有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/06 9:08
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 3月16日から2019年 9月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 3月15日現在				当期 2019年 9月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			886,259,952口				1,546,166,035口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0740円			1口当たり純資産額	1.0865円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,740円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,865円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日				当期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 9月19日から2018年10月15日まで				2019年 3月16日から2019年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,470,528円		費用控除後の配当等収益額	A	5,305,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	687,154,920円		収益調整金額	C	666,508,022円
	分配準備積立金額	D	109,952,937円		分配準備積立金額	D	106,219,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,578,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,033,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	991,829,533口		当ファンドの期末残存口数	F	947,913,172口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,091円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,207円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,967,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,791,652円
	2018年10月16日から2018年11月15日まで				2019年 4月16日から2019年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,088,760円		費用控除後の配当等収益額	A	5,712,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	685,272,403円		収益調整金額	C	804,828,044円
	分配準備積立金額	D	111,083,066円		分配準備積立金額	D	106,373,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,444,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	916,914,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	989,017,684口		当ファンドの期末残存口数	F	1,115,116,623口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,113円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,222円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,956,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,460,466円
	2018年11月16日から2018年12月17日まで				2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,819,807円		費用控除後の配当等収益額	A	7,621,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	623,936,203円		収益調整金額	C	989,406,477円
	分配準備積立金額	D	103,273,227円		分配準備積立金額	D	105,961,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,029,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,988,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	900,407,148口		当ファンドの期末残存口数	F	1,338,253,294口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,241円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,601,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,353,013円
	2018年12月18日から2019年 1月15日まで				2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,955,915円		費用控除後の配当等収益額	A	8,062,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	621,418,783円		収益調整金額	C	1,127,050,299円
	分配準備積立金額	D	104,004,385円		分配準備積立金額	D	107,473,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	730,379,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,242,586,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	896,677,434口		当ファンドの期末残存口数	F	1,504,778,785口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,145円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,257円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,586,709円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,019,115円
	2019年 1月16日から2019年 2月15日まで				2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,569,550円		費用控除後の配当等収益額	A	8,475,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	622,572,083円		収益調整金額	C	1,159,376,608円
	分配準備積立金額	D	105,342,976円		分配準備積立金額	D	109,386,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	733,484,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,239,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	898,061,656口		当ファンドの期末残存口数	F	1,543,919,177口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,167円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,272円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,592,246円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,175,676円
	2019年 2月16日から2019年 3月15日まで				2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,261,970円		費用控除後の配当等収益額	A	9,446,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	614,441,167円		収益調整金額	C	1,162,677,645円
	分配準備積立金額	D	105,896,716円		分配準備積立金額	D	110,281,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,599,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,282,406,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	886,259,952口		当ファンドの期末残存口数	F	1,546,166,035口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,187円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,294円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,545,039円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,184,664円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	当期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 3月15日現在	当期 2019年 9月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	当期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日		当期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
期首元本額	1,006,215,812円	期首元本額	886,259,952円
期中追加設定元本額	4,294,890円	期中追加設定元本額	735,864,145円
期中一部解約元本額	124,250,750円	期中一部解約元本額	75,958,062円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	当期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,931,341	28,033,427
親投資信託受益証券	0	△633
合計	6,931,341	28,032,794

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算