ROA

3.99%

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ダイワ上場投信・TOPIX-17機械（1641）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年1月20日: 62万
2009年7月20日 -63.01%: 23万
2010年1月20日 +53.25%: 35万
2010年7月20日 -44.43%: 19万
2011年1月20日 +167.84%: 53万
2011年7月20日 -79.43%: 10万
2012年1月20日 +51.83%: 16万
2012年7月20日 -57.99%: 69,655
2013年1月20日 +107.75%: 14万
2013年7月20日 -49.48%: 73,103
2014年1月20日 +150.03%: 18万
2014年7月20日 -61.24%: 70,840
2015年1月20日 +222.13%: 22万
2015年7月20日 -28.66%: 16万
2016年1月20日 +353.4%: 73万
2016年7月20日 -11.69%: 65万
2017年1月20日 +33.09%: 86万
2017年7月20日 -26.34%: 63万
2018年1月20日 -97.78%: 14,182
2018年7月20日 -8.45%: 12,983
2019年1月20日 +16.25%: 15,093
2019年7月20日 +16.46%: 17,577

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253%(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	ミニTOPIX先物 2019年9月	買建	1	1,575,358	1,566,000	0.25%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本ミニTOPIX先物 2019年9月買建11,575,3581,566,0000.25%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/11 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 機械」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:27

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/10/11 9:27

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:27

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:27

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	66
第4計算期間	89
第5計算期間	88
第6計算期間	135
第7計算期間	117
第8計算期間	171
第9計算期間	135
第10計算期間	175
第11計算期間	145
第12計算期間	221
第13計算期間	183
第14計算期間	264
第15計算期間	223
第16計算期間	274
第17計算期間	222
第18計算期間	326
第19計算期間	314
第20計算期間	336
第21計算期間	320
第22計算期間	378

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間66第4計算期間89第5計算期間88第6計算期間135第7計算期間117第8計算期間171第9計算期間135第10計算期間175第11計算期間145第12計算期間221第13計算期間183第14計算期間264第15計算期間223第16計算期間274第17計算期間222第18計算期間326第19計算期間314第20計算期間336第21計算期間320第22計算期間378

2019/10/11 9:27

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:27

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:27

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:27

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	17.2
第4計算期間	△10.8
第5計算期間	21.9
第6計算期間	0.8
第7計算期間	△13.9
第8計算期間	△9.3
第9計算期間	34.4
第10計算期間	31.5
第11計算期間	14.3
第12計算期間	△3.9
第13計算期間	11.6
第14計算期間	9.2
第15計算期間	△24.2
第16計算期間	6.4
第17計算期間	24.6
第18計算期間	9.1
第19計算期間	28.8
第20計算期間	△19.2
第21計算期間	△10.8
第22計算期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間17.2第4計算期間△10.8第5計算期間21.9第6計算期間0.8第7計算期間△13.9第8計算期間△9.3第9計算期間34.4第10計算期間31.5第11計算期間14.3第12計算期間△3.9第13計算期間11.6第14計算期間9.2第15計算期間△24.2第16計算期間6.4第17計算期間24.6第18計算期間9.1第19計算期間28.8第20計算期間△19.2第21計算期間△10.8第22計算期間4.2

2019/10/11 9:27

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>1.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/10/11 9:27

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:27

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:27

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:27

#24 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:27

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:27

#26 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:27

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,600	14,135.00107,426,000	13,585.00103,246,000	16.37
2	SMC	日本	株式	機械	1,600	40,470.0064,752,000	39,860.0063,776,000	10.11
3	小松製作所	日本	株式	機械	25,200	2,461.0062,017,200	2,445.5061,626,600	9.77
4	クボタ	日本	株式	機械	29,900	1,697.5050,755,250	1,692.5050,605,750	8.02
5	三菱重工業	日本	株式	機械	9,300	4,640.0043,152,000	4,508.0041,924,400	6.65
6	マキタ	日本	株式	機械	6,800	3,645.0024,786,000	3,595.0024,446,000	3.88
7	ダイフク	日本	株式	機械	3,100	5,940.0018,414,000	6,010.0018,631,000	2.95
8	ディスコ	日本	株式	機械	700	19,440.0013,608,000	20,230.0014,161,000	2.25
9	ホシザキ	日本	株式	機械	1,600	7,620.0012,192,000	7,720.0012,352,000	1.96
10	住友重機械	日本	株式	機械	3,200	3,565.0011,408,000	3,535.0011,312,000	1.79
11	IHI	日本	株式	機械	4,300	2,520.0010,836,000	2,606.0011,205,800	1.78
12	日本精工	日本	株式	機械	11,500	955.0010,982,500	927.0010,660,500	1.69
13	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,300	1,208.0010,026,400	1,208.0010,026,400	1.59
14	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,200	2,955.209,456,651	2,961.009,475,200	1.50
15	T H K	日本	株式	機械	3,200	2,602.008,326,400	2,774.008,876,800	1.41
16	栗田工業	日本	株式	機械	3,000	2,797.008,391,000	2,768.008,304,000	1.32
17	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,600	1,310.007,336,000	1,404.007,862,400	1.25
18	荏原製作所	日本	株式	機械	2,500	2,940.007,350,000	2,946.007,365,000	1.17
19	三浦工業	日本	株式	機械	2,400	3,005.007,212,000	3,030.007,272,000	1.15
20	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,400	1,288.006,955,200	1,298.007,009,200	1.11
21	日立建機	日本	株式	機械	2,200	2,707.005,955,400	2,582.005,680,400	0.90
22	DMG森精機	日本	株式	機械	3,500	1,604.005,614,000	1,593.005,575,500	0.88
23	オーエスジー	日本	株式	機械	2,500	2,142.005,355,000	2,177.005,442,500	0.86
24	アマノ	日本	株式	機械	1,600	3,025.004,840,000	3,295.005,272,000	0.84
25	SANKYO	日本	株式	機械	1,400	3,850.005,390,000	3,760.005,264,000	0.83
26	グローリー	日本	株式	機械	1,600	2,898.004,636,800	2,891.004,625,600	0.73
27	オークマ	日本	株式	機械	700	5,820.004,074,000	5,710.003,997,000	0.63
28	N T N	日本	株式	機械	12,000	312.003,744,000	304.003,648,000	0.58
29	平和	日本	株式	機械	1,600	2,188.003,500,800	2,245.003,592,000	0.57
30	日本製鋼所	日本	株式	機械	1,700	1,826.003,104,200	1,907.003,241,900	0.51

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイキン工業日本株式機械7,60014,135.00
107,426,00013,585.00

2019/10/11 9:27

#28 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		628,913,950	99.71
	内日本	628,913,950	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,841,828	0.29
純資産総額		630,755,778	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式628,913,95099.71内日本628,913,95099.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,841,8280.29純資産総額630,755,778100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,566,000	0.25
	内日本	1,566,000	0.25

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,566,0000.25内日本1,566,0000.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/11 9:27

#29 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:27

#30 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:27

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	6,853,875	7,909,000
	有価証券売買等損益	△80,413,591	18,547,074
	派生商品取引等損益	△773,444	△122,718
	その他収益	66	58
	営業収益合計	△74,333,094	26,333,414
営業費用
	支払利息	1,403	1,122
	受託者報酬	182,384	170,654
	委託者報酬	474,273	443,754
	その他費用	102,251	95,436
	営業費用合計	760,311	710,966
営業利益又は営業損失(△)		△75,093,405	25,622,448
経常利益又は経常損失(△)		△75,093,405	25,622,448
当期純利益又は当期純損失(△)		△75,093,405	25,622,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)		265,032,002	183,847,077
分配金		※16,091,520	※17,195,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)		183,847,077	202,273,917

2019/10/11 9:27

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			82,510			76,052
	その他営業収益			733			673
	営業収益計			83,244			76,725
営業費用
	支払手数料			40,392			35,789
	広告宣伝費			673			694
	調査費			9,816			9,066
		調査費		955			1,057
		委託調査費		8,860			8,009
	委託計算費			839			1,351
	営業雑経費			1,579			1,557
		通信費		249			228
		印刷費		500			513
		協会費		53			55
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		762			746
	営業費用計			53,300			48,459
一般管理費
	給料			5,840			5,755
		役員報酬		377			373
		給料・手当		3,973			4,145
		賞与		477			510
		賞与引当金繰入額		1,012			725
	福利厚生費			788			796
	交際費			55			64
	旅費交通費			195			178
	租税公課			501			472
	不動産賃借料			1,281			1,291
	退職給付費用			316			374
	役員退職慰労引当金繰入額			46			34
	固定資産減価償却費			977			907
	諸経費			1,528			1,819
	一般管理費計			11,531			11,693
営業利益				18,411			16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		210			215
	有価証券償還益		17			133
	その他		130			172
	営業外収益計		359			521
営業外費用
	投資有価証券売却損		0			40
	有価証券償還損		3			32
	その他		25			60
	営業外費用計		29			132
経常利益			18,741			16,961
特別損失
	関係会社整理損失		333			29
	特別損失計		333			29
税引前当期純利益			18,407			16,931
法人税、住民税及び事業税			5,843			5,076
法人税等調整額			△106			△15
法人税等合計			5,737			5,060
当期純利益			12,670			11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:27

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:27

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:27

#35 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在

1.	※1	期首元本額	432,060,092円	432,060,092円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円

2.		計算期間末日における受益権の総数	19,036口	19,036口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 1,094,600円	株式 984,400円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額432,060,092円432,060,092円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数19,036口19,036口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 1,094,600円株式 984,400円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第21期自 2018年7月21日至 2019年1月20日	第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(6,852,538円)及び分配準備積立金(12,983円)の合計額から、経費(758,908円)を控除して計算される分配対象額は6,106,613円(1口当たり320円)であり、うち6,091,520円(1口当たり320円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,907,936円)及び分配準備積立金(15,093円)の合計額から、経費(709,844円)を控除して計算される分配対象額は7,213,185円(1口当たり378円)であり、うち7,195,608円(1口当たり378円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第21期自 2018年7月21日至 2019年1月20日第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(6,852,538円)及び分配準備積立金(12,983円)の合計額から、経費(758,908円)を控除して計算される分配対象額は6,106,613円(1口当たり320円)であり、うち6,091,520円(1口当たり320円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,907,936円)及び分配準備積立金(15,093円)の合計額から、経費(709,844円)を控除して計算される分配対象額は7,213,185円(1口当たり378円)であり、うち7,195,608円(1口当たり378円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△79,087,316	18,479,649
合計	△79,087,316	18,479,649

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△79,087,31618,479,649合計△79,087,31618,479,649

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	第21期 2019年1月20日現在				第22期 2019年7月20日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,416,750	-	1,558,500	141,750	-	-	-	-

合計	1,416,750	-	1,558,500	141,750	-	-	-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建1,416,750-1,558,500141,750----合計1,416,750-1,558,500141,750----

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	32,355円	33,323円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額32,355円33,323円

(重要な後発事象)
第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期自 2019年1月21日至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:27

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:27

#37 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:27

#38 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	1,405,863,969	1,411,026,621	17,973	18,039	-
第4計算期間末 (2010年7月20日)	1,247,430,321	1,254,392,079	15,947	16,036	15,840
第5計算期間末 (2011年1月20日)	1,513,135,348	1,520,018,884	19,344	19,432	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	751,775,075	757,018,745	19,355	19,490	19,390
第7計算期間末 (2012年1月20日)	314,809,948	317,037,160	16,538	16,655	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	282,351,999	285,607,155	14,833	15,004	-
第9計算期間末 (2013年1月20日)	376,981,356	379,551,216	19,804	19,939	19,440
第10計算期間末 (2013年7月20日)	492,345,703	495,677,003	25,864	26,039	26,070
第11計算期間末 (2014年1月20日)	560,041,981	562,802,201	29,420	29,565	-
第12計算期間末 (2014年7月20日)	534,135,244	538,342,200	28,059	28,280	27,970
第13計算期間末 (2015年1月20日)	592,823,617	596,307,205	31,142	31,325	30,900
第14計算期間末 (2015年7月20日)	642,555,391	647,580,895	33,755	34,019	-
第15計算期間末 (2016年1月20日)	483,071,551	487,316,579	25,377	25,600	25,810
第16計算期間末 (2016年7月20日)	508,749,809	513,965,673	26,726	27,000	-
第17計算期間末 (2017年1月20日)	629,636,087	633,862,079	33,076	33,298	33,000
第18計算期間末 (2017年7月20日)	680,570,275	686,776,011	35,752	36,078	-
第19計算期間末 (2018年1月20日)	870,619,380	876,596,684	45,735	46,049	45,650
第20計算期間末 (2018年7月20日)	697,092,094	703,488,190	36,620	36,956	-
2018年7月末日	712,020,423	-	37,404	-	-
8月末日	708,964,865	-	37,243	-	-
9月末日	751,244,010	-	39,464	-	-
10月末日	657,326,766	-	34,531	-	-
11月末日	674,873,856	-	35,453	-	-
12月末日	577,603,398	-	30,343	-	-
第21計算期間末 (2019年1月20日)	615,907,169	621,998,689	32,355	32,675	-
2019年1月末日	618,323,794	-	32,482	-	-
2月末日	623,102,736	-	32,733	-	-
3月末日	635,498,241	-	33,384	-	-
4月末日	685,334,971	-	36,002	-	-
5月末日	611,321,501	-	32,114	-	-
6月末日	649,850,159	-	34,138	-	-
第22計算期間末 (2019年7月20日)	634,334,009	641,529,617	33,323	33,701	-
7月末日	630,755,778	-	33,135	-	-

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)1,405,863,9691,411,026,62117,97318,039-第4計算期間末 (2010年7月20日)1,247,430,3211,254,392,07915,94716,03615,840第5計算期間末 (2011年1月20日)1,513,135,3481,520,018,88419,34419,432-第6計算期間末 (2011年7月20日)751,775,075757,018,74519,35519,49019,390第7計算期間末 (2012年1月20日)314,809,948317,037,16016,53816,655-第8計算期間末 (2012年7月20日)282,351,999285,607,15514,83315,004-第9計算期間末 (2013年1月20日)376,981,356379,551,21619,80419,93919,440第10計算期間末 (2013年7月20日)492,345,703495,677,00325,86426,03926,070第11計算期間末 (2014年1月20日)560,041,981562,802,20129,42029,565-第12計算期間末 (2014年7月20日)534,135,244538,342,20028,05928,28027,970第13計算期間末 (2015年1月20日)592,823,617596,307,20531,14231,32530,900第14計算期間末 (2015年7月20日)642,555,391647,580,89533,75534,019-第15計算期間末 (2016年1月20日)483,071,551487,316,57925,37725,60025,810第16計算期間末 (2016年7月20日)508,749,809513,965,67326,72627,000-第17計算期間末 (2017年1月20日)629,636,087633,862,07933,07633,29833,000第18計算期間末 (2017年7月20日)680,570,275686,776,01135,75236,078-第19計算期間末 (2018年1月20日)870,619,380876,596,68445,73546,04945,650第20計算期間末 (2018年7月20日)697,092,094703,488,19036,62036,956-2018年7月末日712,020,423-37,404--8月末日708,964,865-37,243--9月末日751,244,010-39,464--10月末日657,326,766-34,531--11月末日674,873,856-35,453--12月末日577,603,398-30,343--第21計算期間末 (2019年1月20日)615,907,169621,998,68932,35532,675-2019年1月末日618,323,794-32,482--2月末日623,102,736-32,733--3月末日635,498,241-33,384--4月末日685,334,971-36,002--5月末日611,321,501-32,114--6月末日649,850,159-34,138--第22計算期間末 (2019年7月20日)634,334,009641,529,61733,32333,701-7月末日630,755,778-33,135--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:27

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	639,441,745円
Ⅱ 負債総額	8,685,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,755,778円
Ⅳ 発行済数量	19,036口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	33,135円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額639,441,745円Ⅱ 負債総額8,685,967円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)630,755,778円Ⅳ 発行済数量19,036口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)33,135円

2019/10/11 9:27

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:27

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	39,380
第7計算期間	0	19,806
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間039,380第7計算期間019,806第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間00第22計算期間00

2019/10/11 9:27

#42 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2019/10/11 9:27

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		有価証券				0			554
		前払費用				201			214
		未収委託者報酬				12,368			11,468
		未収収益				82			98
		その他				47			56
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			関係会社株式			5,129			1,836
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31
		固定資産計				18,927			15,827
	資産合計					60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					65			75
		未払金					9,747			8,548
			未払収益分配金				8			15
			未払償還金				59			40
			未払手数料				5,202			4,610
			その他未払金			※2	4,476		※2	3,882
		未払費用					4,148			3,735
		未払法人税等					850			726
		未払消費税等					583			255
		賞与引当金					1,012			725
		その他					335			2
		流動負債計					16,744			14,070
	固定負債
		退職給付引当金					2,350			2,389
		役員退職慰労引当金					125			103
		その他					5			2
		固定負債計					2,481			2,496
	負債合計						19,225			16,567
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,850			13,052
			利益剰余金合計				14,225			13,426
		株主資本合計					40,895			40,096
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					216			46
		評価・換算差額等合計					216			46
	純資産合計						41,112			40,142
負債・純資産合計							60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:27

#44 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:27

#45 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2019/10/11 9:27

#46 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2019/10/11 9:27

#47 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本ドライケミカル	100	1,125.00	112,500
日本製鋼所	1,700	1,826.00	3,104,200
三浦工業	2,400	3,005.00	7,212,000
タクマ	2,000	1,350.00	2,700,000
ツガミ	1,200	906.00	1,087,200
オークマ	700	5,820.00	4,074,000
東芝機械	600	2,375.00	1,425,000
アマダホールディングス	8,300	1,208.00	10,026,400
アイダエンジニア	1,500	851.00	1,276,500
滝澤鉄工所	200	1,416.00	283,200
FUJI	2,200	1,383.00	3,042,600
牧野フライス	600	4,370.00	2,622,000
オーエスジー	2,700	2,142.00	5,783,400
ダイジェット	100	1,533.00	153,300
旭ダイヤモンド	1,500	651.00	976,500
DMG森精機	3,500	1,604.00	5,614,000
ソデイツク	1,200	936.00	1,123,200
ディスコ	700	19,440.00	13,608,000
日東工器	300	2,128.00	638,400
日進工具	200	1,966.00	393,200
パンチ工業	400	562.00	224,800
冨士ダイス	200	621.00	124,200
豊和工業	300	841.00	252,300
OKK	200	805.00	161,000
石川製作所	100	1,431.00	143,100
東洋機械金属	400	578.00	231,200
津田駒工業	100	1,392.00	139,200
エンシュウ	100	1,182.00	118,200
島精機製作所	800	3,095.00	2,476,000
オプトラン	500	2,506.00	1,253,000
NCホールディングス	200	479.00	95,800
イワキポンプ	200	1,113.00	222,600
フリュー	400	1,117.00	446,800
ヤマシンフィルタ	1,000	600.00	600,000
日阪製作所	700	845.00	591,500
やまびこ	1,100	917.00	1,008,700
平田機工	300	6,480.00	1,944,000
ペガサスミシン製造	500	556.00	278,000
マルマエ	200	795.00	159,000
タツモ	200	835.00	167,000
ナブテスコ	3,000	2,951.00	8,853,000
三井海洋開発	600	2,776.00	1,665,600
レオン自動機	500	1,818.00	909,000
SMC	1,600	40,470.00	64,752,000
ヤマハモーターロボHLDGS	400	424.00	169,600
ホソカワミクロン	200	4,280.00	856,000
ユニオンツール	200	3,095.00	619,000
オイレス工業	800	1,566.00	1,252,800
日精エーエスビー	200	2,353.00	470,600
サト-ホールディングス	700	2,614.00	1,829,800
技研製作所	500	3,170.00	1,585,000
日本エアーテック	200	603.00	120,600
カワタ	200	1,033.00	206,600
日精樹脂工業	500	1,048.00	524,000
オカダアイヨン	200	1,262.00	252,400
ワイエイシイホールディングス	200	950.00	190,000
小松製作所	25,400	2,461.00	62,509,400	※
住友重機械	3,200	3,565.00	11,408,000
日立建機	2,200	2,707.00	5,955,400
日工	200	2,957.00	591,400
巴工業	200	2,358.00	471,600
井関農機	600	1,509.00	905,400
TOWA	500	784.00	392,000
丸山製作所	100	1,116.00	111,600
北川鉄工所	300	2,140.00	642,000
ローツェ	200	2,401.00	480,200
タカキタ	200	571.00	114,200
クボタ	30,000	1,697.50	50,925,000
荏原実業	200	1,904.00	380,800
三菱化工機	200	1,604.00	320,800
月島機械	1,100	1,277.00	1,404,700
帝国電機製作所	400	1,194.00	477,600
東京機械	200	414.00	82,800
新東工業	1,300	947.00	1,231,100
渋谷工業	500	2,933.00	1,466,500
アイチコーポレーション	1,000	718.00	718,000
小森コーポレーション	1,500	1,134.00	1,701,000
鶴見製作所	400	1,866.00	746,400
住友精密	100	2,760.00	276,000
酒井重工業	100	2,682.00	268,200
荏原製作所	2,500	2,940.00	7,350,000
石井鉄工所	100	2,015.00	201,500
酉島製作所	600	1,024.00	614,400
北越工業	600	1,216.00	729,600
ダイキン工業	7,600	14,135.00	107,426,000
オルガノ	200	3,790.00	758,000
ト-ヨ-カネツ	200	1,989.00	397,800
栗田工業	3,000	2,797.00	8,391,000
椿本チエイン	700	3,525.00	2,467,500
大同工業	300	890.00	267,000
木村化工機	500	353.00	176,500
アネスト岩田	900	954.00	858,600
ダイフク	3,100	5,940.00	18,414,000
サムコ	200	908.00	181,600
加藤製作所	300	1,936.00	580,800
油研工業	100	1,731.00	173,100
タダノ	2,700	1,021.00	2,756,700
フジテック	2,000	1,351.00	2,702,000
CKD	1,600	1,159.00	1,854,400
キトー	400	1,597.00	638,800
平和	1,600	2,188.00	3,500,800
理想科学工業	500	1,705.00	852,500
SANKYO	1,400	3,850.00	5,390,000
日本金銭機械	600	1,074.00	644,400
マースグループHLDGS	400	2,027.00	810,800
福島工業	300	3,345.00	1,003,500
オーイズミ	200	382.00	76,400
ダイコク電機	300	1,356.00	406,800
竹内製作所	900	1,716.00	1,544,400
アマノ	1,600	3,025.00	4,840,000
JUKI	800	972.00	777,600
サンデンホールディングス	700	533.00	373,100
蛇の目ミシン	500	448.00	224,000
マックス	900	1,590.00	1,431,000
グローリー	1,600	2,898.00	4,636,800
新晃工業	500	1,624.00	812,000
大和冷機工業	800	1,008.00	806,400
セガサミーホールディングス	5,600	1,310.00	7,336,000
日本ピストンリング	200	1,402.00	280,400
リケン	300	4,180.00	1,254,000
TPR	800	1,822.00	1,457,600
ツバキ・ナカシマ	900	1,812.00	1,630,800
ホシザキ	1,600	7,620.00	12,192,000
大豊工業	500	811.00	405,500
日本精工	11,500	955.00	10,982,500
N T N	12,000	312.00	3,744,000
ジェイテクト	5,400	1,288.00	6,955,200
不二越	500	4,505.00	2,252,500
日本トムソン	1,700	493.00	838,100
T H K	3,500	2,602.00	9,107,000
ユーシン精機	400	969.00	387,600
前澤給装工業	200	1,976.00	395,200
イーグル工業	700	1,021.00	714,700
前澤工業	400	349.00	139,600
日本ピラ-工業	600	1,033.00	619,800
キッツ	2,300	730.00	1,679,000
マキタ	6,800	3,645.00	24,786,000
日立造船	4,400	398.00	1,751,200
三菱重工業	9,400	4,640.00	43,616,000
IHI	4,300	2,520.00	10,836,000
スター精密	1,000	1,393.00	1,393,000
合計			633,551,600

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額日本ドライケミカル1001,125.00112,500日本製鋼所1,7001,826.003,104,200三浦工業2,4003,005.007,212,000タクマ2,0001,350.002,700,000ツガミ1,200906.001,087,200オークマ7005,820.004,074,000東芝機械6002,375.001,425,000アマダホールディングス8,3001,208.0010,026,400アイダエンジニア1,500851.001,276,500滝澤鉄工所2001,416.00283,200FUJI2,2001,383.003,042,600牧野フライス6004,370.002,622,000オーエスジー2,7002,142.005,783,400ダイジェット1001,533.00153,300旭ダイヤモンド1,500651.00976,500DMG森精機3,5001,604.005,614,000ソデイツク1,200936.001,123,200ディスコ70019,440.0013,608,000日東工器3002,128.00638,400日進工具2001,966.00393,200パンチ工業400562.00224,800冨士ダイス200621.00124,200豊和工業300841.00252,300OKK200805.00161,000石川製作所1001,431.00143,100東洋機械金属400578.00231,200津田駒工業1001,392.00139,200エンシュウ1001,182.00118,200島精機製作所8003,095.002,476,000オプトラン5002,506.001,253,000NCホールディングス200479.0095,800イワキポンプ2001,113.00222,600フリュー4001,117.00446,800ヤマシンフィルタ1,000600.00600,000日阪製作所700845.00591,500やまびこ1,100917.001,008,700平田機工3006,480.001,944,000ペガサスミシン製造500556.00278,000マルマエ200795.00159,000タツモ200835.00167,000ナブテスコ3,0002,951.008,853,000三井海洋開発6002,776.001,665,600レオン自動機5001,818.00909,000SMC1,60040,470.0064,752,000ヤマハモーターロボHLDGS400424.00169,600ホソカワミクロン2004,280.00856,000ユニオンツール2003,095.00619,000オイレス工業8001,566.001,252,800日精エーエスビー2002,353.00470,600サト-ホールディングス7002,614.001,829,800技研製作所5003,170.001,585,000日本エアーテック200603.00120,600カワタ2001,033.00206,600日精樹脂工業5001,048.00524,000オカダアイヨン2001,262.00252,400ワイエイシイホールディングス200950.00190,000小松製作所25,4002,461.0062,509,400※住友重機械3,2003,565.0011,408,000日立建機2,2002,707.005,955,400日工2002,957.00591,400巴工業2002,358.00471,600井関農機6001,509.00905,400TOWA500784.00392,000丸山製作所1001,116.00111,600北川鉄工所3002,140.00642,000ローツェ2002,401.00480,200タカキタ200571.00114,200クボタ30,0001,697.5050,925,000荏原実業2001,904.00380,800三菱化工機2001,604.00320,800月島機械1,1001,277.001,404,700帝国電機製作所4001,194.00477,600東京機械200414.0082,800新東工業1,300947.001,231,100渋谷工業5002,933.001,466,500アイチコーポレーション1,000718.00718,000小森コーポレーション1,5001,134.001,701,000鶴見製作所4001,866.00746,400住友精密1002,760.00276,000酒井重工業1002,682.00268,200荏原製作所2,5002,940.007,350,000石井鉄工所1002,015.00201,500酉島製作所6001,024.00614,400北越工業6001,216.00729,600ダイキン工業7,60014,135.00107,426,000オルガノ2003,790.00758,000ト-ヨ-カネツ2001,989.00397,800栗田工業3,0002,797.008,391,000椿本チエイン7003,525.002,467,500大同工業300890.00267,000木村化工機500353.00176,500アネスト岩田900954.00858,600ダイフク3,1005,940.0018,414,000サムコ200908.00181,600加藤製作所3001,936.00580,800油研工業1001,731.00173,100タダノ2,7001,021.002,756,700フジテック2,0001,351.002,702,000CKD1,6001,159.001,854,400キトー4001,597.00638,800平和1,6002,188.003,500,800理想科学工業5001,705.00852,500SANKYO1,4003,850.005,390,000日本金銭機械6001,074.00644,400マースグループHLDGS4002,027.00810,800福島工業3003,345.001,003,500オーイズミ200382.0076,400ダイコク電機3001,356.00406,800竹内製作所9001,716.001,544,400アマノ1,6003,025.004,840,000JUKI800972.00777,600サンデンホールディングス700533.00373,100蛇の目ミシン500448.00224,000マックス9001,590.001,431,000グローリー1,6002,898.004,636,800新晃工業5001,624.00812,000大和冷機工業8001,008.00806,400セガサミーホールディングス5,6001,310.007,336,000日本ピストンリング2001,402.00280,400リケン3004,180.001,254,000TPR8001,822.001,457,600ツバキ・ナカシマ9001,812.001,630,800ホシザキ1,6007,620.0012,192,000大豊工業500811.00405,500日本精工11,500955.0010,982,500N T N12,000312.003,744,000ジェイテクト5,4001,288.006,955,200不二越5004,505.002,252,500日本トムソン1,700493.00838,100T H K3,5002,602.009,107,000ユーシン精機400969.00387,600前澤給装工業2001,976.00395,200イーグル工業7001,021.00714,700前澤工業400349.00139,600日本ピラ-工業6001,033.00619,800キッツ2,300730.001,679,000マキタ6,8003,645.0024,786,000日立造船4,400398.001,751,200三菱重工業9,4004,640.0043,616,000IHI4,3002,520.0010,836,000スター精密1,0001,393.001,393,000合計633,551,600

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	小松製作所	400株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。小松製作所400株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/10/11 9:27

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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