有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

GSエマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

●財政状態計算書(2014年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	2,755,347,937
未収金
利息	37,211,298
ブローカーからの未収入金
証拠金	8,549,553
未収担保金額	1,700,348
投資有価証券売却	37,414,608
追加設定	1,171,044
現金及び現金同等物	23,003,536
資産合計	2,864,398,324
負債
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	30,373,895
スワップ契約に係る前払いプレミアム受取額	1,678,541
未払金
ブローカーへの未払金
証拠金	78,938
投資有価証券購入	31,388,674
解約金	10,021,848
運用報酬	2,892,211
監査報酬	60,185
管理事務代行報酬	196,236
保管サービス報酬	126,747
受託会社報酬	76,340
株主サービス報酬	3,125
名義書換代理会社報酬	12,919
弁護士報酬	119
外国キャピタルゲイン税	4,760,167
その他手数料	673
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	81,670,618
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	2,782,727,706
資本
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	-

●要約投資明細表(2014年3月31日現在)

額面/ 受益証券口数	摘要			公正価値 (米ドル)	純資産に占める比率(%)
	債券-買建て
	社債
	ユーロ
2,800,000	通信			4,141,972	0.15
7,940,000	耐久消費財			10,998,022	0.40
	米ドル
44,531,000	素材			45,070,231	1.62
129,758,000	通信			138,168,717	4.96
37,810,000	耐久消費財			39,184,027	1.41
51,599,000	一般消費財			52,846,631	1.90
36,461,000	各種製造			36,349,270	1.31
412,320,096	エネルギー			429,490,841	15.43
292,810,424	金融			296,625,520	10.66
152,060,000	政府関連セクター			150,139,384	5.39
23,594,000	資本財・サービス			24,981,500	0.90
109,582,000	公益事業			117,118,934	4.21
	社債合計			1,345,115,049	48.34
	政府機関債
	米ドル
30,130,000	政府機関債			28,958,198	1.04
	政府機関債合計			28,985,198	1.04
	国債
	ユーロ
121,644,027	国債			43,729,250	1.57
	米ドル
1,061,068,369	国債			1,095,313,865	39.36
	国債合計			1,139,043,115	40.93
	地方債
	米ドル
41,965,000	国債			35,993,307	1.29
	地方債合計			35,993,307	1.29
	債券-買建て合計			2,549,136,669	91.60
	投資ファンド
	米ドル
65,111,644	投資ファンド			65,111,644	2.34
	投資ファンド合計			65,111,644	2.34