有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(平成29年 3月 9日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成29年 3月 9日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド	5,125,496,865	9,598,517,979
	日本円 小計	銘柄数:1	5,125,496,865	9,598,517,979
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			9,598,517,979

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「ALAMCO
ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「ALAMCO
ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 9月 9日現在)	(平成29年 3月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	278,420,093	483,703,621
コール・ローン	44,942,720	34,005,928
株式	18,360,568,060	21,659,586,171
派生商品評価勘定	49,018	59,140
未収入金	20,197,719	27,927,694
未収配当金	18,746,721	21,992,228
流動資産合計	18,722,924,331	22,227,274,782
資産合計	18,722,924,331	22,227,274,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,358	-
未払金	24,361,365	27,322,542
未払解約金	100,000,000	-
未払利息	110	85
流動負債合計	124,385,833	27,322,627
負債合計	124,385,833	27,322,627
純資産の部
元本等
元本	12,788,530,214	11,854,260,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,810,008,284	10,345,691,598
元本等合計	18,598,538,498	22,199,952,155
純資産合計	18,598,538,498	22,199,952,155
負債純資産合計	18,722,924,331	22,227,274,782

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	配当株式
	原則として、株式の配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年 9月 9日現在)			(平成29年 3月 9日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	13,984,458,209円		期首元本額	12,788,530,214円
	期中追加設定元本額	201,817,546円		期中追加設定元本額	287,117,674円
	期中一部解約元本額	1,397,745,541円		期中一部解約元本額	1,221,387,331円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	5,377,781,130円		ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	5,125,496,865円
	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	2,971,295,908円		ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	2,455,182,340円
	ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	4,439,453,176円		ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	4,273,581,352円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,788,530,214口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	11,854,260,557口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	14,543円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	18,727円
	(1口当たりの純資産額)	(1.4543円)		(1口当たりの純資産額)	(1.8727円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日	自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成28年 9月 9日現在)	(平成29年 3月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,517,226,961
合計	1,517,226,961

(自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,888,636,984
合計	3,888,636,984

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成28年 9月 9日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	32,580,829	-	32,585,426	4,597
	米ドル	12,019,785	-	11,995,427	△24,358
	スイスフラン	20,561,044	-	20,589,999	28,955
	売建	134,855,829	-	134,835,766	20,063
	米ドル	122,836,044	-	122,817,024	19,020
	ユーロ	12,019,785	-	12,018,742	1,043
合計		167,436,658	-	167,421,192	24,660

(平成29年 3月 9日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	55,219,286	-	55,276,044	56,758
	米ドル	27,927,694	-	27,955,462	27,768
	英ポンド	27,291,592	-	27,320,582	28,990
	売建	55,219,286	-	55,216,904	2,382
	米ドル	27,291,592	-	27,289,210	2,382
	スウェーデンクローナ	27,927,694	-	27,927,694	-
合計		110,438,572	-	110,492,948	59,140

時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日	自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(平成29年 3月 9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CATERPILLAR INC	43,740	93.23	4,077,880.20
	CUMMINS INC	12,465	151.17	1,884,334.05
	GENERAL MOTORS CO	210,300	37.27	7,837,881.00
	CCH I LLC - CLASS A	14,172	322.60	4,571,887.20
	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	272,400	25.58	6,967,992.00
	PRICELINE GROUP INC	620	1,743.49	1,080,963.80
	TIFFANY & CO	34,695	89.12	3,092,018.40
	BAXTER INTERNATIONAL INC	83,100	51.36	4,268,016.00
	HCA HOLDINGS INC	68,065	86.48	5,886,261.20
	CITIGROUP INC	91,500	61.11	5,591,565.00
	JPMORGAN CHASE & CO	43,100	91.21	3,931,151.00
	WELLS FARGO & CO	111,000	58.21	6,461,310.00
	BLACKROCK INC	6,435	384.55	2,474,579.25
	MOODY'S CORP	17,090	112.68	1,925,701.20
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	67,500	63.44	4,282,200.00
	AON PLC	42,040	115.62	4,860,664.80
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	41,980	126.69	5,318,446.20
	ALPHABET INC-CL A	6,695	853.64	5,715,119.80
	BAIDU INC - SPON ADR	30,755	173.87	5,347,371.85
米ドル 小計	銘柄数:19	1,197,652		85,575,342.95
				(9,806,934,302)
	組入時価比率:44.2%			45.3%
ユーロ	CNH INDUSTRIAL NV	1,012,000	9.05	9,158,600.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	109,678	28.81	3,160,371.57
	DAIMLER AG-REG	126,760	70.00	8,873,200.00
	KERING	11,455	233.75	2,677,606.25
	DANONE	84,950	61.83	5,252,458.50
	BNP PARIBAS	156,165	59.35	9,268,392.75
	ALLIANZ SE	53,805	168.35	9,058,071.75
ユーロ 小計	銘柄数:7	1,554,813		47,448,700.82
				(5,728,956,137)
	組入時価比率:25.8%			26.4%
英ポンド	GLENCORE PLC	2,435,100	3.18	7,759,446.15
	EXPERIAN PLC	156,500	16.21	2,536,865.00
	DIAGEO PLC	203,300	22.52	4,579,332.50
英ポンド 小計	銘柄数:3	2,794,900		14,875,643.65
				(2,074,557,263)
	組入時価比率:9.3%			9.6%
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD	98,515	58.00	5,713,870.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	31,765	140.50	4,462,982.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	65,850	76.35	5,027,647.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	612,147	15.43	9,445,428.21
	JULIUS BAER GROUP LTD	147,210	48.59	7,152,933.90
スイスフラン 小計	銘柄数:5	955,487		31,802,862.11
				(3,589,907,074)
	組入時価比率:16.2%			16.6%
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-B SHS	38,500	272.20	10,479,700.00
スウェーデンクローナ 小計	銘柄数:1	38,500		10,479,700.00
				(132,568,205)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,635	2,010,000.00	3,286,350,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:1	1,635		3,286,350,000.00
				(326,663,190)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
合 計		6,542,987		21,659,586,171
				(21,659,586,171)

(注1)種類別通貨計の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄は、邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(平成29年 3月 9日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。