有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA外国債券インデックスマザーファンド	1,090,444,537	1,668,925,363
親投資信託受益証券 合計		1,090,444,537	1,668,925,363
合計		1,090,444,537	1,668,925,363

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 4月17日現在]	[平成30年 4月16日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		191,666,633	40,160,578
コール・ローン		59,714,436	115,769,397
国債証券		68,179,015,613	19,879,617,574
派生商品評価勘定		2,059,292	20,220
未収入金		213,497,665	408,684,320
未収利息		688,404,530	207,603,096
前払費用		10,297,208	4,390,330
流動資産合計		69,344,655,377	20,656,245,515
資産合計		69,344,655,377	20,656,245,515
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	523,247
未払解約金		313,327,962	450,631,241
未払利息		132	268
流動負債合計		313,328,094	451,154,756
負債合計		313,328,094	451,154,756
純資産の部
元本等
元本	※1	48,662,176,814	13,201,387,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,369,150,469	7,003,703,183
元本等合計		69,031,327,283	20,205,090,759
純資産合計		69,031,327,283	20,205,090,759
負債純資産合計		69,344,655,377	20,656,245,515

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価 方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成29年 4月17日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	87,012,967,872円	48,662,176,814円
	同期中における追加設定元本額	5,833,481,826円	2,154,440,527円
	同期中における一部解約元本額	44,184,272,884円	37,615,229,765円
	同期末における元本額	48,662,176,814円	13,201,387,576円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	7,508,748円	6,351,463円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	8,145,615円	12,321,772円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	20,699,288円	24,986,196円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	14,666,661円	19,301,942円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	11,864,243円	15,412,832円
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	436,953,320円	1,090,444,537円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	25,012,599円	28,731,454円
	TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	13,454,830,085円	308,727,363円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	2,063,191,707円	7,419,544円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	32,617,665,783円	11,646,423,520円
	TMA新興国重視型バランスVA(適格機関投資家限定)	549,672円	―円
	TMA債券重視型バランスVA(適格機関投資家限定)	695,428円	―円
	TMA資産分散型バランスVA(適格機関投資家限定)	393,665円	―円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	―円	7,881,537円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	―円	33,385,416円
	計	48,662,176,814円	13,201,387,576円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	48,662,176,814口	13,201,387,576口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成28年 4月16日 至 平成29年 4月17日	自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成29年 4月17日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成28年4月16日 至 平成29年4月17日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,147,698,664
合計	△1,147,698,664

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年11月11日から平成29年4月17日まで)を指しております。
(自 平成29年4月18日 至 平成30年4月16日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△280,064,578
合計	△280,064,578

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年11月11日から平成30年4月16日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 通貨関連
(平成29年4月17日現在)

				(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	270,171,417	―	268,112,125	2,059,292
	ユーロ	149,761,688	―	148,336,001	1,425,687
	豪ドル	83,828,218	―	83,472,712	355,506
	マレーシアリンギット	36,581,511	―	36,303,412	278,099
	合計	270,171,417	―	268,112,125	2,059,292

(平成30年4月16日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	406,577,436	―	407,080,463	△503,027
	米ドル	75,161,520	―	75,243,000	△81,480
	加ドル	51,188,220	―	51,168,000	20,220
	ユーロ	231,586,126	―	231,918,463	△332,337
	英ポンド	15,296,010	―	15,327,000	△30,990
	豪ドル	33,345,560	―	33,424,000	△78,440
	合計	406,577,436	―	407,080,463	△503,027

 (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 4月17日現在]		[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.4186円	1口当たり純資産額	1.5305円
(1万口当たり純資産額	14,186円)	(1万口当たり純資産額	15,305円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨		銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	米ドル		T 1 06/30/19	2,000,000	米ドル 1,970,781.26
			T 1 1/2 07/15/20	1,400,000	1,371,234.38
			T 1 1/8 08/31/21	1,000,000	953,515.63
			T 1 1/8 12/31/19	2,000,000	1,958,750.00
			T 1 11/30/19	2,000,000	1,957,187.50
			T 1 3/4 02/28/22	1,500,000	1,452,890.62
			T 1 3/4 05/15/22	1,800,000	1,739,671.88
			T 1 3/4 05/15/23	1,000,000	955,234.38
			T 1 3/4 09/30/22	1,800,000	1,731,656.25
			T 1 3/4 12/31/20	500,000	490,351.56
			T 1 3/8 02/29/20	1,500,000	1,472,109.37
			T 1 3/8 03/31/20	800,000	784,312.50
			T 1 3/8 05/31/20	2,300,000	2,249,687.50
			T 1 3/8 09/30/20	500,000	486,953.12
			T 1 5/8 02/15/26	800,000	733,437.50
			T 1 5/8 03/31/19	300,000	298,406.25
			T 1 5/8 05/15/26	900,000	822,726.56
			T 1 5/8 08/15/22	1,300,000	1,246,171.87
			T 1 5/8 11/30/20	2,000,000	1,956,562.50
			T 1 7/8 11/30/21	3,000,000	2,927,578.14
			T 2 02/15/22	1,500,000	1,467,421.87
			T 2 02/15/23	1,200,000	1,163,156.25
			T 2 02/15/25	1,300,000	1,236,625.00
			T 2 07/31/22	1,900,000	1,851,164.07
			T 2 08/15/25	600,000	568,359.37
			T 2 1/2 02/15/45	800,000	721,687.50
			T 2 1/2 02/15/46	1,000,000	898,984.38
			T 2 1/2 05/15/24	1,500,000	1,478,671.87
			T 2 1/2 08/15/23	1,700,000	1,682,601.57
			T 2 1/4 02/15/27	700,000	668,335.94
			T 2 1/4 03/31/21	300,000	297,726.56
			T 2 1/4 04/30/21	700,000	694,367.19
			T 2 1/4 07/31/21	1,000,000	990,000.00
			T 2 1/4 08/15/27	1,100,000	1,047,406.25
			T 2 1/4 08/15/46	1,100,000	934,828.12
			T 2 1/4 11/15/24	2,200,000	2,130,734.37
			T 2 1/4 11/15/27	900,000	855,914.06
			T 2 1/8  05/15/25	800,000	766,062.50
			T 2 1/8 08/15/21	500,000	492,929.69
			T 2 11/15/21	2,000,000	1,960,937.50
			T 2 3/4 02/15/24	1,000,000	1,000,625.00
			T 2 3/4 11/15/23	2,000,000	2,003,281.26
			T 2 3/4 11/15/42	300,000	286,335.93
			T 2 3/8 08/15/24	1,300,000	1,270,953.12
			T 2 5/8 11/15/20	500,000	501,757.81
			T 2 7/8 08/15/45	1,100,000	1,067,773.44
			T 3 02/15/47	1,000,000	992,890.63
			T 3 05/15/42	400,000	399,843.75
			T 3 1/2 02/15/39	200,000	217,640.62
			T 3 1/2 05/15/20	1,500,000	1,532,578.12
			T 3 1/8 02/15/42	400,000	408,843.75
			T 3 1/8 02/15/43	500,000	509,648.44
			T 3 1/8 05/15/19	2,200,000	2,221,484.38
			T 3 1/8 05/15/21	900,000	915,609.37
			T 3 1/8 08/15/44	1,500,000	1,527,187.50
			T 3 1/8 11/15/41	100,000	102,226.56
			T 3 11/15/45	600,000	596,437.50
			T 3 3/4 08/15/41	600,000	676,781.25
			T 3 3/8 11/15/19	2,000,000	2,032,343.76
			T 3 5/8 02/15/20	1,500,000	1,533,398.44
			T 3 5/8 02/15/21	1,700,000	1,752,195.32
			T 3 5/8 02/15/44	600,000	664,500.00
			T 3 5/8 08/15/43	900,000	996,679.69
			T 3 7/8 08/15/40	400,000	458,781.25
			T 4 1/2 02/15/36	300,000	367,406.25
			T 4 1/4 05/15/39	100,000	120,515.62
			T 4 1/4 11/15/40	200,000	241,812.50
			T 4 3/4 02/15/41	200,000	258,546.87
			T 4 3/8 11/15/39	100,000	122,671.87
			T 4 5/8 02/15/40	300,000	380,250.00
			T 5 05/15/37	50,000	65,339.84
			T 5 1/4 02/15/29	190,000	232,467.96
			T 6 1/2 11/15/26	1,200,000	1,538,156.25
			T 8 1/8 08/15/19	1,060,000	1,141,321.87
	米ドル小計			78,100,000	77,605,418.75 (8,343,358,569)
			銘柄数	74
			比 率	41.3%	42.0%
	加ドル		CAN 1 1/2 06/01/23	100,000	加ドル 96,988.00
			CAN 2 1/2 06/01/24	400,000	407,496.00
			CAN 2 3/4 06/01/22	600,000	615,420.00
			CAN 2 3/4 12/01/48	200,000	217,200.00
			CAN 3 1/2 06/01/20	1,000,000	1,032,520.00
			CAN 3 1/2 12/01/45	200,000	245,880.00
			CAN 3 1/4 06/01/21	200,000	207,414.00
			CAN 3 3/4 06/01/19	1,000,000	1,022,200.00
			CAN 5 06/01/37	310,000	436,585.40
			CAN 5 3/4 06/01/33	100,000	143,664.00
			CAN 5.75 06/01/29	310,000	414,972.20
			CAN 8 06/01/27	100,000	147,288.00
	加ドル小計			4,520,000	4,987,627.60 (425,394,758)
			銘柄数	12
			比 率	2.1%	2.1%
	メキシコペソ		MBONO 10 11/20/36	3,000,000	メキシコペソ 3,736,800.00
			MBONO 10 12/05/24	2,000,000	2,292,726.00
			MBONO 7 1/2 06/03/27	2,000,000	2,023,400.00
			MBONO 7 3/4 05/29/31	4,700,000	4,807,186.32
			MBONO 7 3/4 11/13/42	2,200,000	2,243,000.32
			MBONO 8 06/11/20	10,500,000	10,652,250.00
			MBONO 8 12/07/23	3,000,000	3,110,400.00
	メキシコペソ 小計			27,400,000	28,865,762.64 (171,751,287)
			銘柄数	7
			比 率	0.9%	0.9%
	ユーロ		BGB 0.8 06/22/25	400,000	ユーロ 411,600.00
			BGB 0.8 06/22/27	200,000	201,680.00
			BGB 1.6 06/22/47	200,000	201,220.00
			BGB 2 1/4 06/22/23	200,000	222,960.00
			BGB 2.15 06/22/66	100,000	110,070.00
			BGB 2.6 06/22/24	300,000	343,650.00
			BGB 3 3/4 06/22/45	100,000	150,030.00
			BGB 3 3/4 09/28/20	300,000	330,900.00
			BGB 4 03/28/22	40,000	46,676.00
			BGB 4 03/28/32	100,000	139,030.00
			BGB 4 1/4 03/28/41	200,000	312,680.00
			BGB 4 1/4 09/28/21	200,000	231,500.00
			BGB 4 1/4 09/28/22	400,000	478,040.00
			BGB 5 03/28/35	200,000	318,400.00
			BGB 5 1/2 03/28/28	220,000	322,542.00
			BTPS 0.65 11/01/20	500,000	509,200.00
			BTPS 1 1/2 06/01/25	400,000	405,880.00
			BTPS 1.35 04/15/22	100,000	103,750.00
			BTPS 1.65 03/01/32	300,000	282,360.00
			BTPS 2 1/2 12/01/24	400,000	434,280.00
			BTPS 2 12/01/25	200,000	208,700.00
			BTPS 2.15 12/15/21	700,000	747,950.00
			BTPS 2.7 03/01/47	200,000	196,940.00
			BTPS 2.8 03/01/67	100,000	94,100.00
			BTPS 3 1/4 09/01/46	200,000	218,620.00
			BTPS 3 3/4 08/01/21	300,000	335,490.00
			BTPS 3 3/4 09/01/24	300,000	348,990.00
			BTPS 4 02/01/37	460,000	567,272.00
			BTPS 4 1/2 02/01/20	970,000	1,052,983.50
			BTPS 4 1/2 03/01/24	300,000	360,360.00
			BTPS 4 1/2 05/01/23	400,000	475,280.00
			BTPS 4 1/4 09/19	1,000,000	1,063,600.00
			BTPS 4 3/4 08/01/23	600,000	724,560.00
			BTPS 4 3/4 09/01/21	400,000	461,520.00
			BTPS 4 3/4 09/01/28	200,000	254,700.00
			BTPS 4 3/4 09/01/44	200,000	272,680.00
			BTPS 5 03/01/22	300,000	353,910.00
			BTPS 5 03/01/25	200,000	249,860.00
			BTPS 5 08/01/34	300,000	407,670.00
			BTPS 5 08/01/39	300,000	415,830.00
			BTPS 5 09/01/40	300,000	415,710.00
			BTPS 5 1/2 09/01/22	300,000	365,250.00
			BTPS 5 1/2 11/01/22	500,000	610,700.00
			BTPS 5 3/4 02/01/33	300,000	430,500.00
			BTPS 5.25 11/01/29	300,000	402,270.00
			BTPS 6  05/01/31	400,000	576,560.00
			BTPS 6 1/2 11/01/27	600,000	854,340.00
			BTPS 7 1/4 11/01/26	600,000	874,800.00
			DBR 0 1/2 02/15/25	400,000	409,664.00
			DBR 0 1/2 02/15/26	500,000	509,175.00
			DBR 0 1/4 02/15/27	100,000	98,857.00
			DBR 1 08/15/24	300,000	317,325.00
			DBR 1 08/15/25	100,000	105,824.00
			DBR 1 1/2 02/15/23	100,000	107,984.00
			DBR 1 1/2 09/04/22	300,000	322,716.00
			DBR 1 1/4 08/15/48	100,000	101,835.00
			DBR 1 3/4 02/15/24	300,000	330,240.00
			DBR 1 3/4 07/04/22	700,000	759,458.00
			DBR 2 01/04/22	700,000	760,697.00
			DBR 2 1/2 07/04/44	300,000	393,954.00
			DBR 2 1/2 08/15/46	300,000	398,349.00
			DBR 3 07/04/20	700,000	755,468.00
			DBR 3 1/2 07/04/19	1,100,000	1,155,935.00
			DBR 3 1/4 01/04/20	500,000	533,635.00
			DBR 3 1/4 07/04/42	200,000	293,284.00
			DBR 4 01/04/37	330,000	504,121.20
			DBR 4 3/4 07/04/34	200,000	318,560.00
			DBR 4 3/4 07/04/40	200,000	349,200.00
			DBR 4.25 07/04/39	100,000	162,436.00
			DBR 5 5/8 01/04/28	300,000	447,504.00
			DBR 5.5 01/04/31	100,000	159,061.00
			DBR 6.25 01/04/24	200,000	271,414.00
			DBR 6.5 07/04/27	450,000	699,201.00
			FRTR 0 1/2 05/25/25	300,000	303,480.00
			FRTR 0 1/2 11/25/19	500,000	508,425.00
			FRTR 0 1/4 11/25/26	700,000	683,130.00
			FRTR 1 1/2 05/25/31	500,000	532,000.00
			FRTR 1 1/4 05/25/36	300,000	299,220.00
			FRTR 1 11/25/25	600,000	626,760.00
			FRTR 1 3/4 05/25/23	600,000	652,500.00
			FRTR 1 3/4 11/25/24	400,000	439,020.00
			FRTR 2 1/2 05/25/30	400,000	473,120.00
			FRTR 2 1/2 10/25/20	800,000	859,280.00
			FRTR 2 1/4 05/25/24	400,000	450,300.00
			FRTR 2 1/4 10/25/22	600,000	663,480.00
			FRTR 2 3/4 10/25/27	700,000	837,270.00
			FRTR 3 04/25/22	400,000	451,240.00
			FRTR 3 1/2 04/25/20	1,100,000	1,189,320.00
			FRTR 3 1/2 04/25/26	400,000	497,200.00
			FRTR 3 1/4 05/25/45	300,000	415,710.00
			FRTR 3 1/4 10/25/21	700,000	786,555.00
			FRTR 3 3/4 04/25/21	500,000	562,250.00
			FRTR 3 3/4 10/19	400,000	426,440.00
			FRTR 4 04/25/55	200,000	329,300.00
			FRTR 4 04/25/60	200,000	338,100.00
			FRTR 4 10/25/38	360,000	536,832.00
			FRTR 4 3/4 04/25/35	280,000	437,416.00
			FRTR 4.25 10/23	490,000	603,092.00
			FRTR 5 1/2 04/25/29	400,000	599,920.00
			FRTR 5 3/4 10/25/32	420,000	690,312.00
			FRTR 6 10/25/25	100,000	142,200.00
			FRTR4.5 04/25/41	400,000	648,280.00
			IRISH 2 02/18/45	200,000	214,820.00
			IRISH 5 10/18/20	400,000	454,500.00
			IRISH 5.4 03/13/25	500,000	668,150.00
			NETHER 0 1/2 07/15/26	400,000	401,720.00
			NETHER 2 07/15/24	300,000	334,470.00
			NETHER 2 1/2 01/15/33	100,000	122,220.00
			NETHER 2 3/4 01/15/47	200,000	276,660.00
			NETHER 3 1/2 07/15/20	400,000	436,560.00
			NETHER 3 1/4 07/15/21	500,000	559,250.00
			NETHER 3 3/4 01/15/42	200,000	310,760.00
			NETHER 4 01/15/37	100,000	151,970.00
			NETHER 5 1/2 01/15/28	190,000	279,509.00
			NETHER 7 1/2 01/15/23	300,000	408,720.00
			OBL 0 04/09/21	100,000	101,342.00
			OBL 0 1/4 10/16/20	500,000	509,720.00
			RAGB 1 3/4 10/20/23	300,000	327,390.00
			RAGB 2.1 09/20/17	100,000	110,860.00
			RAGB 3.15 06/20/44	100,000	140,720.00
			RAGB 3.4 11/22/22	500,000	580,250.00
			RAGB 3.9 07/15/20	200,000	219,520.00
			RAGB 4.15 03/37	100,000	151,390.00
			RAGB 4.85 03/26	500,000	673,700.00
			RAGB 6 1/4 07/15/27	160,000	242,080.00
			RFGB 0 3/4 04/15/31	100,000	97,960.00
			RFGB 2 5/8 07/04/42	100,000	131,070.00
			RFGB 3 1/2 04/15/21	100,000	111,495.00
			RFGB 4 07/04/25	200,000	252,120.00
			RFGB 4 3/8 07/04/19	300,000	318,210.00
			SPGB 1.3 10/31/26	400,000	409,000.00
			SPGB 1.45 10/31/27	300,000	307,530.00
			SPGB 1.95 04/30/26	500,000	538,800.00
			SPGB 1.95 07/30/30	200,000	209,620.00
			SPGB 2 3/4 10/31/24	600,000	682,170.00
			SPGB 2.9 10/31/46	200,000	227,420.00
			SPGB 3.45 07/30/66	100,000	122,920.00
			SPGB 3.8 04/30/24	100,000	119,425.00
			SPGB 4 04/30/20	900,000	978,525.00
			SPGB 4.2 01/31/37	200,000	273,320.00
			SPGB 4.3 10/31/19	500,000	536,040.00
			SPGB 4.4 10/31/23	200,000	243,770.00
			SPGB 4.65 07/30/25	400,000	510,280.00
			SPGB 4.7 07/30/41	200,000	297,100.00
			SPGB 4.85 10/31/20	400,000	451,600.00
			SPGB 4.9 07/30/40	200,000	301,940.00
			SPGB 5 1/2 04/30/21	400,000	468,600.00
			SPGB 5 3/4 07/30/32	360,000	551,016.00
			SPGB 5.15 10/31/28	200,000	276,060.00
			SPGB 5.15 10/31/44	200,000	319,940.00
			SPGB 5.4 01/31/23	300,000	373,905.00
			SPGB 5.85 01/31/22	500,000	610,650.00
			SPGB 6 01/31/29	325,000	479,115.00
	ユーロ小計			52,655,000	63,021,524.70 (8,356,023,959)
			銘柄数	153
			比 率	41.4%	42.0%
	英ポンド		UKT 0 1/2 07/22/22	300,000	英ポンド 292,485.00
			UKT 1 1/2 07/22/26	500,000	503,700.00
			UKT 1 1/2 07/22/47	100,000	92,650.00
			UKT 1 3/4 09/07/22	400,000	410,960.00
			UKT 2 07/22/20	600,000	614,100.00
			UKT 2 09/07/25	300,000	313,500.00
			UKT 2 1/4 09/07/23	400,000	419,520.00
			UKT 2 3/4 09/07/24	100,000	109,090.00
			UKT 3 1/2 01/22/45	300,000	402,000.00
			UKT 3 1/2 07/22/68	400,000	656,000.00
			UKT 3 1/4 01/22/44	300,000	387,660.00
			UKT 3 3/4 07/22/52	200,000	303,380.00
			UKT 3 3/4 09/07/20	700,000	746,900.00
			UKT 4 01/22/60	300,000	512,910.00
			UKT 4 03/07/22	200,000	222,740.00
			UKT 4 1/2 12/07/42	240,000	366,744.00
			UKT 4 1/4 03/07/36	200,000	275,840.00
			UKT 4 1/4 09/07/39	100,000	143,160.00
			UKT 4 1/4 12/07/27	30,000	37,350.00
			UKT 4 1/4 12/07/40	200,000	288,500.00
			UKT 4 1/4 12/07/46	200,000	307,400.00
			UKT 4 1/4 12/07/49	100,000	158,500.00
			UKT 4 1/4 12/07/55	200,000	340,000.00
			UKT 4 3/4 03/07/20	200,000	214,500.00
			UKT 4 3/4 12/07/30	200,000	269,000.00
			UKT 4 3/4 12/07/38	200,000	301,920.00
			UKT 4.25 06/07/32	100,000	132,000.00
			UKT 5 03/07/25	300,000	373,140.00
			UKT 6 12/07/28	10,000	14,363.00
			UKT 8 06/07/21	150,000	182,565.00
	英ポンド小計			7,530,000	9,392,577.00 (1,439,694,202)
			銘柄数	30
			比 率	7.1%	7.2%
	スイスフラン		SWISS 2 1/4 07/20	300,000	スイスフラン 321,150.00
	スイスフラン 小計			300,000	321,150.00 (35,849,974)
			銘柄数	1
			比 率	0.2%	0.2%
	スウェーデン クローネ		SGB 1 1/2 11/13/23	2,000,000	スウェーデン クローネ 2,160,160.00
			SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	2,000,000	2,309,760.00
			SGB 5 12/01/20	1,000,000	1,146,330.00
	スウェーデン クローネ小計			5,000,000	5,616,250.00 (71,101,725)
			銘柄数	3
			比 率	0.4%	0.4%
	ノルウェー クローネ		NGB 1 3/4 02/17/27	1,000,000	ノルウェー クローネ 995,100.00
			NGB 2 05/24/23	1,000,000	1,028,000.00
			NGB 4 1/2 05/22/19	2,000,000	2,080,800.00
	ノルウェー クローネ小計			4,000,000	4,103,900.00 (56,756,937)
			銘柄数	3
			比 率	0.3%	0.3%
	デンマーク クローネ		DGB 3 11/15/21	2,000,000	デンマーク クローネ 2,238,000.00
			DGB 4 1/2 11/15/39	2,500,000	4,198,500.00
	デンマーク クローネ小計			4,500,000	6,436,500.00 (114,569,700)
			銘柄数	2
			比 率	0.6%	0.6%
	ポーランド ズロチ		POLGB 2 1/2 07/25/27	1,000,000	ポーランドズロチ 961,000.00
			POLGB 5 1/2 10/25/19	1,000,000	1,061,800.00
			POLGB 5 3/4 09/23/22	1,800,000	2,071,620.00
	ポーランド ズロチ小計			3,800,000	4,094,420.00 (130,243,500)
			銘柄数	3
			比 率	0.6%	0.7%
	豪ドル		ACGB 2 3/4 04/21/24	100,000	豪ドル 101,390.00
			ACGB 2 3/4 11/21/27	800,000	802,560.00
			ACGB 3 03/21/47	200,000	188,460.00
			ACGB 3 1/4 04/21/25	600,000	625,080.00
			ACGB 3 1/4 04/21/29	700,000	732,410.00
			ACGB 3 3/4 04/21/37	300,000	327,210.00
			ACGB 4 1/2 04/20	600,000	628,260.00
			ACGB 4 1/4 04/21/26	300,000	334,410.00
			ACGB 5 1/2 04/21/23	300,000	343,575.00
			ACGB 5 3/4 05/15/21	300,000	331,620.00
			ACGB 5 3/4 07/15/22	600,000	682,770.00
	豪ドル小計			4,800,000	5,097,745.00 (426,069,527)
			銘柄数	11
			比 率	2.1%	2.1%
	シンガポール ドル		SIGB 3 1/2 03/01/27	300,000	シンガポールドル 326,280.00
			SIGB 3 1/8 09/01/22	500,000	522,900.00
	シンガポール ドル小計			800,000	849,180.00 (69,607,284)
			銘柄数	2
			比 率	0.3%	0.4%
	マレーシア リンギット		MGS 3.502 05/31/27	400,000	マレーシア リンギット 380,952.00
			MGS 4.16 07/15/21	1,000,000	1,018,077.50
			MGS 4.181 07/15/24	500,000	507,237.75
			MGS 4.392 04/15/26	500,000	511,400.00
			MGS 5.248 09/28	1,200,000	1,298,338.80
	マレーシア リンギット小計			3,600,000	3,716,006.05 (102,970,527)
			銘柄数	5
			比 率	0.5%	0.5%
	南アフリカ ランド		SAGB 10 1/2 12/21/26	2,000,000	南アフリカランド 2,299,000.00
			SAGB 6 1/2 02/28/41	2,000,000	1,530,600.00
			SAGB 6 1/4 03/31/36	5,000,000	3,853,000.00
			SAGB 7 02/28/31	3,000,000	2,641,800.00
			SAGB 7 1/4 01/15/20	1,000,000	1,002,650.00
			SAGB 7 3/4 02/28/23	2,000,000	2,018,800.00
			SAGB 8 3/4 02/28/48	2,000,000	1,960,400.00
	南アフリカ ランド小計			17,000,000	15,306,250.00 (136,225,625)
			銘柄数	7
			比 率	0.7%	0.7%
国債証券合計					円 19,879,617,574 (19,879,617,574)
合計					円 19,879,617,574 (19,879,617,574)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。