有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成21年7月29日 ～ 平成22年6月15日)	2,334,679,284	791,254,644
第2期 計算期間(平成22年6月16日 ～ 平成23年6月15日)	219,280,275	287,859,651
第3期 計算期間(平成23年6月16日 ～ 平成24年6月15日)	2,319,746,632	1,631,076,475
第4期 計算期間(平成24年6月16日 ～ 平成25年6月17日)	1,158,388,623	1,225,721,999
第5期 計算期間(平成25年6月18日 ～ 平成26年6月16日)	227,109,599	1,121,082,029
第6期 計算期間(平成26年6月17日 ～ 平成27年6月15日)	83,853,832	231,818,250

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	341	28.65
国債証券	日本	500	42.03
コール・ローン	日本	320	26.88
その他の資産(負債差引後)	日本	29	2.44
合計(純資産総額)	-	1,190	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年6月30日現在)
	国名	種類	業種	銘柄名	数量	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	-	第536回国庫短期証券	500,000,000	99.99 499,998,060	99.99 499,998,060	42.03	-	H27.9.7
2	日本	株式	建設業	大東建託	1,900	12,480.00 23,712,000	12,680.00 24,092,000	2.03	-	-
3	日本	株式	医薬品	田辺三菱製薬	13,000	1,867.00 24,271,120	1,835.00 23,855,000	2.01	-	-
4	日本	株式	輸送用機器	三菱自動車工業	22,800	1,055.44 24,064,197	1,042.00 23,757,600	2.00	-	-
5	日本	株式	精密機器	ニコン	16,700	1,482.00 24,749,400	1,416.00 23,647,200	1.99	-	-
6	日本	株式	鉱業	国際石油開発帝石	16,900	1,446.01 24,437,663	1,391.50 23,516,350	1.98	-	-
7	日本	株式	化学	クラレ	15,700	1,572.22 24,683,904	1,497.00 23,502,900	1.98	-	-
8	日本	株式	陸運業	ヤマトホールディングス	9,900	2,448.50 24,240,150	2,369.50 23,458,050	1.97	-	-
9	日本	株式	鉄鋼	神戸製鋼所	112,000	219.74 24,611,956	206.00 23,072,000	1.94	-	-
10	日本	株式	電気機器	日本電気	62,000	394.89 24,483,640	371.00 23,002,000	1.93	-	-
11	日本	株式	化学	積水化学工業	15,000	1,556.90 23,353,520	1,503.00 22,545,000	1.90	-	-
12	日本	株式	不動産業	ヒューリック	20,200	1,224.58 24,736,642	1,086.00 21,937,200	1.84	-	-
13	日本	株式	化学	日本ペイントホールディングス	6,300	3,495.00 22,018,500	3,455.00 21,766,500	1.83	-	-
14	日本	株式	食料品	江崎グリコ	3,500	5,968.07 20,888,255	6,080.00 21,280,000	1.79	-	-
15	日本	株式	サービス業	綜合警備保障	4,400	4,813.24 21,178,286	4,830.00 21,252,000	1.79	-	-
16	日本	株式	情報・通信業	SCSK	5,400	3,661.41 19,771,633	3,735.00 20,169,000	1.70	-	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年6月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	化学	5.70
	建設業	2.03
	医薬品	2.01
	輸送用機器	2.00
	精密機器	1.99
	鉱業	1.98
	陸運業	1.97
	鉄鋼	1.94
	電気機器	1.93
	不動産業	1.84
	食料品	1.79
	サービス業	1.79
	情報・通信業	1.70
小計		28.65
国債証券		42.03
合計		70.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。