有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		RICI FUND CLASS A	284,696.693	8,633,711.910
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				8,633,711.910
				(903,949,637)
投資証券 合計				903,949,637
				[903,949,637]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	2,417,017	2,423,059
	日本円 小計			日本円
				2,423,059
親投資信託受益証券 合計				2,423,059
合計				906,372,696
				[903,949,637]

投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2019年3月31日現在

	単位:米ドル
資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	23,175,039
証拠金取引勘定	9,535,980
現金および現金同等物	1,439,545
その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬	164
資産合計	34,150,728
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)	527,068
ブローカーに対する未払金	-
株主に対する未払い金	-
未払費用	65,638
負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	592,706
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	33,557,922

包括的利益計算書
2018年4月1日～2019年3月31日

	単位:米ドル
収益
受取利息	187,705
純為替差損	(4,039)
金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動	(958,807)
純収益合計	(775,141)
費用
運用会社報酬	240,620
管理会社報酬	64,280
取引費用	54,468
監査報酬	43,082
保管会社報酬	20,572
弁護士費用	21,623
その他の営業費用	19
営業費用合計	444,664
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減	(1,219,805)

組入資産の明細
2019年3月29日現在

債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	5,300,000.00	5,262,456.13
TREASURY BILL	3,800,000.00	3,794,075.15
TREASURY BILL	3,600,000.00	3,557,814.01
TREASURY BILL	3,500,000.00	3,488,144.73
TREASURY BILL	3,500,000.00	3,481,613.35
TREASURY BILL	3,000,000.00	2,970,531.24
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	清算金額
MILL WHEAT EURO MAY19	21.00	(16,664.78)
MILL WHEAT EURO SEP19	45.00	(1,220.13)
RAPESEED EURO MAY19	5.00	(2,040.15)
COCOA FUTURE - IC JUL19	10.00	909.65
COCOA FUTURE - IC MAY19	5.00	7,716.74
RUBBER FUT TCOM SEP19	38.00	(329.29)
BRENT CRUDE FUTR JUL19	44.00	10,340.00
BRENT CRUDE FUTR JUN19	22.00	54,340.00
COFF ROBUSTA 10TN JUL19	30.00	(3,730.00)
COFF ROBUSTA 10TN MAY19	14.00	(15,600.00)
CORN FUTURE JUL19	56.00	(24,500.00)
CORN FUTURE MAY19	28.00	(40,525.00)
COTTON NO.2 FUTR JUL19	24.00	8,580.00
COTTON NO.2 FUTR MAY19	13.00	19,760.00
FCOJ-A FUTURE JUL19	7.00	(2,220.00)
FCOJ-A FUTURE MAY19	4.00	(1,237.50)
GASOLINE RBOB FUT JUN19	9.00	3,175.20
GASOLINE RBOB FUT MAY19	5.00	29,127.00
GOLD 100 OZ FUTR JUN19	13.00	(21,830.00)
KC HRW WHEAT FUT JUL19	10.00	(2,250.00)
KC HRW WHEAT FUT MAY19	5.00	(14,600.00)
LEAN HOGS FUTURE JUN19	10.00	51,290.00
LIVE CATTLE FUTR JUN19	14.00	(6,990.00)
LME COPPER FUTURE APR19	9.00	76,237.50
LME COPPER FUTURE APR19	(9.00)	3,862.50
LME COPPER FUTURE JUN19	6.00	9,262.50
LME COPPER FUTURE MAY19	8.00	(3,600.00)
LME COPPER FUTURE MAY19	(5.00)	(9,262.50)
LME LEAD FUTURE APR19	(13.00)	44,393.75
LME LEAD FUTURE APR19	13.00	(33,162.50)
LME LEAD FUTURE JUN19	9.00	(100.00)
LME LEAD FUTURE MAY19	(9.00)	250.00
LME LEAD FUTURE MAY19	13.00	(43,081.25)
LME NICKEL FUTURE APR19	5.00	12,813.00
LME NICKEL FUTURE APR19	(5.00)	4,692.00
LME NICKEL FUTURE JUN19	3.00	588.00
LME NICKEL FUTURE MAY19	(3.00)	(591.00)
LME NICKEL FUTURE MAY19	4.00	(3,096.00)
LME PRI ALUM FUTR APR19	(28.00)	5,687.50
LME PRI ALUM FUTR APR19	28.00	2,443.75
LME PRI ALUM FUTR JUN19	19.00	2,081.25
LME PRI ALUM FUTR MAY19	(19.00)	(1,800.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY19	28.00	(9,068.75)
LME TIN FUTURE APR19	3.00	8,630.00
LME TIN FUTURE APR19	(3.00)	3,095.00
LME TIN FUTURE JUN19	2.00	(115.00)
LME TIN FUTURE MAY19	(2.00)	140.00
LME TIN FUTURE MAY19	3.00	(2,795.00)
LME ZINC FUTURE APR19	10.00	59,675.00
LME ZINC FUTURE APR19	(10.00)	(45,912.50)
LME ZINC FUTURE JUN19	6.00	4,443.75
LME ZINC FUTURE MAY19	10.00	42,912.50
LME ZINC FUTURE MAY19	(7.00)	(6,125.00)
LOW SU GASOIL G JUN19	4.00	1,200.00
LOW SU GASOIL G MAY19	2.00	(100.00)
LUMBER FUTURE JUL19	5.00	(4,488.00)
LUMBER FUTURE MAY19	2.00	(12,958.00)
MILK FUTURE APR19	1.00	980.00
NATURAL GAS FUTR JUN19	49.00	(11,760.00)
NATURAL GAS FUTR MAY19	24.00	(48,240.00)
NY HARB ULSD FUT JUN19	5.00	25.20
NY HARB ULSD FUT MAY19	2.00	(2,007.60)
OAT FUTURE JUL19	8.00	700.00
OAT FUTURE MAY19	4.00	(2,812.50)
PALLADIUM FUTURE JUN19	1.00	5,230.00
PLATINUM FUTURE JUL19	14.00	(14,160.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL19	8.00	(925.00)
RED WHEAT FUT MGE MAY19	4.00	(4,850.00)
ROUGH RICE (CBOT) JUL19	7.00	(260.00)
ROUGH RICE (CBOT) MAY19	4.00	360.00
SILVER FUTURE JUL19	12.00	4,235.00
SILVER FUTURE MAY19	6.00	(27,600.00)
SOYBEAN FUTURE JUL19	17.00	(2,362.50)
SOYBEAN FUTURE MAY19	8.00	(17,837.50)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL19	5.00	(60.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY19	3.00	(2,790.00)
SOYBEAN OIL FUTR JUL19	26.00	(2,106.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY19	12.00	(13,266.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL19	16.00	179.20
SUGAR #11 (WORLD) MAY19	8.00	(1,254.40)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL19	26.00	(4,550.00)
WHEAT FUTURE(CBT) MAY19	13.00	(32,687.50)
WHITE SUGAR (ICE) AUG19	13.00	(465.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY19	6.00	(7,200.00)
WTI CRUDE FUTURE JUN19	57.00	22,400.00
WTI CRUDE FUTURE MAY19	30.00	118,500.00

「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		75,675,027,840	73,446,543,724
流動資産合計		75,675,027,840	73,446,543,724
資産合計		75,675,027,840	73,446,543,724
負債の部
流動負債
未払解約金		952,128,000	-
流動負債合計		952,128,000	-
負債合計		952,128,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	74,519,057,645	73,264,869,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,842,195	181,673,934
元本等合計		74,722,899,840	73,446,543,724
純資産合計		74,722,899,840	73,446,543,724
負債純資産合計		75,675,027,840	73,446,543,724

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年4月28日 至 2020年10月26日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
1.	※1	期首	2019年10月26日	2020年4月28日
		期首元本額	39,110,593,370円	74,519,057,645円
		期中追加設定元本額	66,602,610,256円	14,788,807,816円
		期中一部解約元本額	31,194,145,981円	16,042,995,671円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)	242,370,240円	7,165,012,965円
		ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)	14,151,800,455円	12,069,384,735円
		ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,089,639円	1,089,639円
		ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)	1,514,363,562円	1,215,141,541円
		通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	159,141円	159,141円
		通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)	159,141円	159,141円
		オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)	9,963円	9,963円
		オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)	9,963円	9,963円
		オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)	9,963円	9,963円
		オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)	9,963円	9,963円
		NYダウ・トリプル・レバレッジ	29,916,236円	109,705,792円
		世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)	-円	998円
		世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)	-円	998円
		FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ	-円	992,420円
		AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,605,584,197円	6,417,784,873円
		ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	41,735,372,339円	37,961,072,515円
		ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	1,504,584,261円	1,582,648,295円
		ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	2,417,017円	2,417,017円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)	9,730,017,446円	6,738,075,749円
		ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)	9,949円	9,949円
		ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -	997,374円	997,374円
		ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-	173,802円	173,802円
	計		74,519,057,645円	73,264,869,790円
2.		期末日における受益権の総数	74,519,057,645口	73,264,869,790口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年4月28日 至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年10月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
1口当たり純資産額	1.0027円	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,027円)	(10,025円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。