有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA外国債券インデックスマザーファンド	6,214,755,722	12,342,504,863
親投資信託受益証券合計		6,214,755,722	12,342,504,863
合計		6,214,755,722	12,342,504,863

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2023年 4月17日現在]	[2024年 4月15日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		56,682,389	76,186,227
コール・ローン		79,400,790	36,601,350
国債証券		14,046,286,664	21,080,708,859
未収利息		99,327,943	176,786,832
前払費用		9,797,590	23,623,229
流動資産合計		14,291,495,376	21,393,906,497
資産合計		14,291,495,376	21,393,906,497
負債の部
流動負債
未払金		14,029,758	4,287,028
未払解約金		28,092,103	21,544,163
未払利息		29	―
流動負債合計		42,121,890	25,831,191
負債合計		42,121,890	25,831,191
純資産の部
元本等
元本	※1	8,192,115,687	10,759,560,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,057,257,799	10,608,514,705
元本等合計		14,249,373,486	21,368,075,306
純資産合計		14,249,373,486	21,368,075,306
負債純資産合計		14,291,495,376	21,393,906,497

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 4月16日至 2023年 4月17日	自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2023年 4月17日現在]	[2024年 4月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,273,648,576円	8,192,115,687円
	同期中における追加設定元本額	2,901,058,288円	3,755,917,082円
	同期中における一部解約元本額	982,591,177円	1,188,472,168円
	同期末における元本額	8,192,115,687円	10,759,560,601円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	5,072,566,305円	6,214,755,722円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	252,947,846円	648,585,083円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	124,324,789円	214,519,336円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	65,607,477円	116,625,360円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	40,935,633円	74,323,825円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	66,263,649円	116,621,960円
	TMA外国債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	37,421,890円	14,840,604円
	東京海上・世界インデックス・バランス40 <適格機関投資家限定>	598,353,706円	731,066,879円
	東京海上・世界インデックス・バランス60 <適格機関投資家限定>	1,933,694,392円	2,628,221,832円
	計	8,192,115,687円	10,759,560,601円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	8,192,115,687口	10,759,560,601口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2022年 4月16日至 2023年 4月17日	自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2023年 4月17日現在]	[2024年 4月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2022年4月16日至 2023年4月17日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	220,157,809円
合計	220,157,809円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年11月11日から2023年4月17日まで)を指しております。

(自 2023年4月18日至 2024年4月15日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	361,252,475円
合計	361,252,475円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年11月11日から2024年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2023年4月17日現在)
該当事項はありません。

(2024年4月15日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2023年 4月17日現在]		[2024年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7394円 17,394円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.9860円 19,860円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			米ドル
国債証券		T 0 1/2 02/28/26	100,000.00	92,117.18
		T 0 1/2 04/30/27	100,000.00	88,125.00
		T 0 1/2 05/31/27	200,000.00	175,671.87
		T 0 1/2 06/30/27	100,000.00	87,617.18
		T 0 1/2 08/31/27	300,000.00	260,976.56
		T 0 1/2 10/31/27	200,000.00	172,953.12
		T 0 1/4 05/31/25	200,000.00	189,437.50
		T 0 1/4 06/30/25	300,000.00	283,125.00
		T 0 1/4 07/31/25	100,000.00	94,007.81
		T 0 1/4 08/31/25	300,000.00	280,945.31
		T 0 1/4 09/30/25	200,000.00	186,562.50
		T 0 1/4 10/31/25	400,000.00	371,906.25
		T 0 3/4 01/31/28	300,000.00	259,593.75
		T 0 3/4 03/31/26	300,000.00	276,984.37
		T 0 3/4 04/30/26	200,000.00	184,062.50
		T 0 3/4 05/31/26	100,000.00	91,742.18
		T 0 3/4 08/31/26	300,000.00	272,765.62
		T 0 3/8 01/31/26	500,000.00	461,015.62
		T 0 3/8 04/30/25	100,000.00	95,234.37
		T 0 3/8 07/31/27	200,000.00	173,859.37
		T 0 3/8 09/30/27	400,000.00	345,437.50
		T 0 3/8 11/30/25	100,000.00	92,843.75
		T 0 3/8 12/31/25	300,000.00	277,570.31
		T 0 5/8 05/15/30	400,000.00	317,468.75
		T 0 5/8 07/31/26	300,000.00	272,859.37
		T 0 5/8 08/15/30	400,000.00	314,406.25
		T 0 5/8 11/30/27	400,000.00	346,562.50
		T 0 5/8 12/31/27	300,000.00	259,054.68
		T 0 7/8 06/30/26	200,000.00	183,531.25
		T 0 7/8 09/30/26	400,000.00	363,968.75
		T 0 7/8 11/15/30	500,000.00	397,605.10
		T 1 07/31/28	300,000.00	258,187.50
		T 1 1/2 01/31/27	200,000.00	183,109.37
		T 1 1/2 02/15/30	500,000.00	422,695.31
		T 1 1/2 11/30/28	400,000.00	348,968.75
		T 1 1/4 04/30/28	300,000.00	262,851.56
		T 1 1/4 05/15/50	200,000.00	97,156.25
		T 1 1/4 05/31/28	300,000.00	262,242.18
		T 1 1/4 06/30/28	200,000.00	174,421.87
		T 1 1/4 08/15/31	500,000.00	398,710.94
		T 1 1/4 09/30/28	400,000.00	346,281.25
		T 1 1/4 11/30/26	500,000.00	456,679.69
		T 1 1/4 12/31/26	600,000.00	547,171.87
		T 1 1/8 02/15/31	500,000.00	402,070.31
		T 1 1/8 02/29/28	300,000.00	262,851.56
		T 1 1/8 05/15/40	200,000.00	119,765.62
		T 1 1/8 08/15/40	100,000.00	59,320.31
		T 1 1/8 08/31/28	300,000.00	258,960.93
		T 1 1/8 10/31/26	400,000.00	365,156.25
		T 1 3/4 01/31/29	200,000.00	175,625.00
		T 1 3/4 08/15/41	300,000.00	194,085.93
		T 1 3/4 11/15/29	300,000.00	259,757.81
		T 1 3/4 12/31/26	300,000.00	277,312.50
		T 1 3/8 08/15/50	200,000.00	100,343.75
		T 1 3/8 10/31/28	400,000.00	347,656.25
		T 1 3/8 11/15/31	900,000.00	719,296.87
		T 1 3/8 11/15/40	400,000.00	246,718.75
		T 1 3/8 12/31/28	600,000.00	519,000.00
		T 1 5/8 02/15/26	600,000.00	565,312.50
		T 1 5/8 05/15/26	200,000.00	187,187.50
		T 1 5/8 05/15/31	500,000.00	412,851.56
		T 1 5/8 08/15/29	300,000.00	259,195.31
		T 1 5/8 09/30/26	200,000.00	185,406.25
		T 1 5/8 11/15/50	500,000.00	268,476.56
		T 1 5/8 11/30/26	300,000.00	276,796.87
		T 1 7/8 02/15/32	500,000.00	413,046.87
		T 1 7/8 02/15/41	300,000.00	200,789.06
		T 1 7/8 02/15/51	300,000.00	171,937.50
		T 1 7/8 02/28/27	300,000.00	277,031.25
		T 1 7/8 02/28/29	200,000.00	176,593.75
		T 1 7/8 07/31/26	100,000.00	93,609.37
		T 1 7/8 11/15/51	700,000.00	398,835.93
		T 2 02/15/50	500,000.00	298,554.69
		T 2 08/15/25	800,000.00	768,625.00
		T 2 08/15/51	400,000.00	235,750.00
		T 2 1/2 02/15/46	100,000.00	69,382.81
		T 2 1/2 03/31/27	200,000.00	187,828.12
		T 2 1/2 05/15/46	100,000.00	69,171.87
		T 2 1/4 02/15/52	300,000.00	187,828.12
		T 2 1/4 05/15/41	300,000.00	212,882.81
		T 2 1/4 08/15/27	100,000.00	92,468.75
		T 2 1/4 08/15/46	200,000.00	131,171.87
		T 2 1/4 08/15/49	200,000.00	127,265.62
		T 2 1/4 11/15/27	400,000.00	368,187.50
		T 2 1/8 05/15/25	300,000.00	290,601.56
		T 2 11/15/26	100,000.00	93,218.75
		T 2 11/15/41	700,000.00	470,804.68
		T 2 3/4 02/15/28	600,000.00	560,156.25
		T 2 3/4 04/30/27	200,000.00	188,843.75
		T 2 3/4 05/15/25	300,000.00	292,546.87
		T 2 3/4 05/31/29	200,000.00	183,500.00
		T 2 3/4 07/31/27	300,000.00	282,281.25
		T 2 3/4 08/15/32	300,000.00	263,062.50
		T 2 3/4 08/15/42	100,000.00	75,328.12
		T 2 3/4 08/15/47	100,000.00	71,734.37
		T 2 3/4 11/15/42	200,000.00	150,281.25
		T 2 3/4 11/15/47	200,000.00	143,234.36
		T 2 3/8 02/15/42	300,000.00	214,078.12
		T 2 3/8 03/31/29	300,000.00	270,960.93
		T 2 3/8 05/15/27	100,000.00	93,289.06
		T 2 3/8 05/15/29	100,000.00	90,125.00
		T 2 3/8 05/15/51	300,000.00	194,109.37
		T 2 3/8 11/15/49	400,000.00	261,562.50
		T 2 5/8 01/31/26	100,000.00	96,015.62
		T 2 5/8 02/15/29	100,000.00	91,578.12
		T 2 5/8 03/31/25	100,000.00	97,656.25
		T 2 5/8 04/15/25	200,000.00	195,156.25
		T 2 5/8 05/31/27	200,000.00	187,906.25
		T 2 5/8 07/31/29	200,000.00	181,906.25
		T 2 7/8 04/30/29	200,000.00	184,859.37
		T 2 7/8 05/15/28	100,000.00	93,484.37
		T 2 7/8 05/15/32	600,000.00	532,640.62
		T 2 7/8 05/15/43	100,000.00	76,265.62
		T 2 7/8 05/15/52	300,000.00	216,515.62
		T 2 7/8 05/31/25	200,000.00	195,109.37
		T 2 7/8 06/15/25	300,000.00	292,406.25
		T 2 7/8 07/31/25	100,000.00	97,335.93
		T 2 7/8 08/15/28	100,000.00	93,226.56
		T 2 7/8 08/15/45	100,000.00	74,718.75
		T 2 7/8 11/15/46	200,000.00	147,921.86
		T 3 02/15/47	300,000.00	226,593.75
		T 3 02/15/48	300,000.00	224,929.68
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		T 3 05/15/47	100,000.00	75,375.00
		T 3 07/15/25	300,000.00	292,476.56
		T 3 08/15/48	200,000.00	149,593.75
		T 3 08/15/52	300,000.00	222,187.50
		T 3 1/2 01/31/28	300,000.00	288,000.00
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		T 3 1/2 02/15/33	500,000.00	462,617.19
		T 3 1/2 04/30/30	200,000.00	188,781.25
		T 3 1/2 09/15/25	200,000.00	195,765.62
		T 3 1/4 05/15/42	100,000.00	81,734.37
		T 3 1/4 06/30/27	300,000.00	287,085.93
		T 3 1/4 06/30/29	200,000.00	187,890.62
		T 3 1/8 02/15/43	100,000.00	79,601.56
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		T 3 1/8 08/31/27	300,000.00	285,562.14
		T 3 1/8 08/31/29	100,000.00	93,187.50
		T 3 1/8 11/15/28	200,000.00	187,921.87
		T 3 1/8 11/15/41	100,000.00	80,726.56
		T 3 11/15/44	100,000.00	76,835.93
		T 3 11/15/45	400,000.00	304,781.25
		T 3 3/4 04/15/26	200,000.00	195,687.50
		T 3 3/4 05/31/30	200,000.00	191,359.37
		T 3 3/4 06/30/30	200,000.00	191,203.12
		T 3 3/4 11/15/43	200,000.00	174,000.00
		T 3 3/4 12/31/28	700,000.00	675,390.60
		T 3 3/4 12/31/30	400,000.00	381,593.73
		T 3 3/8 05/15/33	500,000.00	457,304.69
		T 3 3/8 08/15/42	300,000.00	249,000.00
		T 3 3/8 11/15/48	400,000.00	320,343.74
		T 3 5/8 02/15/44	100,000.00	85,296.87
		T 3 5/8 02/15/53	300,000.00	251,484.37
		T 3 5/8 03/31/28	300,000.00	289,054.68
		T 3 5/8 03/31/30	300,000.00	285,398.43
		T 3 5/8 05/15/26	400,000.00	390,093.75
		T 3 5/8 05/15/53	300,000.00	251,625.00
		T 3 5/8 05/31/28	600,000.00	577,998.60
		T 3 5/8 08/15/43	100,000.00	85,523.43
		T 3 7/8 01/15/26	300,000.00	294,515.62
		T 3 7/8 02/15/43	100,000.00	88,882.81
		T 3 7/8 03/31/25	100,000.00	98,823.29
		T 3 7/8 05/15/43	300,000.00	266,203.12
		T 3 7/8 08/15/33	600,000.00	570,164.06
		T 3 7/8 08/15/40	200,000.00	181,515.62
		T 3 7/8 09/30/29	300,000.00	290,085.93
		T 3 7/8 11/30/27	400,000.00	389,343.75
		T 3 7/8 11/30/29	100,000.00	96,507.81
		T 3 7/8 12/31/27	1,100,000.00	1,070,523.44
		T 3 7/8 12/31/29	700,000.00	675,390.62
		T 4 01/15/27	300,000.00	294,011.71
		T 4 01/31/29	500,000.00	487,714.82
		T 4 01/31/31	400,000.00	387,250.00
		T 4 02/15/26	100,000.00	98,328.12
		T 4 02/15/34	500,000.00	479,335.93
		T 4 02/28/30	100,000.00	97,093.75
		T 4 02/29/28	200,000.00	195,406.25
		T 4 07/31/30	300,000.00	290,906.25
		T 4 1/2 02/15/44	200,000.00	194,300.00
		T 4 1/2 07/15/26	200,000.00	198,500.00
		T 4 1/2 11/15/25	300,000.00	297,609.37
		T 4 1/2 11/15/33	900,000.00	897,785.12
		T 4 1/4 01/31/26	600,000.00	592,687.50
		T 4 1/4 02/15/54	300,000.00	281,718.75
		T 4 1/4 02/28/29	400,000.00	394,609.37
		T 4 1/4 02/28/31	200,000.00	196,515.62
		T 4 1/4 03/15/27	500,000.00	493,398.43
		T 4 1/4 10/15/25	300,000.00	296,554.68
		T 4 1/4 11/15/40	100,000.00	94,812.50
		T 4 1/4 12/31/25	600,000.00	592,710.92
		T 4 1/8 02/15/27	500,000.00	491,660.15
		T 4 1/8 06/15/26	500,000.00	492,460.94
		T 4 1/8 07/31/28	500,000.00	490,546.87
		T 4 1/8 08/15/53	400,000.00	367,203.12
		T 4 1/8 08/31/30	200,000.00	195,203.12
		T 4 1/8 09/30/27	200,000.00	196,453.12
		T 4 1/8 10/31/27	300,000.00	294,445.31
		T 4 1/8 11/15/32	1,000,000.00	970,859.36
		T 4 10/31/29	300,000.00	291,515.62
		T 4 11/15/42	300,000.00	271,968.75
		T 4 11/15/52	500,000.00	449,101.56
		T 4 12/15/25	300,000.00	295,171.87
		T 4 3/4 02/15/41	100,000.00	100,796.87
		T 4 3/4 07/31/25	900,000.00	896,132.81
		T 4 3/4 11/15/43	300,000.00	299,625.00
		T 4 3/4 11/15/53	400,000.00	408,015.60
		T 4 3/8 02/15/38	100,000.00	98,507.81
		T 4 3/8 05/15/40	100,000.00	96,757.81
		T 4 3/8 08/15/43	200,000.00	190,109.37
		T 4 3/8 08/31/28	100,000.00	99,078.12
		T 4 3/8 11/15/39	300,000.00	291,445.30
		T 4 3/8 11/30/28	500,000.00	495,585.91
		T 4 3/8 11/30/30	300,000.00	296,882.80
		T 4 3/8 12/15/26	500,000.00	494,902.30
		T 4 5/8 02/28/26	500,000.00	497,167.95
		T 4 5/8 03/15/26	100,000.00	99,437.50
		T 4 5/8 09/15/26	800,000.00	796,250.00
		T 4 5/8 09/30/30	200,000.00	200,703.12
		T 4 5/8 10/15/26	200,000.00	199,125.00
		T 4 5/8 11/15/26	500,000.00	497,929.67
		T 4 7/8 10/31/28	1,000,000.00	1,010,859.35
		T 4 7/8 10/31/30	200,000.00	203,515.62
		T 4 7/8 11/30/25	1,000,000.00	997,734.36
		T 5 05/15/37	50,000.00	52,621.09
		T 5 08/31/25	200,000.00	199,750.00
		T 5 10/31/25	1,000,000.00	999,335.92
		T 5 3/8 02/15/31	100,000.00	105,273.43
	米ドル小計		72,150,000.00	64,471,253.02 (9,893,758,488)
		銘柄数	230
		比率	46.3%	46.9%
	加ドル			加ドル
		CAN 0 1/2 09/01/25	100,000.00	94,852.00
		CAN 0 1/2 12/01/30	200,000.00	163,706.00
		CAN 0 1/4 03/01/26	100,000.00	92,990.00
		CAN 1 06/01/27	100,000.00	91,921.30
		CAN 1 1/2 06/01/26	100,000.00	94,740.00
		CAN 1 1/2 06/01/31	200,000.00	173,420.00
		CAN 1 1/2 12/01/31	200,000.00	171,740.00
		CAN 1 1/4 06/01/30	100,000.00	87,113.00
		CAN 1 3/4 12/01/53	200,000.00	134,680.00
		CAN 2 06/01/28	100,000.00	93,641.00
		CAN 2 06/01/32	100,000.00	88,550.00
		CAN 2 1/2 12/01/32	200,000.00	183,240.00
		CAN 2 1/4 06/01/29	100,000.00	93,843.00
		CAN 2 12/01/51	200,000.00	145,252.00
		CAN 2 3/4 09/01/27	100,000.00	96,650.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	100,000.00	86,631.00
		CAN 2 3/4 12/01/55	100,000.00	85,180.00
		CAN 3 04/01/26	100,000.00	97,785.00
		CAN 3 1/2 08/01/25	100,000.00	98,692.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	100,000.00	98,593.00
		CAN 3 1/4 09/01/28	200,000.00	196,244.00
		CAN 3 1/4 12/01/33	100,000.00	96,839.00
		CAN 3 10/01/25	100,000.00	98,002.10
		CAN 3 3/4 05/01/25	100,000.00	99,096.00
		CAN 4 03/01/29	200,000.00	202,740.00
		CAN 4 05/01/26	200,000.00	199,320.00
		CAN 4 06/01/41	100,000.00	104,848.00
		CAN 4 1/2 02/01/26	100,000.00	100,359.00
		CAN 4 1/2 11/01/25	200,000.00	200,230.00
		CAN 5 3/4 06/01/33	200,000.00	232,412.00
	加ドル小計		4,100,000.00	3,803,309.40 (423,878,832)
		銘柄数	30
		比率	2.0%	2.0%
	メキシコペソ			メキシコペソ
		MBONO 10 11/20/36	400,000.00	413,582.40
		MBONO 5 1/2 03/04/27	2,500,000.00	2,220,267.50
		MBONO 5 3/4 03/05/26	2,200,000.00	2,032,621.80
		MBONO 7 09/03/26	1,500,000.00	1,394,062.50
		MBONO 7 1/2 05/26/33	1,700,000.00	1,465,853.90
		MBONO 7 1/2 06/03/27	1,700,000.00	1,599,275.00
		MBONO 7 3/4 05/29/31	2,400,000.00	2,175,196.80
		MBONO 7 3/4 11/13/42	2,000,000.00	1,667,376.00
		MBONO 7 3/4 11/23/34	800,000.00	704,717.60
		MBONO 8 05/24/35	100,000.00	87,751.70
		MBONO 8 07/31/53	1,400,000.00	1,151,355.80
		MBONO 8 1/2 03/01/29	1,100,000.00	1,044,215.70
		MBONO 8 1/2 05/31/29	1,500,000.00	1,434,031.50
		MBONO 8 1/2 11/18/38	1,300,000.00	1,186,897.40
		MBONO 8 11/07/47	1,500,000.00	1,246,675.50
	メキシコペソ小計		22,100,000.00	19,823,881.10 (183,174,643)
		銘柄数	15
		比率	0.9%	0.9%
	ユーロ			ユーロ
		BGB 0 10/22/27	100,000.00	90,860.00
		BGB 0 10/22/31	100,000.00	81,650.00
		BGB 0.1 06/22/30	100,000.00	85,550.00
		BGB 0.35 06/22/32	200,000.00	164,900.00
		BGB 0.4 06/22/40	100,000.00	65,310.00
		BGB 0.8 06/22/25	100,000.00	96,360.00
		BGB 0.8 06/22/27	100,000.00	94,235.00
		BGB 0.8 06/22/28	100,000.00	92,310.00
		BGB 0.9 06/22/29	100,000.00	91,715.00
		BGB 1 06/22/26	200,000.00	192,080.00
		BGB 1 06/22/31	100,000.00	89,010.00
		BGB 1 1/4 04/22/33	100,000.00	87,980.00
		BGB 1.4 06/22/53	100,000.00	64,010.00
		BGB 1.6 06/22/47	100,000.00	72,720.00
		BGB 1.7 06/22/50	100,000.00	72,240.00
		BGB 1.9 06/22/38	100,000.00	85,350.00
		BGB 3 06/22/33	100,000.00	100,820.00
		BGB 3 06/22/34	100,000.00	101,100.00
		BGB 3 3/4 06/22/45	100,000.00	107,590.00
		BGB 3.3 06/22/54	100,000.00	99,310.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	100,000.00	113,990.00
		BGB 5 03/28/35	100,000.00	119,200.00
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000.00	110,490.00
		BKO 2 1/2 03/19/26	100,000.00	99,348.00
		BKO 2.8 06/12/25	100,000.00	99,533.00
		BKO 3.1 09/18/25	100,000.00	100,018.00
		BKO 3.1 12/12/25	200,000.00	200,426.00
		BTPS 0 04/01/26	200,000.00	187,840.00
		BTPS 0 08/01/26	200,000.00	186,000.00
		BTPS 0 1/2 02/01/26	100,000.00	95,180.00
		BTPS 0 1/2 07/15/28	100,000.00	89,440.00
		BTPS 0 1/4 03/15/28	100,000.00	89,340.00
		BTPS 0.45 02/15/29	100,000.00	87,720.00
		BTPS 0.6 08/01/31	100,000.00	81,940.00
		BTPS 0.85 01/15/27	300,000.00	282,030.00
		BTPS 0.9 04/01/31	100,000.00	84,590.00
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		BTPS 0.95 08/01/30	200,000.00	172,900.00
		BTPS 0.95 12/01/31	200,000.00	166,620.00
		BTPS 1 1/2 04/30/45	100,000.00	64,360.00
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		BTPS 1.7 09/01/51	100,000.00	61,930.00
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		BTPS 3.85 09/01/49	100,000.00	95,270.00
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		BTPS 3.85 12/15/29	200,000.00	205,600.00
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		DBR 0 08/15/50	300,000.00	157,851.00
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		DBR 2.4 11/15/30	100,000.00	100,453.00
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		FRTR 1 3/4 06/25/39	200,000.00	165,940.00
		FRTR 2 05/25/48	200,000.00	156,960.00
		FRTR 2 1/2 05/25/30	200,000.00	198,080.00
		FRTR 2 1/2 05/25/43	100,000.00	89,820.00
		FRTR 2 1/2 09/24/26	400,000.00	396,680.00
		FRTR 2 1/2 09/24/27	200,000.00	198,390.00
		FRTR 2 11/25/32	500,000.00	470,450.00
		FRTR 2 3/4 02/25/29	400,000.00	400,960.00
		FRTR 3 05/25/33	200,000.00	202,720.00
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		FRTR 3 1/2 11/25/33	200,000.00	210,540.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	200,000.00	201,300.00
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		NETHER 2 1/2 07/15/33	100,000.00	99,220.00
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		NETHER 5 1/2 01/15/28	100,000.00	110,210.00
		OBL 0 04/10/26	200,000.00	189,486.00
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		OBL 0 10/09/26	300,000.00	281,394.00
		OBL 0 10/10/25	200,000.00	191,516.00
		OBL 1.3 10/15/27	400,000.00	384,680.00
		OBL 2.1 04/12/29	100,000.00	98,739.00
		OBL 2.2 04/13/28	100,000.00	99,180.00
		OBL 2.4 10/19/28	300,000.00	300,018.00
		RAGB 0 02/20/30	100,000.00	85,560.00
		RAGB 0 02/20/31	100,000.00	83,080.00
		RAGB 0 04/20/25	100,000.00	96,730.00
		RAGB 0 1/2 02/20/29	100,000.00	90,140.00
		RAGB 0 1/2 04/20/27	100,000.00	93,515.00
		RAGB 0 1/4 10/20/36	100,000.00	71,840.00
		RAGB 0 10/20/28	100,000.00	88,860.00
		RAGB 0 10/20/40	100,000.00	60,990.00
		RAGB 0 3/4 03/20/51	100,000.00	58,980.00
		RAGB 0 3/4 10/20/26	100,000.00	95,020.00
		RAGB 0.9 02/20/32	100,000.00	86,960.00
		RAGB 1 1/2 02/20/47	100,000.00	74,670.00
		RAGB 1.85 05/23/49	100,000.00	79,080.00
		RAGB 2 07/15/26	100,000.00	98,170.00
		RAGB 2.4 05/23/34	100,000.00	96,150.00
		RAGB 2.9 02/20/33	100,000.00	100,520.00
		RAGB 3.15 06/20/44	100,000.00	101,530.00
		RAGB 4.15 03/37	100,000.00	112,650.00
		RFGB 0 09/15/30	100,000.00	84,320.00
		RFGB 0 1/2 09/15/28	100,000.00	90,515.00
		RFGB 0 3/4 04/15/31	100,000.00	87,040.00
		RFGB 1 1/8 04/15/34	100,000.00	84,430.00
		RFGB 2 5/8 07/04/42	100,000.00	94,610.00
		RFGB 3 09/15/33	100,000.00	101,730.00
		RFGB 4 07/04/25	100,000.00	100,930.00
		SPGB 0 01/31/26	200,000.00	188,700.00
		SPGB 0 01/31/27	300,000.00	276,660.00
		SPGB 0 01/31/28	400,000.00	358,260.00
		SPGB 0 05/31/25	400,000.00	385,280.00
		SPGB 0 1/2 10/31/31	200,000.00	165,920.00
		SPGB 0.1 04/30/31	100,000.00	82,000.00
		SPGB 0.6 10/31/29	100,000.00	88,300.00
		SPGB 0.8 07/30/27	200,000.00	186,420.00
		SPGB 0.8 07/30/29	300,000.00	268,140.00
		SPGB 0.85 07/30/37	100,000.00	72,680.00
		SPGB 1 07/30/42	100,000.00	66,070.00
		SPGB 1 1/4 10/31/30	300,000.00	270,630.00
		SPGB 1 10/31/50	100,000.00	55,320.00
		SPGB 1.2 10/31/40	200,000.00	141,120.00
		SPGB 1.3 10/31/26	200,000.00	191,400.00
		SPGB 1.4 07/30/28	100,000.00	94,320.00
		SPGB 1.45 04/30/29	100,000.00	93,580.00
		SPGB 1.45 10/31/27	100,000.00	95,300.00
		SPGB 1.85 07/30/35	100,000.00	86,650.00
		SPGB 1.9 10/31/52	100,000.00	67,640.00
		SPGB 1.95 04/30/26	100,000.00	97,840.00
		SPGB 1.95 07/30/30	200,000.00	189,400.00
		SPGB 2 1/2 05/31/27	100,000.00	98,730.00
		SPGB 2.15 10/31/25	100,000.00	98,310.00
		SPGB 2.35 07/30/33	200,000.00	187,500.00
		SPGB 2.55 10/31/32	300,000.00	288,990.00
		SPGB 2.7 10/31/48	100,000.00	84,470.00
		SPGB 2.8 05/31/26	300,000.00	298,410.00
		SPGB 2.9 10/31/46	100,000.00	88,850.00
		SPGB 3 1/2 05/31/29	100,000.00	102,990.00
		SPGB 3 1/4 04/30/34	100,000.00	100,460.00
		SPGB 3.45 07/30/43	100,000.00	97,150.00
		SPGB 3.45 07/30/66	100,000.00	92,150.00
		SPGB 3.55 10/31/33	200,000.00	206,620.00
		SPGB 3.9 07/30/39	100,000.00	104,170.00
		SPGB 4 10/31/54	100,000.00	102,734.00
		SPGB 4.2 01/31/37	100,000.00	108,930.00
		SPGB 4.7 07/30/41	100,000.00	115,030.00
		SPGB 4.9 07/30/40	100,000.00	116,400.00
		SPGB 5 3/4 07/30/32	100,000.00	119,900.00
		SPGB 5.15 10/31/28	100,000.00	109,235.00
		SPGB 5.15 10/31/44	100,000.00	122,040.00
		SPGB 6 01/31/29	100,000.00	114,200.00
	ユーロ小計		44,300,000.00	41,006,798.00 (6,700,510,793)
		銘柄数	293
		比率	31.4%	31.8%
	英ポンド			英ポンド
		UKT 0 1/2 01/31/29	200,000.00	169,480.00
		UKT 0 1/2 10/22/61	100,000.00	29,560.00
		UKT 0 1/4 07/31/31	200,000.00	152,920.00
		UKT 0 1/8 01/30/26	100,000.00	92,720.00
		UKT 0 1/8 01/31/28	100,000.00	86,180.00
		UKT 0 3/8 10/22/26	100,000.00	90,770.00
		UKT 0 3/8 10/22/30	100,000.00	79,550.00
		UKT 0 5/8 06/07/25	200,000.00	191,180.00
		UKT 0 5/8 07/31/35	100,000.00	68,110.00
		UKT 0 5/8 10/22/50	100,000.00	39,990.00
		UKT 0 7/8 01/31/46	100,000.00	49,410.00
		UKT 0 7/8 07/31/33	100,000.00	75,310.00
		UKT 0 7/8 10/22/29	100,000.00	84,720.00
		UKT 1 01/31/32	200,000.00	159,800.00
		UKT 1 1/2 07/22/26	100,000.00	94,070.00
		UKT 1 1/2 07/22/47	100,000.00	56,140.00
		UKT 1 1/4 07/22/27	100,000.00	91,200.00
		UKT 1 1/4 07/31/51	200,000.00	97,200.00
		UKT 1 1/4 10/22/41	100,000.00	60,960.00
		UKT 1 1/8 01/31/39	300,000.00	193,320.00
		UKT 1 1/8 10/22/2073	100,000.00	36,200.00
		UKT 1 3/4 07/22/57	100,000.00	52,840.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	100,000.00	74,030.00
		UKT 1 5/8 10/22/28	100,000.00	90,280.00
		UKT 1 5/8 10/22/54	100,000.00	51,960.00
		UKT 1 5/8 10/22/71	100,000.00	45,690.00
		UKT 2 09/07/25	400,000.00	386,120.00
		UKT 2 1/2 07/22/65	100,000.00	63,140.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	100,000.00	85,540.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	100,000.00	81,520.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	100,000.00	82,860.00
		UKT 3 1/4 01/31/33	300,000.00	281,700.00
		UKT 3 3/4 01/29/38	100,000.00	93,630.00
		UKT 3 3/4 03/07/27	100,000.00	98,330.00
		UKT 3 3/4 07/22/52	100,000.00	86,750.00
		UKT 3 3/4 10/22/53	300,000.00	258,840.00
		UKT 4 01/22/60	100,000.00	90,550.00
		UKT 4 1/2 06/07/28	200,000.00	202,600.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	100,000.00	99,610.00
		UKT 4 1/4 03/07/36	100,000.00	100,090.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	30,000.00	30,114.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	100,000.00	97,310.00
		UKT 4 1/4 12/07/46	100,000.00	95,140.00
		UKT 4 1/4 12/07/49	100,000.00	94,690.00
		UKT 4 1/4 12/07/55	100,000.00	94,430.00
		UKT 4 1/8 01/29/27	200,000.00	198,800.00
		UKT 4 10/22/63	100,000.00	90,200.00
		UKT 4 3/4 10/22/43	100,000.00	102,380.00
		UKT 4 3/4 12/07/30	100,000.00	104,460.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	100,000.00	103,830.00
		UKT 4 5/8 01/31/34	100,000.00	103,920.00
		UKT 4.25 06/07/32	100,000.00	101,700.00
		UKT 4.5 09/07/34	100,000.00	102,850.00
		UKT 6 12/07/28	10,000.00	10,830.00
	英ポンド小計		6,840,000.00	5,655,524.00 (1,081,053,412)
		銘柄数	54
		比率	5.1%	5.1%
	スウェーデンクローネ			スウェーデンクローネ
		SGB 0 1/8 05/12/31	300,000.00	256,704.00
		SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	400,000.00	373,592.00
		SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	400,000.00	366,360.00
		SGB 1 11/12/26 #1059	500,000.00	479,110.00
		SGB 1 3/4 11/11/33 #1065	200,000.00	189,140.00
		SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	500,000.00	496,430.00
		SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	300,000.00	295,260.00
		SGB 3 1/2 03/30/39	300,000.00	335,817.00
	スウェーデンクローネ小計		2,900,000.00	2,792,413.00 (39,456,795)
		銘柄数	8
		比率	0.2%	0.2%
	ノルウェークローネ			ノルウェークローネ
		NGB 1 1/2 02/19/26	300,000.00	286,740.00
		NGB 1 1/4 09/17/31	300,000.00	251,490.00
		NGB 1 3/4 02/17/27	300,000.00	283,410.00
		NGB 1 3/4 09/06/29	200,000.00	181,440.00
		NGB 1 3/8 08/19/30	300,000.00	261,090.00
		NGB 2 04/26/28	300,000.00	277,890.00
		NGB 2 1/8 05/18/32	200,000.00	177,760.00
		NGB 3 08/15/33	300,000.00	282,690.00
		NGB 3 1/2 10/06/42	100,000.00	100,530.00
		NGB 3 5/8 04/13/34	200,000.00	198,340.00
	ノルウェークローネ小計		2,500,000.00	2,301,380.00 (32,472,471)
		銘柄数	10
		比率	0.2%	0.2%
	デンマーククローネ			デンマーククローネ
		DGB 0 1/2 11/15/27	400,000.00	373,720.00
		DGB 0 1/2 11/15/29	400,000.00	362,440.00
		DGB 0 1/4 11/15/52	300,000.00	164,370.00
		DGB 0 11/15/31	400,000.00	336,760.00
		DGB 1 3/4 11/15/25	400,000.00	392,960.00
		DGB 2 1/4 11/15/33	200,000.00	197,660.00
		DGB 4 1/2 11/15/39	600,000.00	748,020.00
	デンマーククローネ小計		2,700,000.00	2,575,930.00 (56,412,867)
		銘柄数	7
		比率	0.3%	0.3%
	ポーランドズロチ			ポーランドズロチ
		POLGB 0 1/4 10/25/26	300,000.00	259,890.00
		POLGB 0 10/25/25	200,000.00	185,360.00
		POLGB 0 3/4 04/25/25	300,000.00	286,050.00
		POLGB 1 1/4 10/25/30	300,000.00	230,670.00
		POLGB 1 3/4 04/25/32	200,000.00	150,820.00
		POLGB 2 1/2 07/25/26	200,000.00	188,500.00
		POLGB 2 1/2 07/25/27	100,000.00	91,800.00
		POLGB 2 3/4 04/25/28	200,000.00	182,400.00
		POLGB 2 3/4 10/25/29	600,000.00	522,720.00
		POLGB 3 1/4 07/25/25	100,000.00	96,578.00
		POLGB 3 3/4 05/25/27	300,000.00	285,690.00
		POLGB 6 10/25/33	300,000.00	307,290.00
		POLGB 7 1/2 07/25/28	300,000.00	323,130.00
	ポーランドズロチ小計		3,400,000.00	3,110,898.00 (118,527,080)
		銘柄数	13
		比率	0.6%	0.6%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 0 1/2 09/21/26	100,000.00	92,225.00
		ACGB 0 1/4 11/21/25	100,000.00	94,211.00
		ACGB 1 1/2 06/21/31	200,000.00	168,440.00
		ACGB 1 1/4 05/21/32	100,000.00	80,023.60
		ACGB 1 11/21/31	100,000.00	79,681.60
		ACGB 1 12/21/30	200,000.00	164,509.60
		ACGB 1 3/4 06/21/51	100,000.00	55,885.20
		ACGB 1 3/4 11/21/32	200,000.00	164,729.00
		ACGB 2 1/2 05/21/30	100,000.00	92,160.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	100,000.00	94,080.00
		ACGB 2 3/4 05/21/41	100,000.00	78,979.90
		ACGB 2 3/4 06/21/35	100,000.00	86,800.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	200,000.00	192,790.00
		ACGB 2 3/4 11/21/28	100,000.00	95,425.00
		ACGB 2 3/4 11/21/29	100,000.00	94,230.00
		ACGB 3 03/21/47	100,000.00	77,880.00
		ACGB 3 1/2 12/21/34	100,000.00	93,300.80
		ACGB 3 1/4 04/21/25	100,000.00	99,190.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	100,000.00	97,011.70
		ACGB 3 1/4 06/21/39	100,000.00	87,210.00
		ACGB 3 11/21/33	100,000.00	90,234.20
		ACGB 3 3/4 04/21/37	100,000.00	93,490.00
		ACGB 3 3/4 05/21/34	100,000.00	95,799.80
		ACGB 4 1/2 04/21/33	200,000.00	204,860.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	200,000.00	201,400.00
		ACGB 4 3/4 04/21/27	100,000.00	102,549.80
	豪ドル小計		3,200,000.00	2,877,096.20 (285,781,965)
		銘柄数	26
		比率	1.3%	1.4%
	ニュージーランドドル			ニュージーランドドル
		NZGB 1 1/2 05/15/31	100,000.00	80,430.00
		NZGB 2 05/15/32	100,000.00	81,200.00
		NZGB 2 3/4 04/15/37	100,000.00	78,220.00
		NZGB 3 04/20/29	100,000.00	92,375.00
		NZGB 3 1/2 04/14/33	100,000.00	90,160.00
		NZGB 4 1/2 04/15/27	100,000.00	99,135.00
		NZGB 4 1/4 05/15/34	100,000.00	94,810.00
	ニュージーランドドル小計		700,000.00	616,330.00 (56,159,989)
		銘柄数	7
		比率	0.3%	0.3%
	シンガポールドル			シンガポールドル
		SIGB 2 1/4 08/01/36	100,000.00	89,580.00
		SIGB 2 1/8 06/01/26	100,000.00	97,280.00
		SIGB 2 3/4 03/01/46	100,000.00	92,370.00
		SIGB 2 3/4 04/01/42	100,000.00	93,420.00
		SIGB 2 7/8 09/01/30	100,000.00	97,340.00
		SIGB 3 1/2 03/01/27	200,000.00	200,760.00
		SIGB 3 3/8 09/01/33	100,000.00	100,370.00
	シンガポールドル小計		800,000.00	771,120.00 (86,966,913)
		銘柄数	7
		比率	0.4%	0.4%
	マレーシアリンギット			マレーシアリンギット
		MGS 2.632 04/15/31	100,000.00	93,541.50
		MGS 3.502 05/31/27	200,000.00	200,667.00
		MGS 3.582 07/15/32	100,000.00	99,031.90
		MGS 3.733 06/15/28	100,000.00	100,839.60
		MGS 3.757 05/22/40	100,000.00	98,902.40
		MGS 3.828 07/05/34	100,000.00	100,850.80
		MGS 3.844 04/15/33	200,000.00	201,756.20
		MGS 3.885 08/15/29	200,000.00	203,123.60
		MGS 3.899 11/16/27	100,000.00	101,534.20
		MGS 3.955 09/15/25	200,000.00	201,895.60
		MGS 4.065 06/15/50	200,000.00	202,959.80
		MGS 4.232 06/30/31	100,000.00	103,363.20
		MGS 4.254 05/31/35	100,000.00	102,710.00
		MGS 4.392 04/15/26	300,000.00	306,324.00
		MGS 4.457 03/31/53	100,000.00	107,153.20
		MGS 4.498 04/15/30	200,000.00	208,941.20
		MGS 4.696 10/15/42	100,000.00	109,651.90
		MGS 4.736 03/15/46	100,000.00	112,388.90
		MGS 4.762 04/07/37	100,000.00	109,661.40
		MGS 4.893 06/08/38	100,000.00	111,446.70
		MGS 4.921 07/06/48	100,000.00	114,946.40
		MGS 4.935 09/30/43	100,000.00	113,947.50
		MGS 5.248 09/28	100,000.00	107,118.80
	マレーシアリンギット小計		3,100,000.00	3,212,755.80 (103,225,201)
		銘柄数	23
		比率	0.5%	0.5%
	イスラエルシュケル			イスラエルシュケル
		ILGOV 0 1/2 02/27/26	100,000.00	93,550.00
		ILGOV 0 1/2 04/30/25	200,000.00	193,760.00
		ILGOV 1 03/31/30	200,000.00	164,520.00
		ILGOV 1 1/2 05/31/37	200,000.00	138,020.00
		ILGOV 1 3/4 08/31/25	100,000.00	97,900.00
		ILGOV 1.3 04/30/32	200,000.00	158,940.00
		ILGOV 2 03/31/27	200,000.00	187,900.00
		ILGOV 2 1/4 09/28/28	100,000.00	92,800.00
		ILGOV 2.8 11/29/52	100,000.00	66,430.00
		ILGOV 3 3/4 02/28/29	100,000.00	97,580.00
		ILGOV 3 3/4 03/31/47	100,000.00	82,450.00
		ILGOV 4 03/30/35	100,000.00	93,860.00
		ILGOV 5 1/2 01/31/42	100,000.00	107,520.00
		ILGOV 6 1/4 10/30/26	100,000.00	107,710.00
	イスラエルシュケル小計		1,900,000.00	1,682,940.00 (68,789,667)
		銘柄数	14
		比率	0.3%	0.3%
	オフショア人民元			オフショア人民元
	オフショア人民元	CGB 1.99 03/15/26	1,200,000.00	1,203,504.00
		CGB 1.99 04/09/25	500,000.00	501,470.00
		CGB 2 06/15/25	3,300,000.00	3,307,227.00
		CGB 2 1/2 07/25/27	1,100,000.00	1,115,961.00
		CGB 2 3/4 02/17/32	300,000.00	309,144.00
		CGB 2 3/4 06/15/29	500,000.00	514,265.00
		CGB 2.04 02/25/27	1,400,000.00	1,402,926.00
		CGB 2.18 08/15/26	2,200,000.00	2,209,768.00
		CGB 2.18 08/25/25	1,000,000.00	1,004,420.00
		CGB 2.22 09/25/25	1,600,000.00	1,609,056.00
		CGB 2.24 05/25/25	800,000.00	804,072.00
		CGB 2.28 03/25/31	600,000.00	601,110.00
		CGB 2.28 11/25/25	1,300,000.00	1,308,502.00
		CGB 2.3 05/15/26	1,200,000.00	1,209,036.00
		CGB 2.33 12/15/25	4,500,000.00	4,536,810.00
		CGB 2.35 02/25/34	1,200,000.00	1,207,968.00
		CGB 2.37 01/15/29	2,400,000.00	2,429,928.00
		CGB 2.37 01/20/27	600,000.00	606,162.00
		CGB 2.39 11/15/26	3,500,000.00	3,536,820.00
		CGB 2.4 07/15/28	2,100,000.00	2,123,961.00
		CGB 2.44 10/15/27	4,900,000.00	4,960,123.00
		CGB 2.46 02/15/26	1,900,000.00	1,919,665.00
		CGB 2.48 04/15/27	600,000.00	608,556.00
		CGB 2.52 08/25/33	1,500,000.00	1,521,780.00
		CGB 2.54 12/25/30	2,600,000.00	2,645,604.00
		CGB 2.55 10/15/28	4,300,000.00	4,382,431.00
		CGB 2.6 09/01/32	800,000.00	815,440.00
		CGB 2.6 09/15/30	2,400,000.00	2,449,032.00
		CGB 2.62 04/15/28	1,500,000.00	1,529,610.00
		CGB 2.62 06/25/30	1,100,000.00	1,123,089.00
		CGB 2.62 09/25/29	600,000.00	612,804.00
		CGB 2.64 01/15/28	1,100,000.00	1,121,956.00
		CGB 2.67 05/25/33	700,000.00	718,606.00
		CGB 2.67 11/25/33	2,600,000.00	2,676,960.00
		CGB 2.68 05/21/30	700,000.00	717,052.00
		CGB 2.69 08/12/26	900,000.00	915,075.00
		CGB 2.69 08/15/32	400,000.00	410,584.00
		CGB 2.76 05/15/32	300,000.00	309,402.00
		CGB 2.79 12/15/29	3,800,000.00	3,913,240.00
		CGB 2.8 03/24/29	600,000.00	618,528.00
		CGB 2.8 03/25/30	1,400,000.00	1,444,520.00
		CGB 2.8 11/15/32	3,500,000.00	3,623,935.00
		CGB 2.85 06/04/27	500,000.00	513,120.00
		CGB 2.88 02/25/33	900,000.00	938,304.00
		CGB 2.89 11/18/31	1,900,000.00	1,977,444.00
		CGB 2.91 10/14/28	800,000.00	827,584.00
		CGB 3 1/4 06/06/26	500,000.00	515,335.00
		CGB 3 1/4 11/22/28	500,000.00	526,560.00
		CGB 3 10/15/53	800,000.00	886,280.00
		CGB 3.01 05/13/28	700,000.00	725,536.00
		CGB 3.02 05/27/31	500,000.00	524,990.00
		CGB 3.02 10/22/25	500,000.00	509,395.00
		CGB 3.03 03/11/26	700,000.00	716,002.00
		CGB 3.12 10/25/52	1,200,000.00	1,323,744.00
		CGB 3.12 12/05/26	900,000.00	928,548.00
		CGB 3.13 11/21/29	400,000.00	420,252.00
		CGB 3.19 04/15/53	700,000.00	792,771.00
		CGB 3.22 12/06/25	500,000.00	511,825.00
		CGB 3.27 11/19/30	1,000,000.00	1,066,300.00
		CGB 3.28 12/03/27	400,000.00	418,752.00
		CGB 3.29 05/23/29	300,000.00	317,640.00
		CGB 3.32 04/15/52	400,000.00	456,392.00
		CGB 3.39 03/16/50	600,000.00	685,812.00
		CGB 3.53 10/18/51	1,300,000.00	1,531,114.00
		CGB 3.54 08/16/28	100,000.00	106,633.00
		CGB 3.72 04/12/51	300,000.00	363,135.00
		CGB 3.81 09/14/50	2,100,000.00	2,572,122.00
		CGB 3.86 07/22/49	1,300,000.00	1,595,802.00
	オフショア人民元小計		89,300,000.00	92,331,494.00 (1,950,539,743)
		銘柄数	68
		比率	9.1%	9.3%
	国債証券合計			円 21,080,708,859 (21,080,708,859)
合計				円 21,080,708,859 (21,080,708,859)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)

開示資料

決算