有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,780,150,862	98.00
	内 ケイマン諸島	1,780,150,862	98.00
親投資信託受益証券		877,221	0.05
	内 日本	877,221	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,469,540	1.95
純資産総額		1,816,497,623	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		98,776,189	92.69
	内 ケイマン諸島	98,776,189	92.69
親投資信託受益証券		6,021	0.01
	内 日本	6,021	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,781,685	7.30
純資産総額		106,563,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		713,407,311	97.01
	内 ケイマン諸島	713,407,311	97.01
親投資信託受益証券		534,399	0.07
	内 日本	534,399	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,458,349	2.92
純資産総額		735,400,059	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		421,508,860	96.48
	内 ケイマン諸島	421,508,860	96.48
親投資信託受益証券		70,581	0.02
	内 日本	70,581	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,315,974	3.51
純資産総額		436,895,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,530,382,966	95.60
	内 ケイマン諸島	4,530,382,966	95.60
親投資信託受益証券		10,617,399	0.22
	内 日本	10,617,399	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,118,502	4.18
純資産総額		4,739,118,867	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,824,690	92.35
	内 ケイマン諸島	47,824,690	92.35
親投資信託受益証券		150,958	0.29
	内 日本	150,958	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,812,335	7.36
純資産総額		51,787,983	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,310,000	18.55
	内 日本	200,310,000	18.55
地方債証券		15,073,650	1.40
	内 日本	15,073,650	1.40
特殊債券		466,890,260	43.24
	内 日本	466,890,260	43.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,529,859	36.82
純資産総額		1,079,803,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。