有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	185,417,737	41,539,959	143,877,778
第2計算期間	1,369,924,252	658,211,663	855,590,367
第3計算期間	2,496,998,461	2,074,218,511	1,278,370,317
第4計算期間	8,589,098,108	7,860,540,057	2,006,928,368
第5計算期間	5,012,312,657	3,425,930,267	3,593,310,758

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	212,071,227,340	78.35
地方債証券		日本	16,469,194,509	6.08
特殊債券		日本	25,083,447,009	9.27
社債券		日本	15,756,028,560	5.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,304,842,421	0.48
	純資産総額		270,684,739,839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	290,340,000	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,640,000	99.98 100.1180	4,639,252,200 4,645,475,200	0.200000 2018/12/20	1.72
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,818,000	105.50 104.8870	4,028,142,720 4,004,585,660	1.700000 2017/03/20	1.48
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,820,000	99.68 100.1850	3,807,946,000 3,827,067,000	0.600000 2023/12/20	1.41
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券	―	3,143,000	105.55 104.4000	3,317,719,370 3,281,292,000	2.000000 2016/06/20	1.21
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,060,000	100.37 102.3460	3,071,541,000 3,131,787,600	0.800000 2023/06/20	1.16
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,940,000	106.54 105.8950	3,132,389,000 3,113,313,000	1.900000 2017/06/20	1.15
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,946,000	105.21 104.4920	3,099,486,600 3,078,334,320	1.700000 2016/12/20	1.14
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券	―	2,990,000	103.74 102.7460	3,101,826,000 3,072,105,400	1.600000 2015/12/20	1.13
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	―	2,989,000	102.44 101.5920	3,061,931,600 3,036,584,880	1.300000 2015/06/20	1.12
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,885,000	100.59 102.7110	2,902,195,400 2,963,212,350	0.800000 2022/09/20	1.09
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,910,000	98.05 100.6910	2,853,255,000 2,930,108,100	0.600000 2023/03/20	1.08
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	2,880,000	99.65 100.2820	2,870,028,400 2,888,121,600	0.200000 2017/09/20	1.07
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,490,000	100.04 100.1570	2,491,041,600 2,493,909,300	0.200000 2018/09/20	0.92
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	―	2,382,000	105.25 104.3730	2,507,055,000 2,486,164,860	1.800000 2016/09/20	0.92
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	―	2,370,000	100.94 100.8670	2,392,449,000 2,390,547,900	0.500000 2016/03/20	0.88
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	2,155,000	105.19 103.9380	2,266,844,500 2,239,863,900	2.000000 2016/03/20	0.83
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,190,000	100.15 100.6400	2,193,483,300 2,204,016,000	0.300000 2018/06/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	2,024,000	105.15 106.5740	2,128,418,160 2,157,057,760	1.300000 2020/06/20	0.80
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,006,000	102.96 104.6960	2,065,377,600 2,100,201,760	1.000000 2020/09/20	0.78
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,020,000	100.31 100.5850	2,026,372,400 2,031,817,000	0.300000 2016/12/20	0.75
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,905,000	101.53 103.5980	1,934,146,500 1,973,541,900	0.900000 2022/06/20	0.73
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	1,768,000	105.24 106.3030	1,860,731,600 1,879,437,040	1.300000 2019/12/20	0.69
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	1,759,000	103.41 105.2530	1,818,981,900 1,851,400,270	1.100000 2021/12/20	0.68
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,715,000	105.86 106.6420	1,815,499,000 1,828,910,300	1.400000 2019/09/20	0.68
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券	―	1,788,000	103.17 102.2110	1,844,679,600 1,827,532,680	1.500000 2015/09/20	0.68
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	1,700,000	106.04 106.0740	1,802,680,000 1,803,258,000	1.500000 2018/09/20	0.67
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,648,000	105.85 107.0700	1,744,440,960 1,764,513,600	1.400000 2020/03/20	0.65
日本	第328回利付国債(2年)	国債証券	―	1,760,000	99.93 100.0350	1,758,906,000 1,760,616,000	0.100000 2015/05/15	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	1,730,000	99.10 99.8860	1,714,439,800 1,728,027,800	0.100000 2017/12/20	0.64
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	―	1,670,000	100.89 100.7710	1,684,864,700 1,682,875,700	0.500000 2015/12/20	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.35
地方債証券	6.08
特殊債券	9.27
社債券	5.82
合 計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

						平成26年2月28日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年03月限		東京証券取引所	買建	2	290,342,100	290,340,000	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。