半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(1)【投資状況】
以下は、平成27年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルグ	509,915,596	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,226,737	1.20
合 計(純資産総額)		516,142,333	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,632,240	△ 1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。以下同じ。
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルグ	64,847,560	96.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,701,555	3.99
合計(純資産総額)		67,549,115	100.00

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルグ	790,400,668	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,692,125	1.82
合計(純資産総額)		805,092,793	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	20,447,480	△ 2.53

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション マネープール・ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,086,975	94.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,873,144	5.32
合計(純資産総額)		53,960,119	100.00

(参考)
<リクソー・マネー・マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,000,000	58.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,084,866	41.27
合計(純資産総額)		51,084,866	100.00