有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,504,028,040
株式	345,999,726,140
派生商品評価勘定	150,376,200
未収入金	808,348,961
未収配当金	522,754,750
差入委託証拠金	154,980,000
流動資産合計	354,140,214,091
資産合計	354,140,214,091
負債の部
流動負債
前受金	151,530,000
未払解約金	4,823,556,490
未払利息	2,924
流動負債合計	4,975,089,414
負債合計	4,975,089,414
純資産の部
元本等
元本	92,631,439,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	256,533,685,347
元本等合計	349,165,124,677
純資産合計	349,165,124,677
負債純資産合計	354,140,214,091

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月26日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	80,271,423,283円
	期中追加設定元本額	41,971,710,605円
	期中一部解約元本額	29,611,694,558円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	770,670,065円
	三菱UFJ インデックス225オープン	31,858,312,811円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,869,803,820円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,910,239,484円
	つみたて日本株式(日経平均)	13,744,732,904円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	7,424,880,975円
	夢楽章 日経平均オープン	1,393,065,013円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	32,544,831円
	インデックスファンド225	18,393,752,169円
	インデックスファンド225VA	746,973,027円
	インデックスファンド225	1,486,464,231円
	合計	92,631,439,330円
2.	受益権の総数	92,631,439,330口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,507,992,521
合計	5,507,992,521

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,025,640,000	―	3,176,080,000	150,440,000
合計		3,025,640,000	―	3,176,080,000	150,440,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	3.7694円
(1万口当たり純資産額)	(37,694円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	433,000	533.00	230,789,000
1605	INPEX	173,200	1,476.00	255,643,200
1721	コムシスホールディングス	433,000	2,418.00	1,046,994,000
1801	大成建設	86,600	4,465.00	386,669,000
1802	大林組	433,000	995.00	430,835,000
1803	清水建設	433,000	718.00	310,894,000
1808	長谷工コーポレーション	86,600	1,492.00	129,207,200
1812	鹿島建設	216,500	1,572.00	340,338,000
1925	大和ハウス工業	433,000	3,116.00	1,349,228,000
1928	積水ハウス	433,000	2,507.00	1,085,531,000
1963	日揮ホールディングス	433,000	1,711.00	740,863,000
2002	日清製粉グループ本社	433,000	1,609.00	696,697,000
2269	明治ホールディングス	86,600	6,640.00	575,024,000
2282	日本ハム	216,500	3,775.00	817,287,500
2501	サッポロホールディングス	86,600	3,120.00	270,192,000
2502	アサヒグループホールディングス	433,000	4,285.00	1,855,405,000
2503	キリンホールディングス	433,000	1,997.00	864,701,000
2531	宝ホールディングス	433,000	1,051.00	455,083,000
2801	キッコーマン	433,000	6,850.00	2,966,050,000
2802	味の素	433,000	4,274.00	1,850,642,000
2871	ニチレイ	216,500	2,691.00	582,601,500
2914	日本たばこ産業	433,000	2,676.50	1,158,924,500
3101	東洋紡	43,300	1,018.00	44,079,400
3401	帝人	86,600	1,304.00	112,926,400
3402	東レ	433,000	787.90	341,160,700
3861	王子ホールディングス	433,000	532.00	230,356,000
3863	日本製紙	43,300	937.00	40,572,100
3405	クラレ	433,000	1,063.00	460,279,000
3407	旭化成	433,000	960.00	415,680,000
4004	レゾナック・ホールディングス	43,300	2,225.00	96,342,500
4005	住友化学	433,000	494.00	213,902,000
4021	日産化学	433,000	6,030.00	2,610,990,000
4042	東ソー	216,500	1,654.00	358,091,000
4043	トクヤマ	86,600	1,870.00	161,942,000
4061	デンカ	86,600	2,663.00	230,615,800
4063	信越化学工業	433,000	17,585.00	7,614,305,000
4183	三井化学	86,600	3,050.00	264,130,000
4188	三菱ケミカルグループ	216,500	734.70	159,062,550
4208	UBE	43,300	2,004.00	86,773,200
4452	花王	433,000	5,216.00	2,258,528,000
4631	DIC	43,300	2,385.00	103,270,500
4901	富士フイルムホールディングス	433,000	6,920.00	2,996,360,000
4911	資生堂	433,000	6,586.00	2,851,738,000
6988	日東電工	433,000	8,160.00	3,533,280,000
4151	協和キリン	433,000	2,942.00	1,273,886,000
4502	武田薬品工業	433,000	4,176.00	1,808,208,000
4503	アステラス製薬	2,165,000	1,975.00	4,275,875,000
4506	住友ファーマ	433,000	902.00	390,566,000
4507	塩野義製薬	433,000	6,314.00	2,733,962,000
4519	中外製薬	1,299,000	3,486.00	4,528,314,000
4523	エーザイ	433,000	8,281.00	3,585,673,000
4568	第一三共	1,299,000	4,377.00	5,685,723,000
4578	大塚ホールディングス	433,000	4,206.00	1,821,198,000
5019	出光興産	173,200	3,320.00	575,024,000
5020	ENEOSホールディングス	433,000	475.00	205,675,000
5101	横浜ゴム	216,500	2,132.00	461,578,000
5108	ブリヂストン	433,000	4,866.00	2,106,978,000
5201	AGC	86,600	4,735.00	410,051,000
5202	日本板硝子	43,300	627.00	27,149,100
5214	日本電気硝子	129,900	2,422.00	314,617,800
5232	住友大阪セメント	43,300	3,340.00	144,622,000
5233	太平洋セメント	43,300	2,185.00	94,610,500
5301	東海カーボン	433,000	1,105.00	478,465,000
5332	TOTO	216,500	5,040.00	1,091,160,000
5333	日本碍子	433,000	1,767.00	765,111,000
5401	日本製鉄	43,300	2,721.50	117,840,950
5406	神戸製鋼所	43,300	695.00	30,093,500
5411	JFEホールディングス	43,300	1,725.00	74,692,500
5541	大平洋金属	43,300	2,031.00	87,942,300
5703	日本軽金属ホールディングス	43,300	1,604.00	69,453,200
5706	三井金属鉱業	43,300	3,420.00	148,086,000
5707	東邦亜鉛	43,300	2,196.00	95,086,800
5711	三菱マテリアル	43,300	2,246.00	97,251,800
5713	住友金属鉱山	216,500	5,315.00	1,150,697,500
5714	DOWAホールディングス	86,600	4,460.00	386,236,000
5801	古河電気工業	43,300	2,487.00	107,687,100
5802	住友電気工業	433,000	1,544.50	668,768,500
5803	フジクラ	433,000	994.00	430,402,000
3436	SUMCO	43,300	1,963.00	84,997,900
5631	日本製鋼所	86,600	2,754.00	238,496,400
6103	オークマ	86,600	5,100.00	441,660,000
6113	アマダ	433,000	1,139.00	493,187,000
6273	SMC	43,300	64,780.00	2,804,974,000
6301	小松製作所	433,000	3,128.00	1,354,424,000
6302	住友重機械工業	86,600	2,807.00	243,086,200
6305	日立建機	433,000	3,090.00	1,337,970,000
6326	クボタ	433,000	1,927.00	834,391,000
6361	荏原製作所	86,600	5,460.00	472,836,000
6367	ダイキン工業	433,000	22,535.00	9,757,655,000
6471	日本精工	433,000	725.00	313,925,000
6472	NTN	433,000	271.00	117,343,000
6473	ジェイテクト	433,000	939.00	406,587,000
7003	三井E&Sホールディングス	43,300	397.00	17,190,100
7004	日立造船	86,600	840.00	72,744,000
7011	三菱重工業	43,300	5,117.00	221,566,100
7013	IHI	43,300	3,955.00	171,251,500
4902	コニカミノルタ	433,000	553.00	239,449,000
6479	ミネベアミツミ	433,000	2,222.00	962,126,000
6501	日立製作所	86,600	6,919.00	599,185,400
6503	三菱電機	433,000	1,405.50	608,581,500
6504	富士電機	86,600	5,310.00	459,846,000
6506	安川電機	433,000	4,870.00	2,108,710,000
6594	日本電産	346,400	7,171.00	2,484,034,400
6645	オムロン	433,000	7,192.00	3,114,136,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	86,600	2,265.00	196,149,000
6701	日本電気	43,300	4,640.00	200,912,000
6702	富士通	43,300	18,705.00	809,926,500
6724	セイコーエプソン	866,000	1,982.00	1,716,412,000
6752	パナソニック ホールディングス	433,000	1,197.50	518,517,500
6753	シャープ	433,000	1,056.00	457,248,000
6758	ソニーグループ	433,000	11,515.00	4,985,995,000
6762	TDK	1,299,000	4,640.00	6,027,360,000
6770	アルプスアルパイン	433,000	1,288.00	557,704,000
6841	横河電機	433,000	2,254.00	975,982,000
6857	アドバンテスト	866,000	9,620.00	8,330,920,000
6861	キーエンス	43,300	58,970.00	2,553,401,000
6952	カシオ計算機	433,000	1,356.00	587,148,000
6954	ファナック	433,000	22,270.00	9,642,910,000
6971	京セラ	866,000	6,712.00	5,812,592,000
6976	太陽誘電	433,000	4,415.00	1,911,695,000
6981	村田製作所	346,400	7,469.00	2,587,261,600
7735	SCREENホールディングス	86,600	9,600.00	831,360,000
7751	キヤノン	649,500	2,945.50	1,913,102,250
7752	リコー	433,000	1,012.00	438,196,000
8035	東京エレクトロン	433,000	45,540.00	19,718,820,000
6902	デンソー	433,000	6,945.00	3,007,185,000
7012	川崎重工業	43,300	2,955.00	127,951,500
7201	日産自動車	433,000	450.10	194,893,300
7202	いすゞ自動車	216,500	1,591.00	344,451,500
7203	トヨタ自動車	2,165,000	1,893.00	4,098,345,000
7205	日野自動車	433,000	529.00	229,057,000
7211	三菱自動車工業	43,300	501.00	21,693,300
7261	マツダ	86,600	1,007.00	87,206,200
7267	本田技研工業	866,000	3,138.00	2,717,508,000
7269	スズキ	433,000	4,776.00	2,068,008,000
7270	SUBARU	433,000	2,103.00	910,599,000
7272	ヤマハ発動機	433,000	3,165.00	1,370,445,000
4543	テルモ	1,732,000	3,825.00	6,624,900,000
7731	ニコン	433,000	1,275.00	552,075,000
7733	オリンパス	1,732,000	2,457.00	4,255,524,000
7741	HOYA	216,500	14,565.00	3,153,322,500
7762	シチズン時計	433,000	611.00	264,563,000
7832	バンダイナムコホールディングス	433,000	8,640.00	3,741,120,000
7911	凸版印刷	216,500	2,093.00	453,134,500
7912	大日本印刷	216,500	3,130.00	677,645,000
7951	ヤマハ	433,000	5,000.00	2,165,000,000
7974	任天堂	433,000	5,635.00	2,439,955,000
9501	東京電力ホールディングス	43,300	470.00	20,351,000
9502	中部電力	43,300	1,278.00	55,337,400
9503	関西電力	43,300	1,226.00	53,085,800
9531	東京瓦斯	86,600	2,527.00	218,838,200
9532	大阪瓦斯	86,600	2,036.00	176,317,600
9001	東武鉄道	86,600	3,045.00	263,697,000
9005	東急	216,500	1,656.00	358,524,000
9007	小田急電鉄	216,500	1,685.00	364,802,500
9008	京王電鉄	86,600	4,665.00	403,989,000
9009	京成電鉄	216,500	3,780.00	818,370,000
9020	東日本旅客鉄道	43,300	7,323.00	317,085,900
9021	西日本旅客鉄道	43,300	5,559.00	240,704,700
9022	東海旅客鉄道	43,300	16,005.00	693,016,500
9064	ヤマトホールディングス	433,000	2,094.00	906,702,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	43,300	7,380.00	319,554,000
9101	日本郵船	129,900	3,165.00	411,133,500
9104	商船三井	129,900	3,285.00	426,721,500
9107	川崎汽船	129,900	2,754.00	357,744,600
9202	ANAホールディングス	43,300	2,893.00	125,266,900
9301	三菱倉庫	216,500	2,969.00	642,788,500
3659	ネクソン	866,000	3,125.00	2,706,250,000
4689	Zホールディングス	173,200	377.50	65,383,000
4704	トレンドマイクロ	433,000	6,300.00	2,727,900,000
9432	日本電信電話	173,200	3,907.00	676,692,400
9433	KDDI	2,598,000	4,108.00	10,672,584,000
9434	ソフトバンク	433,000	1,489.50	644,953,500
9602	東宝	43,300	4,800.00	207,840,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,165,000	2,014.00	4,360,310,000
9766	コナミグループ	433,000	6,430.00	2,784,190,000
9984	ソフトバンクグループ	2,598,000	6,198.00	16,102,404,000
2768	双日	43,300	2,578.00	111,627,400
8001	伊藤忠商事	433,000	4,160.00	1,801,280,000
8002	丸紅	433,000	1,597.50	691,717,500
8015	豊田通商	433,000	5,390.00	2,333,870,000
8031	三井物産	433,000	3,909.00	1,692,597,000
8053	住友商事	433,000	2,331.00	1,009,323,000
8058	三菱商事	433,000	4,437.00	1,921,221,000
3086	J.フロント リテイリング	216,500	1,209.00	261,748,500
3099	三越伊勢丹ホールディングス	433,000	1,413.00	611,829,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	433,000	6,109.00	2,645,197,000
8233	高島屋	216,500	1,813.00	392,514,500
8252	丸井グループ	433,000	2,181.00	944,373,000
8267	イオン	433,000	2,616.00	1,132,728,000
9983	ファーストリテイリング	433,000	77,330.00	33,483,890,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	433,000	1,072.00	464,176,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	433,000	572.00	247,676,000
8304	あおぞら銀行	43,300	2,600.00	112,580,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	433,000	952.00	412,216,000
8308	りそなホールディングス	43,300	732.80	31,730,240
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	43,300	4,757.00	205,978,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	43,300	5,646.00	244,471,800
8331	千葉銀行	433,000	969.00	419,577,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	86,600	3,000.00	259,800,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	43,300	2,018.50	87,401,050
8601	大和証券グループ本社	433,000	605.00	261,965,000
8604	野村ホールディングス	433,000	516.00	223,428,000
8628	松井証券	433,000	772.00	334,276,000
8630	SOMPOホールディングス	86,600	5,742.00	497,257,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	129,900	4,255.00	552,724,500
8750	第一生命ホールディングス	43,300	3,061.00	132,541,300
8766	東京海上ホールディングス	649,500	2,769.00	1,798,465,500
8795	T&Dホールディングス	86,600	2,046.00	177,183,600
8253	クレディセゾン	433,000	1,686.00	730,038,000
8591	オリックス	433,000	2,265.50	980,961,500
8697	日本取引所グループ	433,000	1,901.00	823,133,000
3289	東急不動産ホールディングス	433,000	655.00	283,615,000
8801	三井不動産	433,000	2,445.00	1,058,685,000
8802	三菱地所	433,000	1,685.00	729,605,000
8804	東京建物	216,500	1,621.00	350,946,500
8830	住友不動産	433,000	3,194.00	1,383,002,000
2413	エムスリー	1,039,200	3,599.00	3,740,080,800
2432	ディー・エヌ・エー	129,900	1,805.00	234,469,500
4324	電通グループ	433,000	4,355.00	1,885,715,000
4751	サイバーエージェント	346,400	1,236.00	428,150,400
4755	楽天グループ	433,000	653.00	282,749,000
6098	リクルートホールディングス	1,299,000	4,271.00	5,548,029,000
6178	日本郵政	433,000	1,122.00	485,826,000
9735	セコム	433,000	7,782.00	3,369,606,000
	合 計	82,876,200		345,999,726,140

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。