流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/07/15 9:31

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	24,366,358

e border="0" style="width:452.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2021年3月31日現在単位:米ドル資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)24,366,358証拠金取引勘定7,263,865現金および現金同等物1,394,043その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬1,315資産合計33,025,581資本経営者株式100資本合計100負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)595,236未払費用77,620負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)672,856償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産32,352,625e border="0" style="width:460.7pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">包括的利益計算書2020年4月1日～2021年3月31日単位:米ドル投資収益純為替差益1,266金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動10,787,155純投資収益合計10,788,421営業費用運用会社報酬175,094管理会社報酬63,129支払利息8282取引費用48,875監査報酬40,710保管会社報酬19,703弁護士費用9,904その他の営業費用1,653営業費用合計367,350償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減10,421,071e border="0" style="width:349.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">組入資産の明細2021年3月31日現在債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL3,000,000.002,999,982.51TREASURY BILL3,500,000.003,499,916.63TREASURY BILL4,000,000.003,999,552.76TREASURY BILL4,000,000.003,999,645.32TREASURY BILL4,500,000.004,499,744.04TREASURY BILL4,500,000.004,499,853.21先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY2116.00(6,776.25)MILL WHEAT EURO SEP2138.006,096.97RAPESEED EURO AUG218.003,496.45RAPESEED EURO MAY214.0018,689.44COCOA FUTURE - IC JUL219.00248.36COCOA FUTURE - IC MAY215.00344.14RSS3 RUBBER (OSE) SEP2127.00(2,104.07)BRENT CRUDE FUTR JUL2144.00(28,600.00)BRENT CRUDE FUTR JUN2123.00(11,750.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL2131.00(810.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY2116.00(80.00)CORN FUTURE JUL2139.0023,750.00CORN FUTURE MAY2119.0016,100.00COTTON NO.2 FUTR JUL2122.002,310.00COTTON NO.2 FUTR MAY2110.00(5,085.00)FCOJ-A FUTURE JUL218.00(330.00)FCOJ-A FUTURE MAY214.00(870.00)GASOLINE RBOB FUT JUN218.00(5,796.00)GASOLINE RBOB FUT MAY214.004,435.20GOLD 100 OZ FUTR JUN2110.00(22,900.00)KC HRW WHEAT FUT JUL218.003,400.00KC HRW WHEAT FUT MAY213.00(9,112.50)LEAN HOGS FUTURE JUN218.0033,410.00LIVE CATTLE FUTR JUN2114.0024,760.00LME COPPER FUTURE APR21(6.00)58,850.00LME COPPER FUTURE APR216.00142,337.50LME COPPER FUTURE JUN214.00587.50LME COPPER FUTURE MAY216.00(58,737.50)LME COPPER FUTURE MAY21(4.00)(575.00)LME LEAD FUTURE APR2112.00(22,025.00)LME LEAD FUTURE APR21(12.00)40,125.00LME LEAD FUTURE JUN219.00325.00LME LEAD FUTURE MAY2113.00(41,143.75)LME LEAD FUTURE MAY21(9.00)(325.00)LME NICKEL FUTURE APR213.00(31,503.00)LME NICKEL FUTURE APR21(3.00)49,863.00LME NICKEL FUTURE JUN212.00720.00LME NICKEL FUTURE MAY213.00(49,845.00)LME NICKEL FUTURE MAY21(2.00)(726.00)LME PRI ALUM FUTR APR21(24.00)(19,380.00)LME PRI ALUM FUTR APR2124.00131,614.00LME PRI ALUM FUTR JUN2115.00(4,000.00)LME PRI ALUM FUTR MAY21(17.00)4,200.00LME PRI ALUM FUTR MAY2125.0019,648.75LME TIN FUTURE APR21(3.00)(24,750.00)LME TIN FUTURE APR213.0067,355.00LME TIN FUTURE JUN212.001,390.00LME TIN FUTURE MAY21(2.00)(1,890.00)LME TIN FUTURE MAY213.0013,800.00LME ZINC FUTURE APR21(9.00)4,350.00LME ZINC FUTURE APR219.0051,356.25LME ZINC FUTURE JUN216.00656.25LME ZINC FUTURE MAY2110.00(3,706.25)LME ZINC FUTURE MAY21(7.00)(900.00)LOW SU GASOIL G JUN215.00(300.00)LOW SU GASOIL G MAY213.00(5,600.00)LUMBER FUTURE JUL212.002,508.00LUMBER FUTURE MAY211.0025,641.00MILK FUTURE APR211.00380.00MILK FUTURE MAY211.001,320.00NATURAL GAS FUTR JUN2148.00(3,360.00)NATURAL GAS FUTR MAY2124.00(47,770.00)NY HARB ULSD FUT JUN215.00(2,721.60)NY HARB ULSD FUT MAY213.00(5,241.60)OAT FUTURE JUL216.001,662.50OAT FUTURE MAY213.005,137.50PLATINUM FUTURE JUL2110.00(7,320.00)RED WHEAT FUT MGE JUL217.001,950.00RED WHEAT FUT MGE MAY213.00(4,162.50)ROUGH RICE (CBOT) JUL216.00(290.00)ROUGH RICE (CBOT) MAY213.00(460.00)SILVER FUTURE JUL217.007,900.00SILVER FUTURE MAY213.00(64,085.00)SOYBEAN FUTURE JUL2111.0017,500.00SOYBEAN FUTURE MAY216.0018,587.50SOYBEAN MEAL FUTR JUL214.004,940.00SOYBEAN MEAL FUTR MAY212.00(300.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL2114.0010,290.00SOYBEAN OIL FUTR MAY218.0038,424.00SUGAR #11 (WORLD) JUL2113.00(627.20)SUGAR #11 (WORLD) MAY216.00(3,561.60)WHEAT FUTURE(CBT) JUL2120.008,000.00WHEAT FUTURE(CBT) MAY219.00(16,312.50)WHITE SUGAR (ICE) AUG2110.00(1,820.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY215.00(5,850.00)WTI CRUDE FUTURE JUN2153.00(35,880.00)WTI CRUDE FUTURE MAY2127.00(35,840.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		93,874,539,882	46,627,022,968

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月25日現在2022年4月25日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン93,874,539,88246,627,022,968流動資産合計93,874,539,88246,627,022,968資産合計93,874,539,88246,627,022,968負債の部流動負債未払解約金3,578,283,000-流動負債合計3,578,283,000-負債合計3,578,283,000-純資産の部元本等元本※190,100,442,46146,532,363,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)195,814,42194,659,920元本等合計90,296,256,88246,627,022,968純資産合計90,296,256,88246,627,022,968負債純資産合計93,874,539,88246,627,022,968e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月26日 至 2022年4月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月25日現在2022年4月25日現在1.※1期首2021年4月27日2021年10月26日期首元本額90,519,106,349円90,100,442,461円期中追加設定元本額23,171,845,680円43,929,888,095円期中一部解約元本額23,590,509,568円87,497,967,508円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)732,512,476円39,467,552円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)9,727,670,751円7,525,197,747円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,135,439,591円1,065,586,281円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)61,421円21,505円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)990,361,773円290円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円961,278,864円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)-円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,853,908,475円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)62,311,768,988円4,711,692,994円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)623,409,468円17,331,987,251円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,311,331,897円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円4,530,444,581円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計90,100,442,461円46,532,363,048円2.期末日における受益権の総数90,100,442,461口46,532,363,048口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月26日 至 2022年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月25日現在2022年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月25日現在2022年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月25日現在2022年4月25日現在1口当たり純資産額1.0022円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,020円)附属明細表

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