ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:39

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:39

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253%(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:39

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:39

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/10/11 9:39

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名 称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:39

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:39

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 商社・卸売」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:39

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:39

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:39

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:39

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:39

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:39

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	124
第4計算期間	176
第5計算期間	209
第6計算期間	293
第7計算期間	307
第8計算期間	373
第9計算期間	300
第10計算期間	325
第11計算期間	323
第12計算期間	414
第13計算期間	388
第14計算期間	391
第15計算期間	361
第16計算期間	401
第17計算期間	364
第18計算期間	467
第19計算期間	456
第20計算期間	590
第21計算期間	554
第22計算期間	628

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間124第4計算期間176第5計算期間209第6計算期間293第7計算期間307第8計算期間373第9計算期間300第10計算期間325第11計算期間323第12計算期間414第13計算期間388第14計算期間391第15計算期間361第16計算期間401第17計算期間364第18計算期間467第19計算期間456第20計算期間590第21計算期間554第22計算期間628

2019/10/11 9:39

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:39

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:39

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:39

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	21.7
第4計算期間	△14.6
第5計算期間	24.9
第6計算期間	△5.3
第7計算期間	△7.9
第8計算期間	1.2
第9計算期間	15.6
第10計算期間	14.2
第11計算期間	10.2
第12計算期間	3.4
第13計算期間	△0.9
第14計算期間	21.7
第15計算期間	△20.2
第16計算期間	3.5
第17計算期間	23.3
第18計算期間	7.7
第19計算期間	25.2
第20計算期間	△4.9
第21計算期間	△3.7
第22計算期間	0.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間21.7第4計算期間△14.6第5計算期間24.9第6計算期間△5.3第7計算期間△7.9第8計算期間1.2第9計算期間15.6第10計算期間14.2第11計算期間10.2第12計算期間3.4第13計算期間△0.9第14計算期間21.7第15計算期間△20.2第16計算期間3.5第17計算期間23.3第18計算期間7.7第19計算期間25.2第20計算期間△4.9第21計算期間△3.7第22計算期間0.8

2019/10/11 9:39

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/10/11 9:39

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:39

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:39

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:39

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:39

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:39

#25 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:39

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱商事	日本	株式	卸売業	49,100	2,921.50143,445,650	2,936.50144,182,150	18.27
2	三井物産	日本	株式	卸売業	57,700	1,798.50103,773,450	1,779.00102,648,300	13.00
3	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	49,000	2,091.50102,483,500	2,082.00102,018,000	12.92
4	住友商事	日本	株式	卸売業	41,400	1,639.5067,875,300	1,623.5067,212,900	8.51
5	丸 紅	日本	株式	卸売業	69,100	713.7049,316,670	710.0049,061,000	6.22
6	豊田通商	日本	株式	卸売業	7,800	3,235.0025,233,000	3,170.0024,726,000	3.13
7	ミスミグループ本社	日本	株式	卸売業	8,800	2,487.0021,885,600	2,474.0021,771,200	2.76
8	アルフレッサホールディングス	日本	株式	卸売業	7,800	2,682.0020,919,600	2,641.0020,599,800	2.61
9	スズケン	日本	株式	卸売業	3,200	6,260.0020,032,000	6,030.0019,296,000	2.44
10	メディパルHD	日本	株式	卸売業	7,600	2,374.0018,042,400	2,324.0017,662,400	2.24
11	双日	日本	株式	卸売業	38,700	343.0013,274,100	342.0013,235,400	1.68
12	日立ハイテクノロジーズ	日本	株式	卸売業	2,100	5,880.0012,348,000	5,550.0011,655,000	1.48
13	シップヘルスケアHD	日本	株式	卸売業	1,500	4,725.007,087,500	4,920.007,380,000	0.93
14	PALTAC	日本	株式	卸売業	1,300	6,050.007,865,000	5,360.006,968,000	0.88
15	神戸物産	日本	株式	卸売業	1,100	5,790.006,369,000	6,120.006,732,000	0.85
16	長瀬産業	日本	株式	卸売業	3,900	1,577.006,150,300	1,595.006,220,500	0.79
17	岩谷産業	日本	株式	卸売業	1,600	3,625.005,800,000	3,605.005,768,000	0.73
18	東邦ホールディングス	日本	株式	卸売業	2,100	2,463.005,172,300	2,429.005,100,900	0.65
19	因幡電機産業	日本	株式	卸売業	1,000	4,710.004,710,000	5,030.005,030,000	0.64
20	オートバックスセブン	日本	株式	卸売業	2,800	1,773.004,964,400	1,774.004,967,200	0.63
21	サンリオ	日本	株式	卸売業	2,200	2,290.005,038,000	2,205.004,851,000	0.61
22	アズワン	日本	株式	卸売業	500	9,570.004,785,000	9,030.004,515,000	0.57
23	第一興商	日本	株式	卸売業	1,000	4,725.004,725,000	4,515.004,515,000	0.57
24	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	2,000	2,326.004,652,000	2,096.004,192,000	0.53
25	サンゲツ	日本	株式	卸売業	2,100	2,020.004,242,000	1,979.004,155,900	0.53
26	日本ライフライン	日本	株式	卸売業	2,100	1,910.004,011,000	1,934.004,061,400	0.51
27	阪和興業	日本	株式	卸売業	1,200	2,876.003,451,200	2,988.003,585,600	0.45
28	加藤産業	日本	株式	卸売業	1,100	3,280.003,608,000	3,230.003,553,000	0.45
29	兼 松	日本	株式	卸売業	2,800	1,215.003,402,000	1,256.003,516,800	0.45
30	TOKAIホールディングス	日本	株式	卸売業	3,700	928.003,433,600	934.003,455,800	0.44

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三菱商事日本株式卸売業49,1002,921.50
143,445,6502,936.50

2019/10/11 9:39

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		788,910,250	99.94
	内 日本	788,910,250	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		454,445	0.06
純資産総額		789,364,695	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式788,910,25099.94内 日本788,910,25099.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)454,4450.06純資産総額789,364,695100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/10/11 9:39

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:39

#29 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:39

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	13,306,772	14,891,962
	有価証券売買等損益	△43,588,817	△7,534,365
	派生商品取引等損益	△256,124	△269,096
	その他収益	203	78
	営業収益合計	△30,537,966	7,088,579
営業費用
	支払利息	2,197	2,029
	受託者報酬	230,355	217,389
	委託者報酬	599,003	565,261
	その他費用	129,314	121,652
	営業費用合計	960,869	906,331
営業利益又は営業損失(△)		△31,498,835	6,182,248
経常利益又は経常損失(△)		△31,498,835	6,182,248
当期純利益又は当期純損失(△)		△31,498,835	6,182,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		217,065,704	173,223,749
分配金		※112,343,120	※113,991,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)		173,223,749	165,414,157

2019/10/11 9:39

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:39

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:39

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:39

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1.	※1	期首元本額	628,763,880円	628,763,880円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円
2.		計算期間末日における受益権の総数	22,280口	22,280口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 4,875,000円	株式 4,720,000円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額628,763,880円628,763,880円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数22,280口22,280口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 4,875,000円株式 4,720,000円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日	第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(13,304,778円)及び分配準備積立金(12,726円)の合計額から、経費(958,672円)を控除して計算される分配対象額は12,358,832円(1口当たり554円)であり、うち12,343,120円(1口当たり554円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(14,890,011円)及び分配準備積立金(15,712円)の合計額から、経費(904,302円)を控除して計算される分配対象額は14,001,421円(1口当たり628円)であり、うち13,991,840円(1口当たり628円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(13,304,778円)及び分配準備積立金(12,726円)の合計額から、経費(958,672円)を控除して計算される分配対象額は12,358,832円(1口当たり554円)であり、うち12,343,120円(1口当たり554円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(14,890,011円)及び分配準備積立金(15,712円)の合計額から、経費(904,302円)を控除して計算される分配対象額は14,001,421円(1口当たり628円)であり、うち13,991,840円(1口当たり628円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△43,105,620	△7,523,186
合計	△43,105,620	△7,523,186

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△43,105,620△7,523,186合計△43,105,620△7,523,186

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	第21期 2019年1月20日 現在				第22期 2019年7月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,571,050	-	1,558,500	△12,550	-	-	-	-
合計	1,571,050	-	1,558,500	△12,550	-	-	-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第21期 2019年1月20日 現在第22期 2019年7月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,571,050-1,558,500△12,550----合計1,571,050-1,558,500△12,550----

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	35,996円	35,645円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額35,996円35,645円

(重要な後発事象)
第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:39

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:39

#36 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:39

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	1,504,500,711	1,513,188,895	21,473	21,597	-
第4計算期間末 (2010年7月20日)	1,272,242,320	1,284,573,936	18,158	18,334	18,060
第5計算期間末 (2011年1月20日)	1,574,956,127	1,589,599,921	22,478	22,687	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	802,318,547	813,510,561	21,004	21,297	-
第7計算期間末 (2012年1月20日)	424,036,598	430,876,558	19,032	19,339	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	420,939,613	429,250,053	18,893	19,266	-
第9計算期間末 (2013年1月20日)	480,115,123	486,799,123	21,549	21,849	-
第10計算期間末 (2013年7月20日)	540,861,780	548,102,780	24,276	24,601	24,100
第11計算期間末 (2014年1月20日)	588,625,450	595,821,890	26,419	26,742	-
第12計算期間末 (2014年7月20日)	599,529,296	608,753,216	26,909	27,323	26,910
第13計算期間末 (2015年1月20日)	585,368,537	594,013,177	26,273	26,661	-
第14計算期間末 (2015年7月20日)	703,686,496	712,397,976	31,584	31,975	-
第15計算期間末 (2016年1月20日)	553,241,354	561,284,434	24,831	25,192	25,350
第16計算期間末 (2016年7月20日)	563,884,087	572,818,367	25,309	25,710	-
第17計算期間末 (2017年1月20日)	687,134,873	695,244,793	30,841	31,205	30,700
第18計算期間末 (2017年7月20日)	729,649,458	740,054,218	32,749	33,216	-
第19計算期間末 (2018年1月20日)	903,363,411	913,523,091	40,546	41,002	40,450
第20計算期間末 (2018年7月20日)	845,829,584	858,974,784	37,964	38,554	-
2018年7月末日	849,970,301	-	38,149	-	-
8月末日	847,774,350	-	38,051	-	-
9月末日	922,606,813	-	41,410	-	41,650
10月末日	858,051,349	-	38,512	-	-
11月末日	848,651,646	-	38,090	-	-
12月末日	782,042,510	-	35,101	-	35,250
第21計算期間末 (2019年1月20日)	801,987,629	814,330,749	35,996	36,550	36,050
2019年1月末日	809,344,224	-	36,326	-	-
2月末日	817,084,912	-	36,673	-	-
3月末日	821,110,948	-	36,854	-	-
4月末日	831,459,231	-	37,319	-	-
5月末日	780,336,706	-	35,024	-	-
6月末日	799,099,589	-	35,866	-	-
第22計算期間末 (2019年7月20日)	794,178,037	808,169,877	35,645	36,273	-
7月末日	789,364,695	-	35,429	-	-

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)1,504,500,7111,513,188,89521,47321,597-第4計算期間末 (2010年7月20日)1,272,242,3201,284,573,93618,15818,33418,060第5計算期間末 (2011年1月20日)1,574,956,1271,589,599,92122,47822,687-第6計算期間末 (2011年7月20日)802,318,547813,510,56121,00421,297-第7計算期間末 (2012年1月20日)424,036,598430,876,55819,03219,339-第8計算期間末 (2012年7月20日)420,939,613429,250,05318,89319,266-第9計算期間末 (2013年1月20日)480,115,123486,799,12321,54921,849-第10計算期間末 (2013年7月20日)540,861,780548,102,78024,27624,60124,100第11計算期間末 (2014年1月20日)588,625,450595,821,89026,41926,742-第12計算期間末 (2014年7月20日)599,529,296608,753,21626,90927,32326,910第13計算期間末 (2015年1月20日)585,368,537594,013,17726,27326,661-第14計算期間末 (2015年7月20日)703,686,496712,397,97631,58431,975-第15計算期間末 (2016年1月20日)553,241,354561,284,43424,83125,19225,350第16計算期間末 (2016年7月20日)563,884,087572,818,36725,30925,710-第17計算期間末 (2017年1月20日)687,134,873695,244,79330,84131,20530,700第18計算期間末 (2017年7月20日)729,649,458740,054,21832,74933,216-第19計算期間末 (2018年1月20日)903,363,411913,523,09140,54641,00240,450第20計算期間末 (2018年7月20日)845,829,584858,974,78437,96438,554-2018年7月末日849,970,301-38,149--8月末日847,774,350-38,051--9月末日922,606,813-41,410-41,65010月末日858,051,349-38,512--11月末日848,651,646-38,090--12月末日782,042,510-35,101-35,250第21計算期間末 (2019年1月20日)801,987,629814,330,74935,99636,55036,0502019年1月末日809,344,224-36,326--2月末日817,084,912-36,673--3月末日821,110,948-36,854--4月末日831,459,231-37,319--5月末日780,336,706-35,024--6月末日799,099,589-35,866--第22計算期間末 (2019年7月20日)794,178,037808,169,87735,64536,273-7月末日789,364,695-35,429--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:39

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	803,614,816円
Ⅱ 負債総額	14,250,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,364,695円
Ⅳ 発行済数量	22,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	35,429円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額803,614,816円Ⅱ 負債総額14,250,121円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)789,364,695円Ⅳ 発行済数量22,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)35,429円

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#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:39

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	31,868
第7計算期間	0	15,918
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間031,868第7計算期間015,918第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間00第22計算期間00

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#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

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#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:39

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:39

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/10/11 9:39

#45 運用状況（連結）

【運用状況】2019/10/11 9:39

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホウスイ	100	841.00	84,100
高千穂交易	300	1,070.00	321,000
伊藤忠食品	200	4,605.00	921,000
エレマテック	700	1,011.00	707,700
JALUX	200	2,689.00	537,800
あらた	500	3,555.00	1,777,500
トーメンデバイス	100	2,310.00	231,000
東京エレクトロンデバイス	300	1,986.00	595,800
フィールズ	600	505.00	303,000
双日	38,700	343.00	13,274,100
アルフレッサホールディングス	7,800	2,682.00	20,919,600
横浜冷凍	2,000	1,057.00	2,114,000
神 栄	100	796.00	79,600
ラサ商事	400	811.00	324,400
ラクーンホールディングス	300	650.00	195,000
アルコニックス	700	1,300.00	910,000
神戸物産	1,100	5,790.00	6,369,000
あい ホールディングス	1,000	1,642.00	1,642,000
ディーブイエックス	300	799.00	239,700
ダイワボウHD	600	5,170.00	3,102,000
マクニカ・富士エレHLDGS	1,900	1,499.00	2,848,100
ラクト・ジャパン	300	3,470.00	1,041,000
バイタルKSKHD	1,300	1,048.00	1,362,400
八洲電機	500	840.00	420,000
メディアスホールディングス	400	672.00	268,800
レスターホールディングス	800	1,571.00	1,256,800
ジューテックHD	200	981.00	196,200
大光	300	665.00	199,500
OCHIホールディングス	200	1,163.00	232,600
TOKAIホールディングス	3,700	928.00	3,433,600
黒谷	200	463.00	92,600
Cominix	100	832.00	83,200
三洋貿易	400	2,343.00	937,200
ビューティガレージ	100	1,746.00	174,600
ウイン・パートナーズ	500	1,162.00	581,000
ミタチ産業	200	707.00	141,400
シップヘルスケアHD	1,500	4,725.00	7,087,500
明治電機工業	200	1,379.00	275,800
デリカフーズHLDGS	100	1,471.00	147,100
スターティアホールディングス	100	538.00	53,800
コメダホールディングス	1,600	2,041.00	3,265,600
富士興産	300	919.00	275,700
協栄産業	100	1,416.00	141,600
小 野 建	600	1,390.00	834,000
南 陽	100	1,621.00	162,100
佐鳥電機	500	890.00	445,000
エコートレーディング	200	540.00	108,000
伯東	500	1,232.00	616,000
コンドーテック	500	913.00	456,500
中山福	400	533.00	213,200
ナガイレーベン	1,000	2,283.00	2,283,000
三菱食品	800	2,889.00	2,311,200
松田産業	500	1,459.00	729,500
第一興商	1,000	4,725.00	4,725,000
メディパルHD	7,600	2,374.00	18,042,400
SPK	100	2,492.00	249,200
萩原電気HLDGS	300	2,843.00	852,900
アズワン	500	9,570.00	4,785,000
スズデン	200	1,319.00	263,800
尾家産業	200	1,280.00	256,000
シモジマ	400	1,109.00	443,600
ドウシシャ	700	1,650.00	1,155,000
小津産業	200	1,724.00	344,800
高速	400	1,211.00	484,400
たけびし	200	1,394.00	278,800
リックス	200	1,540.00	308,000
丸文	600	587.00	352,200
ハピネット	600	1,282.00	769,200
橋本総業HLDGS	100	1,525.00	152,500
日本ライフライン	2,100	1,910.00	4,011,000
タカショー	300	455.00	136,500
エクセル	300	1,599.00	479,700
マルカ	200	1,944.00	388,800
IDOM	2,400	380.00	912,000
日本エム・ディ・エム	400	1,410.00	564,000
進和	400	2,232.00	892,800
エスケイジャパン	200	432.00	86,400
ダイトロン	300	1,176.00	352,800
シークス	900	1,335.00	1,201,500
田中商事	200	624.00	124,800
オーハシテクニカ	400	1,472.00	588,800
白銅	200	1,396.00	279,200
伊 藤 忠	49,000	2,091.50	102,483,500
丸 紅	69,100	713.70	49,316,670
高 島	100	1,660.00	166,000
長瀬産業	3,900	1,577.00	6,150,300
蝶 理	400	1,719.00	687,600
豊田通商	7,800	3,235.00	25,233,000
三共生興	1,200	519.00	622,800
兼 松	2,800	1,215.00	3,402,000
ツカモトコーポレーション	100	1,031.00	103,100
三井物産	57,700	1,798.50	103,773,450	※
日本紙パルプ	400	3,680.00	1,472,000
日立ハイテクノロジーズ	2,100	5,880.00	12,348,000
カメイ	900	1,112.00	1,000,800
東都水産	100	2,559.00	255,900
OUGホールディングス	100	2,616.00	261,600
スターゼン	300	4,150.00	1,245,000
山 善	2,700	1,022.00	2,759,400
椿本興業	200	3,165.00	633,000
住友商事	41,400	1,639.50	67,875,300
内田洋行	300	3,605.00	1,081,500
三菱商事	49,100	2,921.50	143,445,650	※
第一実業	300	3,080.00	924,000
キヤノンマーケティングJPN	2,000	2,326.00	4,652,000
西華産業	400	1,354.00	541,600
佐藤商事	600	896.00	537,600
菱洋エレクトロ	700	1,853.00	1,297,100
東京産業	700	499.00	349,300
ユアサ商事	700	3,080.00	2,156,000
神鋼商事	200	2,256.00	451,200
小林産業	400	305.00	122,000
阪和興業	1,200	2,876.00	3,451,200
正栄食品	500	3,290.00	1,645,000
カナデン	600	1,431.00	858,600
菱電商事	600	1,627.00	976,200
フルサト工業	400	1,396.00	558,400
岩谷産業	1,600	3,625.00	5,800,000
すてきナイスグループ	300	608.00	182,400
昭光通商	200	636.00	127,200
ニチモウ	100	1,757.00	175,700
極東貿易	200	1,707.00	341,400
イ ワ キ	800	470.00	376,000
三愛石油	1,900	1,027.00	1,951,300
稲畑産業	1,700	1,371.00	2,330,700
GSIクレオス	200	1,265.00	253,000
明和産業	600	386.00	231,600
クワザワ	200	497.00	99,400
ワ キ タ	1,500	1,095.00	1,642,500
東邦ホールディングス	2,100	2,463.00	5,172,300
サンゲツ	2,100	2,020.00	4,242,000
ミツウロコグループ	900	808.00	727,200
シナネンホールディングス	300	1,796.00	538,800
伊藤忠エネクス	1,500	869.00	1,303,500
サンリオ	2,200	2,290.00	5,038,000
サンワ テクノス	400	872.00	348,800
リョーサン	800	2,539.00	2,031,200
新光商事	700	1,908.00	1,335,600
トーホー	300	1,960.00	588,000
三信電気	500	1,774.00	887,000
東陽テクニカ	800	1,009.00	807,200
モスフード サービス	900	2,428.00	2,185,200
加賀電子	700	1,647.00	1,152,900
ソーダニツカ	700	579.00	405,300
立花エレテック	500	1,684.00	842,000
フオーバル	300	920.00	276,000
PALTAC	1,300	6,050.00	7,865,000
三谷産業	800	280.00	224,000
太平洋興発	300	750.00	225,000
西本WISMETTAC HD	200	3,700.00	740,000
ヤマシタヘルスケアHLDGS	100	1,220.00	122,000
国際紙パルプ商事	1,600	309.00	494,400
ヤマタネ	400	1,444.00	577,600
丸紅建材リース	100	1,720.00	172,000
日鉄物産	500	4,435.00	2,217,500
泉州電業	200	2,749.00	549,800
トラスコ中山	1,500	2,233.00	3,349,500
オートバックスセブン	2,800	1,773.00	4,964,400
モリト	500	812.00	406,000
加藤産業	1,100	3,280.00	3,608,000
北恵	100	838.00	83,800
イノテック	400	868.00	347,200
イエローハット	1,300	1,405.00	1,826,500
JKホールディングス	600	548.00	328,800
日 伝	600	1,912.00	1,147,200
北沢産業	500	259.00	129,500
杉本商事	400	2,118.00	847,200
因幡電機産業	1,000	4,710.00	4,710,000
東 テ ク	200	2,319.00	463,800
ミスミグループ本社	8,800	2,487.00	21,885,600
アルテック	500	212.00	106,000
タキヒヨー	200	1,835.00	367,000
蔵王産業	100	1,328.00	132,800
スズケン	3,200	6,260.00	20,032,000
ジェコス	500	984.00	492,000
グローセル	600	446.00	267,600
合計			793,715,170

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ホウスイ100841.0084,100高千穂交易3001,070.00321,000伊藤忠食品2004,605.00921,000エレマテック7001,011.00707,700JALUX2002,689.00537,800あらた5003,555.001,777,500トーメンデバイス1002,310.00231,000東京エレクトロンデバイス3001,986.00595,800フィールズ600505.00303,000双日38,700343.0013,274,100アルフレッサホールディングス7,8002,682.0020,919,600横浜冷凍2,0001,057.002,114,000神 栄100796.0079,600ラサ商事400811.00324,400ラクーンホールディングス300650.00195,000アルコニックス7001,300.00910,000神戸物産1,1005,790.006,369,000あい ホールディングス1,0001,642.001,642,000ディーブイエックス300799.00239,700ダイワボウHD6005,170.003,102,000マクニカ・富士エレHLDGS1,9001,499.002,848,100ラクト・ジャパン3003,470.001,041,000バイタルKSKHD1,3001,048.001,362,400八洲電機500840.00420,000メディアスホールディングス400672.00268,800レスターホールディングス8001,571.001,256,800ジューテックHD200981.00196,200大光300665.00199,500OCHIホールディングス2001,163.00232,600TOKAIホールディングス3,700928.003,433,600黒谷200463.0092,600Cominix100832.0083,200三洋貿易4002,343.00937,200ビューティガレージ1001,746.00174,600ウイン・パートナーズ5001,162.00581,000ミタチ産業200707.00141,400シップヘルスケアHD1,5004,725.007,087,500明治電機工業2001,379.00275,800デリカフーズHLDGS1001,471.00147,100スターティアホールディングス100538.0053,800コメダホールディングス1,6002,041.003,265,600富士興産300919.00275,700協栄産業1001,416.00141,600小 野 建6001,390.00834,000南 陽1001,621.00162,100佐鳥電機500890.00445,000エコートレーディング200540.00108,000伯東5001,232.00616,000コンドーテック500913.00456,500中山福400533.00213,200ナガイレーベン1,0002,283.002,283,000三菱食品8002,889.002,311,200松田産業5001,459.00729,500第一興商1,0004,725.004,725,000メディパルHD7,6002,374.0018,042,400SPK1002,492.00249,200萩原電気HLDGS3002,843.00852,900アズワン5009,570.004,785,000スズデン2001,319.00263,800尾家産業2001,280.00256,000シモジマ4001,109.00443,600ドウシシャ7001,650.001,155,000小津産業2001,724.00344,800高速4001,211.00484,400たけびし2001,394.00278,800リックス2001,540.00308,000丸文600587.00352,200ハピネット6001,282.00769,200橋本総業HLDGS1001,525.00152,500日本ライフライン2,1001,910.004,011,000タカショー300455.00136,500エクセル3001,599.00479,700マルカ2001,944.00388,800IDOM2,400380.00912,000日本エム・ディ・エム4001,410.00564,000進和4002,232.00892,800エスケイジャパン200432.0086,400ダイトロン3001,176.00352,800シークス9001,335.001,201,500田中商事200624.00124,800オーハシテクニカ4001,472.00588,800白銅2001,396.00279,200伊 藤 忠49,0002,091.50102,483,500丸 紅69,100713.7049,316,670高 島1001,660.00166,000長瀬産業3,9001,577.006,150,300蝶 理4001,719.00687,600豊田通商7,8003,235.0025,233,000三共生興1,200519.00622,800兼 松2,8001,215.003,402,000ツカモトコーポレーション1001,031.00103,100三井物産57,7001,798.50103,773,450※日本紙パルプ4003,680.001,472,000日立ハイテクノロジーズ2,1005,880.0012,348,000カメイ9001,112.001,000,800東都水産1002,559.00255,900OUGホールディングス1002,616.00261,600スターゼン3004,150.001,245,000山 善2,7001,022.002,759,400椿本興業2003,165.00633,000住友商事41,4001,639.5067,875,300内田洋行3003,605.001,081,500三菱商事49,1002,921.50143,445,650※第一実業3003,080.00924,000キヤノンマーケティングJPN2,0002,326.004,652,000西華産業4001,354.00541,600佐藤商事600896.00537,600菱洋エレクトロ7001,853.001,297,100東京産業700499.00349,300ユアサ商事7003,080.002,156,000神鋼商事2002,256.00451,200小林産業400305.00122,000阪和興業1,2002,876.003,451,200正栄食品5003,290.001,645,000カナデン6001,431.00858,600菱電商事6001,627.00976,200フルサト工業4001,396.00558,400岩谷産業1,6003,625.005,800,000すてきナイスグループ300608.00182,400昭光通商200636.00127,200ニチモウ1001,757.00175,700極東貿易2001,707.00341,400イ ワ キ800470.00376,000三愛石油1,9001,027.001,951,300稲畑産業1,7001,371.002,330,700GSIクレオス2001,265.00253,000明和産業600386.00231,600クワザワ200497.0099,400ワ キ タ1,5001,095.001,642,500東邦ホールディングス2,1002,463.005,172,300サンゲツ2,1002,020.004,242,000ミツウロコグループ900808.00727,200シナネンホールディングス3001,796.00538,800伊藤忠エネクス1,500869.001,303,500サンリオ2,2002,290.005,038,000サンワ テクノス400872.00348,800リョーサン8002,539.002,031,200新光商事7001,908.001,335,600トーホー3001,960.00588,000三信電気5001,774.00887,000東陽テクニカ8001,009.00807,200モスフード サービス9002,428.002,185,200加賀電子7001,647.001,152,900ソーダニツカ700579.00405,300立花エレテック5001,684.00842,000フオーバル300920.00276,000PALTAC1,3006,050.007,865,000三谷産業800280.00224,000太平洋興発300750.00225,000西本WISMETTAC HD2003,700.00740,000ヤマシタヘルスケアHLDGS1001,220.00122,000国際紙パルプ商事1,600309.00494,400ヤマタネ4001,444.00577,600丸紅建材リース1001,720.00172,000日鉄物産5004,435.002,217,500泉州電業2002,749.00549,800トラスコ中山1,5002,233.003,349,500オートバックスセブン2,8001,773.004,964,400モリト500812.00406,000加藤産業1,1003,280.003,608,000北恵100838.0083,800イノテック400868.00347,200イエローハット1,3001,405.001,826,500JKホールディングス600548.00328,800日 伝6001,912.001,147,200北沢産業500259.00129,500杉本商事4002,118.00847,200因幡電機産業1,0004,710.004,710,000東 テ ク2002,319.00463,800ミスミグループ本社8,8002,487.0021,885,600アルテック500212.00106,000タキヒヨー2001,835.00367,000蔵王産業1001,328.00132,800スズケン3,2006,260.0020,032,000ジェコス500984.00492,000グローセル600446.00267,600合計793,715,170

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		三井物産		1,000株		三菱商事		1,000株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。三井物産1,000株三菱商事1,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/10/11 9:39

#47 （参考情報）運用実績（連結）

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