有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/10/08 9:09
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/10/08 9:09
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/08 9:09
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 45,998,557,941円 42,045,628,443円 期中追加設定元本額 539,960,409円 483,793,990円 期中一部解約元本額 4,492,889,907円 1,946,448,273円 2. 特定期間末日における受益権の総数 42,045,628,443口 40,582,974,160口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は23,295,744,492円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,568,123,485円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,905,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,150,394円)及び分配準備積立金(57,359,047円)より分配対象額は724,414,952円(1万口当たり158.90円)であり、うち91,176,862円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,391,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(524,291,921円)及び分配準備積立金(124,914,277円)より分配対象額は733,597,503円(1万口当たり177.35円)であり、うち82,727,317円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,984,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(569,839,126円)及び分配準備積立金(56,314,806円)より分配対象額は743,137,946円(1万口当たり164.89円)であり、うち90,138,861円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,409,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(519,671,477円)及び分配準備積立金(125,126,119円)より分配対象額は711,207,018円(1万口当たり173.58円)であり、うち81,945,077円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,267,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(561,887,347円)及び分配準備積立金(81,797,860円)より分配対象額は725,952,891円(1万口当たり163.43円)であり、うち88,839,370円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年3月17日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,693,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,551,437円)及び分配準備積立金(108,867,323円)より分配対象額は694,112,721円(1万口当たり170.20円)であり、うち81,563,768円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,484,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,634,910円)及び分配準備積立金(73,414,219円)より分配対象額は737,533,957円(1万口当たり169.82円)であり、うち86,860,633円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,797,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,445,110円)及び分配準備積立金(94,689,860円)より分配対象額は677,932,190円(1万口当たり166.37円)であり、うち81,495,182円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,912,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(542,512,322円)及び分配準備積立金(99,517,417円)より分配対象額は744,942,482円(1万口当たり173.86円)であり、うち85,695,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年5月16日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,482,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,418,826円)及び分配準備積立金(78,799,708円)より分配対象額は685,700,986円(1万口当たり168.36円)であり、うち81,454,187円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,919,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,640,705円)及び分配準備積立金(114,351,380円)より分配対象額は743,911,897円(1万口当たり176.93円)であり、うち84,091,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年6月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,011,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,827,485円)及び分配準備積立金(86,361,746円)より分配対象額は669,200,719円(1万口当たり164.90円)であり、うち81,165,948円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,905,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,150,394円)及び分配準備積立金(57,359,047円)より分配対象額は724,414,952円(1万口当たり158.90円)であり、うち91,176,862円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,391,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(524,291,921円)及び分配準備積立金(124,914,277円)より分配対象額は733,597,503円(1万口当たり177.35円)であり、うち82,727,317円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,984,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(569,839,126円)及び分配準備積立金(56,314,806円)より分配対象額は743,137,946円(1万口当たり164.89円)であり、うち90,138,861円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,409,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(519,671,477円)及び分配準備積立金(125,126,119円)より分配対象額は711,207,018円(1万口当たり173.58円)であり、うち81,945,077円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,267,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(561,887,347円)及び分配準備積立金(81,797,860円)より分配対象額は725,952,891円(1万口当たり163.43円)であり、うち88,839,370円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年3月17日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,693,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,551,437円)及び分配準備積立金(108,867,323円)より分配対象額は694,112,721円(1万口当たり170.20円)であり、うち81,563,768円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,484,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,634,910円)及び分配準備積立金(73,414,219円)より分配対象額は737,533,957円(1万口当たり169.82円)であり、うち86,860,633円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,797,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,445,110円)及び分配準備積立金(94,689,860円)より分配対象額は677,932,190円(1万口当たり166.37円)であり、うち81,495,182円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,912,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(542,512,322円)及び分配準備積立金(99,517,417円)より分配対象額は744,942,482円(1万口当たり173.86円)であり、うち85,695,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年5月16日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,482,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,418,826円)及び分配準備積立金(78,799,708円)より分配対象額は685,700,986円(1万口当たり168.36円)であり、うち81,454,187円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,919,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,640,705円)及び分配準備積立金(114,351,380円)より分配対象額は743,911,897円(1万口当たり176.93円)であり、うち84,091,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年6月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,011,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,827,485円)及び分配準備積立金(86,361,746円)より分配対象額は669,200,719円(1万口当たり164.90円)であり、うち81,165,948円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 410,128,477 67,165,985 合計 410,128,477 67,165,985 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 1口当たり純資産額 0.4459円 0.3946円 (1万口当たり純資産額) (4,459円) (3,946円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/08 9:09
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 361,689,264 508,079,743 コール・ローン 154,683,956 65,111,468 国債証券 13,694,493,867 12,181,042,998 特殊債券 6,423,817,915 4,750,958,291 未収入金 - 1,156,175,446 未収利息 407,712,176 440,543,394 前払費用 55,384,644 47,548,767 流動資産合計 21,097,781,822 19,149,460,107 資産合計 21,097,781,822 19,149,460,107 負債の部 流動負債 未払金 - 1,204,869,053 未払解約金 19,946,820 4,943,434 その他未払費用 - 5,940 流動負債合計 19,946,820 1,209,818,427 負債合計 19,946,820 1,209,818,427 純資産の部 元本等 元本 ※1 14,566,319,676 13,499,913,927 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,511,515,326 4,439,727,753 元本等合計 21,077,835,002 17,939,641,680 純資産合計 21,077,835,002 17,939,641,680 負債純資産合計 21,097,781,822 19,149,460,107 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 1. ※1 期首 2019年7月17日 2020年1月16日 期首元本額 16,537,350,626円 14,566,319,676円 期中追加設定元本額 4,274,987円 32,697,439円 期中一部解約元本額 1,975,305,937円 1,099,103,188円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型) 12,897,122,219円 11,993,630,810円 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型) 320,657,798円 279,028,221円 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 1,346,618,369円 1,225,342,471円 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 1,921,290円 1,912,425円 計 14,566,319,676円 13,499,913,927円 2. 期末日における受益権の総数 14,566,319,676口 13,499,913,927口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 332,577,928 122,876,359 特殊債券 106,070,739 △22,835,719 合計 438,648,667 100,040,640 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月17日から2020年1月15日まで、及び2020年1月16日から2020年7月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.4470円 1.3289円 (1万口当たり純資産額) (14,470円) (13,289円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 インド・ルピー インド・ルピー インド・ルピー 8.79% India Government Bond 20211108 350,000,000.000 371,350,000.000 9.23% India Government Bond 20431223 100,000,000.000 132,470,000.000 8.83% India Government Bond 20231125 150,000,000.000 168,859,500.000 8.17% India Government Bond 20441201 120,000,000.000 145,576,800.000 インド・ルピー 小計 インド・ルピー 818,256,300.000 (1,178,289,072) インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア 8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515 20,000,000,000.000 21,028,200,000.000 11% Indonesia Treasury Bond 20201115 69,000,000,000.000 70,634,610,000.000 8.75% Indonesia Treasury Bond 20440215 30,000,000,000.000 32,483,400,000.000 インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア 124,146,210,000.000 (931,096,575) コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ 9.85% Colombia Government International Bond 20270628 4,000,000,000.000 5,087,440,000.000 11% Colombian TES 20200724 18,300,000,000.000 18,336,417,000.000 7% Colombian TES 20220504 27,000,000,000.000 28,905,120,000.000 10% Colombian TES 20240724 2,000,000,000.000 2,491,460,000.000 7.5% Colombian TES 20260826 9,000,000,000.000 10,418,040,000.000 コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ 65,238,477,000.000 (1,931,058,919) トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ 8.8% Turkey Government Bond 20230927 3,000,000.000 2,813,820.000 10.4% Turkey Government Bond 20240320 7,000,000.000 6,828,920.000 10.6% Turkey Government Bond 20260211 26,000,000.000 24,550,240.000 11% Turkey Government Bond 20220302 51,000,000.000 51,793,050.000 トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ 85,986,030.000 (1,343,961,649) フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ 6.25% PHILIPPINE GOVERNMENT 20280322 170,000,000.000 205,553,800.000 フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ 205,553,800.000 (446,051,746) ブラジル・レアル ブラジル・レアル ブラジル・レアル 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101 40,000,000.000 41,401,200.000 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101 25,000,000.000 28,307,500.000 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101 10,000,000.000 11,748,400.000 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20290101 10,000,000.000 12,189,300.000 ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル 93,646,400.000 (1,871,991,536) ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ 5.75% Poland Government Bond 20220923 22,000,000.000 24,723,600.000 2% Poland Government Bond 20210425 10,000,000.000 10,158,000.000 2.25% Poland Government Bond 20220425 30,000,000.000 31,170,300.000 2.75% Poland Government Bond 20291025 3,000,000.000 3,380,100.000 ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ 69,432,000.000 (1,900,353,840) メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ 8% Mexican Bonos 20471107 45,000,000.000 52,338,150.000 6.5% Mexican Bonos 20210610 90,000,000.000 91,405,800.000 メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ 143,743,950.000 (688,533,521) ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル 8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203 282,000,000.000 327,108,720.000 7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20210818 770,000,000.000 796,387,900.000 7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207 120,000,000.000 127,964,400.000 ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル 1,251,461,020.000 (1,889,706,140) 国債証券 合計 12,181,042,998 [12,181,042,998] 特殊債券 インド・ルピー インド・ルピー インド・ルピー INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210615 16,000,000.000 15,243,840.000 INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20211018 9,500,000.000 8,903,020.000 6.45% INTL. FIN. CORP. 20200810 270,000,000.000 270,278,100.000 5.9% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20221220 20,000,000.000 20,395,000.000 4.7% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220607 155,000,000.000 154,321,100.000 インド・ルピー 小計 インド・ルピー 469,141,060.000 (675,563,126) インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア 5.2% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20220301 55,000,000,000.000 53,490,250,000.000 9.25% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20201202 9,000,000,000.000 9,016,200,000.000 8.3% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20201002 40,000,000,000.000 39,944,000,000.000 6.25% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20210615 40,000,000,000.000 39,396,000,000.000 インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア 141,846,450,000.000 (1,063,848,375) トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ 27.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20200918 8,000,000.000 8,144,480.000 27.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20201123 12,000,000.000 12,326,400.000 トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ 20,470,880.000 (319,959,854) フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ 4.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20200814 190,000,000.000 190,440,800.000 4.5% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 20210814 500,000,000.000 512,890,000.000 フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ 703,330,800.000 (1,526,227,836) メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ 7.65% Petroleos Mexicanos 20211124 210,000,000.000 203,305,200.000 4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210119 40,000,000.000 39,984,800.000 メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ 243,290,000.000 (1,165,359,100) 特殊債券 合計 4,750,958,291 [4,750,958,291] 合計 16,932,001,289 [16,932,001,289] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 インド・ルピー 国債証券 4銘柄 100% 10.9% 特殊債券 5銘柄 インドネシア・ルピア 国債証券 3銘柄 100% 11.9% 特殊債券 4銘柄 コロンビア・ペソ 国債証券 5銘柄 100% 11.4% トルコ・リラ 国債証券 4銘柄 100% 9.8% 特殊債券 2銘柄 フィリピン・ペソ 国債証券 1銘柄 100% 11.6% 特殊債券 2銘柄 ブラジル・レアル 国債証券 4銘柄 100% 11.1% ポーランド・ズロチ 国債証券 4銘柄 100% 11.2% メキシコ・ペソ 国債証券 2銘柄 100% 10.9% 特殊債券 2銘柄 ロシア・ルーブル 国債証券 3銘柄 100% 11.2% 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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