有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	185,417,737	41,539,959	143,877,778
第2計算期間	1,369,924,252	658,211,663	855,590,367
第3計算期間	2,496,998,461	2,074,218,511	1,278,370,317
第4計算期間	8,589,098,108	7,860,540,057	2,006,928,368
第5計算期間	5,012,312,657	3,425,930,267	3,593,310,758
第6計算期間	12,104,687,076	2,183,595,950	13,514,401,884
第7計算期間	16,940,666,822	11,095,883,235	19,359,185,471
第8計算期間	8,947,568,812	8,053,742,212	20,253,012,071
第9計算期間	3,330,601,231	10,693,345,304	12,890,267,998

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	374,391,157,740	82.38
地方債証券		日本	25,785,112,870	5.67
特殊債券		日本	32,101,793,778	7.06
社債券		日本	19,440,699,160	4.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,722,850,913	0.61
	純資産総額		454,441,614,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	6,230,000	104.20 103.7540	6,491,914,000 6,463,874,200	1.200000 2020/12/20	1.42
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	4,810,000	105.30 104.6680	5,065,373,300 5,034,530,800	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券	―	4,800,000	100.54 100.4080	4,826,190,800 4,819,584,000	0.100000 2019/10/15	1.06
日本	第383回利付国債(2年)	国債証券	―	4,790,000	100.44 100.4480	4,811,554,800 4,811,459,200	0.100000 2019/12/15	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,180,000	104.63 103.9300	4,373,534,000 4,344,274,000	0.600000 2024/03/20	0.96
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	104.35 103.8320	4,236,789,500 4,215,579,200	0.600000 2023/12/20	0.93
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券	―	4,070,000	101.06 100.8830	4,113,174,900 4,105,938,100	0.100000 2022/09/20	0.90
日本	第134回利付国債(5年)	国債証券	―	4,030,000	100.91 100.9060	4,066,686,900 4,066,511,800	0.100000 2022/12/20	0.89
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	3,910,000	103.38 102.9510	4,042,357,100 4,025,384,100	0.400000 2025/06/20	0.89
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,000,000	100.81 100.5140	4,032,534,000 4,020,560,000	0.100000 2020/09/20	0.88
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,835,000	104.88 104.0650	4,022,227,500 3,990,892,750	0.800000 2022/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	3,700,000	104.00 103.4730	3,848,270,000 3,828,501,000	0.600000 2023/03/20	0.84
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	3,800,000	100.57 100.3340	3,821,918,400 3,812,692,000	0.100000 2027/09/20	0.84
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	3,688,000	104.13 103.2170	3,840,446,200 3,806,642,960	1.400000 2020/03/20	0.84
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	3,570,000	103.38 102.9730	3,690,875,200 3,676,136,100	0.400000 2025/09/20	0.81
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	―	3,580,000	100.74 100.3260	3,606,521,000 3,591,670,800	0.100000 2027/06/20	0.79
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	3,550,000	100.91 100.6490	3,582,555,000 3,573,039,500	0.100000 2026/03/20	0.79
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,370,000	104.00 103.4860	3,504,841,000 3,487,478,200	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	3,330,000	103.38 102.9230	3,442,554,000 3,427,335,900	0.400000 2025/03/20	0.75
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	3,360,000	100.71 100.5840	3,383,894,000 3,379,622,400	0.100000 2026/06/20	0.74
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,230,000	104.72 104.0250	3,382,747,000 3,360,007,500	0.600000 2024/06/20	0.74
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,258,000	103.67 102.6650	3,377,574,000 3,344,825,700	1.300000 2019/12/20	0.74
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	3,220,000	102.63 102.2830	3,304,799,600 3,293,512,600	0.300000 2025/12/20	0.72
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,270,000	100.67 100.4040	3,291,909,000 3,283,210,800	0.100000 2019/12/20	0.72
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	3,100,000	103.70 102.8720	3,214,889,000 3,189,032,000	1.100000 2020/06/20	0.70
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	3,150,000	101.11 100.7200	3,185,125,000 3,172,680,000	0.100000 2021/12/20	0.70
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	3,110,000	100.98 100.7660	3,140,765,500 3,133,822,600	0.100000 2022/03/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	105.56 104.3900	3,134,224,850 3,099,339,100	1.300000 2021/03/20	0.68
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	2,970,000	100.62 100.4420	2,988,621,000 2,983,127,400	0.100000 2026/12/20	0.66
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	100.90 100.5630	2,986,758,400 2,976,664,800	0.100000 2020/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.38
地方債証券	5.67
特殊債券	7.06
社債券	4.28
合 計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	8	1,204,518,640	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。