- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
>>>>イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
2018/05/25 9:08- #2 その他の手数料等（連結）
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記③および④の1.から6.の費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%(「マネープール」については年率0.05%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の1.から6.の費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2018/05/25 9:08- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託会社の運用する証券投資信託は平成30年2月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)
| ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 6 | 29,185 |
| 追加型株式投資信託 | 81 | 1,518,320 |
| 合計 | 87 | 1,547,506 |
- #4 信託報酬等（連結）
>>>>① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
2018/05/25 9:08- #5 投資リスク（連結）
③ 分配金に関する留意点
・分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
・外国投資信託の投資対象資産について為替取引を行う際、一部の新興国においては通貨の受渡に制約があるため、NDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。NDFの取引価格の値動きと実際の為替市場の値動きは、需給動向や規制等の影響により、大きく乖離する場合があり、その結果、投資成果は、実際の為替市場や金利市場の動向から理論上期待される水準と大きく乖離する場合があります。また、市場規模の縮小や当局の規制等によりNDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
2018/05/25 9:08- #6 投資制限（連結）
イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
2018/05/25 9:08- #7 投資対象（連結）
*ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックスは、ブルームバーグが公表する世界の社債券市場の推移を表わす指数です。
| 運用の基本方針 |
| 投資方針 | ① わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール市場等の短期金融商品および内外の円建ての公社債を主要投資対象とし、代表的銀行の3ヵ月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。② わが国の短期金融商品については、原則として、購入時においてS&P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所のうち1社以上の格付機関より、A-1/P-1/a-1/J-1以上の短期格付けが付与されたものに投資を行います。また、公社債については原則として、購入時においてS&P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所のうち1社以上の格付機関より、A3/A-以上の長期格付けが付与されたものに投資を行います。③ 政府短期証券(FB)3ヵ月の金利※を目安に運用を行います。④ ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として一定の範囲内(原則として0～1.0年の範囲)で変動させます。⑤ 個別銘柄選択効果により、リスクの分散と超過収益の安定化を目指します。⑥ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。※ 運用指標として、日本相互証券発表の政府短期証券(FB)3ヵ月の金利水準を参照しておりますが、市場環境によっては予告なく変更されることがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。② 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
UBS短期円金利マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債等を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類- #8 投資状況-001
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,308,274 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,464,522,244 | 100.00 |
- #9 投資状況-002
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,127,544 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 773,530,391 | 100.00 |
- #10 投資状況-003
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,193,529 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,319,904,764 | 100.00 |
- #11 投資状況-004
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 469,332 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 32,225,738 | 100.00 |
- #12 投資状況-005
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 314,637 | 9.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,399,138 | 100.00 |
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準
2018/05/25 9:08- #14 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 項目 | 前期2017年 8月25日現在 | 当期2018年 2月26日現在 |
| 1. | 特定期間末日における受益権の総数 | 2,007,662,969口 | 1,614,274,699口 |
| 2. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は137,613,646円です。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は149,121,727円です。 |
| 3. | 特定期間末日における1口当たり純資産額 | 0.9315円 | 0.9076円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,315円) | (9,076円) |
- #15 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
2018/05/25 9:08- #16 純資産の推移-005
- 純資産の推移】2018/05/25 9:08
- #17 純資産額計算書-001
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,975,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,453,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,522,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,615,250,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9067 | 円 |
- #18 純資産額計算書-002
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 773,572,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,530,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,086,107,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7122 | 円 |
- #19 純資産額計算書-003
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,047,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,142,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,319,904,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,496,683,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5287 | 円 |
- #20 純資産額計算書-004
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 32,803,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,225,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,384,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7603 | 円 |
- #21 純資産額計算書-005
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,443,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,392,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
- #22 設定及び解約の実績-001
以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2018/05/25 9:08- #23 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」は受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2018/05/25 9:08- #24 運用体制（連結）
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15～20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会:
2018/05/25 9:08- #25 附属明細表（連結）
連結
| 損益計算書(損益項目仮訳) | 計算期間終了日2016年11月30日 |
| | |
| 解約可能受益者に属する純資産の増減額 | 17,075,603 |
2016年11月30日現在の投資有価証券その他の
純資産明細表
- #26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
UBS短期円金利マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,499,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,499,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,491,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2017年 8月25日現在 | 2018年 2月26日現在 |
| 負債合計 | 9 | 9 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
- #28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
2018/05/25 9:08
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
