有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年 9月14日 至 平成29年 3月13日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 平成28年 9月13日現在				当期 平成29年 3月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			114,229,571,200口				109,464,735,848口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			63,350,859,158円				49,414,817,070円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4454円			一口当たり純資産額	0.5486円
		(一万口当たり純資産額)	(4,454円)			(一万口当たり純資産額)	(5,486円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月13日			当期 自 平成28年 9月14日 至 平成29年 3月13日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成28年 3月15日から 平成28年 4月13日まで の計算期間			平成28年 9月14日から 平成28年10月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		403,193,625円			419,286,412円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,581,734,255円			3,289,690,385円
分配準備積立金額		3,541,595円			65,483,553円
当ファンドの分配対象収益額		3,988,469,475円			3,774,460,350円
当ファンドの期末残存口数		122,495,430,832口			112,862,928,621口
1万口当たり収益分配対象額		325.60円			334.42円
1万口当たり分配金額		35.00円			35.00円
収益分配金金額		428,734,007円			395,020,250円
		平成28年 4月14日から 平成28年 5月13日まで の計算期間			平成28年10月14日から 平成28年11月14日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		445,978,905円			374,022,514円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,540,129,515円			3,275,424,655円
分配準備積立金額		-円			87,722,946円
当ファンドの分配対象収益額		3,986,108,420円			3,737,170,115円
当ファンドの期末残存口数		121,755,920,978口			112,185,240,512口
1万口当たり収益分配対象額		327.37円			333.11円
1万口当たり分配金額		35.00円			35.00円
収益分配金金額		426,145,723円			392,648,341円
		平成28年 5月14日から 平成28年 6月13日まで の計算期間			平成28年11月15日から 平成28年12月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		399,492,078円			419,495,048円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,530,633,235円			3,289,551,462円
分配準備積立金額		19,451,887円			67,464,730円
当ファンドの分配対象収益額		3,949,577,200円			3,776,511,240円
当ファンドの期末残存口数		121,279,819,774口			112,418,292,749口
1万口当たり収益分配対象額		325.66円			335.92円
1万口当たり分配金額		35.00円			35.00円
収益分配金金額		424,479,369円			393,464,024円
		平成28年 6月14日から 平成28年 7月13日まで の計算期間			平成28年12月14日から 平成29年 1月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		482,889,422円			438,044,414円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,501,913,836円			3,251,191,436円
分配準備積立金額		-円			89,764,762円
当ファンドの分配対象収益額		3,984,803,258円			3,779,000,612円
当ファンドの期末残存口数		120,393,994,129口			110,812,270,919口
1万口当たり収益分配対象額		330.97円			341.02円
1万口当たり分配金額		35.00円			35.00円
収益分配金金額		421,378,979円			387,842,948円
		平成28年 7月14日から 平成28年 8月15日まで の計算期間			平成29年 1月14日から 平成29年 2月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		461,231,937円			476,888,480円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,408,552,633円			3,220,242,441円
分配準備積立金額		59,301,914円			133,607,788円
当ファンドの分配対象収益額		3,929,086,484円			3,830,738,709円
当ファンドの期末残存口数		117,089,254,237口			109,305,714,380口
1万口当たり収益分配対象額		335.55円			350.44円
1万口当たり分配金額		35.00円			35.00円
収益分配金金額		409,812,389円			382,570,000円
		平成28年 8月16日から 平成28年 9月13日まで の計算期間			平成29年 2月14日から 平成29年 3月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		359,237,490円			398,861,792円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,327,433,829円			3,239,342,366円
分配準備積立金額		107,332,637円			221,058,523円
当ファンドの分配対象収益額		3,794,003,956円			3,859,262,681円
当ファンドの期末残存口数		114,229,571,200口			109,464,735,848口
1万口当たり収益分配対象額		332.13円			352.54円
1万口当たり分配金額		35.00円			35.00円
収益分配金金額		399,803,499円			383,126,575円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月13日	当期 自 平成28年 9月14日 至 平成29年 3月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月13日	当期 自 平成28年 9月14日 至 平成29年 3月13日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月13日	当期 自 平成28年 9月14日 至 平成29年 3月13日
期首元本額	123,636,111,882円	114,229,571,200円
期中追加設定元本額	6,726,392,975円	15,686,901,131円
期中解約元本額	16,132,933,657円	20,451,736,483円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成28年 9月13日現在	当期 平成29年 3月13日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△464,137,570	814,006,667
合計	△464,137,570	814,006,667

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。