配準備積立金(10,408円)の合計額から、経費(219,254円)を控除して計算される分配対象額は3,309,954円(1口当たり306円)であり、うち3,306,024円(1口当たり306円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△24,769,314	△16,355,000
合計	△24,769,314	△16,355,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△24,769,314△16,355,000合計△24,769,314△16,355,000

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	18,525円	17,004円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額18,525円17,004円

(重要な後発事象)
第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:24

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:24

#37 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:24

#38 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	1,214,331,415	1,215,377,475	23,217	23,237	-
第4計算期間末 (2010年7月20日)	1,009,633,026	1,015,438,659	19,304	19,415	19,240
第5計算期間末 (2011年1月20日)	1,121,335,896	1,125,258,621	21,439	21,514	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	479,502,085	482,904,475	19,448	19,586	-
第7計算期間末 (2012年1月20日)	164,749,187	165,602,782	15,247	15,326	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	134,148,238	135,325,983	12,415	12,524	12,450
第9計算期間末 (2013年1月20日)	179,570,444	180,045,864	16,619	16,663	16,430
第10計算期間末 (2013年7月20日)	225,477,911	226,914,976	20,868	21,001	20,890
第11計算期間末 (2014年1月20日)	255,937,626	257,158,591	23,687	23,800	23,560
第12計算期間末 (2014年7月20日)	240,210,350	242,533,425	22,231	22,446	22,270
第13計算期間末 (2015年1月20日)	246,075,333	247,620,448	22,774	22,917	22,650
第14計算期間末 (2015年7月20日)	263,891,567	266,787,307	24,423	24,691	-
第15計算期間末 (2016年1月20日)	191,766,743	193,776,473	17,748	17,934	-
第16計算期間末 (2016年7月20日)	185,689,799	187,483,429	17,186	17,352	-
第17計算期間末 (2017年1月20日)	238,276,749	238,914,185	22,054	22,113	22,020
第18計算期間末 (2017年7月20日)	251,149,964	253,904,984	23,246	23,501	23,180
第19計算期間末 (2018年1月20日)	291,992,143	294,012,491	27,026	27,213	26,880
第20計算期間末 (2018年7月20日)	225,468,884	229,163,852	20,869	21,211	21,000
2018年7月末日	237,548,139	-	21,987	-	-
8月末日	231,536,730	-	21,431	-	-
9月末日	248,775,467	-	23,026	-	-
10月末日	217,665,720	-	20,147	-	-
11月末日	215,949,273	-	19,988	-	-
12月末日	192,891,673	-	17,854	-	17,920
第21計算期間末 (2019年1月20日)	200,147,328	202,945,564	18,525	18,784	18,510
2019年1月末日	203,248,441	-	18,812	-	-
2月末日	204,812,660	-	18,957	-	19,100
3月末日	201,951,657	-	18,692	-	-
4月末日	205,153,264	-	18,989	-	-
5月末日	179,974,897	-	16,658	-	-
6月末日	190,808,149	-	17,661	-	-
第22計算期間末 (2019年7月20日)	183,709,340	187,015,364	17,004	17,310	16,650
7月末日	179,017,930	-	16,570	-	-

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)1,214,331,4151,215,377,47523,21723,237-第4計算期間末 (2010年7月20日)1,009,633,0261,015,438,65919,30419,41519,240第5計算期間末 (2011年1月20日)1,121,335,8961,125,258,62121,43921,514-第6計算期間末 (2011年7月20日)479,502,085482,904,47519,44819,586-第7計算期間末 (2012年1月20日)164,749,187165,602,78215,24715,326-第8計算期間末 (2012年7月20日)134,148,238135,325,98312,41512,52412,450第9計算期間末 (2013年1月20日)179,570,444180,045,86416,61916,66316,430第10計算期間末 (2013年7月20日)225,477,911226,914,97620,86821,00120,890第11計算期間末 (2014年1月20日)255,937,626257,158,59123,68723,80023,560第12計算期間末 (2014年7月20日)240,210,350242,533,42522,23122,44622,270第13計算期間末 (2015年1月20日)246,075,333247,620,44822,77422,91722,650第14計算期間末 (2015年7月20日)263,891,567266,787,30724,42324,691-第15計算期間末 (2016年1月20日)191,766,743193,776,47317,74817,934-第16計算期間末 (2016年7月20日)185,689,799187,483,42917,18617,352-第17計算期間末 (2017年1月20日)238,276,749238,914,18522,05422,11322,020第18計算期間末 (2017年7月20日)251,149,964253,904,98423,24623,50123,180第19計算期間末 (2018年1月20日)291,992,143294,012,49127,02627,21326,880第20計算期間末 (2018年7月20日)225,468,884229,163,85220,86921,21121,0002018年7月末日237,548,139-21,987--8月末日231,536,730-21,431--9月末日248,775,467-23,026--10月末日217,665,720-20,147--11月末日215,949,273-19,988--12月末日192,891,673-17,854-17,920第21計算期間末 (2019年1月20日)200,147,328202,945,56418,52518,78418,5102019年1月末日203,248,441-18,812--2月末日204,812,660-18,957-19,1003月末日201,951,657-18,692--4月末日205,153,264-18,989--5月末日179,974,897-16,658--6月末日190,808,149-17,661--第22計算期間末 (2019年7月20日)183,709,340187,015,36417,00417,31016,6507月末日179,017,930-16,570--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:24

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	182,498,788円
Ⅱ 負債総額	3,480,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,017,930円
Ⅳ 発行済数量	10,804口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,570円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額182,498,788円Ⅱ 負債総額3,480,858円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,017,930円Ⅳ 発行済数量10,804口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,570円

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#40 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:24

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	27,648
第7計算期間	0	13,850
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	6,944	6,945
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間027,648第7計算期間013,850第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間6,9446,945第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間00第22計算期間00

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#42 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

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#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		有価証券				0			554
		前払費用				201			214
		未収委託者報酬				12,368			11,468
		未収収益				82			98
		その他				47			56
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			関係会社株式			5,129			1,836
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31
		固定資産計				18,927			15,827
	資産合計					60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					65			75
		未払金					9,747			8,548
			未払収益分配金				8			15
			未払償還金				59			40
			未払手数料				5,202			4,610
			その他未払金			※2	4,476		※2	3,882
		未払費用					4,148			3,735
		未払法人税等					850			726
		未払消費税等					583			255
		賞与引当金					1,012			725
		その他					335			2
		流動負債計					16,744			14,070
	固定負債
		退職給付引当金					2,350			2,389
		役員退職慰労引当金					125			103
		その他					5			2
		固定負債計					2,481			2,496
	負債合計						19,225			16,567
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,850			13,052
			利益剰余金合計				14,225			13,426
		株主資本合計					40,895			40,096
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					216			46
		評価・換算差額等合計					216			46
	純資産合計						41,112			40,142
負債・純資産合計							60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:24

#44 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:24

#45 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2019/10/11 9:24

#46 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2019/10/11 9:24

#47 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本製鉄	22,800	1,782.00	40,629,600	※
神戸製鋼所	9,000	695.00	6,255,000
中山製鋼所	700	491.00	343,700
合同製鐵	300	2,069.00	620,700
JFEホールディングス	13,300	1,517.50	20,182,750
東京製鐵	2,600	823.00	2,139,800
共英製鋼	600	1,844.00	1,106,400
大和工業	1,000	2,893.00	2,893,000
東京鐵鋼	200	1,289.00	257,800
大阪製鐵	300	1,693.00	507,900
淀川製鋼所	700	1,988.00	1,391,600
丸一鋼管	1,700	2,922.00	4,967,400
モリ工業	200	1,959.00	391,800
大同特殊鋼	800	3,950.00	3,160,000
日本高周波	200	453.00	90,600
日本冶金工	4,100	233.00	955,300
山陽特殊製鋼	600	1,421.00	852,600
愛知製鋼	300	3,265.00	979,500
日立金属	5,300	1,181.00	6,259,300
日本金属	100	890.00	89,000
大平洋金属	300	2,332.00	699,600
新日本電工	2,900	198.00	574,200
栗本鉄工所	200	1,494.00	298,800
虹技	100	1,307.00	130,700
日本鋳鉄管	100	1,152.00	115,200
三菱製鋼	400	1,204.00	481,600
日亜鋼業	700	330.00	231,000
日本精線	100	2,600.00	260,000
エンビプロHD	100	680.00	68,000
大紀アルミニウム	800	796.00	636,800
日本軽金属HD	13,400	227.00	3,041,800
三井金属	1,300	2,575.00	3,347,500
東邦亜鉛	300	2,523.00	756,900
三菱マテリアル	3,200	3,050.00	9,760,000
住友鉱山	6,700	3,269.00	21,902,300
DOWAホールディングス	1,200	3,490.00	4,188,000
古河機金	800	1,389.00	1,111,200
エス・サイエンス	2,200	60.00	132,000
大阪チタニウム	500	1,776.00	888,000
東邦チタニウム	900	996.00	896,400
UACJ	700	1,782.00	1,247,400
CKサンエツ	100	2,757.00	275,700
古河電工	1,500	3,070.00	4,605,000
住友電工	18,400	1,372.50	25,254,000	※
フジクラ	6,000	398.00	2,388,000
昭和電線HLDGS	600	850.00	510,000
東京特殊電線	100	1,841.00	184,100
タツタ電線	1,000	500.00	500,000
カナレ電気	100	1,869.00	186,900
平河ヒューテック	200	1,248.00	249,600
リョービ	600	1,963.00	1,177,800
アーレステイ	600	560.00	336,000
アサヒHD	900	2,286.00	2,057,400
シンニッタン	800	343.00	274,400
新家工業	100	1,469.00	146,900
合計			182,986,950

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額日本製鉄22,8001,782.0040,629,600※神戸製鋼所9,000695.006,255,000中山製鋼所700491.00343,700合同製鐵3002,069.00620,700JFEホールディングス13,3001,517.5020,182,750東京製鐵2,600823.002,139,800共英製鋼6001,844.001,106,400大和工業1,0002,893.002,893,000東京鐵鋼2001,289.00257,800大阪製鐵3001,693.00507,900淀川製鋼所7001,988.001,391,600丸一鋼管1,7002,922.004,967,400モリ工業2001,959.00391,800大同特殊鋼8003,950.003,160,000日本高周波200453.0090,600日本冶金工4,100233.00955,300山陽特殊製鋼6001,421.00852,600愛知製鋼3003,265.00979,500日立金属5,3001,181.006,259,300日本金属100890.0089,000大平洋金属3002,332.00699,600新日本電工2,900198.00574,200栗本鉄工所2001,494.00298,800虹技1001,307.00130,700日本鋳鉄管1001,152.00115,200三菱製鋼4001,204.00481,600日亜鋼業700330.00231,000日本精線1002,600.00260,000エンビプロHD100680.0068,000大紀アルミニウム800796.00636,800日本軽金属HD13,400227.003,041,800三井金属1,3002,575.003,347,500東邦亜鉛3002,523.00756,900三菱マテリアル3,2003,050.009,760,000住友鉱山6,7003,269.0021,902,300DOWAホールディングス1,2003,490.004,188,000古河機金8001,389.001,111,200エス・サイエンス2,20060.00132,000大阪チタニウム5001,776.00888,000東邦チタニウム900996.00896,400UACJ7001,782.001,247,400CKサンエツ1002,757.00275,700古河電工1,5003,070.004,605,000住友電工18,4001,372.5025,254,000※フジクラ6,000398.002,388,000昭和電線HLDGS600850.00510,000東京特殊電線1001,841.00184,100タツタ電線1,000500.00500,000カナレ電気1001,869.00186,900平河ヒューテック2001,248.00249,600リョービ6001,963.001,177,800アーレステイ600560.00336,000アサヒHD9002,286.002,057,400シンニッタン800343.00274,400新家工業1001,469.00146,900合計182,986,950

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
	す。

	日本製鉄	5,000株	住友電工	3,000株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。日本製鉄5,000株住友電工3,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

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