有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,724,960,924	98.21
	内 ケイマン諸島	4,724,960,924	98.21
親投資信託受益証券		879,135	0.02
	内 日本	879,135	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,154,321	1.77
純資産総額		4,810,994,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		267,665,665	96.62
	内 ケイマン諸島	267,665,665	96.62
親投資信託受益証券		6,034	0.00
	内 日本	6,034	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,351,208	3.38
純資産総額		277,022,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,012,454,516	97.21
	内 ケイマン諸島	2,012,454,516	97.21
親投資信託受益証券		535,565	0.03
	内 日本	535,565	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,236,546	2.76
純資産総額		2,070,226,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,089,826,056	96.66
	内 ケイマン諸島	1,089,826,056	96.66
親投資信託受益証券		70,735	0.01
	内 日本	70,735	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,580,503	3.33
純資産総額		1,127,477,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,076,520,734	96.41
	内 ケイマン諸島	25,076,520,734	96.41
親投資信託受益証券		10,640,565	0.04
	内 日本	10,640,565	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		923,813,787	3.55
純資産総額		26,010,975,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		315,892,324	95.81
	内 ケイマン諸島	315,892,324	95.81
親投資信託受益証券		151,288	0.05
	内 日本	151,288	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,668,833	4.15
純資産総額		329,712,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,957,101	21.70
	内 日本	226,957,101	21.70
特殊債券		708,527,830	67.75
	内 日本	708,527,830	67.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,365,086	10.55
純資産総額		1,045,850,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。