有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	185,417,737	41,539,959	143,877,778
第2計算期間	1,369,924,252	658,211,663	855,590,367
第3計算期間	2,496,998,461	2,074,218,511	1,278,370,317
第4計算期間	8,589,098,108	7,860,540,057	2,006,928,368
第5計算期間	5,012,312,657	3,425,930,267	3,593,310,758
第6計算期間	12,104,687,076	2,183,595,950	13,514,401,884

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	264,044,806,910	79.73
地方債証券		日本	19,569,238,818	5.91
特殊債券		日本	27,879,552,190	8.42
社債券		日本	17,884,264,640	5.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,779,397,507	0.54
	純資産総額		331,157,260,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	295,800,000	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,300,000	100.19 100.6260	4,308,298,700 4,326,918,000	0.200000 2019/03/20	1.31
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	4,250,000	100.19 100.1430	4,258,308,200 4,256,077,500	0.100000 2019/12/20	1.29
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	3,780,000	100.13 100.6260	3,784,914,000 3,803,662,800	0.200000 2018/12/20	1.15
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,468,000	104.56 103.4580	3,626,140,800 3,587,923,440	1.700000 2017/03/20	1.08
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	102.65 104.7260	3,438,970,900 3,508,321,000	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	100.18 102.8680	3,175,805,500 3,260,915,600	0.600000 2024/03/20	0.98
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	100.80 102.7600	3,195,655,900 3,257,492,000	0.600000 2024/06/20	0.98
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.29 100.4840	3,139,285,400 3,145,149,200	0.200000 2017/09/20	0.95
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,080,000	100.44 101.7150	3,093,702,500 3,132,822,000	0.500000 2024/09/20	0.95
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,090,000	100.63 100.9230	3,109,467,000 3,118,520,700	0.300000 2018/06/20	0.94
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,938,000	105.96 105.8840	3,113,258,700 3,110,871,920	1.300000 2019/12/20	0.94
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,900,000	105.56 104.3430	3,061,240,000 3,025,947,000	1.900000 2017/06/20	0.91
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,990,000	100.55 100.5210	3,006,516,000 3,005,577,900	0.300000 2016/12/20	0.91
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,820,000	106.07 106.5580	2,991,313,600 3,004,935,600	1.200000 2020/12/20	0.91
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	2,910,000	100.35 102.9690	2,920,266,800 2,996,397,900	0.600000 2023/12/20	0.90
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,866,000	104.19 103.0410	2,986,085,400 2,953,155,060	1.700000 2016/12/20	0.89
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,820,000	101.37 103.1260	2,858,659,200 2,908,153,200	0.600000 2023/03/20	0.88
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	―	2,750,000	99.87 99.6670	2,746,613,500 2,740,842,500	0.300000 2024/12/20	0.83
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,615,000	103.00 104.7350	2,693,486,500 2,738,820,250	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	2,450,000	99.96 100.2580	2,449,047,100 2,456,321,000	0.100000 2018/03/20	0.74
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	2,360,000	99.95 100.1810	2,358,969,200 2,364,271,600	0.100000 2019/09/20	0.71
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,220,000	105.76 106.0780	2,347,984,600 2,354,931,600	1.000000 2021/12/20	0.71
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,170,000	100.19 100.6200	2,174,123,000 2,183,454,000	0.200000 2018/09/20	0.66
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,140,000	100.31 100.4360	2,146,683,000 2,149,330,400	0.200000 2017/06/20	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	99.91 100.2510	2,128,083,000 2,135,346,300	0.100000 2017/12/20	0.64
日本	第151回利付国債(20年)	国債証券	―	2,070,000	101.80 100.8060	2,107,441,500 2,086,684,200	1.200000 2034/12/20	0.63
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	―	2,060,000	100.50 100.4490	2,070,300,000 2,069,249,400	0.300000 2016/09/20	0.62
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,868,000	106.80 106.7150	1,995,148,640 1,993,436,200	1.400000 2020/03/20	0.60
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,890,000	105.17 105.4650	1,987,891,700 1,993,288,500	1.100000 2020/06/20	0.60
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.51 105.4900	1,940,812,500 1,977,937,500	0.900000 2022/06/20	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	79.73
地方債証券	5.91
特殊債券	8.42
社債券	5.40
合 計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物15年03月限	大阪取引所	買建	2	295,282,160	295,800,000	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。