有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	322,042.37	5,412.9999	5,466.0000	-	97.74
	ケイマン諸島			1,743,215,348	1,760,283,594	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0089	1.0089	-	0.05
	日本			877,743	877,743	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	22,906.93	8,398.9390	8,353.0000	-	97.25
	ケイマン諸島			192,393,910	191,341,586	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0088	1.0089	-	0.00
	日本			6,025	6,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	271,103.17	2,532.9999	2,719.0000	-	97.04
	ケイマン諸島			686,704,329	737,129,519	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0089	1.0089	-	0.07
	日本			534,717	534,717	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	295,321	1,390.2304	1,391.0000	-	96.40
	ケイマン諸島			410,564,252	410,791,511	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0089	1.0089	-	0.02
	日本			70,623	70,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	7,024,845.9	751.2367	694.0000	-	94.51
	ケイマン諸島			5,277,322,162	4,875,243,054	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0089	1.0089	-	0.21
	日本			10,623,717	10,623,717	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.51
親投資信託受益証券	0.21
合計	94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	4,944.24	8,492.9999	8,456.0000	-	94.09
	ケイマン諸島			41,991,430	41,808,493	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0088	1.0089	-	0.34
	日本			151,048	151,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.09
親投資信託受益証券	0.34
合計	94.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	389回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.03	100.02	0.1	27.04
	日本			300,108,000	300,066,000	2020/6/1
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.08	100.07	0.1	18.04
	日本			200,162,000	200,142,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.09	0.1	9.02
	日本			100,100,000	100,096,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.02	100.01	0.1	9.01
	日本			100,025,000	100,010,000	2020/5/15
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	100.36	100.28	1.1	2.71
	日本			30,108,900	30,084,600	2020/7/31
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	101.12	1.31	1.37
	日本			15,181,500	15,169,050	2021/3/19
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.02	100.00	0.177	1.32
	日本			14,672,934	14,671,320	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.96	99.96	0.1	1.24
	日本			13,794,618	13,794,618	2020/9/2
9	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.50	100.42	1	0.54
	日本			6,030,240	6,025,740	2020/9/30
10	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	101.32	1.3	0.46
	日本			5,070,950	5,066,350	2021/4/30
11	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.43	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,057,400	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.11
地方債証券	3.93
特殊債券	4.08
合計	71.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。