有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(4) 【附属明細表】
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| RICI FUND CLASS A | 890,511.641 | 55,241,999.130 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 55,241,999.130 | |||||
| (7,115,721,908) | |||||
| 投資証券 合計 | 7,115,721,908 | ||||
| [7,115,721,908] | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本円 | |||
| ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 2,417,017 | 2,421,851 | |||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||
| 2,421,851 | |||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,421,851 | ||||
| 合計 | 7,118,143,759 | ||||
| [7,115,721,908] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| 財政状態計算書 | |
| 2021年3月31日現在 | |
| 単位:米ドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 24,366,358 |
| 証拠金取引勘定 | 7,263,865 |
| 現金および現金同等物 | 1,394,043 |
| その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬 | 1,315 |
| 資産合計 | 33,025,581 |
| 資本 | |
| 経営者株式 | 100 |
| 資本合計 | 100 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 595,236 |
| 未払費用 | 77,620 |
| 負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 672,856 |
| 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産 | 32,352,625 |
| 包括的利益計算書 | |
| 2020年4月1日～2021年3月31日 | |
| 単位:米ドル | |
| 投資収益 | |
| 純為替差益 | 1,266 |
| 金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動 | 10,787,155 |
| 純投資収益合計 | 10,788,421 |
| 営業費用 | |
| 運用会社報酬 | 175,094 |
| 管理会社報酬 | 63,129 |
| 支払利息 | 8282 |
| 取引費用 | 48,875 |
| 監査報酬 | 40,710 |
| 保管会社報酬 | 19,703 |
| 弁護士費用 | 9,904 |
| その他の営業費用 | 1,653 |
| 営業費用合計 | 367,350 |
| 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 | 10,421,071 |
| 組入資産の明細 | ||
| 2021年3月31日現在 | ||
| 債券 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 |
| TREASURY BILL | 3,000,000.00 | 2,999,982.51 |
| TREASURY BILL | 3,500,000.00 | 3,499,916.63 |
| TREASURY BILL | 4,000,000.00 | 3,999,552.76 |
| TREASURY BILL | 4,000,000.00 | 3,999,645.32 |
| TREASURY BILL | 4,500,000.00 | 4,499,744.04 |
| TREASURY BILL | 4,500,000.00 | 4,499,853.21 |
| 先物 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 数量 | 清算金額 |
| MILL WHEAT EURO MAY21 | 16.00 | (6,776.25) |
| MILL WHEAT EURO SEP21 | 38.00 | 6,096.97 |
| RAPESEED EURO AUG21 | 8.00 | 3,496.45 |
| RAPESEED EURO MAY21 | 4.00 | 18,689.44 |
| COCOA FUTURE - IC JUL21 | 9.00 | 248.36 |
| COCOA FUTURE - IC MAY21 | 5.00 | 344.14 |
| RSS3 RUBBER (OSE) SEP21 | 27.00 | (2,104.07) |
| BRENT CRUDE FUTR JUL21 | 44.00 | (28,600.00) |
| BRENT CRUDE FUTR JUN21 | 23.00 | (11,750.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN JUL21 | 31.00 | (810.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN MAY21 | 16.00 | (80.00) |
| CORN FUTURE JUL21 | 39.00 | 23,750.00 |
| CORN FUTURE MAY21 | 19.00 | 16,100.00 |
| COTTON NO.2 FUTR JUL21 | 22.00 | 2,310.00 |
| COTTON NO.2 FUTR MAY21 | 10.00 | (5,085.00) |
| FCOJ-A FUTURE JUL21 | 8.00 | (330.00) |
| FCOJ-A FUTURE MAY21 | 4.00 | (870.00) |
| GASOLINE RBOB FUT JUN21 | 8.00 | (5,796.00) |
| GASOLINE RBOB FUT MAY21 | 4.00 | 4,435.20 |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN21 | 10.00 | (22,900.00) |
| KC HRW WHEAT FUT JUL21 | 8.00 | 3,400.00 |
| KC HRW WHEAT FUT MAY21 | 3.00 | (9,112.50) |
| LEAN HOGS FUTURE JUN21 | 8.00 | 33,410.00 |
| LIVE CATTLE FUTR JUN21 | 14.00 | 24,760.00 |
| LME COPPER FUTURE APR21 | (6.00) | 58,850.00 |
| LME COPPER FUTURE APR21 | 6.00 | 142,337.50 |
| LME COPPER FUTURE JUN21 | 4.00 | 587.50 |
| LME COPPER FUTURE MAY21 | 6.00 | (58,737.50) |
| LME COPPER FUTURE MAY21 | (4.00) | (575.00) |
| LME LEAD FUTURE APR21 | 12.00 | (22,025.00) |
| LME LEAD FUTURE APR21 | (12.00) | 40,125.00 |
| LME LEAD FUTURE JUN21 | 9.00 | 325.00 |
| LME LEAD FUTURE MAY21 | 13.00 | (41,143.75) |
| LME LEAD FUTURE MAY21 | (9.00) | (325.00) |
| LME NICKEL FUTURE APR21 | 3.00 | (31,503.00) |
| LME NICKEL FUTURE APR21 | (3.00) | 49,863.00 |
| LME NICKEL FUTURE JUN21 | 2.00 | 720.00 |
| LME NICKEL FUTURE MAY21 | 3.00 | (49,845.00) |
| LME NICKEL FUTURE MAY21 | (2.00) | (726.00) |
| LME PRI ALUM FUTR APR21 | (24.00) | (19,380.00) |
| LME PRI ALUM FUTR APR21 | 24.00 | 131,614.00 |
| LME PRI ALUM FUTR JUN21 | 15.00 | (4,000.00) |
| LME PRI ALUM FUTR MAY21 | (17.00) | 4,200.00 |
| LME PRI ALUM FUTR MAY21 | 25.00 | 19,648.75 |
| LME TIN FUTURE APR21 | (3.00) | (24,750.00) |
| LME TIN FUTURE APR21 | 3.00 | 67,355.00 |
| LME TIN FUTURE JUN21 | 2.00 | 1,390.00 |
| LME TIN FUTURE MAY21 | (2.00) | (1,890.00) |
| LME TIN FUTURE MAY21 | 3.00 | 13,800.00 |
| LME ZINC FUTURE APR21 | (9.00) | 4,350.00 |
| LME ZINC FUTURE APR21 | 9.00 | 51,356.25 |
| LME ZINC FUTURE JUN21 | 6.00 | 656.25 |
| LME ZINC FUTURE MAY21 | 10.00 | (3,706.25) |
| LME ZINC FUTURE MAY21 | (7.00) | (900.00) |
| LOW SU GASOIL G JUN21 | 5.00 | (300.00) |
| LOW SU GASOIL G MAY21 | 3.00 | (5,600.00) |
| LUMBER FUTURE JUL21 | 2.00 | 2,508.00 |
| LUMBER FUTURE MAY21 | 1.00 | 25,641.00 |
| MILK FUTURE APR21 | 1.00 | 380.00 |
| MILK FUTURE MAY21 | 1.00 | 1,320.00 |
| NATURAL GAS FUTR JUN21 | 48.00 | (3,360.00) |
| NATURAL GAS FUTR MAY21 | 24.00 | (47,770.00) |
| NY HARB ULSD FUT JUN21 | 5.00 | (2,721.60) |
| NY HARB ULSD FUT MAY21 | 3.00 | (5,241.60) |
| OAT FUTURE JUL21 | 6.00 | 1,662.50 |
| OAT FUTURE MAY21 | 3.00 | 5,137.50 |
| PLATINUM FUTURE JUL21 | 10.00 | (7,320.00) |
| RED WHEAT FUT MGE JUL21 | 7.00 | 1,950.00 |
| RED WHEAT FUT MGE MAY21 | 3.00 | (4,162.50) |
| ROUGH RICE (CBOT) JUL21 | 6.00 | (290.00) |
| ROUGH RICE (CBOT) MAY21 | 3.00 | (460.00) |
| SILVER FUTURE JUL21 | 7.00 | 7,900.00 |
| SILVER FUTURE MAY21 | 3.00 | (64,085.00) |
| SOYBEAN FUTURE JUL21 | 11.00 | 17,500.00 |
| SOYBEAN FUTURE MAY21 | 6.00 | 18,587.50 |
| SOYBEAN MEAL FUTR JUL21 | 4.00 | 4,940.00 |
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY21 | 2.00 | (300.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR JUL21 | 14.00 | 10,290.00 |
| SOYBEAN OIL FUTR MAY21 | 8.00 | 38,424.00 |
| SUGAR #11 (WORLD) JUL21 | 13.00 | (627.20) |
| SUGAR #11 (WORLD) MAY21 | 6.00 | (3,561.60) |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL21 | 20.00 | 8,000.00 |
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 | 9.00 | (16,312.50) |
| WHITE SUGAR (ICE) AUG21 | 10.00 | (1,820.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY21 | 5.00 | (5,850.00) |
| WTI CRUDE FUTURE JUN21 | 53.00 | (35,880.00) |
| WTI CRUDE FUTURE MAY21 | 27.00 | (35,840.00) |
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年10月25日現在 | 2022年4月25日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 93,874,539,882 | 46,627,022,968 | |
| 流動資産合計 | 93,874,539,882 | 46,627,022,968 | |
| 資産合計 | 93,874,539,882 | 46,627,022,968 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,578,283,000 | - | |
| 流動負債合計 | 3,578,283,000 | - | |
| 負債合計 | 3,578,283,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 90,100,442,461 | 46,532,363,048 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,814,421 | 94,659,920 | |
| 元本等合計 | 90,296,256,882 | 46,627,022,968 | |
| 純資産合計 | 90,296,256,882 | 46,627,022,968 | |
| 負債純資産合計 | 93,874,539,882 | 46,627,022,968 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年10月25日現在 | 2022年4月25日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年4月27日 | 2021年10月26日 |
| 期首元本額 | 90,519,106,349円 | 90,100,442,461円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 23,171,845,680円 | 43,929,888,095円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 23,590,509,568円 | 87,497,967,508円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 732,512,476円 | 39,467,552円 | ||
| ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 9,727,670,751円 | 7,525,197,747円 | ||
| ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 | ||
| ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,135,439,591円 | 1,065,586,281円 | ||
| 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 61,421円 | 21,505円 | ||
| 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 990,361,773円 | 290円 | ||
| 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | -円 | 961,278,864円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 9,976円 | 9,976円 | ||
| 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| NYダウ・トリプル・レバレッジ | 409,007,423円 | 1,506,712,234円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 998円 | 998円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 998円 | 998円 | ||
| FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 992,420円 | 992,420円 | ||
| ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) | 998円 | 998円 | ||
| ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) | -円 | 998円 | ||
| トレンド・キャッチ戦略ファンド | 9,977円 | 9,977円 | ||
| AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 8,871,272,012円 | 8,853,908,475円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 62,311,768,988円 | 4,711,692,994円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 623,409,468円 | 17,331,987,251円 | ||
| ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 1,311,331,897円 | -円 | ||
| ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,981,542,385円 | 4,530,444,581円 | ||
| ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 2,417,017円 | 2,417,017円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 | ||
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 | ||
| 計 | 90,100,442,461円 | 46,532,363,048円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 90,100,442,461口 | 46,532,363,048口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年4月25日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年10月25日現在 | 2022年4月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年10月25日現在 | 2022年4月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年10月25日現在 | 2022年4月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0022円 | 1.0020円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,022円) | (10,020円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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