有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	296,642.37	6,038.9999	6,001.0000	-	98.00
	ケイマン諸島			1,791,423,272	1,780,150,862	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0084	1.0083	-	0.05
	日本			877,308	877,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	11,006.93	9,098.9999	8,974.0000	-	92.69
	ケイマン諸島			100,152,056	98,776,189	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0083	1.0083	-	0.01
	日本			6,022	6,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.69
親投資信託受益証券	0.01
合計	92.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	230,503.17	3,205.9999	3,095.0000	-	97.01
	ケイマン諸島			738,993,163	713,407,311	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0084	1.0083	-	0.07
	日本			534,452	534,399	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	253,921	1,680.0000	1,660.0000	-	96.48
	ケイマン諸島			426,587,280	421,508,860	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0084	1.0083	-	0.02
	日本			70,588	70,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.48
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	6,959,113.62	677.9999	651.0000	-	95.60
	ケイマン諸島			4,718,279,034	4,530,382,966	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0084	1.0083	-	0.22
	日本			10,618,452	10,617,399	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	0.22
合計	95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	5,008.87	9,593.9998	9,548.0000	-	92.35
	ケイマン諸島			48,055,098	47,824,690	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0083	1.0083	-	0.29
	日本			150,973	150,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.35
親投資信託受益証券	0.29
合計	92.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.77	1.9	18.67
	日本			203,446,000	201,550,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.15	0.1	18.55
	日本			200,490,000	200,310,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.81	1	14.38
	日本			155,560,020	155,247,400	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	101.02	1	9.36
	日本			101,455,000	101,027,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.49	1.31	1.40
	日本			15,181,500	15,073,650	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.66	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,033,100	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.81	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,032,760	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.55
地方債証券	1.40
特殊債券	43.24
合計	63.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。