有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	257,642.37	5,677.9999	5,674.0000	-	97.87
	ケイマン諸島			1,462,893,376	1,461,862,807	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0077	1.0077	-	0.06
	日本			876,699	876,699	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	6,700.94	8,996.9999	9,189.0000	-	94.15
	ケイマン諸島			60,288,357	61,574,937	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0075	1.0077	-	0.01
	日本			6,017	6,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.15
親投資信託受益証券	0.01
合計	94.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	196,103.17	3,145.9999	3,324.0000	-	97.27
	ケイマン諸島			616,940,572	651,846,937	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0077	1.0077	-	0.08
	日本			534,081	534,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	174,121	1,808.0000	1,831.0000	-	96.96
	ケイマン諸島			314,810,768	318,815,551	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0077	1.0077	-	0.02
	日本			70,539	70,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	6,397,013.62	614.9999	601.0000	-	96.71
	ケイマン諸島			3,934,163,376	3,844,605,185	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0077	1.0077	-	0.27
	日本			10,611,081	10,611,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
親投資信託受益証券	0.27
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	5,167.77	10,065.9998	10,392.0000	-	94.71
	ケイマン諸島			52,018,772	53,703,465	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0076	1.0077	-	0.27
	日本			150,868	150,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.71
親投資信託受益証券	0.27
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.12	0.1	19.23
	日本			210,417,900	210,260,400	2022/6/1
2	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.18	100.17	0.1	18.33
	日本			200,378,000	200,358,000	2022/9/1
3	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.16	0.1	18.32
	日本			200,440,000	200,320,000	2022/8/1
4	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.01	0.1	18.30
	日本			200,254,000	200,034,000	2021/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.17
合計	74.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。