有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	483,150	7,480.99	7,395.00	-	97.56%
	ケイマン諸島			3,614,448,366	3,572,897,429	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0101	1.0101	-	0.02%
	日本			878,787	878,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.56%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	29,432	11,528.99	11,421.00	-	95.23%
	ケイマン諸島			339,332,365	336,153,607	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0100	1.0101	-	0.00%
	日本			6,032	6,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.23%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	307,144	5,880.00	5,662.00	-	97.52%
	ケイマン諸島			1,806,010,836	1,739,053,291	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0101	1.0101	-	0.03%
	日本			535,353	535,353	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.52%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	299,511	3,326.99	3,166.00	-	95.50%
	ケイマン諸島			996,474,247	948,253,693	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0101	1.0101	-	0.01%
	日本			70,707	70,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.50%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	95.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	7,322,619	2,987.99	2,806.00	-	96.68%
	ケイマン諸島			21,879,986,797	20,547,270,064	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0101	1.0101	-	0.05%
	日本			10,636,353	10,636,353	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.68%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	96.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	9,279	12,424.00	12,346.00	-	92.90%
	ケイマン諸島			115,285,402	114,561,620	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0100	1.0101	-	0.12%
	日本			151,228	151,228	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	92.90%
親投資信託受益証券	0.12%
合計	93.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.67	101.65	1.400000	9.86%
	日本			101,673,000	101,657,000	2018/12/25
2	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.83	101.57	1.600000	9.85%
	日本			101,832,000	101,573,000	2018/10/16
3	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	101.35	1.500000	9.83%
	日本			102,241,000	101,359,000	2018/9/18
4	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.13	0.100000	9.71%
	日本			100,172,000	100,134,000	2018/10/16
5	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.15	0.400000	7.77%
	日本			80,319,200	80,121,600	2018/3/7
6	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.21	1.500000	6.42%
	日本			66,721,380	66,140,580	2017/12/21
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.13	1.100000	3.00%
	日本			31,142,100	30,940,800	2020/7/31
8	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	101.87	1.300000	2.87%
	日本			29,768,790	29,543,170	2019/3/25
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.31	0.209000	1.44%
	日本			14,875,312	14,857,243	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.41	0.177000	1.43%
	日本			14,746,724	14,731,027	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.42	0.100000	1.33%
	日本			13,711,542	13,720,374	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.26	0.342000	1.29%
	日本			13,309,890	13,285,112	2018/8/23
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.29	0.137000	1.06%
	日本			10,890,579	10,881,465	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	102.78	1.410000	1.00%
	日本			10,359,300	10,278,100	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	102.48	1.440000	0.99%
	日本			10,331,300	10,248,600	2019/7/30
16	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.04	0.140000	0.99%
	日本			10,181,695	10,174,881	2018/3/23
17	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	103.35	1.400000	0.90%
	日本			9,377,730	9,302,040	2020/2/28
18	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.78	0.160000	0.89%
	日本			9,177,920	9,179,760	2019/9/2
19	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	102.99	1.400000	0.80%
	日本			8,306,880	8,239,680	2019/11/29
20	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.99	0.260000	0.71%
	日本			7,299,197	7,299,270	2017/12/21
21	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	100.17	99.98	0.270000	0.65%
	日本			6,711,390	6,699,196	2018/12/25
22	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.80	0.200000	0.63%
	日本			6,488,560	6,487,455	2019/12/25
23	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	103.03	1.000000	0.60%
	日本			6,219,060	6,182,040	2020/9/30
24	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	100.02	0.300000	0.58%
	日本			6,004,620	6,001,260	2018/9/3
25	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	100.13	99.90	0.220000	0.58%
	日本			6,007,800	5,994,060	2019/6/27
26	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.69	1.300000	0.51%
	日本			5,274,050	5,234,600	2021/4/30
27	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	100.00	99.92	0.120000	0.48%
	日本			5,000,000	4,996,150	2018/12/7
28	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.55	1.200000	0.41%
	日本			4,211,360	4,182,000	2021/6/30
29	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.56	1.300000	0.40%
	日本			4,133,960	4,102,680	2019/9/30
30	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.98	0.260000	0.39%
	日本			4,001,040	3,999,200	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	14.68%
特殊債券	62.94%
合計	77.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。