有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(平成29年 9月11日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成29年 9月11日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド	3,546,400,999	7,197,066,187
	日本円 小計	銘柄数:1	3,546,400,999	7,197,066,187
		組入時価比率:98.2%		100.0%
	合計			7,197,066,187

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「ALAMCO
ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「ALAMCO
ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 3月 9日現在)	(平成29年 9月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	483,703,621	396,998,344
コール・ローン	34,005,928	16,822,479
株式	21,659,586,171	25,189,676,087
派生商品評価勘定	59,140	138,720
未収入金	27,927,694	216,568,385
未収配当金	21,992,228	20,823,877
流動資産合計	22,227,274,782	25,841,027,892
資産合計	22,227,274,782	25,841,027,892
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	44,018
未払金	27,322,542	169,040,987
未払利息	85	45
流動負債合計	27,322,627	169,085,050
負債合計	27,322,627	169,085,050
純資産の部
元本等
元本	11,854,260,557	12,649,728,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,345,691,598	13,022,214,286
元本等合計	22,199,952,155	25,671,942,842
純資産合計	22,199,952,155	25,671,942,842
負債純資産合計	22,227,274,782	25,841,027,892

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年 3月 9日現在)			(平成29年 9月11日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	12,788,530,214円		期首元本額	11,854,260,557円
	期中追加設定元本額	287,117,674円		期中追加設定元本額	2,786,567,233円
	期中一部解約元本額	1,221,387,331円		期中一部解約元本額	1,991,099,234円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	5,125,496,865円		ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	3,546,400,999円
	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	2,455,182,340円		ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	2,442,321,016円
	ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	4,273,581,352円		ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)	6,661,006,541円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	11,854,260,557口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,649,728,556口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	18,727円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	20,294円
	(1口当たりの純資産額)	(1.8727円)		(1口当たりの純資産額)	(2.0294円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日	自 平成29年 3月10日 至 平成29年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成29年 3月 9日現在)	(平成29年 9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,888,636,984
合計	3,888,636,984

(自 平成29年 3月10日 至 平成29年 9月11日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,161,473,116
合計	1,161,473,116

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成29年 3月 9日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	55,219,286	-	55,276,044	56,758
	米ドル	27,927,694	-	27,955,462	27,768
	英ポンド	27,291,592	-	27,320,582	28,990
	売建	55,219,286	-	55,216,904	2,382
	米ドル	27,291,592	-	27,289,210	2,382
	スウェーデンクローナ	27,927,694	-	27,927,694	-
合計		110,438,572	-	110,492,948	59,140

(平成29年 9月11日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	179,714,509	-	179,803,273	88,764
	米ドル	115,325,186	-	115,457,968	132,782
	英ポンド	64,389,323	-	64,345,305	△44,018
	売建	179,714,509	-	179,708,571	5,938
	米ドル	64,389,323	-	64,383,385	5,938
	ユーロ	92,341,953	-	92,341,953	-
	スイスフラン	22,983,233	-	22,983,233	-
合計		359,429,018	-	359,511,844	94,702

時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日	自 平成29年 3月10日 至 平成29年 9月11日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(平成29年 9月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CATERPILLAR INC	16,020	117.82	1,887,476.40
	GENERAL ELECTRIC CO	352,700	23.82	8,401,314.00
	GENERAL MOTORS CO	225,100	37.00	8,328,700.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	15,137	392.90	5,947,327.30
	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	294,700	25.01	7,370,447.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	58,300	31.56	1,839,948.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	45,300	32.62	1,477,686.00
	PRICELINE GROUP INC	1,080	1,838.57	1,985,655.60
	BAXTER INTERNATIONAL INC	47,400	63.28	2,999,472.00
	HCA HEALTHCARE INC	91,665	77.05	7,062,788.25
	CITIGROUP INC	111,200	66.17	7,358,104.00
	JPMORGAN CHASE & CO	19,270	88.42	1,703,853.40
	WELLS FARGO & CO	136,500	49.58	6,767,670.00
	MOODY'S CORP	23,545	135.35	3,186,815.75
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	97,300	59.78	5,816,594.00
	AON PLC	19,500	142.64	2,781,480.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	46,280	151.84	7,027,155.20
	ALPHABET INC-CL A	7,115	941.41	6,698,132.15
	BAIDU INC - SPON ADR	26,335	229.23	6,036,772.05
	ORACLE CORP	99,300	51.58	5,121,894.00
米ドル 小計	銘柄数:20	1,733,747		99,799,285.10
				(10,822,234,476)
	組入時価比率:42.2%			43.0%
ユーロ	CNH INDUSTRIAL NV	913,200	9.48	8,657,136.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	118,278	33.40	3,950,485.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	64,200	82.52	5,297,784.00
	DAIMLER AG-REG	172,660	64.83	11,193,547.80
	KERING	1,065	323.10	344,101.50
	DANONE	61,650	67.45	4,158,292.50
	BNP PARIBAS	151,165	62.99	9,521,883.35
	ALLIANZ SE	51,890	180.15	9,347,983.50
ユーロ 小計	銘柄数:8	1,534,108		52,471,213.85
				(6,834,900,316)
	組入時価比率:26.6%			27.1%
英ポンド	GLENCORE PLC	2,606,700	3.63	9,463,624.35
	EXPERIAN PLC	223,100	15.10	3,368,810.00
	WPP GROUP PLC	402,600	13.93	5,608,218.00
	DIAGEO PLC	154,600	25.93	4,009,551.00
英ポンド 小計	銘柄数:4	3,387,000		22,450,203.35
				(3,209,256,568)
	組入時価比率:12.5%			12.7%
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD	110,115	56.60	6,232,509.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	22,995	174.00	4,001,130.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	72,850	87.15	6,348,877.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	842,147	13.97	11,764,793.59
	JULIUS BAER GROUP LTD	158,910	53.40	8,485,794.00
スイスフラン 小計	銘柄数:5	1,207,017		36,833,104.09
				(4,207,813,811)
	組入時価比率:16.4%			16.7%
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,300	290.30	5,602,790.00
スウェーデンクローナ 小計	銘柄数:1	19,300		5,602,790.00
				(76,478,083)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	165	2,454,000.00	404,910,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:1	165		404,910,000.00
				(38,992,833)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
合 計		7,881,337		25,189,676,087
				(25,189,676,087)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(平成29年 9月11日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。