有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	23,939,219,981	36,004,586,851
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	14,284,912,386	23,901,515,404
	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	39,481,046,424	59,336,064,670
	ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	24,146,318,092	59,692,112,955
親投資信託受益証券 合計			178,934,279,880
合計			178,934,279,880

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		943,040,326	380,683,919
コール・ローン		85,978,673	87,599,407
国債証券		10,318,744,146	7,239,678,284
特殊債券		-	548,400,116
社債券		35,330,807,932	34,867,934,404
派生商品評価勘定		-	17,524,201
未収利息		264,185,602	215,666,884
前払費用		11,810,123	4,880,070
差入委託証拠金		472,056,335	284,833,143
流動資産合計		47,426,623,137	43,647,200,428
資産合計		47,426,623,137	43,647,200,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,002,933	171,000
未払解約金		91,562,897	51,714,889
その他未払費用		-	168
流動負債合計		111,565,830	51,886,057
負債合計		111,565,830	51,886,057
純資産の部
元本等
元本	※1	33,565,111,026	28,987,166,209
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,749,946,281	14,608,148,162
元本等合計		47,315,057,307	43,595,314,371
純資産合計		47,315,057,307	43,595,314,371
負債純資産合計		47,426,623,137	43,647,200,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1.	※1	期首	平成28年4月6日	平成28年10月6日
		期首元本額	37,495,091,394円	33,565,111,026円
		期中追加設定元本額	19,600,939円	100,088,005円
		期中一部解約元本額	3,949,581,307円	4,678,032,822円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	150,977,192円	218,543,702円
		常陽3分法ファンド	164,597,502円	150,853,576円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	57,142,060円	39,375,143円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	5,419,743,893円	4,469,612,269円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	112,648,123円	96,037,422円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	6,900,103円	7,101,041円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	73,889,385円	66,423,075円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	27,579,212,768円	23,939,219,981円
	計		33,565,111,026円	28,987,166,209円
2.		期末日における受益権の総数	33,565,111,026口	28,987,166,209口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△131,023,528	80,858,337
特殊債券		-	5,604,962
社債券		△80,733,972	58,808,129
合計		△211,757,500	145,271,428
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月6日から平成28年10月5日まで、及び平成29年3月7日から平成29年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
買 建	4,874,308,904	-	4,855,697,771	△18,611,133	12,455,939,408	-	12,473,463,609	17,524,201
合計	4,874,308,904	-	4,855,697,771	△18,611,133	12,455,939,408	-	12,473,463,609	17,524,201

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	204,128,200	-	205,520,000	△1,391,800	110,589,000	-	110,760,000	△171,000
アメリカ・ ドル	204,128,200	-	205,520,000	△1,391,800	110,589,000	-	110,760,000	△171,000
合計	204,128,200	-	205,520,000	△1,391,800	110,589,000	-	110,760,000	△171,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.4096円	1.5040円
(1万口当たり純資産額)	(14,096円)	(15,040円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	5,000,000.000	5,714,800.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	5,000,000.000	6,258,550.000
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20210415	13,000,000.000	13,483,046.370
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20260715	19,000,000.000	18,850,824.490
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	4,800,000.000	4,321,872.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	18,000,000.000	16,728,660.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				65,357,752.860
				(7,239,678,284)
国債証券 合計				7,239,678,284
				[7,239,678,284]
特殊債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.375% Temasek Financial I Ltd 20230123	5,000,000.000	4,950,800.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,950,800.000
				(548,400,116)
特殊債券 合計				548,400,116
				[548,400,116]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.3% National Australia Bank Ltd 20170630	2,000,000.000	2,000,860.000
		1.875% National Australia Bank Ltd 20180723	5,000,000.000	5,014,600.000
		2.5% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20181029	9,000,000.000	9,059,310.000
		2.75% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20190122	5,000,000.000	5,048,450.000
		1.625% Nordea Bank AB 20180515	3,000,000.000	2,999,790.000
		1.625% Nordea Bank AB 20190930	12,000,000.000	11,877,120.000
		2.625% Toronto-Dominion Bank/The 20180910	9,166,000.000	9,295,423.920
		2.5% Svenska Handelsbanken AB 20190125	14,122,000.000	14,285,250.320
		1.625% Svenska Handelsbanken AB 20180321	4,000,000.000	4,000,960.000
		1.5% HSBC Bank PLC 20180515	11,000,000.000	10,970,300.000
		1.75% SINOPEC GRP OVERSEA 2014 20170410	3,000,000.000	3,000,150.000
		1.625% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 20170430	3,000,000.000	3,000,810.000
		1.45% AUST & NZ BANKING GRP NY 20180515	10,000,000.000	9,976,900.000
		1.35% Pricoa Global Funding I 20170818	6,000,000.000	5,991,960.000
		2.125% Swedbank AB 20170929	5,000,000.000	5,017,400.000
		1.6% Swedbank AB 20180302	10,000,000.000	9,995,200.000
		4.125% Total Capital SA 20210128	5,000,000.000	5,322,200.000
		1.55% Microsoft Corp 20210808	5,000,000.000	4,882,600.000
		2.25% RABOBANK NEDERLAND NY 20190114	5,000,000.000	5,033,200.000
		2.7% Total Capital International SA 20230125	5,000,000.000	4,974,700.000
		1.75% Wells Fargo Bank NA 20190524	20,000,000.000	19,948,200.000
		2.15% Wells Fargo Bank NA 20191206	5,000,000.000	5,019,800.000
		2.355% Chevron Corp 20221205	5,000,000.000	4,950,450.000
		2.8% National Australia Bank Ltd/New York 20220110	6,000,000.000	6,053,220.000
		1.625% Shell International Finance 20181110	24,660,000.000	24,640,765.200
		1.9% Shell International Finance 20180810	5,000,000.000	5,023,950.000
		2.1% Royal Bank of Canada 20201014	5,000,000.000	4,990,850.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115	3,000,000.000	3,209,100.000
		4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111	10,500,000.000	11,287,710.000
		3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718	5,000,000.000	5,099,400.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	9,000,000.000	9,462,960.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20180909	7,000,000.000	7,072,940.000
		2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908	10,000,000.000	10,085,400.000
		2.3% National Australia Bank Ltd/New York 20180725	5,000,000.000	5,039,200.000
		5.1% AUST & NZ BANK 20200113	9,135,000.000	9,835,015.050
		5% Commonwealth Bank of Australia 20191015	5,224,000.000	5,591,403.920
		2% Westpac Banking Corp 20170814	8,000,000.000	8,012,720.000
		2.25% Westpac Banking Corp 20190117	5,000,000.000	5,035,700.000
		1.25% Westpac Banking Corp 20171215	8,000,000.000	7,984,720.000
		1.5% Westpac Banking Corp 20171201	10,000,000.000	10,007,700.000
		1.55% Westpac Banking Corp 20180525	2,700,000.000	2,698,191.000
		1.5% NTT Finance Corp 20170725	11,980,000.000	11,981,198.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				314,777,777.410
				(34,867,934,404)
社債券 合計				34,867,934,404
				[34,867,934,404]
合計				42,656,012,804
				[42,656,012,804]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率		合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%		100%
		特殊債券	1銘柄
		社債券	42銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,088,546,939	1,769,294,422
コール・ローン		212,321,218	450,393,585
国債証券		89,866,884,902	60,103,981,066
地方債証券		83,366,403,754	85,088,595,353
特殊債券		5,459,438,091	14,602,164,741
社債券		157,163,646,885	136,804,735,885
派生商品評価勘定		365,400	-
未収入金		-	2,822,958,030
未収利息		3,949,369,630	3,216,669,937
前払費用		82,971,247	164,111,584
差入委託証拠金		79,726,761	84,587,525
流動資産合計		342,269,674,827	305,107,492,128
資産合計		342,269,674,827	305,107,492,128
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,322,500	679,100
未払金		-	1,380,405,468
未払解約金		339,758,753	383,087,098
その他未払費用		-	291
流動負債合計		344,081,253	1,764,171,957
負債合計		344,081,253	1,764,171,957
純資産の部
元本等
元本	※1	215,178,038,760	181,290,444,377
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		126,747,554,814	122,052,875,794
元本等合計		341,925,593,574	303,343,320,171
純資産合計		341,925,593,574	303,343,320,171
負債純資産合計		342,269,674,827	305,107,492,128

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1.	※1	期首	平成28年4月6日	平成28年10月6日
		期首元本額	247,696,449,896円	215,178,038,760円
		期中追加設定元本額	444,783,534円	101,868,966円
		期中一部解約元本額	32,963,194,670円	33,989,463,349円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	133,151,656円	196,055,675円
		常陽3分法ファンド	143,588,537円	133,936,537円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	1,823,365,497円	1,670,460,577円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	199,111,469円	131,344,463円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	51,046,420円	35,298,580円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	4,804,801,566円	3,997,025,690円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	66,277,634円	57,496,092円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	5,909,393円	6,362,780円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	192,655,445,984円	160,777,551,597円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	15,295,340,604円	14,284,912,386円
	計		215,178,038,760円	181,290,444,377円
2.		期末日における受益権の総数	215,178,038,760口	181,290,444,377口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△603,628,021	△1,486,686,482
地方債証券		△786,986,187	△1,102,052,441
特殊債券		△30,887,906	△32,655,689
社債券		△2,200,659,003	△2,394,271,092
合計		△3,622,161,117	△5,015,665,704
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年10月5日まで、及び平成28年11月11日から平成29年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	5,058,962,900	-	5,062,920,000	△3,957,100	3,140,020,900	-	3,140,700,000	△679,100
カナダ・ドル	5,058,962,900	-	5,062,920,000	△3,957,100	3,140,020,900	-	3,140,700,000	△679,100
合計	5,058,962,900	-	5,062,920,000	△3,957,100	3,140,020,900	-	3,140,700,000	△679,100

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.5890円	1.6732円
(1万口当たり純資産額)	(15,890円)	(16,732円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	250,545,000.000	343,131,399.300
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	18,000,000.000	24,367,320.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	10,000,000.000	14,207,200.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	75,000,000.000	112,648,500.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	47,000,000.000	68,136,370.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	16,000,000.000	21,058,080.000
		4.25% Canadian Government Real Return Bond 20261201	12,000,000.000	24,737,406.730
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	5,000,000.000	5,381,650.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	30,000,000.000	33,318,000.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	10,000,000.000	10,595,500.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	70,000,000.000	69,541,500.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				727,122,926.030
				(60,103,981,066)
国債証券 合計				60,103,981,066
				[60,103,981,066]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		6.75% Province of New Brunswick Canada 20170627	15,330,000.000	15,542,320.500
		6% Province of New Brunswick Canada 20171227	40,200,000.000	41,724,384.000
		5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601	808,000.000	814,488.240
		9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130	3,430,000.000	4,680,166.400
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	15,000,000.000	21,157,350.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20201201	10,000,000.000	11,109,500.000
		4.25% Province of Quebec Canada 20211201	86,000,000.000	96,320,000.000
		1.65% Province of Quebec Canada 20220303	10,000,000.000	10,010,800.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	7,822,000.000	12,102,589.500
		3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602	20,000,000.000	21,430,800.000
		4% ONTARIO PROVINCE 20210602	5,000,000.000	5,505,750.000
		2.6% ONTARIO PROVINCE 20270602	60,000,000.000	60,888,600.000
		6.5% Province of Manitoba Canada 20170922	46,100,000.000	47,331,792.000
		5.5% Province of Manitoba Canada 20181115	35,000,000.000	37,551,850.000
		6.1% City of Toronto Canada 20171212	16,918,000.000	17,524,341.120
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	55,317,081.930
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	2,945,580.000
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20190617	35,000,000.000	38,243,450.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	50,430,000.000	67,181,333.100
		5.6% BRITISH COLUMBIA 20180601	46,066,000.000	48,610,225.180
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	11,860,000.000	17,402,415.200
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	49,587,000.000	64,775,002.230
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	89,400,000.000	123,461,400.000
		2.85% BRITISH COLUMBIA 20250618	10,000,000.000	10,557,800.000
		3.25% BRITISH COLUMBIA 20211218	25,000,000.000	26,955,000.000
		1.35% Province of Alberta Canada 20210901	15,000,000.000	14,877,450.000
		2.55% Province of Alberta Canada 20221215	47,000,000.000	48,854,620.000
		2.2% Province of Alberta Canada 20260601	100,000,000.000	98,507,000.000
		7.25% Regional Municipality of York 20170619	7,891,000.000	7,997,449.590
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,029,380,538.990
				(85,088,595,353)
地方債証券 合計				85,088,595,353
				[85,088,595,353]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.03% PSP Capital Inc 20201022	20,000,000.000	21,123,000.000
		3.29% PSP Capital Inc 20240404	25,000,000.000	26,986,000.000
		1.1% CPPIB Capital Inc 20190610	20,000,000.000	19,996,000.000
		1.4% CPPIB Capital Inc 20200604	20,000,000.000	20,040,000.000
		4.6% CDP Financial Inc 20200715	20,000,000.000	22,003,200.000
		5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 20181120	38,685,000.000	41,215,385.850
		1.75% CANADA HOUSING TRUST 20220615	25,000,000.000	25,289,750.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				176,653,335.850
				(14,602,164,741)
特殊債券 合計				14,602,164,741
				[14,602,164,741]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.433% Toronto-Dominion Bank/The 20170815	26,000,000.000	26,143,520.000
		2.171% Toronto-Dominion Bank/The 20180402	28,000,000.000	28,289,800.000
		2.621% Toronto-Dominion Bank/The 20211222	15,000,000.000	15,545,100.000
		2.447% Toronto-Dominion Bank/The 20190402	10,000,000.000	10,225,600.000
		1.68% Toronto-Dominion Bank/The 20210608	67,000,000.000	67,123,280.000
		2.045% Toronto-Dominion Bank/The 20210308	10,000,000.000	10,144,700.000
		4.1% Bank of Nova Scotia/The 20170608	30,000,000.000	30,167,400.000
		5.53% GE Capital Canada Funding Co 20170817	60,000,000.000	61,042,800.000
		5.68% GE Capital Canada Funding Co 20190910	164,000,000.000	180,951,040.000
		3.95% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20170714	38,000,000.000	38,319,580.000
		1.7% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20181009	10,000,000.000	10,071,700.000
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	24,660,000.000	34,147,441.800
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	245,000,000.000	322,557,200.000
		5.5% HYDRO QUEBEC 20180815	21,450,000.000	22,793,628.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	30,835,000.000	42,937,429.150
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	88,681,000.000	121,284,569.650
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	60,274,000.000	82,031,105.780
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20200206	13,100,000.000	16,277,798.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	8,046,648.000
		6.02% Bank of Montreal 20180502	210,000,000.000	220,838,100.000
		5.45% Bank of Montreal 20170717	41,631,000.000	42,165,958.350
		3.77% Royal Bank of Canada 20180330	165,000,000.000	169,318,050.000
		1.59% Royal Bank of Canada 20200323	52,000,000.000	52,368,160.000
		1.4% Royal Bank of Canada 20190426	30,000,000.000	30,107,100.000
		2.333% Royal Bank of Canada 20231205	12,000,000.000	12,131,760.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,655,029,468.730
				(136,804,735,885)
社債券 合計				136,804,735,885
				[136,804,735,885]
合計				296,599,477,045
				[296,599,477,045]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率		合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	11銘柄	100%		100%
		地方債証券	29銘柄
		特殊債券	7銘柄
		社債券	25銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,326,085	91,113,694
コール・ローン		123,214,907	123,183,465
国債証券		60,450,243,820	54,000,681,272
特殊債券		12,158,068,179	12,211,016,796
社債券		4,391,753,320	3,824,277,606
派生商品評価勘定		2,880	-
未収入金		228,602,162	-
未収利息		1,319,830,779	807,825,573
前払費用		38,625,420	154,878,089
差入委託証拠金		78,129,368	125,037,460
流動資産合計		78,813,796,920	71,338,013,955
資産合計		78,813,796,920	71,338,013,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,489,250	-
未払解約金		166,130,175	-
その他未払費用		-	141
流動負債合計		175,619,425	141
負債合計		175,619,425	141
純資産の部
元本等
元本	※1	53,254,999,594	47,465,932,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,383,177,901	23,872,080,911
元本等合計		78,638,177,495	71,338,013,814
純資産合計		78,638,177,495	71,338,013,814
負債純資産合計		78,813,796,920	71,338,013,955

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1.	※1	期首	平成28年4月6日	平成28年10月6日
		期首元本額	55,742,026,573円	53,254,999,594円
		期中追加設定元本額	57,375,662円	165,746,770円
		期中一部解約元本額	2,544,402,641円	5,954,813,461円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	240,778,422円	360,632,371円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	90,734,516円	65,028,942円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	8,641,874,505円	7,387,284,019円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	179,708,897円	160,020,842円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	10,981,708円	11,920,305円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	44,090,921,546円	39,481,046,424円
	計		53,254,999,594円	47,465,932,903円
2.		期末日における受益権の総数	53,254,999,594口	47,465,932,903口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△422,450,320	△58,217,891
特殊債券		△15,670,360	△7,669,746
社債券		△12,158,371	2,247,979
合計		△450,279,051	△63,639,658
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年7月6日から平成28年10月5日まで、及び平成29年1月6日から平成29年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	1,895,780,550	-	1,904,421,300	△8,640,750	-	-	-	-
合計	1,895,780,550	-	1,904,421,300	△8,640,750	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	225,820,380	-	226,666,000	△845,620	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	111,458,880	-	111,456,000	2,880	-	-	-	-
ユーロ	114,361,500	-	115,210,000	△848,500	-	-	-	-
合計	225,820,380	-	226,666,000	△845,620	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.4766円	1.5029円
(1万口当たり純資産額)	(14,766円)	(15,029円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	110,000,000.000	130,395,100.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	50,000,000.000	54,408,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				184,803,100.000
				(2,273,078,130)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	192,000,000.000	293,771,520.000
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	5,000,000.000	5,587,500.000
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	310,000,000.000	357,944,600.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	200,000,000.000	220,638,000.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				877,941,620.000
				(13,968,051,174)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	20,000,000.000	21,648,800.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	102,000,000.000	113,641,260.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	135,000,000.000	150,398,100.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	25,000,000.000	25,701,500.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				311,389,660.000
				(4,016,926,614)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.5% Poland Government Bond 20260725	35,000,000.000	32,768,750.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	75,000,000.000	82,117,500.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	60,000,000.000	67,758,000.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	155,000,000.000	155,165,850.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				337,810,100.000
				(9,408,011,285)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	22,000,000.000	23,048,300.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	8,000,000.000	8,939,520.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	25,000,000.000	28,809,500.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	14,000,000.000	16,097,340.000
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	29,000,000.000	33,303,600.000
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,000,000.000	1,242,250.000
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	25,000,000.000	29,238,250.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	30,000,000.000	40,865,700.000
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	10,000,000.000	12,173,700.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	10,000,000.000	12,001,800.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				205,719,960.000
				(24,334,614,069)
国債証券 合計				54,000,681,272
				[54,000,681,272]
特殊債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% Kommuninvest I Sverige AB 20201201	280,000,000.000	304,651,200.000
		1% Kommuninvest I Sverige AB 20210915	105,000,000.000	108,084,900.000
		3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210114	50,000,000.000	56,138,000.000
		1.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20250512	200,000,000.000	203,704,000.000
		1.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20261112	100,000,000.000	104,393,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				776,971,100.000
				(9,556,744,530)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.5% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20171030	41,000,000.000	41,559,240.000
		2.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20180117	50,000,000.000	50,677,500.000
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	60,000,000.000	63,292,800.000
		1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20220512	50,000,000.000	50,228,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				205,757,540.000
				(2,654,272,266)
特殊債券 合計				12,211,016,796
				[12,211,016,796]
社債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% Cooperatieve Rabobank UA 20200120	50,000,000.000	50,678,000.000
		2.625% RABOBANK NEDERLAND 20190902	100,000,000.000	103,450,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				154,128,000.000
				(1,988,251,200)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.75% RABOBANK NEDERLAND 20190122	15,000,000.000	15,521,400.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				15,521,400.000
				(1,836,026,406)
社債券 合計				3,824,277,606
				[3,824,277,606]
合計				70,035,975,674
				[70,035,975,674]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率		合計金額に 対する比率
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%		16.9%
		特殊債券	5銘柄
	デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	100%		19.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	100%		12.4%
		特殊債券	4銘柄
		社債券	2銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%		13.4%
	ユーロ	国債証券	10銘柄	100%		37.4%
		社債券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		93,991,297	768,730,747
コール・ローン		127,075,577	270,205,237
国債証券		20,182,317,377	19,460,749,279
地方債証券		8,418,937,656	8,467,371,968
特殊債券		24,997,620,237	21,695,057,546
社債券		9,573,975,026	8,266,760,951
派生商品評価勘定		86,663,015	139,372,739
未収入金		444,368,407	-
未収利息		905,445,658	908,389,793
前払費用		11,251,204	-
差入委託証拠金		235,609,446	122,569,915
流動資産合計		65,077,254,900	60,099,208,175
資産合計		65,077,254,900	60,099,208,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,468,000	82,147,800
未払解約金		134,711,135	82,804,675
その他未払費用		-	543
流動負債合計		155,179,135	164,953,018
負債合計		155,179,135	164,953,018
純資産の部
元本等
元本	※1	27,483,277,083	24,243,897,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,438,798,682	35,690,358,116
元本等合計		64,922,075,765	59,934,255,157
純資産合計		64,922,075,765	59,934,255,157
負債純資産合計		65,077,254,900	60,099,208,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1.	※1	期首	平成28年4月6日	平成28年10月6日
		期首元本額	30,535,992,020円	27,483,277,083円
		期中追加設定元本額	7,440,190円	6,461,163円
		期中一部解約元本額	3,060,155,127円	3,245,841,205円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	111,338,071円	97,578,949円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	27,371,939,012円	24,146,318,092円
	計		27,483,277,083円	24,243,897,041円
2.		期末日における受益権の総数	27,483,277,083口	24,243,897,041口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年4月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△228,072,422	85,958,538
地方債証券		△40,047,329	114,571,477
特殊債券		△102,189,026	159,810,992
社債券		△5,744,452	67,725,904
合計		△376,053,229	428,066,911
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年7月21日から平成28年10月5日まで、及び平成29年1月21日から平成29年4月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
買 建	3,188,422,010	-	3,191,595,825	3,173,815	3,168,520,684	-	3,253,704,723	85,184,039
合計	3,188,422,010	-	3,191,595,825	3,173,815	3,168,520,684	-	3,253,704,723	85,184,039

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年10月5日 現在				平成29年4月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	6,804,630,400	-	6,769,080,000	35,550,400	5,598,942,200	-	5,555,180,000	43,762,200
オーストラリ ア・ドル	2,192,932,000	-	2,193,800,000	△868,000	1,843,584,200	-	1,844,260,000	△675,800
ニュージーランド・ドル	4,611,698,400	-	4,575,280,000	36,418,400	3,755,358,000	-	3,710,920,000	44,438,000
買 建	6,425,409,200	-	6,452,880,000	27,470,800	5,698,971,300	-	5,627,250,000	△71,721,300
オーストラリ ア・ドル	4,338,569,200	-	4,385,640,000	47,070,800	3,841,228,500	-	3,771,090,000	△70,138,500
ニュージーランド・ドル	2,086,840,000	-	2,067,240,000	△19,600,000	1,857,742,800	-	1,856,160,000	△1,582,800
合計	13,230,039,600	-	13,221,960,000	63,021,200	11,297,913,500	-	11,182,430,000	△27,959,100

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年10月5日現在	平成29年4月5日現在
1口当たり純資産額	2.3622円	2.4721円
(1万口当たり純資産額)	(23,622円)	(24,721円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	12,000,000.000	12,657,240.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				12,657,240.000
				(1,061,183,003)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20210515	73,000,000.000	83,159,410.000
		5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415	97,000,000.000	111,890,470.000
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20200415	9,000,000.000	9,188,280.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	30,000,000.000	33,636,000.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				237,874,160.000
				(18,399,566,276)
国債証券 合計				19,460,749,279
				[19,460,749,279]
地方債証券	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		3% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20200415	7,000,000.000	7,054,250.000
		5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20230415	40,000,000.000	44,640,000.000
		4.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20270415	30,000,000.000	31,374,900.000
		2.75% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 20250415	20,000,000.000	18,659,200.000
		4.017% Auckland Council 20200924	7,495,000.000	7,739,936.600
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				109,468,286.600
				(8,467,371,968)
地方債証券 合計				8,467,371,968
				[8,467,371,968]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.25% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20230124	2,000,000.000	2,151,360.000
		4.75% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240408	11,050,000.000	12,285,721.500
		2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905	5,000,000.000	4,981,250.000
		6% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200820	5,000,000.000	5,593,150.000
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	10,000,000.000	11,465,400.000
		2.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200416	25,000,000.000	25,349,000.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,717,900.000
		2.75% Airservices Australia 20230515	1,810,000.000	1,786,850.100
		5% Australian Postal Corp 20201113	2,700,000.000	2,889,945.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20210715	17,000,000.000	20,178,660.000
		5% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20250723	7,000,000.000	8,007,720.000
		4.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20230721	6,000,000.000	6,553,500.000
		4.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20250721	10,000,000.000	11,366,300.000
		2.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20270820	10,000,000.000	9,653,400.000
		6% Northern Territory Treasury Corp 20260315	3,000,000.000	3,699,780.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	4,500,000.000	4,989,285.000
		2.8% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210115	5,000,000.000	5,052,050.000
		5.5% EUROFIMA 20200630	10,000,000.000	10,892,000.000
		5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220323	10,000,000.000	11,148,500.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				162,761,771.600
				(13,645,946,930)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		4% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20200130	20,000,000.000	20,610,000.000
		5.375% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240423	10,000,000.000	10,982,900.000
		5.125% KOMMUNALBANKEN 20210514	5,000,000.000	5,346,050.000
		4.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20190226	10,000,000.000	10,388,900.000
		4.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20211006	10,000,000.000	10,612,600.000
		3.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200210	10,000,000.000	10,265,500.000
		3% INTL. FIN. CORP. 20210506	10,000,000.000	9,962,500.000
		4.125% NORDIC INVESTMENT BK. 20200319	10,000,000.000	10,359,100.000
		4.625% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20190306	10,000,000.000	10,389,300.000
		3.875% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20200128	5,000,000.000	5,144,050.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				104,060,900.000
				(8,049,110,616)
特殊債券 合計				21,695,057,546
				[21,695,057,546]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		2.6% Coca-Cola Co/The 20200609	4,750,000.000	4,767,290.000
		3.75% University of Sydney 20250828	12,000,000.000	12,160,920.000
		3.98% Australian National University 20251118	7,960,000.000	8,186,223.200
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20200904	5,000,000.000	5,386,000.000
		5.5% RABOBANK NEDERLAND(AUST) 20240411	5,000,000.000	5,526,750.000
		4.5% Svenska Handelsbanken AB 20190410	5,000,000.000	5,179,400.000
		4.25% University Of Melbourne 20210630	4,210,000.000	4,446,980.900
		4.75% National Australia Bank Ltd 20191125	7,000,000.000	7,356,930.000
		4.75% AUST & NZ BANK 20190806	7,000,000.000	7,308,910.000
		7.25% Commonwealth Bank of Australia 20200205	5,000,000.000	5,629,850.000
		5% Commonwealth Bank of Australia 20190924	7,000,000.000	7,347,830.000
		3.25% Commonwealth Bank of Australia 20220117	10,000,000.000	10,060,700.000
		7.25% Westpac Banking Corp 20200211	5,000,000.000	5,632,300.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				88,990,084.100
				(7,460,928,651)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		5.125% Westpac Securities NZ Ltd 20191003	10,000,000.000	10,418,000.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				10,418,000.000
				(805,832,300)
社債券 合計				8,266,760,951
				[8,266,760,951]
合計				57,889,939,744
				[57,889,939,744]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率		合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	100%		38.3%
		特殊債券	19銘柄
		社債券	13銘柄
	ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	100%		61.7%
		地方債証券	5銘柄
		特殊債券	10銘柄
		社債券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。