有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,760,283,594	97.74
	内 ケイマン諸島	1,760,283,594	97.74
親投資信託受益証券		877,743	0.05
	内 日本	877,743	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,856,678	2.21
純資産総額		1,801,018,015	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		191,341,586	97.25
	内 ケイマン諸島	191,341,586	97.25
親投資信託受益証券		6,025	0.00
	内 日本	6,025	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,413,054	2.75
純資産総額		196,760,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		737,129,519	97.04
	内 ケイマン諸島	737,129,519	97.04
親投資信託受益証券		534,717	0.07
	内 日本	534,717	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,971,393	2.89
純資産総額		759,635,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		410,791,511	96.40
	内 ケイマン諸島	410,791,511	96.40
親投資信託受益証券		70,623	0.02
	内 日本	70,623	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,278,129	3.59
純資産総額		426,140,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,875,243,054	94.51
	内 ケイマン諸島	4,875,243,054	94.51
親投資信託受益証券		10,623,717	0.21
	内 日本	10,623,717	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,740,246	5.29
純資産総額		5,158,607,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,808,493	94.09
	内 ケイマン諸島	41,808,493	94.09
親投資信託受益証券		151,048	0.34
	内 日本	151,048	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,475,686	5.57
純資産総額		44,435,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,314,000	63.11
	内 日本	700,314,000	63.11
地方債証券		43,634,988	3.93
	内 日本	43,634,988	3.93
特殊債券		45,234,090	4.08
	内 日本	45,234,090	4.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,538,150	28.88
純資産総額		1,109,721,228	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。