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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(4) 【附属明細表】
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2017年3月31日現在
包括的利益計算書
2016年4月1日～2017年3月31日
組入資産の明細
2017年3月31日現在
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| RICI FUND CLASS A | 496,364.908 | 17,799,149.230 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
| 17,799,149.230 | ||||||
| (2,027,679,080) | ||||||
| 投資証券 合計 | 2,027,679,080 | |||||
| [2,027,679,080] | ||||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本円 | ||||
| ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 9,393,201 | 9,436,409 | ||||
| 日本円 小計 | 日本円 | |||||
| 9,436,409 | ||||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,436,409 | |||||
| 合計 | 2,037,115,489 | |||||
| [2,027,679,080] | ||||||
| 投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2017年3月31日現在
| 単位:米ドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 28,620,075 |
| 証拠金取引勘定 | 12,313,851 |
| 現金および現金同等物 | 1,741,170 |
| 株主に対する未収金 | 30,000 |
| その他の未収金 | 100 |
| 資産合計 | 42,705,196 |
| 資本 | |
| 経営者株式 | 100 |
| 資本合計 | 100 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 886,392 |
| 株主に対する未払い金 | 300,000 |
| 未払費用 | 74,466 |
| 負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 1,260,858 |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 41,444,238 |
包括的利益計算書
2016年4月1日～2017年3月31日
| 単位:米ドル | |
| 収益 | |
| 受取利息 | 11,322 |
| 純為替差損 | (1,636) |
| 金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動 | 4,614,704 |
| 純収益合計 | 4,624,390 |
| 費用 | |
| 管理会社報酬 | 64,502 |
| 監査報酬 | 45,684 |
| 保管会社報酬 | 20,559 |
| 運用会社報酬 | 272,772 |
| 取引費用 | 66,063 |
| 弁護士費用 | 13,553 |
| 営業費用合計 | 483,133 |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増加 | 4,141,257 |
組入資産の明細
2017年3月31日現在
| 債券 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 |
| TREASURY BILL | 4,900,000.00 | 4,886,128.10 |
| TREASURY BILL | 4,200,000.00 | 4,182,322.20 |
| TREASURY BILL | 4,000,000.00 | 3,997,624.00 |
| TREASURY BILL | 3,400,000.00 | 3,395,573.20 |
| TREASURY BILL | 3,400,000.00 | 3,393,220.40 |
| TREASURY BILL | 3,300,000.00 | 3,291,789.60 |
| TREASURY BILL | 2,800,000.00 | 2,799,036.80 |
| TREASURY BILL | 2,100,000.00 | 2,092,620.60 |
| 先物 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 数量 | 精算金額 |
| MILL WHEAT EURO MAY17 | 15.00 | (4,881.57) |
| MILL WHEAT EURO SEP17 | 31.00 | 1,201.95 |
| RAPESEED EURO AUG17 | 14.00 | (1,028.34) |
| RAPESEED EURO MAY17 | 7.00 | (7,024.80) |
| COCOA FUTURE - ICEJUL17 | 13.00 | (275.48) |
| COCOA FUTURE - ICEMAY17 | 7.00 | 825.35 |
| RUBBER FUT TCOM SEP17 | 37.00 | 323.50 |
| BRENT CRUDE FUTR JUL17 | 68.00 | 13,600.00 |
| BRENT CRUDE FUTR JUN17 | 32.00 | (100,160.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN JUL17 | 25.00 | (860.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN MAY17 | 13.00 | (10,570.00) |
| CORN FUTURE JUL17 | 72.00 | 12,150.00 |
| CORN FUTURE MAY17 | 36.00 | (21,400.00) |
| COTTON NO.2 FUTR JUL17 | 30.00 | 7,425.00 |
| COTTON NO.2 FUTR MAY17 | 15.00 | 1,520.00 |
| FCOJ-A FUTURE JUL17 | 7.00 | (1,687.50) |
| FCOJ-A FUTURE MAY17 | 3.00 | (4,882.50) |
| GASOLINE RBOB FUT JUN17 | 12.00 | 4,359.60 |
| GASOLINE RBOB FUT MAY17 | 6.00 | (1,159.20) |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN17 | 17.00 | (10,510.00) |
| KC HRW WHEAT FUT JUL17 | 13.00 | 1,050.00 |
| KC HRW WHEAT FUT MAY17 | 6.00 | (9,825.00) |
| LEAN HOGS FUTURE JUN17 | 14.00 | (21,940.00) |
| LIVE CATTLE FUTR JUN17 | 19.00 | 28,420.00 |
| LME COPPER FUTURE APR17 | (12.00) | 43,900.00 |
| LME COPPER FUTURE APR17 | 12.00 | (28,600.00) |
| LME COPPER FUTURE JUN17 | 7.00 | (11,950.00) |
| LME COPPER FUTURE MAY17 | (8.00) | 12,000.00 |
| LME COPPER FUTURE MAY17 | 12.00 | (42,500.00) |
| LME LEAD FUTURE APR17 | 15.00 | (5,000.00) |
| LME LEAD FUTURE APR17 | (15.00) | (23,968.75) |
| LME LEAD FUTURE JUN17 | 9.00 | (1,406.25) |
| LME LEAD FUTURE MAY17 | 15.00 | 24,156.25 |
| LME LEAD FUTURE MAY17 | (10.00) | 1,500.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR17 | (9.00) | 51,801.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR17 | 9.00 | (3,241.50) |
| LME NICKEL FUTURE JUN17 | 5.00 | (1,320.00) |
| LME NICKEL FUTURE MAY17 | (5.00) | 1,980.00 |
| LME NICKEL FUTURE MAY17 | 7.00 | (42,783.00) |
| LME PRI ALUM FUTR APR17 | 38.00 | 135,925.00 |
| LME PRI ALUM FUTR APR17 | (38.00) | (29,437.50) |
| LME PRI ALUM FUTR JUN17 | 23.00 | (2,750.00) |
| LME PRI ALUM FUTR MAY17 | 37.00 | 30,443.75 |
| LME PRI ALUM FUTR MAY17 | (25.00) | 887.50 |
| LME TIN FUTURE APR17 | 4.00 | 9,125.00 |
| LME TIN FUTURE APR17 | (4.00) | (20,312.50) |
| LME TIN FUTURE JUN17 | 3.00 | 200.00 |
| LME TIN FUTURE MAY17 | 5.00 | 24,575.00 |
| LME TIN FUTURE MAY17 | (4.00) | (4,450.00) |
| LME ZINC FUTURE APR17 | (13.00) | 23,150.00 |
| LME ZINC FUTURE APR17 | 13.00 | (28,818.75) |
| LME ZINC FUTURE JUN17 | 8.00 | (9,950.00) |
| LME ZINC FUTURE MAY17 | (8.00) | 10,050.00 |
| LME ZINC FUTURE MAY17 | 12.00 | (19,975.00) |
| LOW SU GASOIL G JUN17 | 7.00 | (200.00) |
| LOW SU GASOIL G MAY17 | 3.00 | (9,075.00) |
| LUMBER FUTURE JUL17 | 7.00 | 1,881.00 |
| LUMBER FUTURE MAY17 | 3.00 | 11,451.00 |
| MILK FUTURE MAY17 | 1.00 | (20.00) |
| NATURAL GAS FUTR JUN17 | 42.00 | (630.00) |
| NATURAL GAS FUTR MAY17 | 25.00 | 70,250.00 |
| NY HARB ULSD FUT JUN17 | 8.00 | 2,385.60 |
| NY HARB ULSD FUT MAY17 | 4.00 | (10,080.00) |
| OAT FUTURE JUL17 | 12.00 | 175.00 |
| OAT FUTURE MAY17 | 6.00 | (6,875.00) |
| PALLADIUM FUTURE JUN17 | 2.00 | 9,150.00 |
| PLATINUM FUTURE JUL17 | 15.00 | (60,375.00) |
| ROUGH RICE (CBOT) JUL17 | 10.00 | 350.00 |
| ROUGH RICE (CBOT) MAY17 | 5.00 | 1,370.00 |
| SILVER FUTURE JUL17 | 12.00 | 1,320.00 |
| SILVER FUTURE MAY17 | 6.00 | 22,320.00 |
| SOYBEAN FUTURE JUL17 | 20.00 | (8,125.00) |
| SOYBEAN FUTURE MAY17 | 10.00 | (51,675.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR JUL17 | 6.00 | (1,950.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY17 | 3.00 | (9,020.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR JUL17 | 28.00 | (1,848.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR MAY17 | 14.00 | (23,274.00) |
| SUGAR #11 (WORLD) JUL17 | 14.00 | (470.40) |
| SUGAR #11 (WORLD) MAY17 | 6.00 | (26,476.80) |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL17 | 60.00 | 7,500.00 |
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY17 | 30.00 | (30,525.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) AUG17 | 11.00 | (490.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY17 | 5.00 | (18,180.00) |
| WTI CRUDE FUTURE JUN17 | 88.00 | 12,760.00 |
| WTI CRUDE FUTURE MAY17 | 42.00 | (154,560.00) |
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年4月25日現在 | 平成29年10月25日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 15,126,139,986 | - | |
| コール・ローン | 66,340,065,726 | 129,372,393,752 | |
| 国債証券 | 40,241,894,015 | - | |
| 流動資産合計 | 121,708,099,727 | 129,372,393,752 | |
| 資産合計 | 121,708,099,727 | 129,372,393,752 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 7,530,711,640 | - | |
| その他未払費用 | 404,465 | - | |
| 流動負債合計 | 7,531,116,105 | - | |
| 負債合計 | 7,531,116,105 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 113,614,765,655 | 128,776,622,799 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,217,967 | 595,770,953 | |
| 元本等合計 | 114,176,983,622 | 129,372,393,752 | |
| 純資産合計 | 114,176,983,622 | 129,372,393,752 | |
| 負債純資産合計 | 121,708,099,727 | 129,372,393,752 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年4月25日現在 | 平成29年10月25日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年10月26日 | 平成29年4月26日 |
| 期首元本額 | 104,111,889,516円 | 113,614,765,655円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 28,210,654,361円 | 49,173,276,671円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 18,707,778,222円 | 34,011,419,527円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 2,943,277,054円 | 6,491,660,117円 | ||
| ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 16,464,624,786円 | 18,428,358,418円 | ||
| ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 69,673円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 995円 | 995円 | ||
| 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり) | 995円 | 995円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ | 995円 | 995円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり) | 995円 | 995円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) | 995円 | 995円 | ||
| コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型) | 995円 | 995円 | ||
| 日本株カムイAI戦略ファンド | -円 | 59,719,320円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 696,448,115円 | 535,223,482円 | ||
| ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 3,519,333,688円 | 33,525,405,282円 | ||
| ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 9,393,201円 | 9,393,201円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 89,575,789,270円 | 69,671,825,855円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 | ||
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 351,635,806円 | 703,716円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 53,926,540円 | 53,926,540円 | ||
| 計 | 113,614,765,655円 | 128,776,622,799円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 113,614,765,655口 | 128,776,622,799口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年10月25日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年4月25日現在 | 平成29年10月25日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △456,625 | - | |
| 合計 | △456,625 | - | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年4月25日まで、及び平成28年12月10日から平成29年10月25日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成29年4月25日現在 | 平成29年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年4月25日現在 | 平成29年10月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0049円 | 1.0046円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,049円) | (10,046円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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