有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2020年 9月 9日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2020年 9月 9日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド	8,643,271,533	16,947,726,821
	日本円 小計	銘柄数:1	8,643,271,533	16,947,726,821
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			16,947,726,821
(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
 
 
 
(参考情報) 当ファンドは、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。 なお、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。 
「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 3月 9日現在)	(2020年 9月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	852,544,187	873,605,817
金銭信託	283,338,730	-
コール・ローン	-	128,092,649
株式	29,477,628,009	32,380,328,125
派生商品評価勘定	176,761	60,642
未収入金	182,608,111	66,783,164
未収配当金	26,172,857	8,382,375
流動資産合計	30,822,468,655	33,457,252,772
資産合計	30,822,468,655	33,457,252,772
負債の部
流動負債
未払金	170,263,442	65,913,994
未払利息	-	350
流動負債合計	170,263,442	65,914,344
負債合計	170,263,442	65,914,344
純資産の部
元本等
元本	17,903,520,301	17,029,190,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,748,684,912	16,362,147,443
元本等合計	30,652,205,213	33,391,338,428
純資産合計	30,652,205,213	33,391,338,428
負債純資産合計	30,822,468,655	33,457,252,772

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2020年 3月 9日現在)			(2020年 9月 9日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	17,887,450,196円		期首元本額	17,903,520,301円
	期中追加設定元本額	342,920,594円		期中追加設定元本額	333,895,922円
	期中一部解約元本額	326,850,489円		期中一部解約元本額	1,208,225,238円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	8,843,437,583円		ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	8,643,271,533円
	ハリス世界株ファンド(資産成長型)	90,044,653円		ハリス世界株ファンド(資産成長型)	84,844,591円
	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	2,546,289,499円		ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	2,613,705,322円
	ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	6,423,748,566円		ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	5,687,369,539円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	17,903,520,301口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	17,029,190,985口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	17,121円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	19,608円
	(1口当たりの純資産額)	(1.7121円)		(1口当たりの純資産額)	(1.9608円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2019年 9月10日 至 2020年 3月 9日	自 2020年 3月10日 至 2020年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2020年 3月 9日現在)	(2020年 9月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2019年 9月10日 至 2020年 3月 9日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,447,897,151
合計	△2,447,897,151

 
(自 2020年 3月10日 至 2020年 9月 9日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,229,912,856
合計	2,229,912,856
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年 3月 9日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	29,096,661	-	29,270,571	173,910
	ユーロ	7,632,465	-	7,671,461	38,996
	英ポンド	12,491,179	-	12,550,384	59,205
	スイスフラン	8,973,017	-	9,048,726	75,709
	売建	29,096,661	-	29,093,810	2,851
	米ドル	29,096,661	-	29,093,810	2,851
合計		58,193,322	-	58,364,381	176,761

 
(2020年 9月 9日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	33,554,194	-	33,614,559	60,365
	米ドル	33,554,194	-	33,614,559	60,365
	売建	33,554,194	-	33,553,917	277
	ユーロ	17,584,518	-	17,584,518	-
	英ポンド	3,807,782	-	3,807,505	277
	スイスフラン	12,161,894	-	12,161,894	-
合計		67,108,388	-	67,168,476	60,642
時価の算定方法 為替予約取引 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 9月10日 至 2020年 3月 9日	自 2020年 3月10日 至 2020年 9月 9日
該当事項はありません。	同左

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2020年 9月 9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HALLIBURTON CORP	273,600	14.81	4,052,016.00
	CATERPILLAR INC	24,125	148.52	3,583,045.00
	GENERAL MOTORS CO	196,400	32.38	6,359,432.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	111,200	91.90	10,219,280.00
	ALPHABET INC-CL A	10,730	1,523.60	16,348,228.00
	BAIDU INC - SPON ADR	38,380	119.31	4,579,117.80
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	11,717	596.50	6,989,190.50
	COMCAST CORP-CL A	76,300	43.81	3,342,703.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	439,600	6.48	2,848,608.00
	BOOKING HOLDINGS INC	5,345	1,891.60	10,110,602.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	31,250	187.76	5,867,500.00
	KEURIG DR PEPPER INC	124,800	28.86	3,601,728.00
	HCA HEALTHCARE INC	66,165	132.53	8,768,847.45
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	62,500	95.14	5,946,250.00
	BANK OF AMERICA CORP	251,600	25.48	6,410,768.00
	CITIGROUP INC	110,500	51.04	5,639,920.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	58,400	217.80	12,719,520.00
	MOODY'S CORP	22,850	278.70	6,368,295.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	188,500	28.89	5,445,765.00
	WORKDAY INC-CLASS A	25,800	208.58	5,381,364.00
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	280,074	22.09	6,188,235.03
	LIBERTY GLOBAL GROUP-C	78,400	21.71	1,702,064.00
米ドル 小計	銘柄数:22	2,488,236		142,472,478.78
				(15,100,658,025)
	組入時価比率:45.2%			46.6%
ユーロ	CNH INDUSTRIAL NV	1,500,200	7.08	10,630,417.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	80,600	63.17	5,091,502.00
	DAIMLER AG-REG	317,544	45.57	14,472,067.80
	HENKEL AG & CO KGAA	19,000	74.50	1,415,500.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26,800	85.28	2,285,504.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	34,100	70.66	2,409,506.00
	BAYER AG	158,000	55.01	8,691,580.00
	BNP PARIBAS	391,665	36.42	14,266,397.62
	ALLIANZ SE	51,745	179.52	9,289,262.40
ユーロ 小計	銘柄数:9	2,579,654		68,551,737.02
				(8,554,571,262)
	組入時価比率:25.6%			26.4%
英ポンド	GLENCORE PLC	7,146,500	1.74	12,456,349.50
	COMPASS GROUP PLC	338,000	12.57	4,248,660.00
	WPP GROUP PLC	876,498	6.29	5,520,184.40
英ポンド 小計	銘柄数:3	8,360,998		22,225,193.90
				(3,053,074,886)
	組入時価比率:9.1%			9.4%
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD	89,715	42.67	3,828,139.05
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,370	172.80	582,336.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	97,150	62.34	6,056,331.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,453,584	9.70	14,102,671.96
	JULIUS BAER GROUP LTD	231,610	40.62	9,407,998.20
スイスフラン 小計	銘柄数:5	1,875,429		33,977,476.21
				(3,922,359,853)
	組入時価比率:11.7%			12.1%
韓国ウォン	NAVER CORP	15,900	311,000.00	4,944,900,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	61,750	58,700.00	3,624,725,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:2	77,650		8,569,625,000.00
				(763,553,587)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	55,283	2,854.00	157,777,682.00
南アフリカランド 小計	銘柄数:1	55,283		157,777,682.00
				(986,110,512)
	組入時価比率:3.0%			3.0%
合 計		15,437,250		32,380,328,125
				(32,380,328,125)
(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

 
2)株式以外の有価証券(2020年 9月 9日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。