有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,992,962,594
株式	625,710,945,600
未収入金	3,691,960,331
未収配当金	731,352,600
未収利息	63,231
差入委託証拠金	268,320,288
流動資産合計	635,395,604,644
資産合計	635,395,604,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,502,250
前受金	3,973,840
未払金	4,657,600
未払解約金	6,645,327,673
流動負債合計	6,708,461,363
負債合計	6,708,461,363
純資産の部
元本等
元本	111,057,653,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	517,629,490,100
元本等合計	628,687,143,281
純資産合計	628,687,143,281
負債純資産合計	635,395,604,644

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月27日現在]
1.	期首	2024年 1月27日
	期首元本額	88,001,017,979円
	期中追加設定元本額	55,646,439,065円
	期中一部解約元本額	32,589,803,863円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	656,867,640円
	三菱UFJ インデックス225オープン	25,767,675,081円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,792,547,241円
	eMAXIS 日経225インデックス	11,904,716,408円
	つみたて日本株式(日経平均)	24,110,058,541円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	25,947,725,472円
	夢楽章 日経平均オープン	1,084,256,833円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	17,572,164円
	インデックスファンド225	16,140,369,198円
	インデックスファンド225VA	494,181,318円
	インデックスファンド225	1,141,683,285円
	合計	111,057,653,181円
2.	受益権の総数	111,057,653,181口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月27日 至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	17,129,158,280
合計	17,129,158,280

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,805,050,000	―	3,750,600,000	△54,450,000
合計		3,805,050,000	―	3,750,600,000	△54,450,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	5.6609円
(1万口当たり純資産額)	(56,609円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	520,000	861.30	447,876,000
1605	INPEX	208,000	1,887.00	392,496,000
1721	コムシスホールディングス	520,000	3,218.00	1,673,360,000
1801	大成建設	104,000	6,495.00	675,480,000
1802	大林組	520,000	2,042.00	1,061,840,000
1803	清水建設	520,000	1,333.50	693,420,000
1808	長谷工コーポレーション	104,000	2,047.00	212,888,000
1812	鹿島建設	260,000	2,720.00	707,200,000
1925	大和ハウス工業	520,000	4,755.00	2,472,600,000
1928	積水ハウス	520,000	3,658.00	1,902,160,000
1963	日揮ホールディングス	520,000	1,337.50	695,500,000
2002	日清製粉グループ本社	520,000	1,790.00	930,800,000
2269	明治ホールディングス	208,000	3,095.00	643,760,000
2282	日本ハム	260,000	5,058.00	1,315,080,000
2501	サッポロホールディングス	104,000	7,145.00	743,080,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,560,000	1,665.50	2,598,180,000
2503	キリンホールディングス	520,000	1,982.50	1,030,900,000
2801	キッコーマン	2,600,000	1,642.50	4,270,500,000
2802	味の素	520,000	6,314.00	3,283,280,000
2871	ニチレイ	260,000	3,975.00	1,033,500,000
2914	日本たばこ産業	520,000	3,952.00	2,055,040,000
3401	帝人	104,000	1,336.50	138,996,000
3402	東レ	520,000	1,068.00	555,360,000
3861	王子ホールディングス	520,000	629.20	327,184,000
3405	クラレ	520,000	2,339.50	1,216,540,000
3407	旭化成	520,000	1,057.50	549,900,000
4004	レゾナック・ホールディングス	52,000	3,915.00	203,580,000
4005	住友化学	520,000	338.90	176,228,000
4021	日産化学	520,000	4,763.00	2,476,760,000
4042	東ソー	260,000	2,082.50	541,450,000
4043	トクヤマ	104,000	2,651.50	275,756,000
4061	デンカ	104,000	2,220.00	230,880,000
4063	信越化学工業	2,600,000	5,149.00	13,387,400,000
4183	三井化学	104,000	3,400.00	353,600,000
4188	三菱ケミカルグループ	260,000	789.40	205,244,000
4208	UBE	52,000	2,353.00	122,356,000
4452	花王	520,000	6,082.00	3,162,640,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,560,000	3,400.00	5,304,000,000
4911	資生堂	520,000	2,643.00	1,374,360,000
6988	日東電工	2,600,000	2,820.00	7,332,000,000
4151	協和キリン	520,000	2,324.00	1,208,480,000
4502	武田薬品工業	520,000	4,093.00	2,128,360,000
4503	アステラス製薬	2,600,000	1,518.50	3,948,100,000
4506	住友ファーマ	520,000	570.00	296,400,000
4507	塩野義製薬	1,560,000	2,307.50	3,599,700,000
4519	中外製薬	1,560,000	6,472.00	10,096,320,000
4523	エーザイ	520,000	4,676.00	2,431,520,000
4568	第一三共	1,560,000	4,388.00	6,845,280,000
4578	大塚ホールディングス	520,000	8,034.00	4,177,680,000
5019	出光興産	1,040,000	1,029.00	1,070,160,000
5020	ENEOSホールディングス	520,000	789.60	410,592,000
5101	横浜ゴム	260,000	3,359.00	873,340,000
5108	ブリヂストン	520,000	5,525.00	2,873,000,000
5201	AGC	104,000	4,562.00	474,448,000
5214	日本電気硝子	156,000	3,485.00	543,660,000
5233	太平洋セメント	52,000	3,987.00	207,324,000
5301	東海カーボン	520,000	885.90	460,668,000
5332	TOTO	260,000	3,724.00	968,240,000
5333	日本碍子	520,000	1,984.00	1,031,680,000
5401	日本製鉄	52,000	3,173.00	164,996,000
5406	神戸製鋼所	52,000	1,627.50	84,630,000
5411	JFEホールディングス	52,000	1,788.00	92,976,000
5706	三井金属鉱業	52,000	4,740.00	246,480,000
5711	三菱マテリアル	52,000	2,471.50	128,518,000
5713	住友金属鉱山	260,000	3,635.00	945,100,000
5714	DOWAホールディングス	104,000	4,630.00	481,520,000
5801	古河電気工業	52,000	7,108.00	369,616,000
5802	住友電気工業	520,000	2,856.50	1,485,380,000
5803	フジクラ	520,000	6,522.00	3,391,440,000
3436	SUMCO	52,000	1,216.00	63,232,000
5631	日本製鋼所	104,000	5,722.00	595,088,000
6103	オークマ	208,000	3,470.00	721,760,000
6113	アマダ	520,000	1,590.50	827,060,000
6146	ディスコ	104,000	46,580.00	4,844,320,000
6273	SMC	52,000	60,500.00	3,146,000,000
6301	小松製作所	520,000	4,521.00	2,350,920,000
6302	住友重機械工業	104,000	3,195.00	332,280,000
6305	日立建機	520,000	3,753.00	1,951,560,000
6326	クボタ	520,000	1,920.00	998,400,000
6361	荏原製作所	520,000	2,653.00	1,379,560,000
6367	ダイキン工業	520,000	19,080.00	9,921,600,000
6471	日本精工	520,000	680.80	354,016,000
6472	NTN	520,000	250.20	130,104,000
6473	ジェイテクト	520,000	1,161.00	603,720,000
7004	カナデビア	104,000	1,060.00	110,240,000
7011	三菱重工業	520,000	2,284.50	1,187,940,000
7013	IHI	52,000	8,860.00	460,720,000
4902	コニカミノルタ	520,000	627.10	326,092,000
6479	ミネベアミツミ	520,000	2,520.00	1,310,400,000
6501	日立製作所	520,000	3,880.00	2,017,600,000
6503	三菱電機	520,000	2,638.50	1,372,020,000
6504	富士電機	104,000	7,962.00	828,048,000
6506	安川電機	520,000	4,537.00	2,359,240,000
6526	ソシオネクスト	520,000	2,584.50	1,343,940,000
6594	ニデック	832,000	2,807.00	2,335,424,000
6645	オムロン	520,000	5,125.00	2,665,000,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	104,000	2,514.50	261,508,000
6701	日本電気	52,000	12,940.00	672,880,000
6702	富士通	520,000	2,805.50	1,458,860,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	520,000	2,118.50	1,101,620,000
6724	セイコーエプソン	1,040,000	2,707.50	2,815,800,000
6752	パナソニック ホールディングス	520,000	1,519.50	790,140,000
6753	シャープ	520,000	951.40	494,728,000
6758	ソニーグループ	2,600,000	3,261.00	8,478,600,000
6762	TDK	7,800,000	1,909.50	14,894,100,000
6770	アルプスアルパイン	520,000	1,594.00	828,880,000
6841	横河電機	520,000	3,422.00	1,779,440,000
6857	アドバンテスト	4,160,000	9,185.00	38,209,600,000
6861	キーエンス	52,000	68,240.00	3,548,480,000
6920	レーザーテック	208,000	15,180.00	3,157,440,000
6952	カシオ計算機	520,000	1,290.00	670,800,000
6954	ファナック	2,600,000	4,692.00	12,199,200,000
6971	京セラ	4,160,000	1,637.50	6,812,000,000
6976	太陽誘電	520,000	2,277.50	1,184,300,000
6981	村田製作所	1,248,000	2,516.00	3,139,968,000
7735	SCREENホールディングス	208,000	10,700.00	2,225,600,000
7751	キヤノン	780,000	4,965.00	3,872,700,000
7752	リコー	520,000	1,752.50	911,300,000
8035	東京エレクトロン	1,560,000	25,805.00	40,255,800,000
6902	デンソー	2,080,000	2,190.50	4,556,240,000
7012	川崎重工業	52,000	6,915.00	359,580,000
7201	日産自動車	520,000	422.60	219,752,000
7202	いすゞ自動車	260,000	2,089.00	543,140,000
7203	トヨタ自動車	2,600,000	2,922.00	7,597,200,000
7205	日野自動車	520,000	566.30	294,476,000
7211	三菱自動車工業	52,000	451.90	23,498,800
7261	マツダ	104,000	1,052.50	109,460,000
7267	本田技研工業	3,120,000	1,494.50	4,662,840,000
7269	スズキ	2,080,000	1,869.50	3,888,560,000
7270	SUBARU	520,000	2,701.50	1,404,780,000
7272	ヤマハ発動機	1,560,000	1,336.50	2,084,940,000
4543	テルモ	4,160,000	3,056.00	12,712,960,000
7731	ニコン	520,000	1,706.50	887,380,000
7733	オリンパス	2,080,000	2,367.00	4,923,360,000
7741	HOYA	260,000	21,395.00	5,562,700,000
7762	シチズン時計	520,000	941.00	489,320,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,560,000	3,704.00	5,778,240,000
7911	TOPPANホールディングス	260,000	4,433.00	1,152,580,000
7912	大日本印刷	520,000	2,288.00	1,189,760,000
7951	ヤマハ	1,560,000	1,081.00	1,686,360,000
7974	任天堂	520,000	9,793.00	5,092,360,000
9501	東京電力ホールディングス	52,000	426.20	22,162,400
9502	中部電力	52,000	1,620.00	84,240,000
9503	関西電力	52,000	1,715.00	89,180,000
9531	東京瓦斯	104,000	4,096.00	425,984,000
9532	大阪瓦斯	104,000	3,080.00	320,320,000
9001	東武鉄道	104,000	2,652.00	275,808,000
9005	東急	260,000	1,711.00	444,860,000
9007	小田急電鉄	260,000	1,448.00	376,480,000
9008	京王電鉄	104,000	3,938.00	409,552,000
9009	京成電鉄	780,000	1,424.50	1,111,110,000
9020	東日本旅客鉄道	156,000	2,737.00	426,972,000
9021	西日本旅客鉄道	104,000	2,787.00	289,848,000
9022	東海旅客鉄道	260,000	2,857.00	742,820,000
9064	ヤマトホールディングス	520,000	1,923.50	1,000,220,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	156,000	2,513.50	392,106,000
9101	日本郵船	156,000	4,832.00	753,792,000
9104	商船三井	156,000	5,131.00	800,436,000
9107	川崎汽船	468,000	1,962.00	918,216,000
9201	日本航空	520,000	2,492.00	1,295,840,000
9202	ANAホールディングス	52,000	2,845.50	147,966,000
9301	三菱倉庫	1,300,000	1,105.50	1,437,150,000
3659	ネクソン	1,040,000	2,077.00	2,160,080,000
4307	野村総合研究所	520,000	4,771.00	2,480,920,000
4385	メルカリ	520,000	1,854.00	964,080,000
4689	LINEヤフー	208,000	447.80	93,142,400
4704	トレンドマイクロ	520,000	8,944.00	4,650,880,000
9432	日本電信電話	5,200,000	153.00	795,600,000
9433	KDDI	3,120,000	5,103.00	15,921,360,000
9434	ソフトバンク	5,200,000	199.50	1,037,400,000
9602	東宝	52,000	6,712.00	349,024,000
9613	NTTデータグループ	2,600,000	3,028.00	7,872,800,000
9766	コナミグループ	520,000	13,825.00	7,189,000,000
9984	ソフトバンクグループ	3,120,000	9,681.00	30,204,720,000
2768	双日	52,000	3,193.00	166,036,000
8001	伊藤忠商事	520,000	7,128.00	3,706,560,000
8002	丸紅	520,000	2,288.00	1,189,760,000
8015	豊田通商	1,560,000	2,675.00	4,173,000,000
8031	三井物産	1,040,000	3,065.00	3,187,600,000
8053	住友商事	520,000	3,320.00	1,726,400,000
8058	三菱商事	1,560,000	2,486.00	3,878,160,000
3086	J.フロント リテイリング	260,000	2,079.50	540,670,000
3092	ZOZO	520,000	4,951.00	2,574,520,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	520,000	2,588.50	1,346,020,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,560,000	2,435.00	3,798,600,000
7453	良品計画	520,000	3,960.00	2,059,200,000
8233	高島屋	520,000	1,256.50	653,380,000
8252	丸井グループ	520,000	2,586.00	1,344,720,000
8267	イオン	520,000	3,682.00	1,914,640,000
9843	ニトリホールディングス	260,000	18,240.00	4,742,400,000
9983	ファーストリテイリング	1,404,000	50,000.00	70,200,000,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	520,000	1,339.00	696,280,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	520,000	867.00	450,840,000
8304	あおぞら銀行	52,000	2,376.00	123,552,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	520,000	1,921.00	998,920,000
8308	りそなホールディングス	52,000	1,119.50	58,214,000
8309	三井住友トラストグループ	104,000	3,788.00	393,952,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	156,000	3,808.00	594,048,000
8331	千葉銀行	520,000	1,275.00	663,000,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	104,000	4,100.00	426,400,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	52,000	4,049.00	210,548,000
8601	大和証券グループ本社	520,000	1,047.00	544,440,000
8604	野村ホールディングス	520,000	986.00	512,720,000
8630	SOMPOホールディングス	312,000	4,287.00	1,337,544,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	468,000	3,233.00	1,513,044,000
8750	第一生命ホールディングス	52,000	4,154.00	216,008,000
8766	東京海上ホールディングス	780,000	5,209.00	4,063,020,000
8795	T&Dホールディングス	104,000	2,889.00	300,456,000
8253	クレディセゾン	520,000	3,654.00	1,900,080,000
8591	オリックス	520,000	3,304.00	1,718,080,000
8697	日本取引所グループ	1,040,000	1,701.00	1,769,040,000
3289	東急不動産ホールディングス	520,000	984.30	511,836,000
8801	三井不動産	1,560,000	1,387.50	2,164,500,000
8802	三菱地所	520,000	2,241.00	1,165,320,000
8804	東京建物	260,000	2,368.00	615,680,000
8830	住友不動産	520,000	5,132.00	2,668,640,000
2413	エムスリー	1,248,000	1,438.50	1,795,248,000
2432	ディー・エヌ・エー	156,000	2,715.00	423,540,000
4324	電通グループ	520,000	3,609.00	1,876,680,000
4661	オリエンタルランド	520,000	3,529.00	1,835,080,000
4751	サイバーエージェント	416,000	1,122.00	466,752,000
4755	楽天グループ	520,000	947.10	492,492,000
6098	リクルートホールディングス	1,560,000	10,805.00	16,855,800,000
6178	日本郵政	520,000	1,595.00	829,400,000
9735	セコム	1,040,000	5,294.00	5,505,760,000
	合 計	164,164,000		625,710,945,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。