有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

GSエマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	1,616,491,164
未収金
利息	21,524,765
ブローカーからの未収入金
証拠金	3,947,482
未収担保金額	5,383,550
投資有価証券売却	6,974,835
追加設定	1,590,161
現金及び現金同等物	4,640,660
資産合計	1,660,552,617
負債
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	181,156,267
スワップ契約に係る前払いプレミアム受取額	4,108,502
未払金
ブローカーへの未払金
証拠金	348,800
未払担保金額	367,000
投資有価証券購入	9,873,737
解約金	1,536,232
運用報酬	3,672,008
管理事務代行報酬	119,564
監査報酬	60,185
受託会社報酬	44,297
保管サービス報酬	98,595
名義書換代理会社報酬	11,058
株主サービス報酬	6,574
弁護士報酬	4,584
外国キャピタルゲイン税	3,511
その他手数料	9,797
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	201,420,711
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	1,459,131,906
資本
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	-

●要約投資明細表(2015年3月31日現在)

額面/ 受益証券口数	摘要	公正価値 (米ドル)	純資産に 占める比率 (%)
	債券-買建て
	社債
	ユーロ
3,900,000	通信	4,469,687	0.31
680,000	エネルギー	642,605	0.04
	米ドル
45,826,000	素材	50,769,532	3.48
103,176,000	通信	105,656,717	7.24
12,330,000	耐久消費財	12,033,825	0.82
22,200,000	一般消費財	20,794,471	1.43
33,692,000	各種製造	36,090,861	2.47
204,363,269	エネルギー	177,494,541	12.17
206,933,840	金融	205,909,699	14.11
54,492,029	政府関連セクター	55,391,687	3.80
20,064,000	資本財・サービス	19,967,840	1.37
92,637,000	公益事業	100,873,098	6.91
	社債合計	790,094,563	54.15
	政府機関債
	米ドル
19,809,000	政府機関債	9,257,100	0.63
	政府機関債合計	9,257,100	0.63
	国債
	ユーロ
103,545,054	国債	54,184,532	3.71
	米ドル
442,270,066	国債	452,048,303	30.98
	国債合計	506,232,835	34.69
	地方債
	米ドル
38,640,000	地方政府債	26,685,194	1.83
	地方債合計	26,685,194	1.83
	債券-買建て合計	1,332,269,692	91.30
	投資ファンド
	米ドル
75,919,080	ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド-クラスX(累積型)	75,919,104	5.20
4,546	その他投資ファンド	6,662	0.00
	投資ファンド合計	75,925,766	5.20