| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155%(税抜1.05%)
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率2021/01/05 9:04#3 分配方針（連結）2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 2021/01/05 9:04#4 投資制限（連結）④非株式割合については制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥資金の借入れ(約款第24条) 2021/01/05 9:04#5 投資対象（連結）(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY) | | 形態 | ケイマン籍円建外国投資信託 | | 投資方針および主要投資対象 | ① 主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等(*))に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。(*)各国政府および政府関係機関が発行する債券であるソブリン債、または政府が出資している企業や政府保証が付いた債券である準ソブリン債を含みます。② ポートフォリオの運用に関しては、新興国の米ドル建て国債の代表的指数である「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース・為替ヘッジなし)」をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざします。なお、ベンチマークは市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。③ 銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により決定します。④ 組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て長期格付がB-格もしくはB3格相当以上を取得している債券とします。⑤ 原則として、ポートフォリオの平均格付※はB-格相当以上とします。⑥ 原則として、ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーションに対して±2年以内とします。⑦ 米ドル建て以外の資産への投資は、純資産総額の20%以内を基本とします。但し、この場合は原則として対米ドルで為替取引することとします。⑧ 有価証券先物取引、金利スワップ等のデリバティブ取引を活用する場合があります。⑨ 各クラスは、米ドルに対して各クラスの通貨で為替取引を行います(クラス(USD)を除く)。※平均格付とは、各組入債券にかかる信用格付を加重平均したものであり、外国投資信託にかかる信用格付ではありません。 | | 運用プロセス |  ※上記は2020年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 | | 関係法人 | 投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー受託銀行:CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED管理事務代行会社:Mizuho Bank(USA)保管銀行:Mizuho Bank(USA) | | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.515% | | その他の費用 | ファンド設立にかかる費用、ファンドの管理報酬、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等 |
<ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概要> | ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド | | 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 | | 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | | 申込手数料 | ありません。 |
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率 2021/01/05 9:04#7 投資状況（連結）(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 令和2年10月30日現在 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 35,469,540 | 1.95 | | 純資産総額 | 1,816,497,623 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの 純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | 当期首残高 | 846,755 | 846,755 | 68,349,085 | | 当期変動額 | | | | | 剰余金の配当 | | | △11,280,000 | | 当期純利益 | | | 15,005,011 | | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △846,763 | △846,763 | △846,763 | | 当期変動額合計 | △846,763 | △846,763 | 2,878,247 | | 当期末残高 | △7 | △7 | 71,227,333 |
(1)貸借対照表項目
| 第34期(2019年3月31日現在) | 第35期(2020年3月31日現在) | | 負債合計 | 10,571,428千円 | 8,278,713千円 | | 純資産 | 93,754,650千円 | 86,327,023千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前期令和2年4月6日現在 | 当期令和2年10月5日現在 | |
| 3. | | 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,820,577,780円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,490,416,823円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。 2021/01/05 9:04#12 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 2021/01/05 9:04#13 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 令和2年10月30日現在 | | Ⅱ 負債総額 | 10,834,739円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,497,623円 | | Ⅳ 発行済数量 | 3,300,597,444口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5504円 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 令和2年10月30日現在 | | Ⅱ 負債総額 | 85,723円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,563,895円 | | Ⅳ 発行済数量 | 128,674,714口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8282円 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 令和2年10月30日現在 | | Ⅱ 負債総額 | 51,145,502円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,400,059円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,266,841,982口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3244円 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 令和2年10月30日現在 | | Ⅱ 負債総額 | 969,497円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,895,415円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,432,912,765口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1796円 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 令和2年10月30日現在 | | Ⅱ 負債総額 | 15,238,145円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,739,118,867円 | | Ⅳ 発行済数量 | 42,836,035,540口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1106円 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 令和2年10月30日現在 | | Ⅱ 負債総額 | 146,846円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,787,983円 | | Ⅳ 発行済数量 | 57,707,743口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974円 |
(参考) | | (単位:千円) | | 負債合計 | | 21,990,776 | | 24,339,526 | | (純資産の部) | | | | | | 株主資本 | | | | |
(1)【資産の評価】
基準価額とは、 純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則> | 投資対象 | 評価方法 | | 外国投資信託証券 | 計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額) | | マザーファンド受益証券 | 計算日の基準価額 |
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算され、公表されます。 貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
