e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年8月21日現在当期 2024年2月20日現在1.※1期首元本額28,929,798,182円27,092,216,819円期中追加設定元本額25,259,081円34,148,208円期中一部解約元本額1,862,840,444円1,245,217,635円2.特定期間末日における受益権の総数27,092,216,819口25,881,147,392口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,645,865,305円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,223,906,290円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2023年2月21日至2023年8月21日	当期自2023年8月22日至2024年2月20日
	※1	分配金の計算過程	(自2023年2月21日至2023年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,376,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,821,004円)及び分配準備積立金(380,086,585円)より分配対象額は432,284,015円(1万口当たり153.51円)であり、うち14,079,935円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年8月22日至2023年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,750,648円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,845,574円)及び分配準備積立金(450,820,192円)より分配対象額は522,416,414円(1万口当たり193.92円)であり、うち13,469,605円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2023年3月21日至2023年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,799,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,694,670円)及び分配準備積立金(379,422,526円)より分配対象額は452,916,674円(1万口当たり161.65円)であり、うち14,009,608円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年9月21日至2023年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,756,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,650,737円)及び分配準備積立金(469,653,092円)より分配対象額は524,060,369円(1万口当たり195.94円)であり、うち13,373,149円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2023年4月21日至2023年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,269,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,565,079円)及び分配準備積立金(400,149,958円)より分配対象額は474,984,376円(1万口当たり170.37円)であり、うち13,939,598円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年10月21日至2023年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,816,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,396,365円)及び分配準備積立金(470,864,215円)より分配対象額は546,077,454円(1万口当たり205.96円)であり、うち13,257,191円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2023年5月23日至2023年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,393,824円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,360,187円)及び分配準備積立金(421,402,637円)より分配対象額は495,156,648円(1万口当たり178.88円)であり、うち13,840,323円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年11月21日至2023年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,209,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,107,868円)及び分配準備積立金(492,325,199円)より分配対象額は556,642,933円(1万口当たり212.09円)であり、うち13,123,108円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2023年6月21日至2023年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,135,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,962,625円)及び分配準備積立金(438,983,409円)より分配対象額は501,081,720円(1万口当たり183.45円)であり、うち13,657,069円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2023年12月21日至2024年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,988,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,971,559円)及び分配準備積立金(505,389,436円)より分配対象額は580,349,795円(1万口当たり222.41円)であり、うち13,046,801円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2023年7月21日至2023年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,500,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,749,397円)及び分配準備積立金(447,717,413円)より分配対象額は502,967,442円(1万口当たり185.65円)であり、うち13,546,108円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2024年1月23日至2024年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,217,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,753,478円)及び分配準備積立金(527,932,103円)より分配対象額は593,903,369円(1万口当たり229.47円)であり、うち12,940,573円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年2月21日至2023年8月21日当期
自2023年8月22日

2024/05/13 9:05

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年8月22日至2024年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分自2023年8月22日至2024年2月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2024年2月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2024/05/13 9:05