純資産
個別
- 2022年10月25日
- 83億8144万
- 2023年4月25日 -24.71%
- 63億1027万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/07/18 9:31
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/07/18 9:31
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
*「“RICIⓇ”ファンド クラスA」の報酬等が年率0.7925%かかるため、実質的な信託報酬率の概算値は、年率1.9255%(税込)程度となります。ただし、投資先ファンドでは、管理事務代行報酬および資産保管会社報酬に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な信託報酬率が年率1.9255%(税込)程度を上回ることがあります。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/07/18 9:31
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ⑥ 外国為替予約取引(信託約款)2023/07/18 9:31
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款) - #5 投資対象（連結）
- 4. 手形割引市場において売買される手形2023/07/18 9:31
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:457.5pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券 運用の基本方針 当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動することをめざします。 主要な投資対象 米ドル建て債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等2023/07/18 9:31 - #6 投資方針（連結）
イ.世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(以下「RICIⓇ」といいます。)の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行ないます。2023/07/18 9:31
ロ.当ファンドは、「“RICIⓇ”ファンド クラスA」とマザーファンドを投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で「“RICIⓇ”ファンド クラスA」への投資割合を高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)とすることを基本とします。
※「“RICIⓇ”ファンド クラスA」について- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
2,421,1251.0016
2,420,8840.04 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.49% 親投資信託受益証券 0.04% 合計 98.53% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/18 9:31
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 88,586,598 1.47 純資産総額 6,036,000,548 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 5,944,993,066 98.49 内 ケイマン諸島 5,944,993,066 98.49 親投資信託受益証券 2,420,884 0.04 内 日本 2,420,884 0.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 88,586,598 1.47 純資産総額 6,036,000,548 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/07/18 9:31
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/18 9:31
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第28期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は638,731,464円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,445,349,230円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第27期 2022年10月25日現在 第28期 2023年4月25日現在 1. ※1 期首元本額 7,574,996,134円 9,020,178,042円 期中追加設定元本額 5,382,237,125円 813,953,770円 期中一部解約元本額 3,937,055,217円 2,078,512,142円 2. 計算期間末日における受益権の総数 9,020,178,042口 7,755,619,670口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は638,731,464円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,445,349,230円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第27期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 第28期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(77,558,348円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,321,075円)及び分配準備積立金(326,983,658円)より分配対象額は669,864,743円(1万口当たり742.63円)であり、うち631,412,462円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,061,623円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,061,623円(1万口当たり42.63円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第28期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第28期 2023年4月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第27期 2022年10月25日現在 第28期 2023年4月25日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 △1,056,457,014 △156,135,680 親投資信託受益証券 △484 △242 合計 △1,056,457,498 △156,135,922 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第27期 2022年10月25日 現在 第28期 2023年4月25日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 768,763,116 - 768,966,420 △203,304 - - - - アメリカ・ドル 768,763,116 - 768,966,420 △203,304 - - - - 合計 768,763,116 - 768,966,420 △203,304 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第28期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第27期 2022年10月25日現在 第28期 2023年4月25日現在 1口当たり純資産額 0.9292円 0.8136円 (1万口当たり純資産額) (9,292円) (8,136円) (1口当たり情報) 第27期 2022年10月25日現在 第28期 2023年4月25日現在 1口当たり純資産額 0.9292円 0.8136円 (1万口当たり純資産額) (9,292円) (8,136円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2023/07/18 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2013年10月25日) 5,838,156,672 5,838,156,672 1.0123 1.0123 第10計算期間末 (2014年4月25日) 5,247,819,434 5,493,378,764 1.0685 1.1185 第11計算期間末 (2014年10月27日) 4,461,505,463 4,461,505,463 0.9467 0.9467 第12計算期間末 (2015年4月27日) 3,898,088,573 3,898,088,573 0.8724 0.8724 第13計算期間末 (2015年10月26日) 3,161,711,425 3,161,711,425 0.7496 0.7496 第14計算期間末 (2016年4月25日) 2,483,444,514 2,483,444,514 0.6382 0.6382 第15計算期間末 (2016年10月25日) 2,263,774,127 2,263,774,127 0.6209 0.6209 第16計算期間末 (2017年4月25日) 2,178,339,353 2,178,339,353 0.6337 0.6337 第17計算期間末 (2017年10月25日) 2,049,380,995 2,049,380,995 0.6763 0.6763 第18計算期間末 (2018年4月25日) 1,875,876,512 1,875,876,512 0.6986 0.6986 第19計算期間末 (2018年10月25日) 1,707,507,753 1,707,507,753 0.6986 0.6986 第20計算期間末 (2019年4月25日) 1,484,363,520 1,484,363,520 0.6803 0.6803 第21計算期間末 (2019年10月25日) 1,277,149,182 1,277,149,182 0.6352 0.6352 第22計算期間末 (2020年4月27日) 757,971,477 757,971,477 0.4019 0.4019 第23計算期間末 (2020年10月26日) 921,324,842 921,324,842 0.5107 0.5107 第24計算期間末 (2021年4月26日) 1,148,994,185 1,269,713,208 0.6187 0.6837 第25計算期間末 (2021年10月25日) 1,540,115,274 1,597,373,924 0.7531 0.7811 第26計算期間末 (2022年4月25日) 7,453,094,572 8,210,594,185 0.9839 1.0839 2022年4月末日 8,130,688,760 - 0.9888 - 5月末日 9,973,536,578 - 1.0261 - 6月末日 10,311,185,598 - 1.0036 - 7月末日 9,343,825,722 - 0.9523 - 8月末日 9,271,897,103 - 0.9842 - 9月末日 9,087,843,966 - 0.9602 - 第27計算期間末 (2022年10月25日) 8,381,446,578 9,012,859,040 0.9292 0.9992 10月末日 8,506,079,128 - 0.9276 - 11月末日 7,921,879,064 - 0.8753 - 12月末日 7,172,931,827 - 0.8354 - 2023年1月末日 6,643,848,162 - 0.8190 - 2月末日 6,620,630,975 - 0.8233 - 3月末日 6,267,940,978 - 0.7938 - 第28計算期間末 (2023年4月25日) 6,310,270,440 6,310,270,440 0.8136 0.8136 4月末日 6,036,000,548 - 0.7872 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2023/07/18 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年4月28日 【純資産額計算書】 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,112,149,329円 Ⅱ 負債総額 76,148,781円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,036,000,548円 Ⅳ 発行済数量 7,667,745,506口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7872円 Ⅰ 資産総額 6,112,149,329円 Ⅱ 負債総額 76,148,781円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,036,000,548円 Ⅳ 発行済数量 7,667,745,506口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7872円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 75,422,540,331円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,422,540,331円 Ⅳ 発行済数量 75,298,464,720口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016円 Ⅰ 資産総額 75,422,540,331円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,422,540,331円 Ⅳ 発行済数量 75,298,464,720口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/07/18 9:31
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/07/18 9:31
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/07/18 9:31
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。2023/07/18 9:31
e border="0" style="border-collapse:collapse">財政状態計算書 負債(償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 1,848,381 償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 92,500,925 財政状態計算書 2022年3月31日現在 単位:米ドル 資産 金融資産(損益通算後の評価額) 67,118,335 証拠金取引勘定 20,889,946 現金および現金同等物 6,341,025 その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬 100 資産合計 94,349,406 資本 経営者株式 100 資本合計 100 負債 金融負債(損益通算後の評価額) 1,736,455 未払費用 111,926 負債(償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 1,848,381 償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 92,500,925
e border="0" style="border-collapse:collapse">包括的利益計算書 償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 21,437,300 包括的利益計算書 2021年4月1日～2022年3月31日 単位:米ドル 投資収益 純為替差損 (32,388) 金融資産および金融負債の損益通算後の純収益 21,970,219 投資収益合計 21,937,831 営業費用 運用会社報酬 288,541 管理会社報酬 69,169 支払利息 16,535 取引費用 58,675 監査報酬 40,710 保管会社報酬 17,581 弁護士費用 7,663 その他の営業費用 1,657 営業費用合計 500,531 償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 21,437,300 組入資産の明細 2022年3月31日現在 債券 (単位:米ドル) 銘柄名 券面総額 評価額 TREASURY BILL 8,700,000.00 8,684,647.72 TREASURY BILL 7,000,000.00 6,999,504.19 TREASURY BILL 7,000,000.00 6,997,713.31 TREASURY BILL 6,000,000.00 5,985,102.48 TREASURY BILL 6,000,000.00 5,967,757.98 TREASURY BILL 5,500,000.00 5,495,195.92 TREASURY BILL 5,500,000.00 5,483,244.86 TREASURY BILL 5,500,000.00 5,477,914.42 TREASURY BILL 5,000,000.00 4,999,702.10 TREASURY BILL 5,000,000.00 4,982,290.75 TREASURY BILL 3,300,000.00 3,280,163.70 先物 (単位:米ドル) 銘柄名 数量 清算金額 MILL WHEAT EURO MAY22 33.00 73,294.21 MILL WHEAT EURO SEP22 69.00 8,593.61 RAPESEED EURO AUG22 14.00 (42.19) RAPESEED EURO MAY22 7.00 45,356.94 COCOA FUTURE - IC JUL22 26.00 (184.30) COCOA FUTURE - IC MAY22 13.00 6,358.48 RSS3 RUBBER (OSE) SEP22 81.00 3,060.77 BRENT CRUDE FUTR JUL22 77.00 (224,580.00) BRENT CRUDE FUTR JUN22 41.00 (54,810.00) COFF ROBUSTA 10TN JUL22 58.00 3,530.00 COFF ROBUSTA 10TN MAY22 27.00 17,200.00 CORN FUTURE JUL22 83.00 26,650.00 CORN FUTURE MAY22 40.00 60,500.00 COTTON NO.2 FUTR JUL22 39.00 (39,360.00) COTTON NO.2 FUTR MAY22 20.00 163,160.00 FCOJ-A FUTURE JUL22 17.00 3,180.00 FCOJ-A FUTURE MAY22 8.00 12,300.00 GASOLINE RBOB FUT JUN22 14.00 (39,043.20) GASOLINE RBOB FUT MAY22 7.00 (19,572.00) GOLD 100 OZ FUTR JUN22 24.00 56,210.00 KC HRW WHEAT FUT JUL22 12.00 (4,500.00) KC HRW WHEAT FUT MAY22 6.00 14,925.00 LEAN HOGS FUTURE JUN22 19.00 42,200.00 LIVE CATTLE FUTR JUN22 33.00 (2,680.00) LME COPPER FUTURE APR22 9.00 172,262.50 LME COPPER FUTURE APR22 (9.00) (87,500.00) LME COPPER FUTURE JUN22 10.00 750.00 LME COPPER FUTURE MAY22 15.00 139,081.25 LME COPPER FUTURE MAY22 (10.00) (12,387.50) LME LEAD FUTURE APR22 20.00 84,550.00 LME LEAD FUTURE APR22 (20.00) (13,106.25) LME LEAD FUTURE JUN22 21.00 (500.00) LME LEAD FUTURE MAY22 30.00 19,611.25 LME LEAD FUTURE MAY22 (20.00) (4,050.00) LME NICKEL FUTURE APR22 4.00 227,730.00 LME NICKEL FUTURE APR22 (4.00) (172,182.00) LME NICKEL FUTURE JUN22 3.00 (8,760.00) LME NICKEL FUTURE MAY22 6.00 238,338.00 LME NICKEL FUTURE MAY22 (4.00) 13,176.00 LME PRI ALUM FUTR APR22 29.00 301,111.00 LME PRI ALUM FUTR APR22 (29.00) (44,604.75) LME PRI ALUM FUTR JUN22 29.00 (21,350.00) LME PRI ALUM FUTR MAY22 41.00 67,606.50 LME PRI ALUM FUTR MAY22 (27.00) 14,636.50 LME TIN FUTURE APR22 (3.00) 23,270.00 LME TIN FUTURE APR22 3.00 10,530.00 LME TIN FUTURE JUN22 3.00 1,845.00 LME TIN FUTURE MAY22 (3.00) (2,095.00) LME TIN FUTURE MAY22 4.00 (29,465.00) LME ZINC FUTURE APR22 12.00 181,866.25 LME ZINC FUTURE APR22 (12.00) (153,600.00) LME ZINC FUTURE JUN22 12.00 4,725.00 LME ZINC FUTURE MAY22 18.00 215,837.50 LME ZINC FUTURE MAY22 (12.00) (4,812.50) LOW SU GASOIL G JUN22 8.00 (12,600.00) LOW SU GASOIL G MAY22 4.00 10,000.00 LUMBER FUTURE JUL22 5.00 (11,374.00) LUMBER FUTURE MAY22 2.00 (48,939.00) MILK FUTURE APR22 1.00 (1,160.00) MILK FUTURE MAY22 3.00 1,280.00 NATURAL GAS FUTR JUN22 69.00 14,620.00 NATURAL GAS FUTR MAY22 37.00 360,940.00 NY HARB ULSD FUT JUN22 8.00 (19,504.80) NY HARB ULSD FUT MAY22 4.00 19,475.40 OAT FUTURE JUL22 9.00 (312.50) OAT FUTURE MAY22 4.00 16,250.00 PALLADIUM FUTURE JUN22 1.00 (9,690.00) PLATINUM FUTURE JUL22 33.00 (82,735.00) RED WHEAT FUT MGE JUL22 12.00 5,175.00 RED WHEAT FUT MGE MAY22 6.00 16,512.50 ROUGH RICE (CBOT) JUL22 14.00 2,420.00 ROUGH RICE (CBOT) MAY22 7.00 3,950.00 SILVER FUTURE JUL22 20.00 1,100.00 SILVER FUTURE MAY22 9.00 15,080.00 SOYBEAN FUTURE JUL22 27.00 (28,925.00) SOYBEAN FUTURE MAY22 12.00 (15,600.00) SOYBEAN MEAL FUTR JUL22 10.00 (3,750.00) SOYBEAN MEAL FUTR MAY22 5.00 3,150.00 SOYBEAN OIL FUTR JUL22 29.00 (18,360.00) SOYBEAN OIL FUTR MAY22 13.00 (17,442.00) SUGAR #11 (WORLD) JUL22 29.00 (627.20) SUGAR #11 (WORLD) MAY22 14.00 16,956.80 WHEAT FUTURE(CBT) JUL22 34.00 (17,850.00) WHEAT FUTURE(CBT) MAY22 17.00 6,562.50 WHITE SUGAR (ICE) AUG22 23.00 1,505.00 WHITE SUGAR (ICE) MAY22 12.00 16,610.00 WTI CRUDE FUTURE JUN22 91.00 (322,200.00) WTI CRUDE FUTURE MAY22 48.00 (186,200.00) 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,047,944,000 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年10月25日現在 2023年4月25日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 38,613,520,015 74,872,759,157 流動資産合計 38,613,520,015 74,872,759,157 資産合計 38,613,520,015 74,872,759,157 負債の部 流動負債 未払解約金 1,047,944,000 - 流動負債合計 1,047,944,000 - 負債合計 1,047,944,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 37,496,744,140 74,749,343,314 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 68,831,875 123,415,843 元本等合計 37,565,576,015 74,872,759,157 純資産合計 37,565,576,015 74,872,759,157 負債純資産合計 38,613,520,015 74,872,759,157 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年10月25日現在 2023年4月25日現在 1. ※1 期首 2022年4月26日 2022年10月26日 期首元本額 46,532,363,048円 37,496,744,140円 期中追加設定元本額 47,473,320,774円 77,044,436,422円 期中一部解約元本額 56,508,939,682円 39,791,837,248円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) 42,755,468円 4,398,808,967円 ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) 8,014,403,379円 12,308,176,951円 ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,089,639円 1,089,639円 ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) 1,883,975,456円 1,484,634,373円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 1,518,511円 1,518,511円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 9,980,330円 1,993,906円 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 1,203,013円 -円 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,976円 9,976円 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) 9,963円 9,963円 NYダウ・トリプル・レバレッジ 1,486,750,161円 1,191,729,296円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 998円 998円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 998円 998円 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 992,420円 992,420円 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) 998円 998円 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) 998円 998円 トレンド・キャッチ戦略ファンド 9,977円 9,977円 AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,364,886,518円 8,040,038,758円 ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 17,685,206,030円 47,316,377,278円 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 2,417,017円 2,417,017円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 9,949円 9,949円 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 997,374円 997,374円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 173,802円 173,802円 計 37,496,744,140円 74,749,343,314円 2. 期末日における受益権の総数 37,496,744,140口 74,749,343,314口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年4月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年10月25日現在 2023年4月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年10月25日現在 2023年4月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年10月25日現在 2023年4月25日現在 1口当たり純資産額 1.0018円 1.0017円 (1万口当たり純資産額) (10,018円) (10,017円) - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/18 9:31
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,422,540,331 100.00 純資産総額 75,422,540,331 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,422,540,331 100.00 純資産総額 75,422,540,331 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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