（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年4月5日
- 35億4149万
- 2019年10月7日 -3.72%
- 34億992万
個別
- 2019年4月5日
- 9634万
- 2019年10月7日 -3.55%
- 9292万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/12/27 9:08
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/12/27 9:08
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/12/27 9:08
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年10月5日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2019年10月7日としております。このため、当特定期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年4月5日現在 当 期 2019年10月7日現在 1. ※1 期首元本額 228,259,705,912円 213,027,371,870円 期中追加設定元本額 559,385,746円 2,116,123,414円 期中一部解約元本額 15,791,719,788円 11,288,956,586円 2. 特定期間末日における受益権の総数 213,027,371,870口 203,854,538,698口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は72,761,939,083円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は76,126,832,621円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年10月6日 至 2019年4月5日 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年10月6日 至2018年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,641,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,297,639円)及び分配準備積立金(3,251,418,066円)より分配対象額は3,652,356,721円(1万口当たり160.77円)であり、うち227,173,384円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年4月6日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,049,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,548,148円)及び分配準備積立金(3,514,309,029円)より分配対象額は3,904,906,672円(1万口当たり183.34円)であり、うち212,985,126円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年11月6日 至2018年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,846,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,528,659円)及び分配準備積立金(3,242,704,703円)より分配対象額は3,761,079,990円(1万口当たり167.42円)であり、うち224,647,816円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年5月8日 至2019年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,511,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,896,700円)及び分配準備積立金(3,496,673,358円)より分配対象額は3,857,081,324円(1万口当たり182.30円)であり、うち211,576,063円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年12月6日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,905,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,295,478円)及び分配準備積立金(3,352,567,821円)より分配対象額は3,736,768,842円(1万口当たり168.23円)であり、うち222,128,854円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年6月6日 至2019年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,338,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,093,552円)及び分配準備積立金(3,425,952,763円)より分配対象額は3,914,384,945円(1万口当たり187.56円)であり、うち208,700,926円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年1月8日 至2019年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(349,447,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,429,634円)及び分配準備積立金(3,314,815,315円)より分配対象額は3,807,692,348円(1万口当たり174.22円)であり、うち218,559,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年7月6日 至2019年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,386,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,867,896円)及び分配準備積立金(3,503,628,482円)より分配対象額は3,886,882,928円(1万口当たり187.83円)であり、うち206,937,236円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年2月6日 至2019年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,486,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,723,117円)及び分配準備積立金(3,417,878,204円)より分配対象額は3,874,087,741円(1万口当たり178.63円)であり、うち216,877,677円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年8月6日 至2019年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,329,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,524,324円)及び分配準備積立金(3,484,314,767円)より分配対象額は3,846,168,457円(1万口当たり187.09円)であり、うち205,576,628円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年3月6日 至2019年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(304,745,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,586,042円)及び分配準備積立金(3,449,779,185円)より分配対象額は3,897,110,693円(1万口当たり182.94円)であり、うち213,027,371円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年9月6日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,669,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,077,381円)及び分配準備積立金(3,438,113,679円)より分配対象額は3,785,860,204円(1万口当たり185.71円)であり、うち203,854,538円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年10月6日 至 2019年4月5日 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年10月6日 至2018年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,641,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,297,639円)及び分配準備積立金(3,251,418,066円)より分配対象額は3,652,356,721円(1万口当たり160.77円)であり、うち227,173,384円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年4月6日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,049,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,548,148円)及び分配準備積立金(3,514,309,029円)より分配対象額は3,904,906,672円(1万口当たり183.34円)であり、うち212,985,126円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年11月6日 至2018年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,846,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,528,659円)及び分配準備積立金(3,242,704,703円)より分配対象額は3,761,079,990円(1万口当たり167.42円)であり、うち224,647,816円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年5月8日 至2019年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,511,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,896,700円)及び分配準備積立金(3,496,673,358円)より分配対象額は3,857,081,324円(1万口当たり182.30円)であり、うち211,576,063円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2018年12月6日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,905,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,295,478円)及び分配準備積立金(3,352,567,821円)より分配対象額は3,736,768,842円(1万口当たり168.23円)であり、うち222,128,854円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年6月6日 至2019年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,338,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,093,552円)及び分配準備積立金(3,425,952,763円)より分配対象額は3,914,384,945円(1万口当たり187.56円)であり、うち208,700,926円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年1月8日 至2019年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(349,447,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,429,634円)及び分配準備積立金(3,314,815,315円)より分配対象額は3,807,692,348円(1万口当たり174.22円)であり、うち218,559,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年7月6日 至2019年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,386,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,867,896円)及び分配準備積立金(3,503,628,482円)より分配対象額は3,886,882,928円(1万口当たり187.83円)であり、うち206,937,236円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年2月6日 至2019年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,486,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,723,117円)及び分配準備積立金(3,417,878,204円)より分配対象額は3,874,087,741円(1万口当たり178.63円)であり、うち216,877,677円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年8月6日 至2019年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,329,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,524,324円)及び分配準備積立金(3,484,314,767円)より分配対象額は3,846,168,457円(1万口当たり187.09円)であり、うち205,576,628円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年3月6日 至2019年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(304,745,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,586,042円)及び分配準備積立金(3,449,779,185円)より分配対象額は3,897,110,693円(1万口当たり182.94円)であり、うち213,027,371円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2019年9月6日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,669,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,077,381円)及び分配準備積立金(3,438,113,679円)より分配対象額は3,785,860,204円(1万口当たり185.71円)であり、うち203,854,538円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年10月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年4月5日現在 当 期 2019年10月7日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 795,927,315 △153,595,574 合計 795,927,315 △153,595,574 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年4月5日現在 当 期 2019年10月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年4月5日現在 当 期 2019年10月7日現在 1口当たり純資産額 0.6584円 0.6266円 (1万口当たり純資産額) (6,584円) (6,266円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/12/27 9:08
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年4月5日現在 2019年10月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 80,662,494 379,588,709 コール・ローン 56,557,381 246,543,231 国債証券 15,621,875,170 16,929,488,093 特殊債券 551,732,036 545,083,821 社債券 16,832,158,743 12,169,510,262 未収入金 616,010,557 - 未収利息 201,387,658 186,549,017 前払費用 1,620,009 5,578,470 差入委託証拠金 147,091,230 141,531,560 流動資産合計 34,109,095,278 30,603,873,163 資産合計 34,109,095,278 30,603,873,163 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 696,750 - 未払金 287,987,182 - 未払解約金 187,918,831 58,928,559 その他未払費用 57 18 流動負債合計 476,602,820 58,928,577 負債合計 476,602,820 58,928,577 純資産の部 元本等 元本 ※1 21,206,960,143 19,196,461,216 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,425,532,315 11,348,483,370 元本等合計 33,632,492,458 30,544,944,586 純資産合計 33,632,492,458 30,544,944,586 負債純資産合計 34,109,095,278 30,603,873,163 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年4月5日現在 2019年10月7日現在 1. ※1 期首 2018年10月6日 2019年4月6日 期首元本額 23,487,081,907円 21,206,960,143円 期中追加設定元本額 2,219,941円 99,094,623円 期中一部解約元本額 2,282,341,705円 2,109,593,550円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) 142,441,546円 133,392,625円 常陽3分法ファンド 107,107,221円 100,777,639円 ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) 21,571,767円 20,048,498円 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) 3,208,096,219円 2,893,416,492円 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 80,286,180円 70,833,063円 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) 4,949,147円 4,027,040円 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 17,642,508,063円 15,973,965,859円 計 21,206,960,143円 19,196,461,216円 2. 期末日における受益権の総数 21,206,960,143口 19,196,461,216口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年10月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年4月5日現在 2019年10月7日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 218,484,724 △50,687,924 特殊債券 4,433,267 △389,601 社債券 54,480,515 △8,519,066 合計 277,398,506 △59,596,591 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月6日から2019年4月5日まで、及び2019年9月6日から2019年10月7日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2019年4月5日 現在 2019年10月7日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 278,728,250 - 279,425,000 △696,750 - - - - アメリカ・ドル 278,728,250 - 279,425,000 △696,750 - - - - 合計 278,728,250 - 279,425,000 △696,750 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年4月5日現在 2019年10月7日現在 1口当たり純資産額 1.5859円 1.5912円 (1万口当たり純資産額) (15,859円) (15,912円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 20,000,000.000 20,170,200.000 4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 8,500,000.000 12,246,630.000 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 30,000,000.000 30,281,100.000 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515 17,000,000.000 18,719,890.000 1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 18,000,000.000 18,091,260.000 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215 15,000,000.000 15,863,550.000 2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815 7,500,000.000 8,356,575.000 2.75% United States Treasury Note/Bond 20200930 34,500,000.000 34,875,705.000 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 158,604,910.000 (16,929,488,093) 国債証券 合計 16,929,488,093 [16,929,488,093] 特殊債券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 2.375% Temasek Financial I Ltd 20230123 5,000,000.000 5,106,650.000 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 5,106,650.000 (545,083,821) 特殊債券 合計 545,083,821 [545,083,821] 社債券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 2.125% Toronto-Dominion Bank/The 20210407 10,000,000.000 10,063,000.000 4.125% HSBC Bank PLC 20200812 7,000,000.000 7,125,790.000 2.5% United Overseas Bank Ltd 20200318 3,000,000.000 3,002,760.000 4.125% Total Capital SA 20210128 5,000,000.000 5,154,200.000 1.55% Microsoft Corp 20210808 5,000,000.000 5,001,450.000 2.7% Total Capital International SA 20230125 5,000,000.000 5,138,700.000 2.15% Wells Fargo Bank NA 20191206 5,000,000.000 5,001,050.000 2.355% Chevron Corp 20221205 5,000,000.000 5,094,700.000 2.8% National Australia Bank Ltd/New York 20220110 6,000,000.000 6,138,240.000 2.4% COMMONWEALTH BK AUSTR NY 20201102 4,000,000.000 4,024,080.000 2.1% Royal Bank of Canada 20201014 5,000,000.000 5,015,600.000 4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115 3,000,000.000 3,022,230.000 4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111 10,500,000.000 10,853,850.000 3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718 5,000,000.000 5,163,800.000 3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719 9,000,000.000 9,629,460.000 2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908 10,000,000.000 10,147,200.000 5.1% AUST & NZ BANK 20200113 9,135,000.000 9,207,531.900 5% Commonwealth Bank of Australia 20191015 5,224,000.000 5,227,134.400 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 114,010,776.300 (12,169,510,262) 社債券 合計 12,169,510,262 [12,169,510,262] 合計 29,644,082,176 [29,644,082,176] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 8銘柄 100% 100% 特殊債券 1銘柄 社債券 18銘柄 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年4月5日現在 2019年10月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,219,075,860 1,398,912,925 コール・ローン 6,313,131 693,548,682 国債証券 24,687,116,691 20,061,890,450 地方債証券 67,774,038,724 61,791,118,783 特殊債券 12,175,947,613 11,556,834,198 社債券 67,644,153,041 56,510,513,813 派生商品評価勘定 136,800 16,800 未収入金 657,320,864 - 未収利息 1,925,034,962 1,726,211,439 前払費用 18,558,841 3,563,721 差入委託証拠金 86,124,525 82,909,374 流動資産合計 176,193,821,052 153,825,520,185 資産合計 176,193,821,052 153,825,520,185 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 26,400 - 未払解約金 499,969,646 304,971,794 その他未払費用 624 73 流動負債合計 499,996,670 304,971,867 負債合計 499,996,670 304,971,867 純資産の部 元本等 元本 ※1 99,944,609,363 88,848,685,582 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 75,749,215,019 64,671,862,736 元本等合計 175,693,824,382 153,520,548,318 純資産合計 175,693,824,382 153,520,548,318 負債純資産合計 176,193,821,052 153,825,520,185 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年4月5日現在 2019年10月7日現在 1. ※1 期首 2018年10月6日 2019年4月6日 期首元本額 114,940,525,207円 99,944,609,363円 期中追加設定元本額 67,841,201円 69,347,715円 期中一部解約元本額 15,063,757,045円 11,165,271,496円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) 128,985,298円 121,562,161円 常陽3分法ファンド 97,589,774円 92,437,495円 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 1,771,735,757円 1,643,875,980円 ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 78,279,699円 70,225,319円 ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) 19,581,835円 18,340,588円 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) 2,896,111,033円 2,645,815,756円 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 48,210,717円 43,201,326円 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) 4,469,890円 3,683,194円 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 84,315,965,714円 74,475,791,431円 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10,583,679,646円 9,733,752,332円 計 99,944,609,363円 88,848,685,582円 2. 期末日における受益権の総数 99,944,609,363口 88,848,685,582口
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