有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	339,593.83	6,215.9999	6,130.0000	-	98.52
	ケイマン諸島			2,110,915,247	2,081,710,177	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0102	1.0097	-	0.04
	日本			878,874	878,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	26,411.45	9,355.0103	9,401.0000	-	96.78
	ケイマン諸島			247,079,389	248,294,041	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0100	1.0097	-	0.00
	日本			6,032	6,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	288,384.38	3,407.9999	3,450.0000	-	97.65
	ケイマン諸島			982,813,967	994,926,111	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0102	1.0097	-	0.05
	日本			535,406	535,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	299,104.12	2,056.8763	2,059.0000	-	96.10
	ケイマン諸島			615,220,195	615,855,383	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0102	1.0097	-	0.01
	日本			70,714	70,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.10
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	6,932,821.91	1,272.9999	1,267.0000	-	95.92
	ケイマン諸島			8,825,482,291	8,783,885,359	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0102	1.0097	-	0.12
	日本			10,637,406	10,632,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.92
親投資信託受益証券	0.12
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	7,453.41	9,542.9999	9,658.0000	-	96.22
	ケイマン諸島			71,127,891	71,985,033	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0101	1.0097	-	0.20
	日本			151,243	151,168	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.22
親投資信託受益証券	0.20
合計	96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.12	0.1	26.11
	日本			300,720,000	300,360,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.24	0.1	17.43
	日本			200,672,000	200,496,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.28	0.1	8.72
	日本			100,357,000	100,280,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.17	0.1	8.71
	日本			100,281,000	100,174,000	2020/5/15
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	100.33	1.46	3.49
	日本			40,457,200	40,133,200	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.88	1.1	2.63
	日本			30,455,700	30,265,800	2020/7/31
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.10	0.177	1.28
	日本			14,697,726	14,685,550	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.89	0.1	1.20
	日本			13,762,050	13,784,958	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.05	0.137	0.94
	日本			10,863,128	10,856,076	2020/3/19
10	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.48	1.4	0.79
	日本			9,117,630	9,043,740	2020/2/28
11	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.94	100.11	1.4	0.70
	日本			8,075,600	8,009,360	2019/11/29
12	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.92	99.99	0.2	0.56
	日本			6,495,255	6,499,350	2019/12/25
13	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.99	1	0.53
	日本			6,093,780	6,059,580	2020/9/30
14	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	102.07	1.3	0.44
	日本			5,139,500	5,103,550	2021/4/30
15	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.13	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,085,240	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.96
地方債証券	7.47
特殊債券	5.44
合計	73.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。