ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:45

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:45

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253%(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:45

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:45

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/10/11 9:45

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名 称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:45

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:45

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 小売」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:45

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:45

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:45

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/10/11 9:45

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:45

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:45

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:45

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	49
第4計算期間	83
第5計算期間	56
第6計算期間	90
第7計算期間	152
第8計算期間	104
第9計算期間	85
第10計算期間	99
第11計算期間	87
第12計算期間	105
第13計算期間	93
第14計算期間	105
第15計算期間	103
第16計算期間	127
第17計算期間	118
第18計算期間	134
第19計算期間	130
第20計算期間	141
第21計算期間	129
第22計算期間	153

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間49第4計算期間83第5計算期間56第6計算期間90第7計算期間152第8計算期間104第9計算期間85第10計算期間99第11計算期間87第12計算期間105第13計算期間93第14計算期間105第15計算期間103第16計算期間127第17計算期間118第18計算期間134第19計算期間130第20計算期間141第21計算期間129第22計算期間153

2019/10/11 9:45

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:45

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:45

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:45

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	2.5
第4計算期間	△3.3
第5計算期間	6.2
第6計算期間	4.2
第7計算期間	△4.6
第8計算期間	9.3
第9計算期間	11.5
第10計算期間	40.2
第11計算期間	2.9
第12計算期間	△2.0
第13計算期間	11.0
第14計算期間	36.2
第15計算期間	△16.1
第16計算期間	2.2
第17計算期間	6.7
第18計算期間	3.9
第19計算期間	14.2
第20計算期間	2.4
第21計算期間	△9.6
第22計算期間	△5.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間2.5第4計算期間△3.3第5計算期間6.2第6計算期間4.2第7計算期間△4.6第8計算期間9.3第9計算期間11.5第10計算期間40.2第11計算期間2.9第12計算期間△2.0第13計算期間11.0第14計算期間36.2第15計算期間△16.1第16計算期間2.2第17計算期間6.7第18計算期間3.9第19計算期間14.2第20計算期間2.4第21計算期間△9.6第22計算期間△5.2

2019/10/11 9:45

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>1.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/10/11 9:45

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:45

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:45

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:45

#24 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:45

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:45

#26 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:45

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,600	3,735.0062,001,000	3,728.0061,884,800	14.69
2	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	500	68,440.0034,220,000	65,550.0032,775,000	7.78
3	イオン	日本	株式	小売業	15,300	1,860.0028,458,000	1,892.0028,947,600	6.87
4	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	14,615.0024,845,500	14,730.0025,041,000	5.95
5	パンパシフィックHD	日本	株式	小売業	2,400	6,720.0016,128,000	6,960.0016,704,000	3.97
6	良品計画	日本	株式	小売業	600	19,960.0011,976,000	19,430.0011,658,000	2.77
7	ユニー・ファミリーマートHD	日本	株式	小売業	4,500	2,542.0011,439,000	2,330.0010,485,000	2.49
8	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	900	11,050.009,945,000	11,130.0010,017,000	2.38
9	ZOZO	日本	株式	小売業	4,300	1,864.008,015,200	2,063.008,870,900	2.11
10	すかいらーくHD	日本	株式	小売業	4,400	1,930.638,494,776	1,906.008,386,400	1.99
11	丸井グループ	日本	株式	小売業	3,400	2,332.007,928,800	2,362.008,030,800	1.91
12	J. フロント リテイリング	日本	株式	小売業	5,100	1,259.006,420,900	1,285.006,553,500	1.56
13	MonotaRO	日本	株式	小売業	2,700	2,324.826,277,028	2,396.006,469,200	1.54
14	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,400	885.006,549,000	868.006,423,200	1.53
15	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	1,700	3,605.006,128,500	3,660.006,222,000	1.48
16	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	12,100	492.005,953,200	481.005,820,100	1.38
17	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	1,100	5,310.005,841,000	5,080.005,588,000	1.33
18	ローソン	日本	株式	小売業	1,000	5,360.005,360,000	5,450.005,450,000	1.29
19	スギホールディングス	日本	株式	小売業	900	5,290.004,761,000	5,260.004,734,000	1.12
20	サンドラッグ	日本	株式	小売業	1,500	3,060.004,590,000	3,025.004,537,500	1.08
21	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	1,900	2,315.004,398,500	2,347.004,459,300	1.06
22	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	600	6,750.004,050,000	6,900.004,140,000	0.98
23	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	4,100	1,021.004,186,100	996.004,083,600	0.97
24	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	20,370.004,074,000	20,170.004,034,000	0.96
25	高 島 屋	日本	株式	小売業	3,100	1,236.003,831,600	1,253.003,884,300	0.92
26	しまむら	日本	株式	小売業	500	8,110.004,055,000	7,720.003,860,000	0.92
27	イ ズ ミ	日本	株式	小売業	800	4,260.003,408,000	4,100.003,280,000	0.78
28	アインホールディングス	日本	株式	小売業	500	6,160.003,080,000	5,980.002,990,000	0.71
29	吉野家ホールディングス	日本	株式	小売業	1,400	2,182.003,054,800	2,117.002,963,800	0.70
30	クスリのアオキHLDGS	日本	株式	小売業	400	7,560.003,024,000	7,250.002,900,000	0.69

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1セブン&アイ・HLDGS日本株式小売業16,6003,735.00
62,001,0003,728.00

2019/10/11 9:45

#28 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		420,667,300	99.88
	内 日本	420,667,300	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		490,928	0.12
純資産総額		421,158,228	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式420,667,30099.88内 日本420,667,30099.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)490,9280.12純資産総額421,158,228100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/10/11 9:45

#29 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:45

#30 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:45

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	3,364,450	3,807,025
	有価証券売買等損益	△50,713,391	△26,369,812
	派生商品取引等損益	△327,488	△73,446
	その他収益	596	409
	営業収益合計	△47,675,833	△22,635,824
営業費用
	支払利息	778	607
	受託者報酬	133,996	116,447
	委託者報酬	348,458	302,839
	その他費用	75,013	65,058
	営業費用合計	558,245	484,951
営業損失(△)		△48,234,078	△23,120,775
経常損失(△)		△48,234,078	△23,120,775
当期純損失(△)		△48,234,078	△23,120,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		267,922,087	216,886,129
分配金		※12,801,880	※13,323,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,886,129	190,442,194

2019/10/11 9:45

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:45

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:45

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:45

#35 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1.	※1	期首元本額	231,904,440円	231,904,440円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円
2.		計算期間末日における受益権の総数	21,720口	21,720口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 470,800円	株式 373,500円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額231,904,440円231,904,440円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数21,720口21,720口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 470,800円株式 373,500円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日	第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,364,268円)及び分配準備積立金(13,519円)の合計額から、経費(557,467円)を控除して計算される分配対象額は2,820,320円(1口当たり129円)であり、うち2,801,880円(1口当たり129円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,806,827円)及び分配準備積立金(18,440円)の合計額から、経費(484,344円)を控除して計算される分配対象額は3,340,923円(1口当たり153円)であり、うち3,323,160円(1口当たり153円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,364,268円)及び分配準備積立金(13,519円)の合計額から、経費(557,467円)を控除して計算される分配対象額は2,820,320円(1口当たり129円)であり、うち2,801,880円(1口当たり129円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,806,827円)及び分配準備積立金(18,440円)の合計額から、経費(484,344円)を控除して計算される分配対象額は3,340,923円(1口当たり153円)であり、うち3,323,160円(1口当たり153円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△51,098,439	△26,421,404
合計	△51,098,439	△26,421,404

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△51,098,439△26,421,404合計△51,098,439△26,421,404

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	20,663円	19,445円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額20,663円19,445円

(重要な後発事象)
第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:45

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:45

#37 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:45

#38 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	754,128,623	758,299,846	8,859	8,908	-
第4計算期間末 (2010年7月20日)	722,345,280	729,410,821	8,486	8,569	8,410
第5計算期間末 (2011年1月20日)	762,471,435	767,238,547	8,957	9,013	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	492,753,359	497,552,519	9,241	9,331	-
第7計算期間末 (2012年1月20日)	188,225,743	191,527,183	8,666	8,818	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	203,481,100	205,739,980	9,368	9,472	-
第9計算期間末 (2013年1月20日)	225,102,528	226,948,728	10,364	10,449	-
第10計算期間末 (2013年7月20日)	313,500,076	315,650,356	14,434	14,533	-
第11計算期間末 (2014年1月20日)	320,555,717	322,445,357	14,759	14,846	-
第12計算期間末 (2014年7月20日)	311,992,905	314,273,505	14,364	14,469	14,360
第13計算期間末 (2015年1月20日)	344,351,060	346,371,020	15,854	15,947	15,660
第14計算期間末 (2015年7月20日)	466,854,787	469,135,387	21,494	21,599	21,470
第15計算期間末 (2016年1月20日)	389,484,283	391,721,443	17,932	18,035	18,250
第16計算期間末 (2016年7月20日)	395,118,626	397,877,066	18,191	18,318	-
第17計算期間末 (2017年1月20日)	418,981,597	421,544,557	19,290	19,408	19,430
第18計算期間末 (2017年7月20日)	432,545,398	435,455,878	19,915	20,049	19,890
第19計算期間末 (2018年1月20日)	491,219,309	494,042,909	22,616	22,746	-
第20計算期間末 (2018年7月20日)	499,826,527	502,889,047	23,012	23,153	-
2018年7月末日	494,591,069	-	22,771	-	-
8月末日	489,059,551	-	22,517	-	-
9月末日	526,054,406	-	24,220	-	-
10月末日	495,448,692	-	22,811	-	-
11月末日	511,058,502	-	23,529	-	-
12月末日	456,111,836	-	21,000	-	-
第21計算期間末 (2019年1月20日)	448,790,569	451,592,449	20,663	20,792	-
2019年1月末日	448,845,605	-	20,665	-	-
2月末日	459,492,217	-	21,155	-	-
3月末日	446,261,137	-	20,546	-	-
4月末日	434,932,018	-	20,024	-	-
5月末日	410,411,736	-	18,896	-	-
6月末日	415,153,645	-	19,114	-	-
第22計算期間末 (2019年7月20日)	422,346,634	425,669,794	19,445	19,598	-
7月末日	421,158,228	-	19,390	-	-

e border="0" style="width:446.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)754,128,623758,299,8468,8598,908-第4計算期間末 (2010年7月20日)722,345,280729,410,8218,4868,5698,410第5計算期間末 (2011年1月20日)762,471,435767,238,5478,9579,013-第6計算期間末 (2011年7月20日)492,753,359497,552,5199,2419,331-第7計算期間末 (2012年1月20日)188,225,743191,527,1838,6668,818-第8計算期間末 (2012年7月20日)203,481,100205,739,9809,3689,472-第9計算期間末 (2013年1月20日)225,102,528226,948,72810,36410,449-第10計算期間末 (2013年7月20日)313,500,076315,650,35614,43414,533-第11計算期間末 (2014年1月20日)320,555,717322,445,35714,75914,846-第12計算期間末 (2014年7月20日)311,992,905314,273,50514,36414,46914,360第13計算期間末 (2015年1月20日)344,351,060346,371,02015,85415,94715,660第14計算期間末 (2015年7月20日)466,854,787469,135,38721,49421,59921,470第15計算期間末 (2016年1月20日)389,484,283391,721,44317,93218,03518,250第16計算期間末 (2016年7月20日)395,118,626397,877,06618,19118,318-第17計算期間末 (2017年1月20日)418,981,597421,544,55719,29019,40819,430第18計算期間末 (2017年7月20日)432,545,398435,455,87819,91520,04919,890第19計算期間末 (2018年1月20日)491,219,309494,042,90922,61622,746-第20計算期間末 (2018年7月20日)499,826,527502,889,04723,01223,153-2018年7月末日494,591,069-22,771--8月末日489,059,551-22,517--9月末日526,054,406-24,220--10月末日495,448,692-22,811--11月末日511,058,502-23,529--12月末日456,111,836-21,000--第21計算期間末 (2019年1月20日)448,790,569451,592,44920,66320,792-2019年1月末日448,845,605-20,665--2月末日459,492,217-21,155--3月末日446,261,137-20,546--4月末日434,932,018-20,024--5月末日410,411,736-18,896--6月末日415,153,645-19,114--第22計算期間末 (2019年7月20日)422,346,634425,669,79419,44519,598-7月末日421,158,228-19,390--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:45

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	426,482,328円
Ⅱ 負債総額	5,324,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,158,228円
Ⅳ 発行済数量	21,720口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,390円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額426,482,328円Ⅱ 負債総額5,324,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)421,158,228円Ⅳ 発行済数量21,720口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,390円

2019/10/11 9:45

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:45

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	31,803
第7計算期間	0	31,604
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間031,803第7計算期間031,604第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間00第22計算期間00

2019/10/11 9:45

#42 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2019/10/11 9:45

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:45

#44 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:45

#45 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/10/11 9:45

#46 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2019/10/11 9:45

#47 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ローソン	1,000	5,360.00	5,360,000
サンエー	300	4,390.00	1,317,000
カワチ薬品	300	2,015.00	604,500
エービーシー・マート	600	6,750.00	4,050,000
ハードオフコーポレーション	200	727.00	145,400
アスクル	400	2,592.00	1,036,800
ゲオホールディングス	600	1,502.00	901,200
アダストリア	600	2,186.00	1,311,600
ジーフット	200	648.00	129,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	100	709.00	70,900
くら寿司	200	4,390.00	878,000
キャンドゥ	200	1,637.00	327,400
パルグループHLDGS	200	3,555.00	711,000
エディオン	1,700	1,048.00	1,781,600
サーラコーポレーション	800	602.00	481,600
ワッツ	100	694.00	69,400
ハローズ	200	2,250.00	450,000
フジオフードシステム	200	2,533.00	506,600
あみやき亭	100	3,495.00	349,500
ひらまつ	800	358.00	286,400
大黒天物産	100	3,275.00	327,500
ハニーズホールディングス	400	1,367.00	546,800
ファーマライズHD	100	553.00	55,300
アルペン	300	1,561.00	468,300
ハブ	100	1,200.00	120,000
クオールホールディングス	600	1,503.00	901,800
ジンズホールディングス	200	5,950.00	1,190,000
ビックカメラ	2,300	1,074.00	2,470,200
DCMホールディングス	2,200	1,063.00	2,338,600
ペッパーフードサービス	300	1,664.00	499,200
MonotaRO	2,500	2,315.00	5,787,500
東京一番フーズ	100	604.00	60,400
DDホールディングス	100	2,746.00	274,600
きちりホールディングス	100	709.00	70,900
アークランドサービスHD	300	1,942.00	582,600
J. フロント リテイリング	5,100	1,259.00	6,420,900
ドトール・日レスHD	700	2,059.00	1,441,300
マツモトキヨシHLDGS	1,700	3,605.00	6,128,500
ブロンコビリー	200	2,245.00	449,000
ZOZO	4,300	1,864.00	8,015,200
トレジャー・ファクトリー	100	1,067.00	106,700
物語コーポレーション	100	9,050.00	905,000
ココカラファイン	400	5,910.00	2,364,000
三越伊勢丹HD	7,500	885.00	6,637,500
Hamee	100	823.00	82,300
ウエルシアHD	1,100	5,310.00	5,841,000
クリエイトSDH	600	2,519.00	1,511,400
丸善CHI HD	500	388.00	194,000
ミサワ	100	423.00	42,300
ティーライフ	100	910.00	91,000
エー・ピーカンパニー	100	513.00	51,300
チムニー	100	2,430.00	243,000
シュッピン	300	761.00	228,300
ネクステージ	600	1,258.00	754,800
ジョイフル本田	1,200	1,229.00	1,474,800
鳥貴族	100	2,130.00	213,000
キリン堂ホールディングス	200	1,884.00	376,800
ホットランド	200	1,564.00	312,800
すかいらーくHD	3,700	1,926.00	7,126,200
SFPホールディングス	200	2,018.00	403,600
綿半ホールディングス	200	2,445.00	489,000
ヨシックス	100	2,566.00	256,600
ユナイテッド・スーパーマーケ	1,200	944.00	1,132,800
ゴルフダイジェスト・オン	200	588.00	117,600
BEENOS	100	1,514.00	151,400
あさひ	300	1,281.00	384,300
日本調剤	100	3,235.00	323,500
コスモス薬品	200	20,370.00	4,074,000
トーエル	200	685.00	137,000
オンリー	100	859.00	85,900
セブン&アイ・HLDGS	16,800	3,735.00	62,748,000	※
薬王堂	200	2,465.00	493,000
クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,611.00	1,772,100
ツルハホールディングス	900	11,050.00	9,945,000
サンマルクホールディングス	300	2,365.00	709,500
フェリシモ	100	972.00	97,200
トリドールホールディングス	500	2,487.00	1,243,500
TOKYO BASE	400	827.00	330,800
ジャパンミート	200	1,890.00	378,000
サツドラホールディングス	100	1,897.00	189,700
アレンザホールディングス	200	849.00	169,800
バロックジャパン	300	1,078.00	323,400
クスリのアオキHLDGS	400	7,560.00	3,024,000
力の源HD	100	927.00	92,700
スシローグローバルHLDGS	400	6,740.00	2,696,000
LIXILビバ	400	1,262.00	504,800
メディカルシステムネットワーク	500	541.00	270,500
はるやまHLDGS	200	789.00	157,800
ノ ジ マ	700	1,788.00	1,251,600
カッパ・クリエイト	600	1,407.00	844,200
ライトオン	300	725.00	217,500
ジーンズメイト	100	364.00	36,400
良品計画	600	19,960.00	11,976,000
三城ホールディングス	500	333.00	166,500
アドヴァン	600	1,109.00	665,400
アルビス	200	2,672.00	534,400
コナカ	500	426.00	213,000
G-7ホールディングス	100	2,972.00	297,200
イオン北海道	400	722.00	288,800
コ ジ マ	600	494.00	296,400
ヒマラヤ	100	822.00	82,200
コーナン商事	500	2,336.00	1,168,000
エコス	200	1,485.00	297,000
ワタミ	500	1,548.00	774,000
マルシェ	100	768.00	76,800
パンパシフィックHD	2,400	6,720.00	16,128,000
西松屋チェーン	900	857.00	771,300
ゼンショーホールディングス	1,900	2,315.00	4,398,500
幸楽苑ホールディングス	300	2,879.00	863,700
ハークスレイ	100	1,047.00	104,700
サイゼリヤ	700	2,584.00	1,808,800
VTホールディングス	1,800	435.00	783,000
魚力	100	1,502.00	150,200
ポプラ	100	500.00	50,000
フジ・コーポレーション	100	2,030.00	203,000
ユナイテッドアローズ	500	3,225.00	1,612,500
ハイデイ日高	600	2,063.00	1,237,800
京都きもの友禅	300	335.00	100,500
コロワイド	1,300	2,139.00	2,780,700
ピーシーデポコーポ	600	446.00	267,600
壱番屋	300	4,965.00	1,489,500
トップカルチャー	100	352.00	35,200
PLANT	100	757.00	75,700
スギホールディングス	900	5,290.00	4,761,000
ヴィア・ホールディングス	500	626.00	313,000
スクロール	600	343.00	205,800
ヨンドシーホールディングス	400	2,533.00	1,013,200
ユニー・ファミリーマートHD	4,500	2,542.00	11,439,000
木曽路	500	2,620.00	1,310,000
SRSホールディングス	500	1,013.00	506,500
千 趣 会	700	275.00	192,500
タカキユー	300	179.00	53,700
ケーヨー	800	474.00	379,200
上新電機	500	2,100.00	1,050,000
日本瓦斯	700	2,740.00	1,918,000
ロイヤルホールディングス	700	2,739.00	1,917,300
いなげや	500	1,377.00	688,500
島 忠	900	2,481.00	2,232,900
チヨダ	400	1,596.00	638,400
ライフコーポレーション	300	2,322.00	696,600
リンガーハツト	500	2,512.00	1,256,000
MrMaxHD	500	457.00	228,500
テンアライド	400	418.00	167,200
AOKIホールディングス	800	1,045.00	836,000
オークワ	600	1,087.00	652,200
コメリ	600	2,254.00	1,352,400
青山商事	700	2,061.00	1,442,700
しまむら	500	8,110.00	4,055,000
はせがわ	200	397.00	79,400
高 島 屋	3,100	1,236.00	3,831,600
松 屋	800	816.00	652,800
エイチ・ツー・オーリテイリング	2,100	1,247.00	2,618,700
近鉄百貨店	200	3,200.00	640,000
パ ル コ	400	1,224.00	489,600
丸井グループ	3,400	2,332.00	7,928,800
アクシアル リテイリング	300	3,865.00	1,159,500
井 筒 屋	200	248.00	49,600
イオン	15,400	1,860.00	28,644,000
イ ズ ミ	800	4,260.00	3,408,000
平 和 堂	800	1,970.00	1,576,000
フ ジ	500	1,847.00	923,500
ヤオコー	500	4,875.00	2,437,500
ゼビオホールディングス	500	1,250.00	625,000
ケーズホールディングス	4,200	1,021.00	4,288,200
OLYMPICグループ	200	666.00	133,200
日産東京販売HD	600	277.00	166,200
GENKY DRUGSTORES	200	2,389.00	477,800
総合メディカルHD	400	1,632.00	652,800
ブックオフGHD	200	1,188.00	237,600
アインホールディングス	500	6,160.00	3,080,000
元気寿司	100	3,185.00	318,500
ヤマダ電機	12,200	492.00	6,002,400
アークランドサカモト	700	1,352.00	946,400
ニトリホールディングス	1,700	14,615.00	24,845,500
グルメ杵屋	300	1,143.00	342,900
愛 眼	300	258.00	77,400
ケーユーホールディングス	200	874.00	174,800
吉野家ホールディングス	1,400	2,182.00	3,054,800
松屋フーズHLDGS	200	3,415.00	683,000
サガミホールディングス	500	1,329.00	664,500
関西スーパーマーケット	300	1,113.00	333,900
王将フードサービス	300	6,420.00	1,926,000
プレナス	500	1,794.00	897,000
ミニストップ	300	1,518.00	455,400
アークス	800	2,205.00	1,764,000
バローホールディングス	900	2,267.00	2,040,300
ベ ル ク	200	5,280.00	1,056,000
大 庄	200	1,597.00	319,400
ファーストリテイリング	500	68,440.00	34,220,000
サンドラッグ	1,500	3,060.00	4,590,000
サックスバーホールディング	400	987.00	394,800
ヤマザワ	100	1,659.00	165,900
や ま や	100	2,206.00	220,600
ベルーナ	1,000	689.00	689,000
合計			421,808,800

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ローソン1,0005,360.005,360,000サンエー3004,390.001,317,000カワチ薬品3002,015.00604,500エービーシー・マート6006,750.004,050,000ハードオフコーポレーション200727.00145,400アスクル4002,592.001,036,800ゲオホールディングス6001,502.00901,200アダストリア6002,186.001,311,600ジーフット200648.00129,600シー・ヴイ・エス・ベイエリア100709.0070,900くら寿司2004,390.00878,000キャンドゥ2001,637.00327,400パルグループHLDGS2003,555.00711,000エディオン1,7001,048.001,781,600サーラコーポレーション800602.00481,600ワッツ100694.0069,400ハローズ2002,250.00450,000フジオフードシステム2002,533.00506,600あみやき亭1003,495.00349,500ひらまつ800358.00286,400大黒天物産1003,275.00327,500ハニーズホールディングス4001,367.00546,800ファーマライズHD100553.0055,300アルペン3001,561.00468,300ハブ1001,200.00120,000クオールホールディングス6001,503.00901,800ジンズホールディングス2005,950.001,190,000ビックカメラ2,3001,074.002,470,200DCMホールディングス2,2001,063.002,338,600ペッパーフードサービス3001,664.00499,200MonotaRO2,5002,315.005,787,500東京一番フーズ100604.0060,400DDホールディングス1002,746.00274,600きちりホールディングス100709.0070,900アークランドサービスHD3001,942.00582,600J. フロント リテイリング5,1001,259.006,420,900ドトール・日レスHD7002,059.001,441,300マツモトキヨシHLDGS1,7003,605.006,128,500ブロンコビリー2002,245.00449,000ZOZO4,3001,864.008,015,200トレジャー・ファクトリー1001,067.00106,700物語コーポレーション1009,050.00905,000ココカラファイン4005,910.002,364,000三越伊勢丹HD7,500885.006,637,500Hamee100823.0082,300ウエルシアHD1,1005,310.005,841,000クリエイトSDH6002,519.001,511,400丸善CHI HD500388.00194,000ミサワ100423.0042,300ティーライフ100910.0091,000エー・ピーカンパニー100513.0051,300チムニー1002,430.00243,000シュッピン300761.00228,300ネクステージ6001,258.00754,800ジョイフル本田1,2001,229.001,474,800鳥貴族1002,130.00213,000キリン堂ホールディングス2001,884.00376,800ホットランド2001,564.00312,800すかいらーくHD3,7001,926.007,126,200SFPホールディングス2002,018.00403,600綿半ホールディングス2002,445.00489,000ヨシックス1002,566.00256,600ユナイテッド・スーパーマーケ1,200944.001,132,800ゴルフダイジェスト・オン200588.00117,600BEENOS1001,514.00151,400あさひ3001,281.00384,300日本調剤1003,235.00323,500コスモス薬品20020,370.004,074,000トーエル200685.00137,000オンリー100859.0085,900セブン&アイ・HLDGS16,8003,735.0062,748,000※薬王堂2002,465.00493,000クリエイト・レストランツ・ホール1,1001,611.001,772,100ツルハホールディングス90011,050.009,945,000サンマルクホールディングス3002,365.00709,500フェリシモ100972.0097,200トリドールホールディングス5002,487.001,243,500TOKYO BASE400827.00330,800ジャパンミート2001,890.00378,000サツドラホールディングス1001,897.00189,700アレンザホールディングス200849.00169,800バロックジャパン3001,078.00323,400クスリのアオキHLDGS4007,560.003,024,000力の源HD100927.0092,700スシローグローバルHLDGS4006,740.002,696,000LIXILビバ4001,262.00504,800メディカルシステムネットワーク500541.00270,500はるやまHLDGS200789.00157,800ノ ジ マ7001,788.001,251,600カッパ・クリエイト6001,407.00844,200ライトオン300725.00217,500ジーンズメイト100364.0036,400良品計画60019,960.0011,976,000三城ホールディングス500333.00166,500アドヴァン6001,109.00665,400アルビス2002,672.00534,400コナカ500426.00213,000G-7ホールディングス1002,972.00297,200イオン北海道400722.00288,800コ ジ マ600494.00296,400ヒマラヤ100822.0082,200コーナン商事5002,336.001,168,000エコス2001,485.00297,000ワタミ5001,548.00774,000マルシェ100768.0076,800パンパシフィックHD2,4006,720.0016,128,000西松屋チェーン900857.00771,300ゼンショーホールディングス1,9002,315.004,398,500幸楽苑ホールディングス3002,879.00863,700ハークスレイ1001,047.00104,700サイゼリヤ7002,584.001,808,800VTホールディングス1,800435.00783,000魚力1001,502.00150,200ポプラ100500.0050,000フジ・コーポレーション1002,030.00203,000ユナイテッドアローズ5003,225.001,612,500ハイデイ日高6002,063.001,237,800京都きもの友禅300335.00100,500コロワイド1,3002,139.002,780,700ピーシーデポコーポ600446.00267,600壱番屋3004,965.001,489,500トップカルチャー100352.0035,200PLANT100757.0075,700スギホールディングス9005,290.004,761,000ヴィア・ホールディングス500626.00313,000スクロール600343.00205,800ヨンドシーホールディングス4002,533.001,013,200ユニー・ファミリーマートHD4,5002,542.0011,439,000木曽路5002,620.001,310,000SRSホールディングス5001,013.00506,500千 趣 会700275.00192,500タカキユー300179.0053,700ケーヨー800474.00379,200上新電機5002,100.001,050,000日本瓦斯7002,740.001,918,000ロイヤルホールディングス7002,739.001,917,300いなげや5001,377.00688,500島 忠9002,481.002,232,900チヨダ4001,596.00638,400ライフコーポレーション3002,322.00696,600リンガーハツト5002,512.001,256,000MrMaxHD500457.00228,500テンアライド400418.00167,200AOKIホールディングス8001,045.00836,000オークワ6001,087.00652,200コメリ6002,254.001,352,400青山商事7002,061.001,442,700しまむら5008,110.004,055,000はせがわ200397.0079,400高 島 屋3,1001,236.003,831,600松 屋800816.00652,800エイチ・ツー・オーリテイリング2,1001,247.002,618,700近鉄百貨店2003,200.00640,000パ ル コ4001,224.00489,600丸井グループ3,4002,332.007,928,800アクシアル リテイリング3003,865.001,159,500井 筒 屋200248.0049,600イオン15,4001,860.0028,644,000イ ズ ミ8004,260.003,408,000平 和 堂8001,970.001,576,000フ ジ5001,847.00923,500ヤオコー5004,875.002,437,500ゼビオホールディングス5001,250.00625,000ケーズホールディングス4,2001,021.004,288,200OLYMPICグループ200666.00133,200日産東京販売HD600277.00166,200GENKY DRUGSTORES2002,389.00477,800総合メディカルHD4001,632.00652,800ブックオフGHD2001,188.00237,600アインホールディングス5006,160.003,080,000元気寿司1003,185.00318,500ヤマダ電機12,200492.006,002,400アークランドサカモト7001,352.00946,400ニトリホールディングス1,70014,615.0024,845,500グルメ杵屋3001,143.00342,900愛 眼300258.0077,400ケーユーホールディングス200874.00174,800吉野家ホールディングス1,4002,182.003,054,800松屋フーズHLDGS2003,415.00683,000サガミホールディングス5001,329.00664,500関西スーパーマーケット3001,113.00333,900王将フードサービス3006,420.001,926,000プレナス5001,794.00897,000ミニストップ3001,518.00455,400アークス8002,205.001,764,000バローホールディングス9002,267.002,040,300ベ ル ク2005,280.001,056,000大 庄2001,597.00319,400ファーストリテイリング50068,440.0034,220,000サンドラッグ1,5003,060.004,590,000サックスバーホールディング400987.00394,800ヤマザワ1001,659.00165,900や ま や1002,206.00220,600ベルーナ1,000689.00689,000合計421,808,800

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		セブン&アイ・HLDGS		100株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。セブン&アイ・HLDGS100株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/10/11 9:45

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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