有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	30,892,540,628	46,419,131,547
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	15,209,801,660	25,928,148,889
	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	45,887,319,983	73,552,785,200
	ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	30,416,751,062	72,644,326,561
親投資信託受益証券 合計			218,544,392,197
合計			218,544,392,197

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		227,764,842	32,510,356
金銭信託		-	842,235,395
コール・ローン		30,209,563	59,351,362
国債証券		23,224,881,605	13,846,748,575
社債券		39,655,205,846	40,823,861,925
派生商品評価勘定		101,427,052	104,573,225
未収利息		371,252,560	313,624,866
前払費用		35,174,595	20,554,872
差入委託証拠金		191,665,327	375,764,706
流動資産合計		63,837,581,390	56,419,225,282
資産合計		63,837,581,390	56,419,225,282
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		87,663,465	60,355,477
未払金		-	374,355
未払解約金		5,302,000	16,910,000
流動負債合計		92,965,465	77,639,832
負債合計		92,965,465	77,639,832
純資産の部
元本等
元本	※1	39,729,993,360	37,495,091,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,014,622,565	18,846,494,056
元本等合計		63,744,615,925	56,341,585,450
純資産合計		63,744,615,925	56,341,585,450
負債純資産合計		63,837,581,390	56,419,225,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1.	※1	期首	平成27年4月7日	平成27年10月6日
		期首元本額	34,255,519,163円	39,729,993,360円
		期中追加設定元本額	8,723,521,867円	162,629,531円
		期中一部解約元本額	3,249,047,670円	2,397,531,497円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	171,016,868円	160,017,617円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	247,070,380円	-円
		常陽3分法ファンド	177,215,799円	164,597,502円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	68,486,555円	59,949,985円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	6,403,974,937円	6,015,204,599円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	121,086,091円	117,017,783円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	13,318,539円	7,224,766円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	62,071,574円	78,538,514円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	32,465,752,617円	30,892,540,628円
	計		39,729,993,360円	37,495,091,394円
2.		期末日における受益権の総数	39,729,993,360口	37,495,091,394口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		109,079,489	63,777,296
社債券		161,493,882	283,634,347
合計		270,573,371	347,411,643
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月8日から平成27年10月5日まで、及び平成28年3月8日から平成28年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年10月5日 現在				平成28年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	7,170,597,740	-	7,258,261,204	△87,663,464	12,517,157,632	-	12,480,738,927	36,418,705
買 建	5,914,599,242	-	6,016,026,293	101,427,051	52,106,077,012	-	52,123,158,485	17,081,473
合計	13,085,196,982	-	13,274,287,497	13,763,587	64,623,234,644	-	64,603,897,412	53,500,178

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年10月5日 現在				平成28年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	828,578,783	-	819,296,353	△9,282,430
アメリカ・ドル	-	-	-	-	828,578,783	-	819,296,353	△9,282,430
合計	-	-	-	-	828,578,783	-	819,296,353	△9,282,430

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.6044円	1.5026円
(1万口当たり純資産額)	(16,044円)	(15,026円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	37,500,000.000	41,671,875.000
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	10,000,000.000	12,283,200.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	20,000,000.000	27,078,800.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	20,000,000.000	20,862,400.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	10,000,000.000	10,318,700.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	8,000,000.000	8,083,120.000
		9.125% NEW ZEALAND GOVT 20160925	4,300,000.000	4,458,627.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				124,756,722.000
				(13,846,748,575)
国債証券 合計				13,846,748,575
				[13,846,748,575]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.3% National Australia Bank Ltd 20170630	2,000,000.000	2,000,320.000
		1.875% National Australia Bank Ltd 20180723	5,000,000.000	5,030,000.000
		2.5% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20181029	9,000,000.000	9,134,550.000
		1.7% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20170120	10,000,000.000	10,031,000.000
		2.75% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20190122	5,000,000.000	5,099,700.000
		3.125% Nordea Bank AB 20170320	17,000,000.000	17,311,950.000
		1.625% Nordea Bank AB 20180515	3,000,000.000	2,999,460.000
		2.625% Toronto-Dominion Bank/The 20180910	9,166,000.000	9,396,066.600
		1.5% Standard Chartered PLC 20170908	5,000,000.000	4,959,450.000
		2.5% Svenska Handelsbanken AB 20190125	14,122,000.000	14,492,137.620
		1.625% Svenska Handelsbanken AB 20180321	4,000,000.000	4,012,720.000
		1.5% HSBC Bank PLC 20180515	11,000,000.000	10,964,800.000
		1.75% SINOPEC GRP OVERSEA 2014 20170410	3,000,000.000	3,007,620.000
		1.625% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 20170430	3,000,000.000	2,996,550.000
		2.25% United Overseas Bank Ltd 20170307	14,500,000.000	14,663,125.000
		2.375% Emirates Telecommunications Corp 20190618	3,000,000.000	3,027,480.000
		1.45% AUST & NZ BANKING GRP NY 20180515	10,000,000.000	9,995,500.000
		1.35% Pricoa Global Funding I 20170818	11,000,000.000	10,956,550.000
		3.2% DNB Bank ASA 20170403	2,725,000.000	2,773,396.000
		2.125% Swedbank AB 20170929	5,000,000.000	5,036,200.000
		1.6% Swedbank AB 20180302	10,000,000.000	9,973,100.000
		4% Microsoft Corp 20550212	2,000,000.000	1,977,800.000
		1.875% International Business Machines Corp 20220801	10,000,000.000	9,862,200.000
		3.375% International Business Machines Corp 20230801	5,000,000.000	5,319,600.000
		1.125% CNOOC Finance 2013 Ltd 20160509	3,000,000.000	2,999,460.000
		0.964% GE Capital International Funding Co 20160415	3,372,000.000	3,372,134.880
		2.25% RABOBANK NEDERLAND NY 20190114	5,000,000.000	5,076,500.000
		3.75% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20240310	4,000,000.000	4,244,240.000
		3.875% RABOBANK NEDERLAND 20220208	5,000,000.000	5,332,750.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115	3,000,000.000	3,291,480.000
		4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111	16,000,000.000	17,594,400.000
		1.4% Nippon Telegraph & Telephone Corp 20170718	20,507,000.000	20,511,101.400
		3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718	5,000,000.000	5,144,950.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	15,000,000.000	16,104,150.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20180909	7,000,000.000	7,157,290.000
		2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908	10,000,000.000	10,156,400.000
		2.3% National Australia Bank Ltd/New York 20180725	5,000,000.000	5,073,750.000
		5.1% AUST & NZ BANK 20200113	9,135,000.000	10,134,460.350
		2.4% AUST & NZ BANK 20161123	10,250,000.000	10,342,455.000
		0.875% AUST & NZ BANK 20160516	2,642,000.000	2,642,158.520
		5% Commonwealth Bank of Australia 20191015	5,224,000.000	5,746,713.440
		2% Westpac Banking Corp 20170814	8,000,000.000	8,083,040.000
		2.25% Westpac Banking Corp 20190117	5,000,000.000	5,078,600.000
		1.25% Westpac Banking Corp 20171215	8,000,000.000	7,990,240.000
		1.5% Westpac Banking Corp 20171201	10,000,000.000	10,040,500.000
		1.55% Westpac Banking Corp 20180525	2,700,000.000	2,701,944.000
		1.5% NTT Finance Corp 20170725	23,980,000.000	23,975,683.600
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				367,815,676.410
				(40,823,861,925)
社債券 合計				40,823,861,925
				[40,823,861,925]
合計				54,670,610,500
				[54,670,610,500]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	100%
		社債券	47銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,788,191,305	1,923,693,142
金銭信託		-	180,663,250
コール・ローン		344,937,449	12,731,131
国債証券		137,271,576,381	105,810,070,672
地方債証券		193,042,479,685	131,968,342,477
特殊債券		9,577,377,353	7,635,432,251
社債券		186,708,053,730	169,142,685,532
派生商品評価勘定		-	4,873,500
未収入金		15,275,748,736	3,631,973,348
未収利息		5,980,331,594	4,839,046,589
前払費用		742,687,977	393,507,813
差入委託証拠金		93,336,900	86,716,027
流動資産合計		550,824,721,110	425,629,735,732
資産合計		550,824,721,110	425,629,735,732
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,000	-
未払金		13,304,302,869	3,230,898,928
未払解約金		48,016,000	162,067,000
流動負債合計		13,352,327,869	3,392,965,928
負債合計		13,352,327,869	3,392,965,928
純資産の部
元本等
元本	※1	296,503,108,375	247,696,449,896
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		240,969,284,866	174,540,319,908
元本等合計		537,472,393,241	422,236,769,804
純資産合計		537,472,393,241	422,236,769,804
負債純資産合計		550,824,721,110	425,629,735,732

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1.	※1	期首	平成27年4月7日	平成27年10月6日
		期首元本額	327,998,411,885円	296,503,108,375円
		期中追加設定元本額	10,746,524,512円	1,439,757,769円
		期中一部解約元本額	42,241,828,022円	50,246,416,248円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	136,275,278円	133,694,207円
		常陽3分法ファンド	160,990,279円	-円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	1,972,242,547円	1,901,471,852円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	287,871,355円	232,034,323円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	55,173,043円	47,668,491円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	5,255,663,821円	4,903,941,887円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	68,000,571円	62,406,444円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	10,974,228円	5,632,369円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	271,479,271,928円	225,199,798,663円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	17,076,645,325円	15,209,801,660円
	計		296,503,108,375円	247,696,449,896円
2.		期末日における受益権の総数	296,503,108,375口	247,696,449,896口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△706,195,448	△469,720,883
地方債証券		△2,928,614,054	△186,997,613
特殊債券		△71,669,799	10,828,242
社債券		△2,868,111,366	△1,014,995,423
合計		△6,574,590,667	△1,660,885,677
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月12日から平成27年10月5日まで、及び平成27年11月11日から平成28年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年10月5日 現在				平成28年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	233,644,500	-	228,771,000	4,873,500
カナダ・ドル	-	-	-	-	233,644,500	-	228,771,000	4,873,500
買 建	136,809,000	-	136,800,000	△9,000	-	-	-	-
カナダ・ドル	136,809,000	-	136,800,000	△9,000	-	-	-	-
合計	136,809,000	-	136,800,000	△9,000	233,644,500	-	228,771,000	4,873,500

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.8127円	1.7047円
(1万口当たり純資産額)	(18,127円)	(17,047円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	250,545,000.000	369,368,471.700
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	263,000,000.000	383,101,580.000
		9.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	90,000,000.000	135,370,800.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	5,000,000.000	7,441,650.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	39,000,000.000	61,306,440.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	40,000,000.000	60,809,600.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	25,000,000.000	34,766,500.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	40,000,000.000	45,080,400.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	30,000,000.000	33,168,000.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	90,000,000.000	97,906,500.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	20,000,000.000	20,323,800.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,248,643,741.700
				(105,810,070,672)
国債証券 合計				105,810,070,672
				[105,810,070,672]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		6.75% Province of New Brunswick Canada 20170627	15,330,000.000	16,449,396.600
		6% Province of New Brunswick Canada 20171227	40,200,000.000	43,734,786.000
		5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601	808,000.000	851,526.960
		9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130	3,430,000.000	4,911,074.000
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	15,000,000.000	22,242,600.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20201201	63,000,000.000	72,040,500.000
		4.25% Province of Quebec Canada 20211201	80,000,000.000	91,842,400.000
		2.75% Province of Quebec Canada 20250901	25,000,000.000	26,203,000.000
		2.5% Province of Quebec Canada 20260901	20,000,000.000	20,375,800.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	7,822,000.000	12,665,304.180
		4.2% ONTARIO PROVINCE 20200602	70,000,000.000	78,317,400.000
		5.5% ONTARIO PROVINCE 20180602	35,000,000.000	38,387,650.000
		3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602	70,000,000.000	76,181,000.000
		3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602	35,000,000.000	38,908,450.000
		4% ONTARIO PROVINCE 20210602	100,000,000.000	112,691,000.000
		2.9% ONTARIO PROVINCE 20461202	21,000,000.000	20,351,520.000
		6.5% Province of Manitoba Canada 20170922	46,100,000.000	49,890,803.000
		5.5% Province of Manitoba Canada 20181115	35,000,000.000	39,040,400.000
		6.1% City of Toronto Canada 20171212	16,918,000.000	18,350,277.880
		8% City of Toronto Canada 20160927	10,060,000.000	10,405,259.200
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	58,322,741.970
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	3,055,360.000
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20190617	35,000,000.000	39,637,150.000
		4.65% BRITISH COLUMBIA 20181218	180,000,000.000	197,733,600.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	50,430,000.000	71,559,161.400
		5.6% BRITISH COLUMBIA 20180601	46,066,000.000	50,665,690.100
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	11,860,000.000	18,163,590.000
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	34,587,000.000	48,159,976.410
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	89,400,000.000	130,145,838.000
		9.125% BRITISH COLUMBIA 20161003	500,000.000	521,225.000
		3.3% BRITISH COLUMBIA 20231218	20,000,000.000	22,135,800.000
		2.85% BRITISH COLUMBIA 20250618	40,000,000.000	42,762,800.000
		2.7% BRITISH COLUMBIA 20221218	25,000,000.000	26,697,250.000
		3.25% BRITISH COLUMBIA 20211218	15,000,000.000	16,477,800.000
		5% Regional Municipality of York 20190429	26,000,000.000	28,960,100.000
		7.25% Regional Municipality of York 20170619	7,891,000.000	8,494,109.130
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,557,332,339.830
				(131,968,342,477)
地方債証券 合計				131,968,342,477
				[131,968,342,477]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.65% Mun Fin Auth of British Columbia 20160419	10,000,000.000	10,014,500.000
		5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 20181120	48,685,000.000	53,635,777.650
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	20,000,000.000	21,282,400.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	5,000,000.000	5,171,550.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				90,104,227.650
				(7,635,432,251)
特殊債券 合計				7,635,432,251
				[7,635,432,251]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.433% Toronto-Dominion Bank/The 20170815	45,000,000.000	45,706,050.000
		2.171% Toronto-Dominion Bank/The 20180402	28,000,000.000	28,420,280.000
		4.1% Bank of Nova Scotia/The 20170608	40,000,000.000	41,326,400.000
		2.1% Bank of Nova Scotia/The 20161108	5,000,000.000	5,033,100.000
		5.53% GE Capital Canada Funding Co 20170817	250,000,000.000	264,467,500.000
		5.68% GE Capital Canada Funding Co 20190910	164,000,000.000	186,605,760.000
		5.1% GE Capital Canada Funding Co 20160601	9,220,000.000	9,277,532.800
		3.95% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20170714	60,000,000.000	62,052,600.000
		2.65% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20161108	20,000,000.000	20,195,200.000
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	24,660,000.000	36,330,591.600
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	245,000,000.000	345,954,700.000
		5.5% HYDRO QUEBEC 20180815	21,450,000.000	23,733,567.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	30,835,000.000	45,293,531.500
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	88,681,000.000	129,090,271.270
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	60,274,000.000	86,071,874.740
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20200206	13,100,000.000	17,367,587.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	8,407,206.000
		6.02% Bank of Montreal 20180502	210,000,000.000	229,956,300.000
		5.45% Bank of Montreal 20170717	130,631,000.000	137,553,136.690
		3.77% Royal Bank of Canada 20180330	155,000,000.000	162,711,250.000
		1.59% Royal Bank of Canada 20200323	15,000,000.000	15,030,900.000
		3.03% Royal Bank of Canada 20160726	23,000,000.000	23,149,730.000
		2.68% Royal Bank of Canada 20161208	15,000,000.000	15,170,400.000
		4.93% Royal Bank of Canada 20250716	5,000,000.000	6,050,950.000
		3.66% Royal Bank of Canada 20170125	50,000,000.000	51,063,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,996,019,418.600
				(169,142,685,532)
社債券 合計				169,142,685,532
				[169,142,685,532]
合計				414,556,530,932
				[414,556,530,932]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	11銘柄	100%	100%
		地方債証券	36銘柄
		特殊債券	4銘柄
		社債券	25銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		97,403,867	1,334,631,353
金銭信託		-	229,008,107
コール・ローン		185,699,485	16,137,938
国債証券		80,129,114,083	69,070,000,653
特殊債券		13,547,478,191	12,617,099,191
社債券		5,027,616,640	4,725,946,138
未収利息		1,581,428,098	883,375,173
前払費用		188,219,013	327,877,789
差入委託証拠金		260,392,031	263,099,890
流動資産合計		101,017,351,408	89,467,176,232
資産合計		101,017,351,408	89,467,176,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	78,701,660
未払解約金		12,861,000	40,728,000
流動負債合計		12,861,000	119,429,660
負債合計		12,861,000	119,429,660
純資産の部
元本等
元本	※1	60,361,765,704	55,742,026,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,642,724,704	33,605,719,999
元本等合計		101,004,490,408	89,347,746,572
純資産合計		101,004,490,408	89,347,746,572
負債純資産合計		101,017,351,408	89,467,176,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1.	※1	期首	平成27年4月7日	平成27年10月6日
		期首元本額	61,866,620,202円	60,361,765,704円
		期中追加設定元本額	3,345,641,773円	236,905,141円
		期中一部解約元本額	4,850,496,271円	4,856,644,272円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	262,293,095円	244,197,841円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	105,798,073円	92,026,740円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	9,959,591,399円	9,326,989,709円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	189,966,537円	180,046,414円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	21,057,355円	11,445,886円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	49,823,059,245円	45,887,319,983円
	計		60,361,765,704円	55,742,026,573円
2.		期末日における受益権の総数	60,361,765,704口	55,742,026,573口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		982,449,418	885,154,421
特殊債券		203,177,600	203,069,496
社債券		34,791,580	13,044,726
合計		1,220,418,598	1,101,268,643
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年7月7日から平成27年10月5日まで、及び平成28年1月6日から平成28年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成27年10月5日 現在				平成28年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	-	-	-	-	6,136,325,410	-	6,215,027,070	△78,701,660
合計	-	-	-	-	6,136,325,410	-	6,215,027,070	△78,701,660

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.6733円	1.6029円
(1万口当たり純資産額)	(16,733円)	(16,029円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	220,000,000.000	265,306,800.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	100,000,000.000	108,886,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				374,192,800.000
				(5,115,215,576)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	210,000,000.000	332,816,400.000
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	50,000,000.000	57,792,000.000
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	341,000,000.000	400,426,070.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	200,000,000.000	220,722,000.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				1,011,756,470.000
				(17,199,859,990)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	50,000,000.000	56,317,500.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	102,000,000.000	117,728,400.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	135,000,000.000	155,745,450.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	25,000,000.000	26,428,250.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				356,219,600.000
				(4,748,407,268)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	41,000,000.000	46,406,260.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	75,000,000.000	85,800,000.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	60,000,000.000	70,986,000.000
		3.75% Poland Government Bond 20180425	25,000,000.000	26,187,500.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	155,000,000.000	161,678,950.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				391,058,710.000
				(11,661,370,732)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	21,000,000.000	22,242,360.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	10,000,000.000	10,910,400.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	9,000,000.000	10,384,740.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	25,000,000.000	29,728,250.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	16,000,000.000	19,003,200.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	40,000,000.000	44,904,000.000
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	29,000,000.000	34,280,610.000
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,000,000.000	1,281,050.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	30,000,000.000	42,370,500.000
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	10,000,000.000	12,462,500.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	10,000,000.000	12,258,100.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				239,825,710.000
				(30,345,147,087)
国債証券 合計				69,070,000,653
				[69,070,000,653]
特殊債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% Kommuninvest I Sverige AB 20201201	330,000,000.000	358,426,200.000
		3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210114	50,000,000.000	57,218,000.000
		1.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20250512	200,000,000.000	200,066,000.000
		1.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20261112	100,000,000.000	103,012,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				718,722,200.000
				(9,824,932,474)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.5% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20171030	41,000,000.000	42,564,970.000
		2.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20180117	50,000,000.000	51,579,000.000
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	60,000,000.000	64,784,400.000
		1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20220512	50,000,000.000	50,536,500.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				209,464,870.000
				(2,792,166,717)
特殊債券 合計				12,617,099,191
				[12,617,099,191]
社債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% RABOBANK NEDERLAND 20200120	50,000,000.000	50,693,000.000
		2.625% RABOBANK NEDERLAND 20190902	100,000,000.000	104,881,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				155,574,000.000
				(2,073,801,420)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.75% RABOBANK NEDERLAND 20190122	20,000,000.000	20,960,600.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				20,960,600.000
				(2,652,144,718)
社債券 合計				4,725,946,138
				[4,725,946,138]
合計				86,413,045,982
				[86,413,045,982]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	17.3%
		特殊債券	4銘柄
	デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	19.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	11.1%
		特殊債券	4銘柄
		社債券	2銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100%	13.5%
	ユーロ	国債証券	11銘柄	100%	38.2%
		社債券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		182,083,348	227,832,669
金銭信託		-	210,921,754
コール・ローン		256,623,528	14,863,413
国債証券		30,782,350,070	29,962,412,638
地方債証券		7,046,294,895	6,932,656,876
特殊債券		28,060,201,347	23,659,871,534
社債券		9,994,090,829	10,584,618,782
派生商品評価勘定		20,970,676	21,624,803
未収利息		1,160,207,980	1,080,597,076
前払費用		29,571,084	45,277,708
差入委託証拠金		299,009,692	258,251,021
流動資産合計		77,831,403,449	72,998,928,274
資産合計		77,831,403,449	72,998,928,274
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		107,297,699	32,339,378
未払解約金		12,074,000	37,635,000
流動負債合計		119,371,699	69,974,378
負債合計		119,371,699	69,974,378
純資産の部
元本等
元本	※1	33,018,433,080	30,535,992,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,693,598,670	42,392,961,876
元本等合計		77,712,031,750	72,928,953,896
純資産合計		77,712,031,750	72,928,953,896
負債純資産合計		77,831,403,449	72,998,928,274

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1.	※1	期首	平成27年4月7日	平成27年10月6日
		期首元本額	36,831,593,274円	33,018,433,080円
		期中追加設定元本額	129,042,576円	314,488,001円
		期中一部解約元本額	3,942,202,770円	2,796,929,061円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	125,940,339円	119,240,958円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	32,892,492,741円	30,416,751,062円
	計		33,018,433,080円	30,535,992,020円
2.		期末日における受益権の総数	33,018,433,080口	30,535,992,020口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		55,892,814	600,647,799
地方債証券		49,619,091	132,746,203
特殊債券		196,501,972	236,913,264
社債券		35,458,006	10,849,518
合計		337,471,883	981,156,784
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年7月22日から平成27年10月5日まで、及び平成28年1月21日から平成28年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年10月5日 現在				平成28年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	5,396,654,354	-	5,467,687,424	△71,033,070	-	-	-	-
合計	5,396,654,354	-	5,467,687,424	△71,033,070	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年10月5日 現在				平成28年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,338,908,284	-	2,375,172,913	△36,264,629	1,871,799,953	-	1,850,175,150	21,624,803
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	155,651,378	-	151,650,150	4,001,228
ニュージー ランド・ドル	2,338,908,284	-	2,375,172,913	△36,264,629	1,716,148,575	-	1,698,525,000	17,623,575
買 建	2,853,049,324	-	2,874,020,000	20,970,676	1,866,119,378	-	1,833,780,000	△32,339,378
オーストラリ ア・ドル	2,853,049,324	-	2,874,020,000	20,970,676	1,710,468,000	-	1,682,800,000	△27,668,000
ニュージー ランド・ドル	-	-	-	-	155,651,378	-	150,980,000	△4,671,378
合計	5,191,957,608	-	5,249,192,913	△15,293,953	3,737,919,331	-	3,683,955,150	△10,714,575

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年10月5日現在	平成28年4月5日現在
1口当たり純資産額	2.3536円	2.3883円
(1万口当たり純資産額)	(23,536円)	(23,883円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	8,000,000.000	9,424,400.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	38,000,000.000	40,562,720.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				49,987,120.000
				(4,208,915,504)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20171215	2,000,000.000	2,133,700.000
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20210515	88,000,000.000	103,978,160.000
		5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20190315	1,000,000.000	1,084,040.000
		5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415	130,000,000.000	155,582,700.000
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20200415	42,000,000.000	43,401,960.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	30,000,000.000	34,654,500.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				340,835,060.000
				(25,753,497,134)
国債証券 合計				29,962,412,638
				[29,962,412,638]
地方債証券	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		3% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20200415	7,000,000.000	7,053,410.000
		5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20230415	40,000,000.000	45,321,600.000
		4.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20270415	30,000,000.000	31,574,100.000
		4.017% Auckland Council 20200924	7,495,000.000	7,801,245.700
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				91,750,355.700
				(6,932,656,876)
地方債証券 合計				6,932,656,876
				[6,932,656,876]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240408	11,050,000.000	12,403,735.500
		6% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200820	5,000,000.000	5,692,350.000
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	10,000,000.000	11,674,100.000
		2.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200416	25,000,000.000	25,129,250.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,745,312.000
		5% Australian Postal Corp 20201113	2,700,000.000	2,915,217.000
		5.5% Australian Postal Corp 20170206	5,000,000.000	5,109,000.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20210715	24,000,000.000	29,342,880.000
		5% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20250723	10,000,000.000	11,646,900.000
		6% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20210614	1,000,000.000	1,182,960.000
		4.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20230721	6,000,000.000	6,618,840.000
		4.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20250721	10,000,000.000	11,530,900.000
		6% Northern Territory Treasury Corp 20260315	3,000,000.000	3,779,580.000
		6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20190807	8,000,000.000	9,000,080.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	4,500,000.000	5,067,225.000
		2.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200430	5,000,000.000	4,965,150.000
		2.8% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210115	5,000,000.000	5,017,150.000
		5.5% EUROFIMA 20200630	10,000,000.000	11,060,800.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				166,881,429.500
				(14,051,416,364)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		4% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20200130	20,000,000.000	20,834,800.000
		5.375% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240423	10,000,000.000	11,180,600.000
		5.125% KOMMUNALBANKEN 20210514	5,000,000.000	5,465,150.000
		4.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20190226	30,000,000.000	31,673,100.000
		4.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20211006	10,000,000.000	10,826,500.000
		3.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200210	10,000,000.000	10,366,000.000
		4.125% NORDIC INVESTMENT BK. 20200319	10,000,000.000	10,492,100.000
		4.625% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20190306	20,000,000.000	21,124,200.000
		3.875% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20200128	5,000,000.000	5,200,800.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				127,163,250.000
				(9,608,455,170)
特殊債券 合計				23,659,871,534
				[23,659,871,534]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.75% University of Sydney 20250828	12,000,000.000	12,207,240.000
		4.5% Metropolitan Life Global Funding I 20181010	5,000,000.000	5,159,550.000
		3.98% Australian National University 20251118	7,960,000.000	8,281,026.800
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20170823	5,000,000.000	5,156,150.000
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20200904	5,000,000.000	5,426,400.000
		5% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20190926	5,000,000.000	5,288,100.000
		5.5% RABOBANK NEDERLAND(AUST) 20240411	5,000,000.000	5,591,600.000
		4.5% Svenska Handelsbanken AB 20190410	10,000,000.000	10,325,700.000
		4.25% University Of Melbourne 20210630	4,210,000.000	4,469,672.800
		4.75% National Australia Bank Ltd 20191125	7,000,000.000	7,317,450.000
		4.25% AUST & NZ BANK 20180417	1,000,000.000	1,029,350.000
		4.75% AUST & NZ BANK 20190806	7,000,000.000	7,317,590.000
		4.5% AUST & NZ BANK 20181106	4,000,000.000	4,160,360.000
		7.25% Commonwealth Bank of Australia 20200205	5,000,000.000	5,753,850.000
		5% Commonwealth Bank of Australia 20190924	12,000,000.000	12,601,560.000
		7.25% Westpac Banking Corp 20200211	5,000,000.000	5,754,800.000
		4.5% Westpac Banking Corp 20190225	10,000,000.000	10,430,200.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				116,270,599.600
				(9,789,984,486)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.125% Westpac Securities NZ Ltd 20191003	10,000,000.000	10,516,600.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				10,516,600.000
				(794,634,296)
社債券 合計				10,584,618,782
				[10,584,618,782]
合計				71,139,559,830
				[71,139,559,830]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	39.4%
		特殊債券	18銘柄
		社債券	17銘柄
	ニュージーランド・ドル	国債証券	6銘柄	100%	60.6%
		地方債証券	4銘柄
		特殊債券	9銘柄
		社債券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。