有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	185,417,737	41,539,959	143,877,778
第2計算期間	1,369,924,252	658,211,663	855,590,367
第3計算期間	2,496,998,461	2,074,218,511	1,278,370,317
第4計算期間	8,589,098,108	7,860,540,057	2,006,928,368
第5計算期間	5,012,312,657	3,425,930,267	3,593,310,758
第6計算期間	12,104,687,076	2,183,595,950	13,514,401,884
第7計算期間	16,940,666,822	11,095,883,235	19,359,185,471
第8計算期間	8,947,568,812	8,053,742,212	20,253,012,071

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	384,789,470,100	82.47
地方債証券		日本	26,108,842,943	5.60
特殊債券		日本	32,776,779,149	7.02
社債券		日本	20,899,852,200	4.48
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,006,938,258	0.43
	純資産総額		466,581,882,650	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	5,610,000	106.55 105.6730	5,977,657,000 5,928,255,300	0.800000 2023/06/20	1.27
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	5,670,000	101.02 100.8450	5,728,090,500 5,717,911,500	0.100000 2019/12/20	1.23
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	5,200,000	101.08 101.1840	5,256,216,000 5,261,568,000	0.100000 2021/12/20	1.13
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	4,930,000	101.33 100.9290	4,995,814,000 4,975,799,700	0.100000 2020/06/20	1.07
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,630,000	105.26 104.7090	4,873,813,000 4,848,026,700	0.600000 2024/03/20	1.04
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	4,800,000	100.37 100.4870	4,818,028,000 4,823,376,000	0.100000 2026/12/20	1.03
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	4,700,000	101.40 101.1040	4,766,234,000 4,751,888,000	0.100000 2021/06/20	1.02
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	4,610,000	100.91 101.0590	4,652,383,000 4,658,819,900	0.100000 2021/03/20	1.00
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	106.64 105.2030	4,297,753,200 4,239,680,900	1.200000 2020/12/20	0.91
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券	―	4,210,000	100.96 100.5230	4,250,605,000 4,232,018,300	0.100000 2026/09/20	0.91
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	4,090,000	104.16 103.3630	4,260,422,800 4,227,546,700	0.400000 2025/06/20	0.91
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,080,000	104.83 103.3440	4,277,172,800 4,216,435,200	0.400000 2025/03/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,160,000	100.84 100.9650	4,195,205,000 4,200,144,000	0.100000 2020/09/20	0.90
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	4,020,000	104.53 103.3770	4,202,481,900 4,155,755,400	0.400000 2025/09/20	0.89
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,950,000	106.58 104.7240	4,209,910,000 4,136,598,000	0.600000 2024/06/20	0.89
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	101.99 100.6770	4,110,216,800 4,057,283,100	0.100000 2026/03/20	0.87
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,835,000	106.50 105.0840	4,084,471,000 4,029,971,400	0.800000 2022/09/20	0.86
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	3,710,000	102.16 100.6020	3,790,136,000 3,732,334,200	0.100000 2026/06/20	0.80
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	101.08 100.7560	3,709,856,200 3,697,745,200	0.200000 2018/09/20	0.79
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	3,570,000	101.22 100.9260	3,613,847,500 3,603,058,200	0.200000 2019/03/20	0.77
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,450,000	105.78 104.0510	3,649,410,000 3,589,759,500	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,410,000	106.18 104.6150	3,620,973,600 3,567,371,500	0.600000 2023/12/20	0.76
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	107.49 105.9280	3,191,496,860 3,145,002,320	1.300000 2021/03/20	0.67
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	2,930,000	107.27 105.8320	3,143,162,200 3,100,877,600	0.800000 2023/09/20	0.66
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,900,000	104.11 104.2600	3,019,312,500 3,023,540,000	0.600000 2023/03/20	0.65
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,886,000	105.40 104.1820	3,041,872,860 3,006,692,520	1.000000 2020/09/20	0.64
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	101.55 101.0140	3,005,880,000 2,990,014,400	0.100000 2020/12/20	0.64
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	―	2,760,000	104.40 103.1920	2,881,688,400 2,848,099,200	1.300000 2019/03/20	0.61
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	2,770,000	103.44 102.5050	2,865,401,000 2,839,388,500	0.300000 2025/12/20	0.61
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券	―	2,800,000	100.94 101.1460	2,826,488,000 2,832,088,000	0.100000 2021/09/20	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.47
地方債証券	5.60
特殊債券	7.02
社債券	4.48
合 計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。