有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA外国債券インデックスマザーファンド	2,484,188,617	3,999,295,254
親投資信託受益証券 合計		2,484,188,617	3,999,295,254
合計		2,484,188,617	3,999,295,254

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2019年 4月15日現在]	[2020年 4月15日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,278,562	26,813,919
コール・ローン		49,039,728	38,356,577
国債証券		4,258,138,842	5,168,391,762
未収利息		36,626,133	35,600,769
前払費用		2,821,918	2,700,492
流動資産合計		4,352,905,183	5,271,863,519
資産合計		4,352,905,183	5,271,863,519
負債の部
流動負債
未払解約金		18,421,434	3,775,346
未払利息		126	11
流動負債合計		18,421,560	3,775,357
負債合計		18,421,560	3,775,357
純資産の部
元本等
元本	※1	2,767,150,980	3,272,401,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,567,332,643	1,995,686,236
元本等合計		4,334,483,623	5,268,088,162
純資産合計		4,334,483,623	5,268,088,162
負債純資産合計		4,352,905,183	5,271,863,519

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2019年 4月16日 至 2020年 4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2019年 4月15日現在]	[2020年 4月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,201,387,576円	2,767,150,980円
	同期中における追加設定元本額	1,096,652,035円	1,719,849,997円
	同期中における一部解約元本額	11,530,888,631円	1,214,599,051円
	同期末における元本額	2,767,150,980円	3,272,401,926円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	8,647,166円	5,420,485円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	12,137,441円	8,064,377円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	28,200,861円	19,744,008円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	20,852,753円	21,572,541円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	13,155,962円	11,321,195円
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	1,689,672,524円	2,484,188,617円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	42,833,514円	92,805,208円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	―円	545,761円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	―円	319,403円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	―円	410,258円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	―円	419,518円
	TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	176,292,048円	115,207,923円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	557,500,541円	―円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	48,443,052円	122,749,616円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	169,415,118円	389,633,016円
	計	2,767,150,980円	3,272,401,926円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,767,150,980口	3,272,401,926口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2018年 4月17日 至 2019年 4月15日	自 2019年 4月16日 至 2020年 4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2019年 4月15日現在]	[2020年 4月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2018年4月17日 至 2019年4月15日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	126,101,970
合計	126,101,970

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年11月13日から2019年4月15日まで)を指しております。
 
(自 2019年4月16日 至 2020年4月15日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	165,321,478
合計	165,321,478

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年11月12日から2020年4月15日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
(2019年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
(2020年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2019年 4月15日現在]		[2020年 4月15日現在]
1口当たり純資産額	1.5664円	1口当たり純資産額	1.6099円
(1万口当たり純資産額	15,664円)	(1万口当たり純資産額	16,099円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	米ドル	T 1 1/2 01/31/27	200,000	米ドル 211,968.74
		T 1 1/2 02/15/30	100,000	107,078.12
		T 1 1/2 02/28/23	100,000	103,460.93
		T 1 1/2 03/31/23	100,000	103,617.18
		T 1 1/2 08/31/21	300,000	305,367.18
		T 1 1/2 09/15/22	200,000	206,031.25
		T 1 1/2 09/30/21	100,000	101,875.00
		T 1 1/2 10/31/24	100,000	104,945.31
		T 1 1/2 11/30/21	200,000	204,125.00
		T 1 1/2 11/30/24	100,000	105,046.87
		T 1 1/4 07/31/23	100,000	103,117.18
		T 1 1/4 08/31/24	300,000	311,156.25
		T 1 1/8 08/31/21	300,000	303,703.12
		T 1 3/4 01/31/23	300,000	312,328.12
		T 1 3/4 02/28/22	500,000	514,179.69
		T 1 3/4 05/15/22	400,000	412,718.75
		T 1 3/4 05/15/23	500,000	522,226.56
		T 1 3/4 07/31/24	300,000	317,367.18
		T 1 3/4 09/30/22	200,000	207,406.25
		T 1 3/4 11/15/29	400,000	437,343.72
		T 1 3/4 12/31/26	100,000	107,578.12
		T 1 3/8 01/31/22	200,000	204,109.37
		T 1 3/8 01/31/25	100,000	104,531.25
		T 1 3/8 02/15/23	200,000	206,234.37
		T 1 3/8 10/15/22	100,000	102,789.06
		T 1 5/8 02/15/26	600,000	637,875.00
		T 1 5/8 05/15/26	300,000	319,382.81
		T 1 5/8 06/30/21	100,000	101,710.93
		T 1 5/8 08/15/22	500,000	516,367.19
		T 1 5/8 08/15/29	200,000	216,093.75
		T 1 5/8 09/30/26	200,000	213,281.25
		T 1 5/8 11/30/26	100,000	106,710.93
		T 1 5/8 12/15/22	100,000	103,617.18
		T 1 5/8 12/31/21	800,000	819,062.48
		T 1 7/8 02/28/22	200,000	206,140.62
		T 1 7/8 07/31/26	100,000	108,101.56
		T 1 7/8 11/30/21	600,000	616,312.50
		T 2 02/15/22	500,000	516,171.87
		T 2 02/15/23	300,000	314,648.43
		T 2 02/15/25	200,000	215,031.25
		T 2 06/30/24	100,000	106,734.37
		T 2 08/15/25	800,000	866,187.50
		T 2 1/2 01/31/24	200,000	216,140.62
		T 2 1/2 02/15/46	100,000	124,351.56
		T 2 1/2 05/15/24	500,000	543,046.87
		T 2 1/2 05/15/46	100,000	124,515.62
		T 2 1/2 08/15/23	300,000	321,843.75
		T 2 1/4 07/31/21	300,000	307,828.12
		T 2 1/4 08/15/27	100,000	111,695.31
		T 2 1/4 08/15/46	200,000	238,156.25
		T 2 1/4 08/15/49	100,000	120,078.12
		T 2 1/4 11/15/24	800,000	866,750.00
		T 2 1/4 11/15/27	400,000	447,843.75
		T 2 1/8  05/15/25	300,000	325,265.62
		T 2 1/8 08/15/21	400,000	410,281.25
		T 2 11/15/21	300,000	308,460.93
		T 2 11/15/26	100,000	109,101.56
		T 2 11/30/22	400,000	418,156.25
		T 2 3/4 02/15/28	600,000	696,093.74
		T 2 3/4 07/31/23	100,000	108,000.00
		T 2 3/4 11/15/23	600,000	651,328.12
		T 2 3/4 11/15/42	200,000	255,281.25
		T 2 3/8 05/15/27	100,000	112,250.00
		T 2 3/8 05/15/29	100,000	114,484.37
		T 2 3/8 08/15/24	200,000	217,015.62
		T 2 5/8 01/31/26	100,000	112,031.25
		T 2 5/8 02/15/29	100,000	116,351.56
		T 2 5/8 03/31/25	100,000	110,750.00
		T 2 5/8 07/15/21	100,000	102,984.37
		T 2 7/8 05/15/28	100,000	117,328.12
		T 2 7/8 05/15/43	100,000	130,476.56
		T 2 7/8 05/31/25	200,000	224,562.50
		T 2 7/8 07/31/25	100,000	112,609.37
		T 2 7/8 08/15/28	100,000	117,726.56
		T 2 7/8 10/15/21	100,000	103,976.56
		T 2 7/8 11/15/21	100,000	104,179.68
		T 3 02/15/47	300,000	410,015.62
		T 3 02/15/48	200,000	273,984.37
		T 3 02/15/49	400,000	551,093.75
		T 3 05/15/47	100,000	136,640.62
		T 3 08/15/48	100,000	137,273.43
		T 3 1/8 02/15/43	100,000	135,343.75
		T 3 1/8 05/15/21	100,000	103,148.43
		T 3 1/8 05/15/48	100,000	140,039.06
		T 3 1/8 08/15/44	300,000	410,015.62
		T 3 1/8 11/15/41	100,000	134,789.06
		T 3 11/15/45	400,000	541,156.25
		T 3 5/8 02/15/44	100,000	146,570.31
		T 3 5/8 08/15/43	200,000	291,984.37
		T 3 7/8 08/15/40	100,000	147,679.68
		T 4 1/4 11/15/40	100,000	154,898.43
		T 4 3/4 02/15/41	100,000	164,750.00
		T 4 3/8 11/15/39	100,000	155,734.37
		T 5 05/15/37	50,000	81,226.56
	米ドル小計		21,850,000	24,321,023.08 (2,606,727,253)
		銘柄数	94
		比 率	49.5%	50.4%
	加ドル	CAN 0 3/4 09/01/21	100,000	加ドル 100,490.00
		CAN 1 06/01/27	100,000	102,935.10
		CAN 1 09/01/22	100,000	101,461.00
		CAN 1 1/2 06/01/23	100,000	103,286.00
		CAN 1 1/2 06/01/26	100,000	105,635.00
		CAN 1 1/4 03/01/25	100,000	103,330.00
		CAN 2 1/2 06/01/24	100,000	108,026.00
		CAN 2 1/4 06/01/29	100,000	113,938.00
		CAN 2 3/4 06/01/22	100,000	105,040.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	100,000	131,400.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	100,000	144,937.00
		CAN 3 1/4 06/01/21	100,000	103,203.00
	加ドル小計		1,200,000	1,323,681.10 (102,069,049)
		銘柄数	12
		比 率	1.9%	2.0%
	メキシコペソ	MBONO 10 11/20/36	200,000	メキシコペソ 246,625.00
		MBONO 10 12/05/24	600,000	689,499.00
		MBONO 5 3/4 03/05/26	400,000	384,761.60
		MBONO 6 1/2 06/09/22	600,000	606,600.00
		MBONO 6 1/2 06/10/21	1,000,000	1,005,000.00
		MBONO 6 3/4 03/09/23	100,000	101,899.00
		MBONO 7 1/2 06/03/27	700,000	725,830.00
		MBONO 7 1/4 12/09/21	100,000	102,312.50
		MBONO 7 3/4 05/29/31	300,000	314,718.75
		MBONO 7 3/4 11/13/42	400,000	399,875.00
		MBONO 7 3/4 11/23/34	200,000	204,741.40
		MBONO 8 09/05/24	300,000	319,989.30
		MBONO 8 1/2 05/31/29	500,000	546,500.00
		MBONO 8 1/2 11/18/38	400,000	430,500.00
		MBONO 8 11/07/47	300,000	300,047.40
		MBONO 8 12/07/23	500,000	530,400.00
	メキシコペソ 小計		6,600,000	6,909,298.95 (31,644,589)
		銘柄数	16
		比 率	0.6%	0.6%
	ユーロ	BGB 0 1/2 10/22/24	100,000	ユーロ 103,030.00
		BGB 0.2 10/22/23	100,000	101,925.00
		BGB 1 06/22/26	100,000	106,760.00
		BGB 1.6 06/22/47	100,000	119,740.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	100,000	170,550.00
		BGB 4 1/4 09/28/22	100,000	111,345.00
		BGB 5 03/28/35	100,000	166,480.00
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000	143,740.00
		BKO 0 03/11/22	200,000	202,558.00
		BKO 0 06/11/21	100,000	100,722.00
		BTPS 0.35 02/01/25	100,000	96,010.00
		BTPS 0.85 01/15/27	100,000	96,180.00
		BTPS 0.95 03/01/23	100,000	99,990.00
		BTPS 1 1/2 06/01/25	100,000	101,050.00
		BTPS 1.35 04/15/22	200,000	201,924.00
		BTPS 1.45 11/15/24	100,000	101,990.00
		BTPS 1.6 06/01/26	100,000	101,340.00
		BTPS 1.65 03/01/32	100,000	97,500.00
		BTPS 2 02/01/28	100,000	103,040.00
		BTPS 2 1/4 09/01/36	100,000	101,570.00
		BTPS 2 12/01/25	100,000	103,610.00
		BTPS 2.15 12/15/21	100,000	102,230.00
		BTPS 3 08/01/29	100,000	110,830.00
		BTPS 3 1/2 03/01/30	100,000	115,340.00
		BTPS 3 3/4 08/01/21	100,000	103,903.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	100,000	110,980.00
		BTPS 3.35 03/01/35	100,000	115,320.00
		BTPS 4 02/01/37	100,000	124,100.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	100,000	112,760.00
		BTPS 4 1/2 05/01/23	100,000	110,480.00
		BTPS 4 3/4 08/01/23	100,000	112,060.00
		BTPS 4 3/4 09/01/21	100,000	105,535.00
		BTPS 4 3/4 09/01/28	100,000	124,000.00
		BTPS 5 08/01/34	100,000	135,000.00
		BTPS 5 08/01/39	100,000	141,030.00
		BTPS 5 09/01/40	100,000	141,010.00
		BTPS 5 1/2 11/01/22	200,000	222,960.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	100,000	141,560.00
		BTPS 6  05/01/31	100,000	140,720.00
		BTPS 6 1/2 11/01/27	100,000	134,750.00
		BTPS 7 1/4 11/01/26	100,000	136,110.00
		DBR 0 02/15/30	100,000	103,840.00
		DBR 0 08/15/26	100,000	103,639.00
		DBR 0 08/15/29	100,000	103,915.00
		DBR 0 1/4 02/15/27	100,000	105,555.00
		DBR 0 1/4 02/15/29	100,000	106,294.00
		DBR 0 1/4 08/15/28	200,000	212,298.00
		DBR 1 08/15/25	100,000	108,732.00
		DBR 1 1/2 09/04/22	100,000	105,193.00
		DBR 1 3/4 07/04/22	100,000	105,373.00
		DBR 2 1/2 07/04/44	100,000	162,346.00
		DBR 2 1/2 08/15/46	100,000	166,412.00
		DBR 4 01/04/37	100,000	171,151.00
		DBR 4 3/4 07/04/34	100,000	172,581.00
		DBR 6.5 07/04/27	100,000	151,556.00
		FRTR 0 03/25/24	100,000	101,460.00
		FRTR 0 03/25/25	100,000	101,330.00
		FRTR 0 1/2 05/25/26	100,000	103,730.00
		FRTR 0 3/4 11/25/28	200,000	212,200.00
		FRTR 1 05/25/27	200,000	215,400.00
		FRTR 1 1/2 05/25/31	100,000	114,740.00
		FRTR 1 1/2 05/25/50	100,000	117,300.00
		FRTR 1 1/4 05/25/34	100,000	111,260.00
		FRTR 1 1/4 05/25/36	100,000	112,780.00
		FRTR 1 11/25/25	100,000	106,790.00
		FRTR 1 3/4 05/25/23	100,000	106,885.00
		FRTR 1 3/4 06/25/39	100,000	120,580.00
		FRTR 1 3/4 11/25/24	200,000	219,250.00
		FRTR 2 05/25/48	100,000	130,850.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	100,000	124,130.00
		FRTR 2 1/4 10/25/22	300,000	320,955.00
		FRTR 3 1/2 04/25/26	200,000	244,300.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	100,000	159,170.00
		FRTR 3 1/4 10/25/21	100,000	105,816.00
		FRTR 4 10/25/38	100,000	162,000.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	100,000	164,380.00
		FRTR 4.25 10/23	100,000	116,700.00
		FRTR 5 1/2 04/25/29	200,000	298,740.00
		FRTR 5 3/4 10/25/32	100,000	168,340.00
		FRTR 6 10/25/25	100,000	134,560.00
		FRTR4.5 04/25/41	100,000	177,240.00
		IRISH 1.3 05/15/33	100,000	110,910.00
		IRISH 5.4 03/13/25	100,000	126,820.00
		NETHER 0 01/15/22	100,000	100,995.00
		NETHER 2 07/15/24	100,000	110,640.00
		NETHER 3 3/4 01/15/42	100,000	179,300.00
		NETHER 4 01/15/37	100,000	166,450.00
		NETHER 5 1/2 01/15/28	100,000	145,150.00
		NETHER 7 1/2 01/15/23	100,000	122,450.00
		OBL 0 04/05/24	200,000	205,094.00
		OBL 0 10/13/23	200,000	204,580.00
		OBL 0 10/18/24	100,000	102,851.00
		RAGB 0 09/20/22	100,000	101,190.00
		RAGB 0 3/4 02/20/28	100,000	106,050.00
		RAGB 0 3/4 10/20/26	100,000	105,850.00
		RAGB 3.15 06/20/44	100,000	163,720.00
		RAGB 4.15 03/37	100,000	164,210.00
		RAGB 6 1/4 07/15/27	100,000	145,860.00
		RFGB 0 1/2 09/15/28	100,000	104,180.00
		RFGB 4 07/04/25	100,000	122,520.00
		SPGB 0 01/31/25	100,000	98,200.00
		SPGB 0.6 10/31/29	100,000	97,740.00
		SPGB 1.3 10/31/26	100,000	104,540.00
		SPGB 1.4 07/30/28	100,000	105,650.00
		SPGB 1.45 10/31/27	100,000	105,560.00
		SPGB 1.95 04/30/26	100,000	108,645.00
		SPGB 1.95 07/30/30	100,000	110,930.00
		SPGB 2 3/4 10/31/24	100,000	110,985.00
		SPGB 2.15 10/31/25	100,000	109,485.00
		SPGB 4.2 01/31/37	100,000	145,420.00
		SPGB 4.4 10/31/23	100,000	114,645.00
		SPGB 4.7 07/30/41	100,000	160,360.00
		SPGB 4.8 01/31/24	100,000	117,110.00
		SPGB 4.9 07/30/40	100,000	162,340.00
		SPGB 5 3/4 07/30/32	100,000	155,600.00
		SPGB 5.15 10/31/28	100,000	136,430.00
		SPGB 5.85 01/31/22	100,000	110,469.00
		SPGB 6 01/31/29	100,000	144,660.00
	ユーロ小計		13,100,000	15,789,092.00 (1,858,849,801)
		銘柄数	118
		比 率	35.3%	36.0%
	英ポンド	UKT 0 7/8 10/22/29	100,000	英ポンド 105,425.00
		UKT 1 04/22/24	100,000	103,605.00
		UKT 1 1/2 07/22/47	100,000	119,950.00
		UKT 1 1/4 07/22/27	100,000	107,880.00
		UKT 1 3/4 09/07/22	200,000	208,020.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	100,000	118,250.00
		UKT 1 5/8 10/22/28	100,000	112,085.00
		UKT 2 09/07/25	100,000	110,330.00
		UKT 2 1/4 09/07/23	100,000	107,320.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	100,000	163,255.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	100,000	225,650.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	100,000	155,270.00
		UKT 3 3/4 07/22/52	100,000	190,790.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	100,000	179,810.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	30,000	39,219.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	100,000	168,830.00
		UKT 4 1/4 12/07/49	100,000	195,610.00
		UKT 4.25 06/07/32	100,000	144,735.00
		UKT 6 12/07/28	10,000	14,955.00
	英ポンド小計		1,840,000	2,570,989.00 (347,649,132)
		銘柄数	19
		比 率	6.6%	6.7%
	スウェーデン クローネ	SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	100,000	スウェーデン クローネ 106,876.00
		SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	100,000	107,528.00
		SGB 1 1/2 11/13/23	200,000	212,998.00
		SGB 1 11/12/26 #1059	100,000	107,726.00
		SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	200,000	228,000.00
		SGB 3 1/2 03/30/39	100,000	157,795.00
		SGB 3 1/2 06/01/22	200,000	216,544.00
	スウェーデン クローネ小計		1,000,000	1,137,467.00 (12,284,643)
		銘柄数	7
		比 率	0.2%	0.2%
	ノルウェー クローネ	NGB 1 1/2 02/19/26	100,000	ノルウェー クローネ 106,030.00
		NGB 1 3/4 02/17/27	100,000	108,180.00
		NGB 1 3/4 03/13/25	100,000	106,520.00
		NGB 2 04/26/28	100,000	111,010.00
		NGB 2 05/24/23	200,000	210,340.00
		NGB 3 03/14/24	100,000	110,240.00
		NGB 3 3/4 05/25/21	200,000	207,678.00
	ノルウェー クローネ小計		900,000	959,998.00 (9,974,379)
		銘柄数	7
		比 率	0.2%	0.2%
	デンマーク クローネ	DGB 0 1/2 11/15/27	200,000	デンマーク クローネ 211,080.00
		DGB 0 1/2 11/15/29	100,000	105,880.00
		DGB 1 1/2 11/15/23	100,000	106,650.00
		DGB 1 3/4 11/15/25	200,000	223,450.00
		DGB 3 11/15/21	200,000	210,000.00
		DGB 4 1/2 11/15/39	300,000	554,400.00
	デンマーク クローネ小計		1,100,000	1,411,460.00 (22,272,838)
		銘柄数	6
		比 率	0.4%	0.4%
	ポーランド ズロチ	POLGB 1 3/4 07/25/21	200,000	ポーランドズロチ 202,760.00
		POLGB 2 1/2 01/25/23	100,000	104,840.00
		POLGB 2 1/2 04/25/24	100,000	106,000.00
		POLGB 2 1/2 07/25/26	100,000	107,880.00
		POLGB 2 1/2 07/25/27	100,000	108,380.00
		POLGB 3 1/4 07/25/25	100,000	110,740.00
		POLGB 5 3/4 09/23/22	100,000	112,080.00
	ポーランド ズロチ小計		800,000	852,680.00 (22,212,314)
		銘柄数	7
		比 率	0.4%	0.4%
	豪ドル	ACGB 2 1/2 05/21/30	100,000	豪ドル 115,050.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	100,000	110,770.00
		ACGB 2 3/4 04/21/24	100,000	109,580.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	200,000	228,400.00
		ACGB 2 3/4 11/21/29	100,000	116,900.00
		ACGB 3 03/21/47	100,000	123,000.00
		ACGB 3 1/4 04/21/25	100,000	112,905.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	100,000	120,510.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	100,000	120,340.00
		ACGB 5 1/2 04/21/23	100,000	115,580.00
		ACGB 5 3/4 05/15/21	100,000	105,862.00
		ACGB 5 3/4 07/15/22	100,000	112,250.00
	豪ドル小計		1,300,000	1,491,147.00 (102,695,293)
		銘柄数	12
		比 率	1.9%	2.0%
	シンガポール ドル	SIGB 3 1/2 03/01/27	200,000	シンガポールドル 234,060.00
	シンガポール ドル小計		200,000	234,060.00 (17,753,451)
		銘柄数	1
		比 率	0.3%	0.3%
	マレーシア リンギット	MGS 3.48 03/15/23	100,000	マレーシア リンギット 102,282.60
		MGS 3.502 05/31/27	100,000	101,219.80
		MGS 3.844 04/15/33	100,000	99,817.70
		MGS 3.882 03/10/22	100,000	102,410.10
		MGS 4.16 07/15/21	100,000	101,952.00
		MGS 4.181 07/15/24	100,000	105,127.30
		MGS 4.392 04/15/26	100,000	106,281.20
	マレーシア リンギット 小計		700,000	719,090.70 (17,811,876)
		銘柄数	7
		比 率	0.3%	0.3%
	南アフリカ ランド	SAGB 10 1/2 12/21/26	500,000	南アフリカランド 525,550.00
		SAGB 6 1/2 02/28/41	200,000	123,520.00
		SAGB 6 1/4 03/31/36	200,000	125,320.00
		SAGB 7 02/28/31	300,000	229,380.00
		SAGB 7 3/4 02/28/23	200,000	207,140.00
		SAGB 8 01/31/30 #2030	300,000	254,610.00
		SAGB 8 1/2 01/31/37 #203	300,000	236,160.00
		SAGB 8 1/4 03/31/32 #203	200,000	164,980.00
		SAGB 8 3/4 01/31/44	300,000	234,810.00
		SAGB 8 3/4 02/28/48	500,000	375,750.00
		SAGB 8 7/8 02/28/35 #203	200,000	166,780.00
		SAGB 9 01/31/40 #2040	200,000	162,680.00
	南アフリカ ランド小計		3,400,000	2,806,680.00 (16,447,144)
		銘柄数	12
		比 率	0.3%	0.3%
国債証券合計				円 5,168,391,762 (5,168,391,762)
合計				円 5,168,391,762 (5,168,391,762)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。