有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	6,106,232,524	12,469,537,437
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	8,300,285,229	18,551,967,515
	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	19,042,458,860	31,018,261,237
	ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	10,445,090,279	30,110,061,747
親投資信託受益証券 合計			92,149,827,936
合計			92,149,827,936

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,866,167	110,238,862
コール・ローン		50,547,629	35,330,196
国債証券		8,756,068,591	7,875,932,679
地方債証券		-	549,635,720
特殊債券		367,959,437	-
社債券		7,424,504,422	7,664,039,546
派生商品評価勘定		-	228,871
未収入金		-	114,948,573
未収利息		90,081,265	86,737,531
前払費用		5,066,753	12,179,477
差入委託証拠金		163,298,683	19,113,115
流動資産合計		16,904,392,947	16,468,384,570
資産合計		16,904,392,947	16,468,384,570
負債の部
流動負債
未払金		-	114,352,872
未払解約金		173,613	33,110,203
流動負債合計		173,613	147,463,075
負債合計		173,613	147,463,075
純資産の部
元本等
元本	※1	9,294,492,025	7,992,159,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,609,727,309	8,328,761,930
元本等合計		16,904,219,334	16,320,921,495
純資産合計		16,904,219,334	16,320,921,495
負債純資産合計		16,904,392,947	16,468,384,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1.	※1	期首	2021年10月6日	2022年4月6日
		期首元本額	10,233,888,123円	9,294,492,025円
		期中追加設定元本額	3,214,913円	2,303,783円
		期中一部解約元本額	942,611,011円	1,304,636,243円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	187,595,158円	161,555,780円
		常陽3分法ファンド	68,691,396円	60,639,027円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	9,310,917円	7,688,070円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	1,933,266,942円	1,627,507,369円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	30,857,972円	26,012,680円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	3,224,252円	2,524,115円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	7,061,545,388円	6,106,232,524円
	計		9,294,492,025円	7,992,159,565円
2.		期末日における受益権の総数	9,294,492,025口	7,992,159,565口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△242,877,851	△199,239,040
地方債証券		-	△1,805,493
特殊債券		△2,621,558	-
社債券		△192,684,981	△160,915,475
合計		△438,184,390	△361,960,008
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月8日から2022年4月5日まで、及び2022年9月6日から2022年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年4月5日 現在				2022年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	48,100,000	-	47,871,129	228,871
アメリカ・ドル	-	-	-	-	48,100,000	-	47,871,129	228,871
合計	-	-	-	-	48,100,000	-	47,871,129	228,871

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1口当たり純資産額	1.8187円	2.0421円
(1万口当たり純資産額)	(18,187円)	(20,421円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	5,270,000.000	5,261,831.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	2,200,000.000	2,338,402.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	3,600,000.000	3,278,304.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331	19,600,000.000	18,917,724.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	5,200,000.000	4,542,252.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	12,800,000.000	9,285,632.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20231231	3,900,000.000	3,737,721.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	1,600,000.000	1,547,840.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	1,200,000.000	1,166,568.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	5,000,000.000	4,636,700.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				54,712,974.500
				(7,875,932,679)
国債証券 合計				7,875,932,679
				[7,875,932,679]
地方債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		5.399% CITY OF NEW YORK NY 20241201	3,000,000.000	3,024,060.000
		4.03% CITY OF NEW YORK NY 20310601	850,000.000	794,180.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				3,818,240.500
				(549,635,720)
地方債証券 合計				549,635,720
				[549,635,720]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2% Bank of New Zealand 20250221	4,000,000.000	3,738,160.000
		2.285% BANK OF NEW ZEALAND 20270127	3,000,000.000	2,677,740.000
		1% BANK OF NEW ZEALAND 20260303	3,000,000.000	2,629,830.000
		1.625% ASB BANK LTD 20261022	1,300,000.000	1,136,980.000
		3.75% ASB BANK LTD 20230614	4,300,000.000	4,268,481.000
		1% Credit Suisse AG/New York NY 20230505	5,300,000.000	5,019,895.000
		3.625% CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 20240909	3,000,000.000	2,754,420.000
		1.65% Apple Inc 20300511	5,000,000.000	4,105,350.000
		3% Apple Inc 20271113	5,000,000.000	4,686,500.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	2,500,000.000	2,485,875.000
		2.85% Commonwealth Bank of Australia 20260518	10,404,000.000	9,786,938.760
		2.35% Westpac Banking Corp 20250219	5,000,000.000	4,752,850.000
		2.7% Westpac Banking Corp 20260819	5,621,000.000	5,197,963.540
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				53,240,983.300
				(7,664,039,546)
社債券 合計				7,664,039,546
				[7,664,039,546]
合計				16,089,607,945
				[16,089,607,945]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	10銘柄	100%	100%
		地方債証券	2銘柄
		社債券	13銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		876,427,256	1,534,905,026
コール・ローン		316,352,501	167,715,213
国債証券		12,777,523,285	13,113,886,184
地方債証券		39,145,959,758	40,784,650,600
特殊債券		7,871,629,018	8,176,693,168
社債券		45,288,837,882	34,596,325,591
派生商品評価勘定		-	281,483
未収入金		689,372,229	-
未収利息		779,102,454	708,897,204
前払費用		6,252,021	-
差入委託証拠金		101,393,249	110,311,753
流動資産合計		107,852,849,653	99,193,666,222
資産合計		107,852,849,653	99,193,666,222
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		655,157	294,414
未払解約金		269,613,220	105,752,354
流動負債合計		270,268,377	106,046,768
負債合計		270,268,377	106,046,768
純資産の部
元本等
元本	※1	51,108,313,692	44,331,860,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,474,267,584	54,755,759,338
元本等合計		107,582,581,276	99,087,619,454
純資産合計		107,582,581,276	99,087,619,454
負債純資産合計		107,852,849,653	99,193,666,222

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1.	※1	期首	2021年10月6日	2022年4月6日
		期首元本額	57,547,229,311円	51,108,313,692円
		期中追加設定元本額	3,811,260円	6,007,713円
		期中一部解約元本額	6,442,726,879円	6,782,461,289円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	162,854,673円	146,831,985円
		常陽3分法ファンド	61,004,068円	54,786,924円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	746,935,542円	595,761,210円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	36,482,140円	34,654,926円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	8,065,924円	6,901,588円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	1,677,879,525円	1,464,456,430円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	40,194,615円	35,298,937円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	2,798,378円	2,259,481円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	39,112,812,681円	33,690,623,406円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	9,259,286,146円	8,300,285,229円
	計		51,108,313,692円	44,331,860,116円
2.		期末日における受益権の総数	51,108,313,692口	44,331,860,116口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△780,537,875	△235,294,024
地方債証券		△2,128,740,499	△698,561,082
特殊債券		△572,902,532	△46,785,144
社債券		△1,782,135,428	△585,615,811
合計		△5,264,316,334	△1,566,256,061
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年11月11日から2022年4月5日まで、及び2022年5月11日から2022年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年4月5日 現在				2022年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	373,900,000	-	374,555,157	△655,157	282,400,000	-	282,412,931	△12,931
カナダ・ドル	373,900,000	-	374,555,157	△655,157	282,400,000	-	282,412,931	△12,931
合計	373,900,000	-	374,555,157	△655,157	282,400,000	-	282,412,931	△12,931

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1口当たり純資産額	2.1050円	2.2351円
(1万口当たり純資産額)	(21,050円)	(22,351円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	2,000,000.000	1,961,040.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	23,000,000.000	21,329,970.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	60,000,000.000	56,091,600.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	32,000,000.000	30,041,600.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	10,000,000.000	9,470,900.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	5,000,000.000	4,355,700.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				123,250,810.000
				(13,113,886,184)
国債証券 合計				13,113,886,184
				[13,113,886,184]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.5% Province of Quebec Canada 20260901	67,000,000.000	63,986,340.000
		1.9% Province of Quebec Canada 20300901	35,000,000.000	30,526,300.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	7,822,000.000	8,923,102.940
		3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602	48,000,000.000	47,659,680.000
		2.4% ONTARIO PROVINCE 20260602	65,000,000.000	61,985,300.000
		2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602	50,000,000.000	47,928,500.000
		2.25% ONTARIO PROVINCE 20311202	10,000,000.000	8,762,400.000
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	2,239,840.000
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	11,860,000.000	12,931,432.400
		2.2% Province of Alberta Canada 20260601	73,000,000.000	69,128,080.000
		3.3% Province of Alberta Canada 20461201	6,000,000.000	5,186,160.000
		2.35% Province of Alberta Canada 20250601	25,000,000.000	24,057,250.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				383,314,385.340
				(40,784,650,600)
地方債証券 合計				40,784,650,600
				[40,784,650,600]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3% PSP Capital Inc 20251105	15,000,000.000	14,622,150.000
		3% CPPIB Capital Inc 20280615	15,000,000.000	14,424,450.000
		2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215	4,000,000.000	3,800,520.000
		1.9% CANADA HOUSING TRUST 20310315	50,000,000.000	44,001,500.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				76,848,620.000
				(8,176,693,168)
特殊債券 合計				8,176,693,168
				[8,176,693,168]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.226% Toronto-Dominion Bank/The 20240724	15,000,000.000	14,640,900.000
		1.909% Toronto-Dominion Bank/The 20230718	25,000,000.000	24,504,000.000
		2.542% HSBC Bank Canada 20230131	30,000,000.000	29,835,900.000
		2% NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 20280417	55,000,000.000	47,933,050.000
		2.513% Apple Inc 20240819	57,000,000.000	55,110,450.000
		3.3% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20250526	45,000,000.000	43,595,100.000
		2.97% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20230711	10,000,000.000	9,886,300.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	6,074,406.000
		2.89% Bank of Montreal 20230620	15,000,000.000	14,834,850.000
		2.7% Bank of Montreal 20240911	55,000,000.000	53,065,100.000
		3.19% BANK OF MONTREAL 20280301	10,000,000.000	9,337,200.000
		2.7% BANK OF MONTREAL 20261209	5,000,000.000	4,639,300.000
		2.333% Royal Bank of Canada 20231205	12,000,000.000	11,696,880.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				325,153,436.000
				(34,596,325,591)
社債券 合計				34,596,325,591
				[34,596,325,591]
合計				96,671,555,543
				[96,671,555,543]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	100%
		地方債証券	12銘柄
		特殊債券	4銘柄
		社債券	13銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		233,632,062	897,837,534
コール・ローン		29,679,674	97,549,173
国債証券		28,584,638,981	27,814,562,883
特殊債券		6,562,957,742	6,243,165,318
社債券		2,084,172,133	1,604,298,539
未収利息		342,400,227	329,244,038
前払費用		6,639,015	76,988,178
差入委託証拠金		135,502,114	143,918,524
流動資産合計		37,979,621,948	37,207,564,187
資産合計		37,979,621,948	37,207,564,187
負債の部
流動負債
未払解約金		20,759,019	-
流動負債合計		20,759,019	-
負債合計		20,759,019	-
純資産の部
元本等
元本	※1	23,037,015,749	22,842,623,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,921,847,180	14,364,941,002
元本等合計		37,958,862,929	37,207,564,187
純資産合計		37,958,862,929	37,207,564,187
負債純資産合計		37,979,621,948	37,207,564,187

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1.	※1	期首	2021年10月6日	2022年4月6日
		期首元本額	23,949,356,711円	23,037,015,749円
		期中追加設定元本額	6,196,306円	8,230,606円
		期中一部解約元本額	918,537,268円	202,623,170円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	340,745,186円	340,191,858円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	16,995,435円	15,744,907円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	3,545,874,174円	3,357,664,917円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	85,081,761円	81,356,421円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	5,860,333円	5,206,222円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	19,042,458,860円	19,042,458,860円
	計		23,037,015,749円	22,842,623,185円
2.		期末日における受益権の総数	23,037,015,749口	22,842,623,185口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,442,412,711	△907,120,790
特殊債券		△317,385,980	△95,535,370
社債券		△72,756,083	△22,474,321
合計		△1,832,554,774	△1,025,130,481
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月6日から2022年4月5日まで、及び2022年7月6日から2022年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1口当たり純資産額	1.6477円	1.6289円
(1万口当たり純資産額)	(16,477円)	(16,289円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	チェコ・コルナ		チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
		2.5% Czech Republic Government Bond 20280825	150,000,000.000	129,891,000.000
		1.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20400424	200,000,000.000	119,222,000.000
	チェコ・コルナ 小計			チェコ・コルナ
				249,113,000.000
				(1,457,784,365)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	78,384,400.000	86,572,434.420
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	180,000,000.000	165,857,400.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	91,711,800.000	81,403,393.680
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				333,833,228.100
				(6,442,981,302)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	120,000,000.000	120,021,600.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	35,000,000.000	33,899,950.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	35,000,000.000	31,862,950.000
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	30,000,000.000	27,135,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				212,919,500.000
				(2,927,643,126)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.75% Poland Government Bond 20280425	82,000,000.000	66,249,440.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				66,249,440.000
				(1,975,889,548)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	11,000,000.000	10,241,110.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	500,000.000	387,595.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	16,267,000.000	15,562,801.570
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	4,000,000.000	2,727,960.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,353,600.000	4,467,739.800
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	15,156,300.000	12,921,048.870
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	31,700,000.000	31,455,910.000
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	7,800,000.000	7,476,534.000
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	19,000,000.000	19,316,730.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				104,557,429.240
				(15,010,264,542)
国債証券 合計				27,814,562,883
				[27,814,562,883]
特殊債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20250512	145,000,000.000	138,527,200.000
		1.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20261112	100,000,000.000	94,556,000.000
		1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20270302	10,000,000.000	9,336,300.000
		3.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20320601	5,000,000.000	5,191,650.000
		2.125% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20400321	70,000,000.000	59,389,400.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				307,000,550.000
				(4,070,827,293)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.625% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240403	50,000,000.000	48,765,500.000
		1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20230524	18,000,000.000	17,838,720.000
		2% KOMMUNALBANKEN 20271129	100,000,000.000	91,384,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				157,988,220.000
				(2,172,338,025)
特殊債券 合計				6,243,165,318
				[6,243,165,318]
社債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 20260617	85,000,000.000	80,417,650.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				80,417,650.000
				(1,066,338,039)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.75% Cooperatieve Rabobank UA 20240710	20,000,000.000	19,436,800.000
		1.99% Nordea Bank Abp 20230814	20,000,000.000	19,687,600.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				39,124,400.000
				(537,960,500)
社債券 合計				1,604,298,539
				[1,604,298,539]
合計				35,662,026,740
				[35,662,026,740]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	スウェーデン・クローナ	特殊債券	5銘柄	100%	14.4%
		社債券	1銘柄
	チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	100%	4.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	18.1%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	15.8%
		特殊債券	3銘柄
		社債券	2銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100%	5.5%
	ユーロ	国債証券	9銘柄	100%	42.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		386,055,308	241,699,260
コール・ローン		31,291,478	29,992,264
国債証券		6,346,916,278	5,246,031,180
地方債証券		10,134,417,003	8,982,093,163
特殊債券		9,872,118,689	9,719,994,093
社債券		5,708,654,675	5,570,027,507
派生商品評価勘定		51,841,077	-
未収利息		372,677,299	319,845,865
前払費用		-	27,233,975
差入委託証拠金		100,117,541	101,265,343
流動資産合計		33,004,089,348	30,238,182,650
資産合計		33,004,089,348	30,238,182,650
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		42,277,944	-
未払金		153,284,582	-
未払解約金		54,386,289	-
流動負債合計		249,948,815	-
負債合計		249,948,815	-
純資産の部
元本等
元本	※1	10,885,761,953	10,489,358,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,868,378,580	19,748,824,340
元本等合計		32,754,140,533	30,238,182,650
純資産合計		32,754,140,533	30,238,182,650
負債純資産合計		33,004,089,348	30,238,182,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1.	※1	期首	2021年10月6日	2022年4月6日
		期首元本額	11,589,815,303円	10,885,761,953円
		期中追加設定元本額	581,692円	80,517円
		期中一部解約元本額	704,635,042円	396,484,160円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	46,696,963円	44,268,031円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	10,839,064,990円	10,445,090,279円
	計		10,885,761,953円	10,489,358,310円
2.		期末日における受益権の総数	10,885,761,953口	10,489,358,310口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年4月6日 至 2022年10月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△302,317,475	△135,281,757
地方債証券		△465,896,776	△251,326,408
特殊債券		△500,610,745	△105,301,776
社債券		△180,353,691	△12,936,156
合計		△1,449,178,687	△504,846,097
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月21日から2022年4月5日まで、及び2022年7月21日から2022年10月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年4月5日 現在				2022年10月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,406,616,581	-	1,448,585,907	△41,969,326	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	625,795,500	-	628,239,910	△2,444,410	-	-	-	-
ニュージーラ ンド・ドル	780,821,081	-	820,345,997	△39,524,916	-	-	-	-
買 建	1,333,061,081	-	1,384,593,540	51,532,459	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	780,821,081	-	831,467,100	50,646,019	-	-	-	-
ニュージーラ ンド・ドル	552,240,000	-	553,126,440	886,440	-	-	-	-
合計	2,739,677,662	-	2,833,179,447	9,563,133	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年4月5日現在	2022年10月5日現在
1口当たり純資産額	3.0089円	2.8827円
(1万口当たり純資産額)	(30,089円)	(28,827円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	400,000.000	393,124.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	2,000,000.000	1,685,840.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,078,964.000
				(194,279,188)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	10,500,000.000	10,669,365.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	20,000,000.000	18,751,800.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	5,001,000.000	4,093,718.580
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	21,848,000.000	20,470,483.600
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	9,000,000.000	7,299,990.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				61,285,357.180
				(5,051,751,992)
国債証券 合計				5,246,031,180
				[5,246,031,180]
地方債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20280418	3,000,000.000	2,862,930.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,862,930.000
				(267,540,808)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		4.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20270415	54,000,000.000	53,320,140.000
		2.75% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20250415	10,000,000.000	9,516,900.000
		1.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20290420	40,000,000.000	32,499,200.000
		2.25% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20310515	8,000,000.000	6,501,680.000
		5.806% Auckland Council 20240325	2,000,000.000	2,025,260.000
		2.013% Auckland Council 20250710	2,000,000.000	1,857,460.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				105,720,640.000
				(8,714,552,355)
地方債証券 合計				8,982,093,163
				[8,982,093,163]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		2.75% Airservices Australia 20230515	1,810,000.000	1,802,705.700
		3.25% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20280720	4,000,000.000	3,864,040.000
		3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20270520	6,500,000.000	6,280,690.000
		3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20281115	14,000,000.000	13,279,700.000
		3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20280524	5,000,000.000	4,756,100.000
		1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20301120	3,714,000.000	3,031,403.940
		1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20310910	12,000,000.000	9,528,240.000
		2.25% TREASURY CORP VICTORIA 20330915	4,167,000.000	3,372,186.420
		2.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20270820	10,500,000.000	10,015,215.000
		4.2% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20470220	3,000,000.000	2,755,800.000
		1.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20320302	4,000,000.000	3,149,640.000
		6% Northern Territory Treasury Corp 20260315	3,000,000.000	3,221,190.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	1,000,000.000	1,018,540.000
		0.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20270715	7,530,000.000	6,412,548.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				72,487,999.060
				(6,774,003,512)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.375% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240423	10,000,000.000	10,089,500.000
		4% KOMMUNALBANKEN 20250820	3,300,000.000	3,228,621.000
		0.75% KOMMUNALBANKEN 20250612	10,000,000.000	8,998,600.000
		4% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20270722	10,000,000.000	9,720,300.000
		2.375% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20260416	4,000,000.000	3,702,280.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				35,739,301.000
				(2,945,990,581)
特殊債券 合計				9,719,994,093
				[9,719,994,093]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		2.05% Toronto-Dominion Bank/The 20240710	2,700,000.000	2,581,578.000
		3.75% University of Sydney 20250828	12,000,000.000	11,838,000.000
		3.98% Australian National University 20251118	7,960,000.000	7,896,956.800
		3.2% Bank of Nova Scotia/Australia 20230907	2,400,000.000	2,379,456.000
		3.97% UNIVERSITY OF TASMANIA 20320324	1,870,000.000	1,653,379.200
		4.05% MONASH UNIVERSITY 20290406	1,660,000.000	1,565,031.400
		5.5% RABOBANK NEDERLAND(AUST) 20240411	5,000,000.000	5,087,850.000
		3.5% Macquarie University 20280907	2,500,000.000	2,307,000.000
		3.25% Commonwealth Bank of Australia 20230425	5,000,000.000	4,991,500.000
		2.4% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 20270114	3,710,000.000	3,379,587.400
		2.25% Westpac Banking Corp 20240816	7,800,000.000	7,530,822.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				51,211,160.800
				(4,785,682,976)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		3.648% Bank of New Zealand 20231116	3,000,000.000	2,960,340.000
		1.73% Toyota Finance New Zealand Ltd 20240906	7,000,000.000	6,554,940.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				9,515,280.000
				(784,344,531)
社債券 合計				5,570,027,507
				[5,570,027,507]
合計				29,518,145,943
				[29,518,145,943]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	40.7%
		地方債証券	1銘柄
		特殊債券	14銘柄
		社債券	11銘柄
	ニュージーランド・ドル	国債証券	5銘柄	100%	59.3%
		地方債証券	6銘柄
		特殊債券	5銘柄
		社債券	2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。