有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,251,097,658
株式	436,947,239,080
派生商品評価勘定	4,517,730
未収配当金	637,135,800
差入委託証拠金	287,503,100
流動資産合計	448,127,493,368
資産合計	448,127,493,368
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	86,268,200
前受金	2,415,880
未払金	5,435,548,686
未払解約金	27,559,480
未払利息	2,620
流動負債合計	5,551,794,866
負債合計	5,551,794,866
純資産の部
元本等
元本	88,001,017,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	354,574,680,523
元本等合計	442,575,698,502
純資産合計	442,575,698,502
負債純資産合計	448,127,493,368

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月26日現在]
1.	期首	2023年 1月27日
	期首元本額	92,631,439,330円
	期中追加設定元本額	37,060,789,825円
	期中一部解約元本額	41,691,211,176円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	698,678,973円
	三菱UFJ インデックス225オープン	26,481,700,620円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,709,352,430円
	eMAXIS 日経225インデックス	10,182,302,099円
	つみたて日本株式(日経平均)	17,128,554,348円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	10,850,152,664円
	夢楽章 日経平均オープン	1,195,849,247円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	26,267,205円
	インデックスファンド225	15,732,864,049円
	インデックスファンド225VA	614,328,024円
	インデックスファンド225	1,380,968,320円
	合計	88,001,017,979円
2.	受益権の総数	88,001,017,979口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 1月27日 至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	54,195,491,374
合計	54,195,491,374

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,683,424,120	―	5,601,760,000	△81,664,120
合計		5,683,424,120	―	5,601,760,000	△81,664,120

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	5.0292円
(1万口当たり純資産額)	(50,292円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	407,000	785.90	319,861,300
1605	INPEX	162,800	1,984.50	323,076,600
1721	コムシスホールディングス	407,000	3,205.00	1,304,435,000
1801	大成建設	81,400	5,294.00	430,931,600
1802	大林組	407,000	1,341.50	545,990,500
1803	清水建設	407,000	987.80	402,034,600
1808	長谷工コーポレーション	81,400	1,880.00	153,032,000
1812	鹿島建設	203,500	2,591.50	527,370,250
1925	大和ハウス工業	407,000	4,494.00	1,829,058,000
1928	積水ハウス	407,000	3,388.00	1,378,916,000
1963	日揮ホールディングス	407,000	1,734.50	705,941,500
2002	日清製粉グループ本社	407,000	2,070.00	842,490,000
2269	明治ホールディングス	162,800	3,539.00	576,149,200
2282	日本ハム	203,500	4,943.00	1,005,900,500
2501	サッポロホールディングス	81,400	6,859.00	558,322,600
2502	アサヒグループホールディングス	407,000	5,435.00	2,212,045,000
2503	キリンホールディングス	407,000	2,087.00	849,409,000
2531	宝ホールディングス	407,000	1,235.00	502,645,000
2801	キッコーマン	407,000	9,141.00	3,720,387,000
2802	味の素	407,000	5,925.00	2,411,475,000
2871	ニチレイ	203,500	3,535.00	719,372,500
2914	日本たばこ産業	407,000	3,765.00	1,532,355,000
3401	帝人	81,400	1,352.50	110,093,500
3402	東レ	407,000	722.30	293,976,100
3861	王子ホールディングス	407,000	572.30	232,926,100
3863	日本製紙	40,700	1,383.00	56,288,100
3405	クラレ	407,000	1,519.00	618,233,000
3407	旭化成	407,000	1,101.50	448,310,500
4004	レゾナック・ホールディングス	40,700	2,966.50	120,736,550
4005	住友化学	407,000	341.40	138,949,800
4021	日産化学	407,000	5,905.00	2,403,335,000
4042	東ソー	203,500	1,870.00	380,545,000
4043	トクヤマ	81,400	2,467.50	200,854,500
4061	デンカ	81,400	2,554.50	207,936,300
4063	信越化学工業	2,035,000	5,740.00	11,680,900,000
4183	三井化学	81,400	4,310.00	350,834,000
4188	三菱ケミカルグループ	203,500	887.00	180,504,500
4208	UBE	40,700	2,414.00	98,249,800
4452	花王	407,000	5,850.00	2,380,950,000
4631	DIC	40,700	2,808.00	114,285,600
4901	富士フイルムホールディングス	407,000	9,219.00	3,752,133,000
4911	資生堂	407,000	4,049.00	1,647,943,000
6988	日東電工	407,000	11,255.00	4,580,785,000
4151	協和キリン	407,000	2,338.50	951,769,500
4502	武田薬品工業	407,000	4,310.00	1,754,170,000
4503	アステラス製薬	2,035,000	1,688.00	3,435,080,000
4506	住友ファーマ	407,000	459.00	186,813,000
4507	塩野義製薬	407,000	7,103.00	2,890,921,000
4519	中外製薬	1,221,000	5,416.00	6,612,936,000
4523	エーザイ	407,000	6,955.00	2,830,685,000
4568	第一三共	1,221,000	4,283.00	5,229,543,000
4578	大塚ホールディングス	407,000	5,785.00	2,354,495,000
5019	出光興産	814,000	814.50	663,003,000
5020	ENEOSホールディングス	407,000	591.50	240,740,500
5101	横浜ゴム	203,500	3,459.00	703,906,500
5108	ブリヂストン	407,000	6,279.00	2,555,553,000
5201	AGC	81,400	5,468.00	445,095,200
5214	日本電気硝子	122,100	3,167.00	386,690,700
5232	住友大阪セメント	40,700	3,656.00	148,799,200
5233	太平洋セメント	40,700	2,941.50	119,719,050
5301	東海カーボン	407,000	1,027.50	418,192,500
5332	TOTO	203,500	4,008.00	815,628,000
5333	日本碍子	407,000	1,820.00	740,740,000
5401	日本製鉄	40,700	3,468.00	141,147,600
5406	神戸製鋼所	40,700	1,955.00	79,568,500
5411	JFEホールディングス	40,700	2,286.00	93,040,200
5541	大平洋金属	40,700	1,458.00	59,340,600
5706	三井金属鉱業	40,700	4,607.00	187,504,900
5711	三菱マテリアル	40,700	2,671.00	108,709,700
5713	住友金属鉱山	203,500	4,101.00	834,553,500
5714	DOWAホールディングス	81,400	5,235.00	426,129,000
5801	古河電気工業	40,700	2,595.50	105,636,850
5802	住友電気工業	407,000	1,908.00	776,556,000
5803	フジクラ	407,000	1,165.00	474,155,000
3436	SUMCO	40,700	2,272.50	92,490,750
5631	日本製鋼所	81,400	2,457.00	199,999,800
6103	オークマ	81,400	6,553.00	533,414,200
6113	アマダ	407,000	1,567.00	637,769,000
6273	SMC	40,700	82,120.00	3,342,284,000
6301	小松製作所	407,000	3,904.00	1,588,928,000
6302	住友重機械工業	81,400	3,720.00	302,808,000
6305	日立建機	407,000	4,097.00	1,667,479,000
6326	クボタ	407,000	2,210.00	899,470,000
6361	荏原製作所	81,400	9,197.00	748,635,800
6367	ダイキン工業	407,000	23,915.00	9,733,405,000
6471	日本精工	407,000	795.90	323,931,300
6472	NTN	407,000	266.00	108,262,000
6473	ジェイテクト	407,000	1,306.50	531,745,500
7004	日立造船	81,400	921.00	74,969,400
7011	三菱重工業	40,700	9,405.00	382,783,500
7013	IHI	40,700	2,800.50	113,980,350
4902	コニカミノルタ	407,000	412.90	168,050,300
6479	ミネベアミツミ	407,000	3,006.00	1,223,442,000
6501	日立製作所	81,400	11,170.00	909,238,000
6503	三菱電機	407,000	2,152.50	876,067,500
6504	富士電機	81,400	7,279.00	592,510,600
6506	安川電機	407,000	5,784.00	2,354,088,000
6594	ニデック	325,600	5,628.00	1,832,476,800
6645	オムロン	407,000	6,763.00	2,752,541,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	81,400	2,090.00	170,126,000
6701	日本電気	40,700	9,262.00	376,963,400
6702	富士通	40,700	20,625.00	839,437,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	407,000	2,481.00	1,009,767,000
6724	セイコーエプソン	814,000	2,191.50	1,783,881,000
6752	パナソニック ホールディングス	407,000	1,395.00	567,765,000
6753	シャープ	407,000	1,034.00	420,838,000
6758	ソニーグループ	407,000	14,005.00	5,700,035,000
6762	TDK	1,221,000	7,251.00	8,853,471,000
6770	アルプスアルパイン	407,000	1,273.00	518,111,000
6841	横河電機	407,000	2,937.50	1,195,562,500
6857	アドバンテスト	3,256,000	5,716.00	18,611,296,000
6861	キーエンス	40,700	66,340.00	2,700,038,000
6920	レーザーテック	162,800	40,010.00	6,513,628,000
6952	カシオ計算機	407,000	1,274.50	518,721,500
6954	ファナック	2,035,000	4,300.00	8,750,500,000
6971	京セラ	3,256,000	2,162.50	7,041,100,000
6976	太陽誘電	407,000	3,654.00	1,487,178,000
6981	村田製作所	976,800	2,984.00	2,914,771,200
7735	SCREENホールディングス	162,800	14,280.00	2,324,784,000
7751	キヤノン	610,500	3,775.00	2,304,637,500
7752	リコー	407,000	1,165.00	474,155,000
8035	東京エレクトロン	1,221,000	27,970.00	34,151,370,000
6902	デンソー	1,628,000	2,284.50	3,719,166,000
7012	川崎重工業	40,700	3,281.00	133,536,700
7201	日産自動車	407,000	560.40	228,082,800
7202	いすゞ自動車	203,500	2,030.00	413,105,000
7203	トヨタ自動車	2,035,000	2,892.50	5,886,237,500
7205	日野自動車	407,000	498.90	203,052,300
7211	三菱自動車工業	40,700	453.70	18,465,590
7261	マツダ	81,400	1,703.00	138,624,200
7267	本田技研工業	2,442,000	1,583.50	3,866,907,000
7269	スズキ	407,000	6,298.00	2,563,286,000
7270	SUBARU	407,000	2,901.50	1,180,910,500
7272	ヤマハ発動機	1,221,000	1,388.50	1,695,358,500
4543	テルモ	1,628,000	4,933.00	8,030,924,000
7731	ニコン	407,000	1,491.00	606,837,000
7733	オリンパス	1,628,000	2,169.50	3,531,946,000
7741	HOYA	203,500	18,190.00	3,701,665,000
7762	シチズン時計	407,000	925.00	376,475,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,221,000	3,151.00	3,847,371,000
7911	TOPPANホールディングス	203,500	4,045.00	823,157,500
7912	大日本印刷	203,500	4,198.00	854,293,000
7951	ヤマハ	407,000	3,264.00	1,328,448,000
7974	任天堂	407,000	7,895.00	3,213,265,000
9501	東京電力ホールディングス	40,700	756.20	30,777,340
9502	中部電力	40,700	1,858.00	75,620,600
9503	関西電力	40,700	1,923.00	78,266,100
9531	東京瓦斯	81,400	3,295.00	268,213,000
9532	大阪瓦斯	81,400	2,988.00	243,223,200
9001	東武鉄道	81,400	3,884.00	316,157,600
9005	東急	203,500	1,720.50	350,121,750
9007	小田急電鉄	203,500	2,238.00	455,433,000
9008	京王電鉄	81,400	4,357.00	354,659,800
9009	京成電鉄	203,500	6,748.00	1,373,218,000
9020	東日本旅客鉄道	40,700	8,314.00	338,379,800
9021	西日本旅客鉄道	40,700	6,032.00	245,502,400
9022	東海旅客鉄道	203,500	3,616.00	735,856,000
9064	ヤマトホールディングス	407,000	2,591.00	1,054,537,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	40,700	8,737.00	355,595,900
9101	日本郵船	122,100	4,970.00	606,837,000
9104	商船三井	122,100	5,113.00	624,297,300
9107	川崎汽船	122,100	7,006.00	855,432,600
9201	日本航空	407,000	2,811.50	1,144,280,500
9202	ANAホールディングス	40,700	3,162.00	128,693,400
9301	三菱倉庫	203,500	4,514.00	918,599,000
3659	ネクソン	814,000	2,378.00	1,935,692,000
4385	メルカリ	407,000	2,451.50	997,760,500
4689	LINEヤフー	162,800	467.90	76,174,120
4704	トレンドマイクロ	407,000	8,192.00	3,334,144,000
9432	日本電信電話	4,070,000	183.40	746,438,000
9433	KDDI	2,442,000	4,859.00	11,865,678,000
9434	ソフトバンク	407,000	1,933.50	786,934,500
9602	東宝	40,700	4,789.00	194,912,300
9613	NTTデータグループ	2,035,000	2,103.00	4,279,605,000
9766	コナミグループ	407,000	8,872.00	3,610,904,000
9984	ソフトバンクグループ	2,442,000	6,520.00	15,921,840,000
2768	双日	40,700	3,418.00	139,112,600
8001	伊藤忠商事	407,000	6,535.00	2,659,745,000
8002	丸紅	407,000	2,459.50	1,001,016,500
8015	豊田通商	407,000	9,479.00	3,857,953,000
8031	三井物産	407,000	5,803.00	2,361,821,000
8053	住友商事	407,000	3,297.00	1,341,879,000
8058	三菱商事	1,221,000	2,477.50	3,025,027,500
3086	J.フロント リテイリング	203,500	1,338.00	272,283,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	407,000	1,675.00	681,725,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	407,000	5,803.00	2,361,821,000
8233	高島屋	203,500	2,008.00	408,628,000
8252	丸井グループ	407,000	2,449.50	996,946,500
8267	イオン	407,000	3,463.00	1,409,441,000
9843	ニトリホールディングス	122,100	18,995.00	2,319,289,500
9983	ファーストリテイリング	1,221,000	38,870.00	47,460,270,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	407,000	1,321.00	537,647,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	407,000	691.70	281,521,900
8304	あおぞら銀行	40,700	3,207.00	130,524,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	407,000	1,341.00	545,787,000
8308	りそなホールディングス	40,700	798.00	32,478,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	81,400	2,936.50	239,031,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,700	7,440.00	302,808,000
8331	千葉銀行	407,000	1,069.00	435,083,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	81,400	3,497.00	284,655,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	40,700	2,610.00	106,227,000
8601	大和証券グループ本社	407,000	1,037.00	422,059,000
8604	野村ホールディングス	407,000	743.20	302,482,400
8630	SOMPOホールディングス	81,400	7,491.00	609,767,400
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	122,100	5,953.00	726,861,300
8750	第一生命ホールディングス	40,700	3,148.00	128,123,600
8766	東京海上ホールディングス	610,500	3,733.00	2,278,996,500
8795	T&Dホールディングス	81,400	2,356.50	191,819,100
8253	クレディセゾン	407,000	2,760.00	1,123,320,000
8591	オリックス	407,000	2,820.00	1,147,740,000
8697	日本取引所グループ	407,000	3,164.00	1,287,748,000
3289	東急不動産ホールディングス	407,000	981.30	399,389,100
8801	三井不動産	407,000	3,642.00	1,482,294,000
8802	三菱地所	407,000	2,026.50	824,785,500
8804	東京建物	203,500	2,212.50	450,243,750
8830	住友不動産	407,000	4,548.00	1,851,036,000
2413	エムスリー	976,800	2,379.00	2,323,807,200
2432	ディー・エヌ・エー	122,100	1,519.50	185,530,950
4324	電通グループ	407,000	3,972.00	1,616,604,000
4661	オリエンタルランド	407,000	5,448.00	2,217,336,000
4751	サイバーエージェント	325,600	951.30	309,743,280
4755	楽天グループ	407,000	684.70	278,672,900
6098	リクルートホールディングス	1,221,000	5,896.00	7,199,016,000
6178	日本郵政	407,000	1,396.00	568,172,000
9735	セコム	407,000	10,625.00	4,324,375,000
	合 計	99,837,100		436,947,239,080

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。