有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/15 9:22
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA外国債券インデックスマザーファンド	4,020,095,089	7,007,025,740
親投資信託受益証券合計		4,020,095,089	7,007,025,740
合計		4,020,095,089	7,007,025,740

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2021年 4月15日現在]	[2022年 4月15日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,037,598	25,902,346
コール・ローン		26,678,472	15,757,378
国債証券		7,991,718,977	10,837,271,533
未収入金		―	12,674,518
未収利息		46,786,120	61,390,847
前払費用		2,622,655	4,803,176
流動資産合計		8,091,843,822	10,957,799,798
資産合計		8,091,843,822	10,957,799,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	112,640
未払解約金		16,059,551	22,795,415
未払利息		11	11
流動負債合計		16,059,562	22,908,066
負債合計		16,059,562	22,908,066
純資産の部
元本等
元本	※1	4,752,043,008	6,273,648,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,323,741,252	4,661,243,156
元本等合計		8,075,784,260	10,934,891,732
純資産合計		8,075,784,260	10,934,891,732
負債純資産合計		8,091,843,822	10,957,799,798

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2021年 4月16日至 2022年 4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年 4月16日至 2021年 4月15日	自 2021年 4月16日至 2022年 4月15日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2021年 4月15日現在]	[2022年 4月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,272,401,926円	4,752,043,008円
	同期中における追加設定元本額	2,229,193,156円	2,455,263,078円
	同期中における一部解約元本額	749,552,074円	933,657,510円
	同期末における元本額	4,752,043,008円	6,273,648,576円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	6,546,860円	―円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	7,299,717円	―円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	25,834,749円	―円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	23,759,756円	―円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	15,755,667円	―円
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	3,214,196,372円	4,020,095,089円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	131,941,761円	209,284,130円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	14,721,090円	49,575,182円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	5,899,728円	26,799,868円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	4,170,994円	17,680,395円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	8,524,296円	32,479,219円
	TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	95,483,072円	42,705,705円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	274,651,768円	433,571,786円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	923,257,178円	1,441,457,202円
	計	4,752,043,008円	6,273,648,576円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	4,752,043,008口	6,273,648,576口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2020年 4月16日至 2021年 4月15日	自 2021年 4月16日至 2022年 4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2021年 4月15日現在]	[2022年 4月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2020年4月16日至 2021年4月15日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△274,075,732円
合計	△274,075,732円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年11月11日から2021年4月15日まで)を指しております。

(自 2021年4月16日至 2022年4月15日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,089,449,483円
合計	△1,089,449,483円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年11月11日から2022年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年4月15日現在)
該当事項はありません。
(2022年4月15日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	12,523,200	―	12,635,840	△112,640
	米ドル	12,523,200	―	12,635,840	△112,640
合計		12,523,200	―	12,635,840	△112,640

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

[2021年 4月15日現在]		[2022年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.6994円 16,994円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7430円 17,430円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			米ドル
		T 0 1/2 02/28/26	100,000	91,585.93
		T 0 1/2 03/15/23	100,000	98,867.18
		T 0 1/2 04/30/27	100,000	89,218.75
		T 0 1/2 05/31/27	200,000	178,000.00
		T 0 1/2 06/30/27	100,000	88,796.87
		T 0 1/2 08/31/27	300,000	265,429.68
		T 0 1/2 10/31/27	200,000	176,187.50
		T 0 1/2 11/30/23	300,000	291,234.37
		T 0 1/4 03/15/24	200,000	191,828.12
		T 0 1/4 04/15/23	100,000	98,484.37
		T 0 1/4 05/15/24	100,000	95,398.43
		T 0 1/4 05/31/25	200,000	185,328.12
		T 0 1/4 06/15/23	300,000	294,187.50
		T 0 1/4 06/15/24	200,000	190,265.62
		T 0 1/4 06/30/25	300,000	277,359.37
		T 0 1/4 07/31/25	100,000	92,187.50
		T 0 1/4 08/31/25	300,000	276,117.18
		T 0 1/4 09/30/23	200,000	194,515.62
		T 0 1/4 09/30/25	200,000	183,593.75
		T 0 1/4 10/31/25	400,000	366,343.75
		T 0 1/8 02/15/24	300,000	287,718.75
		T 0 1/8 04/30/23	200,000	196,296.87
		T 0 1/8 05/15/23	200,000	196,218.75
		T 0 1/8 05/31/23	100,000	98,054.68
		T 0 1/8 06/30/23	200,000	195,656.25
		T 0 1/8 07/15/23	200,000	195,281.25
		T 0 1/8 07/31/23	200,000	195,015.62
		T 0 1/8 08/15/23	100,000	97,367.18
		T 0 1/8 08/31/23	300,000	291,626.01
		T 0 1/8 09/15/23	500,000	485,820.31
		T 0 1/8 10/15/23	700,000	678,671.87
		T 0 1/8 12/15/23	700,000	674,898.44
		T 0 3/4 03/31/26	300,000	277,171.87
		T 0 3/4 04/30/26	200,000	184,296.87
		T 0 3/4 05/31/26	100,000	92,015.62
		T 0 3/4 08/31/26	300,000	274,757.81
		T 0 3/4 11/15/24	300,000	285,843.75
		T 0 3/8 01/31/26	500,000	456,484.37
		T 0 3/8 04/15/24	100,000	95,859.37
		T 0 3/8 04/30/25	100,000	93,250.00
		T 0 3/8 07/15/24	300,000	285,585.93
		T 0 3/8 07/31/27	200,000	176,015.62
		T 0 3/8 08/15/24	400,000	379,875.00
		T 0 3/8 09/15/24	100,000	94,757.81
		T 0 3/8 09/30/27	400,000	350,718.75
		T 0 3/8 10/31/23	200,000	194,265.62
		T 0 3/8 11/30/25	100,000	91,789.06
		T 0 3/8 12/31/25	300,000	274,757.81
		T 0 5/8 05/15/30	400,000	336,625.00
		T 0 5/8 07/31/26	300,000	273,679.68
		T 0 5/8 08/15/30	300,000	251,062.50
		T 0 5/8 10/15/24	300,000	285,398.43
		T 0 5/8 11/30/27	400,000	354,218.75
		T 0 5/8 12/31/27	300,000	265,125.00
		T 0 7/8 01/31/24	300,000	292,008.09
		T 0 7/8 06/30/26	200,000	184,812.50
		T 0 7/8 09/30/26	100,000	91,937.50
		T 0 7/8 11/15/30	300,000	256,176.93
		T 1 07/31/28	300,000	268,171.87
		T 1 1/2 01/31/27	200,000	188,375.00
		T 1 1/2 02/15/25	300,000	290,320.30
		T 1 1/2 02/15/30	500,000	453,398.44
		T 1 1/2 02/28/23	100,000	99,843.75
		T 1 1/2 02/29/24	200,000	196,640.62
		T 1 1/2 03/31/23	100,000	99,734.37
		T 1 1/2 09/30/24	100,000	97,445.31
		T 1 1/2 10/31/24	300,000	291,679.68
		T 1 1/2 11/30/24	200,000	194,125.00
		T 1 1/2 11/30/28	300,000	275,578.11
		T 1 1/4 04/30/28	300,000	273,562.50
		T 1 1/4 05/15/50	200,000	134,640.62
		T 1 1/4 05/31/28	300,000	273,070.31
		T 1 1/4 06/30/28	200,000	181,875.00
		T 1 1/4 07/31/23	100,000	98,882.81
		T 1 1/4 08/15/31	500,000	434,960.94
		T 1 1/4 08/31/24	300,000	290,625.00
		T 1 1/4 09/30/28	300,000	271,781.25
		T 1 1/4 11/30/26	300,000	279,937.50
		T 1 1/4 12/31/26	300,000	279,515.62
		T 1 1/8 01/15/25	300,000	287,765.61
		T 1 1/8 02/15/31	400,000	347,031.25
		T 1 1/8 02/28/25	300,000	287,109.37
		T 1 1/8 02/29/28	300,000	272,226.56
		T 1 1/8 05/15/40	200,000	145,812.50
		T 1 1/8 08/15/40	100,000	72,507.81
		T 1 1/8 08/31/28	300,000	269,906.25
		T 1 1/8 10/31/26	400,000	371,375.00
		T 1 12/15/24	300,000	287,343.75
		T 1 3/4 01/31/29	200,000	186,484.36
		T 1 3/4 03/15/25	200,000	194,796.87
		T 1 3/4 05/15/23	500,000	498,984.37
		T 1 3/4 07/31/24	300,000	294,632.81
		T 1 3/4 08/15/41	200,000	160,250.00
		T 1 3/4 11/15/29	300,000	278,085.93
		T 1 3/4 12/31/24	600,000	585,703.12
		T 1 3/4 12/31/26	300,000	286,406.25
		T 1 3/8 01/31/25	200,000	193,093.75
		T 1 3/8 08/15/50	200,000	139,046.87
		T 1 3/8 10/31/28	300,000	273,609.37
		T 1 3/8 11/15/31	400,000	351,031.24
		T 1 3/8 11/15/40	100,000	75,726.56
		T 1 3/8 12/31/28	300,000	273,023.43
		T 1 5/8 02/15/26	600,000	575,015.62
		T 1 5/8 05/15/26	200,000	191,156.25
		T 1 5/8 05/15/31	500,000	451,484.37
		T 1 5/8 08/15/29	300,000	276,351.56
		T 1 5/8 09/30/26	200,000	190,234.37
		T 1 5/8 11/15/50	100,000	74,250.00
		T 1 5/8 11/30/26	300,000	285,000.00
		T 1 7/8 02/15/32	300,000	275,484.37
		T 1 7/8 02/15/41	300,000	247,687.50
		T 1 7/8 02/28/27	200,000	191,687.50
		T 1 7/8 02/28/29	200,000	188,000.00
		T 1 7/8 07/31/26	100,000	96,437.50
		T 1 7/8 11/15/51	400,000	316,937.48
		T 2 02/15/23	200,000	200,531.25
		T 2 02/15/25	200,000	196,406.25
		T 2 02/15/50	500,000	408,281.25
		T 2 06/30/24	100,000	98,804.68
		T 2 08/15/25	800,000	781,062.50
		T 2 08/15/51	300,000	244,664.06
		T 2 1/2 01/31/24	200,000	200,296.87
		T 2 1/2 02/15/46	100,000	89,875.00
		T 2 1/2 05/15/24	500,000	500,000.00
		T 2 1/2 05/15/46	100,000	89,875.00
		T 2 1/2 08/15/23	300,000	301,453.12
		T 2 1/4 02/15/52	200,000	173,437.50
		T 2 1/4 05/15/41	300,000	262,921.87
		T 2 1/4 08/15/27	100,000	97,250.00
		T 2 1/4 08/15/46	200,000	171,468.75
		T 2 1/4 08/15/49	200,000	172,828.12
		T 2 1/4 11/15/24	800,000	792,312.50
		T 2 1/4 11/15/27	400,000	387,937.50
		T 2 1/8 05/15/25	300,000	294,984.37
		T 2 11/15/26	100,000	96,601.56
		T 2 11/15/41	300,000	251,039.04
		T 2 3/4 02/15/28	600,000	597,656.25
		T 2 3/4 07/31/23	100,000	100,843.75
		T 2 3/4 08/15/42	100,000	94,328.12
		T 2 3/4 08/15/47	100,000	94,687.50
		T 2 3/4 11/15/23	600,000	603,937.50
		T 2 3/4 11/15/42	200,000	188,375.00
		T 2 3/8 02/15/42	100,000	89,328.12
		T 2 3/8 05/15/27	100,000	97,992.18
		T 2 3/8 05/15/29	100,000	97,046.87
		T 2 3/8 05/15/51	300,000	266,718.75
		T 2 3/8 08/15/24	200,000	198,968.75
		T 2 3/8 11/15/49	200,000	178,093.74
		T 2 5/8 01/31/26	100,000	99,476.56
		T 2 5/8 02/15/29	100,000	98,632.81
		T 2 5/8 03/31/25	100,000	99,820.31
		T 2 7/8 05/15/28	100,000	100,226.56
		T 2 7/8 05/15/43	100,000	95,953.12
		T 2 7/8 05/31/25	200,000	200,937.50
		T 2 7/8 07/31/25	100,000	100,437.50
		T 2 7/8 08/15/28	100,000	100,078.12
		T 2 7/8 08/15/45	100,000	96,031.25
		T 3 02/15/47	300,000	296,250.00
		T 3 02/15/48	300,000	299,273.43
		T 3 02/15/49	400,000	401,812.50
		T 3 05/15/47	100,000	98,898.43
		T 3 08/15/48	100,000	99,789.06
		T 3 1/8 02/15/43	100,000	99,812.50
		T 3 1/8 05/15/48	100,000	102,187.50
		T 3 1/8 08/15/44	300,000	299,296.87
		T 3 1/8 11/15/28	200,000	203,218.75
		T 3 1/8 11/15/41	100,000	100,312.50
		T 3 11/15/45	300,000	294,843.75
		T 3 3/4 11/15/43	100,000	109,750.00
		T 3 3/8 11/15/48	200,000	214,390.62
		T 3 5/8 02/15/44	100,000	107,828.12
		T 3 5/8 08/15/43	100,000	107,710.93
		T 3 7/8 08/15/40	200,000	223,015.62
		T 4 1/4 11/15/40	100,000	116,648.43
		T 4 3/4 02/15/41	100,000	124,453.12
		T 4 3/8 02/15/38	100,000	118,609.37
		T 4 3/8 05/15/40	100,000	118,992.18
		T 4 3/8 11/15/39	200,000	237,500.00
		T 5 05/15/37	50,000	62,992.18
		T 5 3/8 02/15/31	100,000	119,968.75
		US TREASURY N/B	300,000	266,554.68
		US TREASURY N/B	300,000	237,328.12
	米ドル小計		44,550,000	41,854,927.64 (5,289,207,205)
		銘柄数	182
		比率	48.4%	48.8%
	加ドル			加ドル
		CAN 0 1/2 09/01/25	100,000	93,439.00
		CAN 0 1/2 11/01/23	100,000	97,263.00
		CAN 0 1/2 12/01/30	200,000	167,360.00
		CAN 0 1/4 03/01/26	100,000	91,500.00
		CAN 0 1/4 04/01/24	100,000	95,900.00
		CAN 0 1/4 05/01/23	100,000	98,089.00
		CAN 0 1/4 08/01/23	100,000	97,489.00
		CAN 1 06/01/27	100,000	92,456.70
		CAN 1 1/2 06/01/23	100,000	99,288.00
		CAN 1 1/2 06/01/26	100,000	95,900.00
		CAN 1 1/2 06/01/31	100,000	90,200.00
		CAN 1 1/2 12/01/31	100,000	90,420.00
		CAN 1 1/4 03/01/25	100,000	96,530.00
		CAN 1 1/4 06/01/30	100,000	89,338.00
		CAN 1 3/4 12/01/53	100,000	80,000.00
		CAN 2 06/01/28	100,000	96,525.00
		CAN 2 09/01/23	100,000	99,697.00
		CAN 2 1/2 06/01/24	100,000	100,136.00
		CAN 2 1/4 06/01/29	100,000	97,299.00
		CAN 2 12/01/51	200,000	171,122.00
		CAN 2 3/4 12/01/48	100,000	100,303.00
		CAN 3 1/2 12/01/45	100,000	112,828.00
	加ドル小計		2,400,000	2,253,082.70 (225,601,170)
		銘柄数	22
		比率	2.1%	2.1%
	メキシコペソ			メキシコペソ
		MBONO 10 11/20/36	300,000	333,207.30
		MBONO 10 12/05/24	600,000	627,255.00
		MBONO 5 03/06/25	100,000	90,421.10
		MBONO 5 3/4 03/05/26	1,800,000	1,630,092.60
		MBONO 6 3/4 03/09/23	100,000	98,563.90
		MBONO 7 1/2 06/03/27	1,700,000	1,627,122.70
		MBONO 7 3/4 05/29/31	1,200,000	1,133,514.00
		MBONO 7 3/4 11/13/42	900,000	814,710.60
		MBONO 7 3/4 11/23/34	400,000	371,258.00
		MBONO 8 09/05/24	1,300,000	1,279,587.40
		MBONO 8 1/2 05/31/29	1,500,000	1,492,095.00
		MBONO 8 1/2 11/18/38	1,000,000	984,441.00
		MBONO 8 11/07/47	900,000	819,408.60
		MBONO 8 12/07/23	1,700,000	1,700,566.10
	メキシコペソ小計		13,500,000	13,002,243.30 (82,369,211)
		銘柄数	14
		比率	0.8%	0.8%
	ユーロ			ユーロ
		BGB 0 1/2 10/22/24	100,000	100,660.00
		BGB 0.2 10/22/23	100,000	100,407.00
		BGB 0.8 06/22/25	100,000	101,160.00
		BGB 0.8 06/22/27	100,000	100,075.00
		BGB 0.9 06/22/29	100,000	99,490.00
		BGB 1 06/22/26	100,000	101,620.00
		BGB 1 06/22/31	100,000	98,290.00
		BGB 1 1/4 04/22/33	100,000	99,760.00
		BGB 1.6 06/22/47	100,000	98,100.00
		BGB 1.7 06/22/50	100,000	96,680.00
		BGB 1.9 06/22/38	100,000	105,810.00
		BGB 3 3/4 06/22/45	100,000	137,610.00
		BGB 4 1/4 03/28/41	100,000	140,570.00
		BGB 5 03/28/35	100,000	141,260.00
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000	127,450.00
		BKO 0 03/10/23	300,000	301,104.00
		BKO 0 06/16/23	200,000	200,798.00
		BTPS 0 01/15/24	100,000	99,270.00
		BTPS 0 01/30/24	200,000	198,500.00
		BTPS 0 04/01/26	100,000	94,590.00
		BTPS 0 04/15/24	100,000	98,790.00
		BTPS 0 08/01/26	100,000	93,980.00
		BTPS 0 1/2 02/01/26	100,000	97,000.00
		BTPS 0 1/2 07/15/28	100,000	91,720.00
		BTPS 0 1/4 03/15/28	100,000	91,110.00
		BTPS 0.3 08/15/23	400,000	400,900.00
		BTPS 0.35 02/01/25	200,000	196,440.00
		BTPS 0.45 02/15/29	100,000	89,870.00
		BTPS 0.6 08/01/31	100,000	85,050.00
		BTPS 0.85 01/15/27	300,000	290,310.00
		BTPS 0.95 03/01/23	100,000	100,930.00
		BTPS 0.95 03/01/37	100,000	79,500.00
		BTPS 0.95 08/01/30	100,000	90,180.00
		BTPS 0.95 12/01/31	200,000	174,880.00
		BTPS 1 1/2 04/30/45	100,000	78,390.00
		BTPS 1 1/2 06/01/25	100,000	101,130.00
		BTPS 1 3/4 07/01/24	100,000	102,100.00
		BTPS 1.45 11/15/24	100,000	101,120.00
		BTPS 1.6 06/01/26	200,000	201,660.00
		BTPS 1.65 03/01/32	100,000	93,660.00
		BTPS 1.65 12/01/30	200,000	190,720.00
		BTPS 1.7 09/01/51	100,000	76,850.00
		BTPS 1.8 03/01/41	100,000	85,580.00
		BTPS 1.85 07/01/25	200,000	204,360.00
		BTPS 2 02/01/28	100,000	101,100.00
		BTPS 2 1/4 09/01/36	100,000	95,990.00
		BTPS 2 12/01/25	100,000	102,640.00
		BTPS 2.45 09/01/33	100,000	99,780.00
		BTPS 2.45 09/01/50	100,000	90,800.00
		BTPS 2.7 03/01/47	100,000	98,000.00
		BTPS 2.95 09/01/38	100,000	103,510.00
		BTPS 3 08/01/29	200,000	212,740.00
		BTPS 3 1/2 03/01/30	100,000	110,220.00
		BTPS 3 1/4 09/01/46	100,000	107,050.00
		BTPS 3 3/4 09/01/24	100,000	106,900.00
		BTPS 3.35 03/01/35	100,000	108,600.00
		BTPS 3.45 03/01/48	100,000	110,740.00
		BTPS 4 02/01/37	100,000	116,970.00
		BTPS 4 1/2 03/01/24	100,000	107,381.00
		BTPS 4 1/2 05/01/23	100,000	104,705.00
		BTPS 4 3/4 08/01/23	100,000	106,108.00
		BTPS 4 3/4 09/01/28	100,000	117,030.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	100,000	132,200.00
		BTPS 5 08/01/34	100,000	127,210.00
		BTPS 5 08/01/39	100,000	131,600.00
		BTPS 5 09/01/40	100,000	132,600.00
		BTPS 5 3/4 02/01/33	100,000	131,980.00
		BTPS 6 05/01/31	100,000	130,820.00
		BTPS 6 1/2 11/01/27	100,000	125,730.00
		BTPS 7 1/4 11/01/26	100,000	125,410.00
		DBR 0 02/15/30	100,000	94,580.00
		DBR 0 02/15/31	100,000	93,554.00
		DBR 0 05/15/35	100,000	88,464.00
		DBR 0 05/15/36	100,000	87,396.00
		DBR 0 08/15/26	100,000	98,015.00
		DBR 0 08/15/29	100,000	95,104.00
		DBR 0 08/15/30	300,000	282,198.00
		DBR 0 08/15/31	200,000	185,812.00
		DBR 0 08/15/50	200,000	152,310.00
		DBR 0 1/2 02/15/25	100,000	100,752.00
		DBR 0 1/2 02/15/26	100,000	100,327.00
		DBR 0 1/4 02/15/27	100,000	98,750.00
		DBR 0 1/4 02/15/29	100,000	97,244.00
		DBR 0 1/4 08/15/28	200,000	195,010.00
		DBR 0 11/15/27	200,000	193,470.00
		DBR 0 11/15/28	300,000	287,367.00
		DBR 1 08/15/25	100,000	102,195.00
		DBR 1 1/2 02/15/23	100,000	101,653.00
		DBR 1 1/4 08/15/48	100,000	107,219.00
		DBR 2 1/2 07/04/44	100,000	131,786.00
		DBR 2 1/2 08/15/46	100,000	134,583.00
		DBR 3 1/4 07/04/42	100,000	142,790.00
		DBR 4 01/04/37	200,000	285,210.00
		DBR 4 3/4 07/04/34	100,000	145,462.00
		DBR 4 3/4 07/04/40	100,000	163,555.00
		DBR 4.25 07/04/39	100,000	152,562.00
		DBR 5.5 01/04/31	100,000	140,308.00
		DBR 6.5 07/04/27	100,000	130,287.00
		FRTR 0 02/25/23	200,000	200,676.00
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		FRTR 0 02/25/27	300,000	288,450.00
		FRTR 0 03/25/23	100,000	100,315.00
		FRTR 0 03/25/24	200,000	199,418.00
		FRTR 0 03/25/25	300,000	295,860.00
		FRTR 0 1/2 05/25/25	100,000	100,055.00
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		FRTR 1 05/25/27	300,000	302,655.00
		FRTR 1 1/2 05/25/31	200,000	205,320.00
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		FRTR 1 11/25/25	200,000	202,620.00
		FRTR 1 3/4 05/25/23	100,000	102,205.00
		FRTR 1 3/4 05/25/66	100,000	99,400.00
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		FRTR 2 1/2 05/25/30	200,000	222,300.00
		FRTR 3 1/2 04/25/26	200,000	222,400.00
		FRTR 3 1/4 05/25/45	100,000	130,170.00
		FRTR 4 04/25/55	100,000	155,730.00
		FRTR 4 04/25/60	100,000	160,470.00
		FRTR 4 10/25/38	100,000	136,100.00
		FRTR 4 3/4 04/25/35	100,000	139,550.00
		FRTR 4.25 10/23	100,000	106,540.00
		FRTR 5 1/2 04/25/29	200,000	261,720.00
		FRTR 5 3/4 10/25/32	200,000	287,340.00
		FRTR 6 10/25/25	100,000	118,940.00
		FRTR4.5 04/25/41	200,000	293,140.00
		IRISH 0.2 10/18/30	100,000	92,240.00
		IRISH 1 05/15/26	100,000	101,080.00
		IRISH 1.3 05/15/33	100,000	98,970.00
		IRISH 1.35 03/18/31	100,000	101,570.00
		IRISH 1.7 05/15/37	100,000	103,140.00
		IRISH 5.4 03/13/25	100,000	114,290.00
		NETHER 0 01/15/27	100,000	96,910.00
		NETHER 0 01/15/29	100,000	94,210.00
		NETHER 0 01/15/52	100,000	70,950.00
		NETHER 0 07/15/30	100,000	92,450.00
		NETHER 0 07/15/31	100,000	91,180.00
		NETHER 0 1/2 07/15/26	100,000	99,685.00
		NETHER 0 1/4 07/15/25	100,000	99,480.00
		NETHER 2 07/15/24	100,000	104,130.00
		NETHER 2 1/2 01/15/33	100,000	114,170.00
		NETHER 2 3/4 01/15/47	100,000	134,970.00
		NETHER 3 3/4 01/15/42	100,000	146,670.00
		NETHER 4 01/15/37	100,000	138,200.00
		NETHER 5 1/2 01/15/28	100,000	126,660.00
		OBL 0 04/05/24	300,000	299,856.00
		OBL 0 04/10/26	100,000	98,285.00
		OBL 0 04/11/25	200,000	198,322.00
		OBL 0 04/16/27	100,000	97,242.00
		OBL 0 10/09/26	200,000	195,486.00
		OBL 0 10/18/24	200,000	199,054.00
		RAGB 0 07/15/24	100,000	99,630.00
		RAGB 0 1/2 02/20/29	100,000	96,600.00
		RAGB 0 1/2 04/20/27	100,000	98,820.00
		RAGB 0 10/20/28	100,000	93,550.00
		RAGB 0 10/20/40	100,000	75,530.00
		RAGB 0 3/4 10/20/26	100,000	100,395.00
		RAGB 1 1/2 02/20/47	100,000	100,460.00
		RAGB 1 3/4 10/20/23	100,000	102,860.00
		RAGB 3.15 06/20/44	100,000	132,710.00
		RAGB 4.15 03/37	100,000	137,310.00
		RFGB 0 09/15/30	100,000	90,690.00
		RFGB 0 1/2 09/15/28	100,000	97,335.00
		RFGB 0 3/4 04/15/31	100,000	97,100.00
		RFGB 1 1/8 04/15/34	100,000	98,430.00
		RFGB 4 07/04/25	100,000	111,410.00
		SPGB 0 01/31/25	300,000	294,780.00
		SPGB 0 01/31/26	200,000	193,180.00
		SPGB 0 01/31/28	200,000	186,860.00
		SPGB 0 04/30/23	100,000	100,250.00
		SPGB 0 05/31/24	200,000	197,900.00
		SPGB 0.1 04/30/31	100,000	87,150.00
		SPGB 0.35 07/30/23	100,000	100,489.00
		SPGB 0.6 10/31/29	100,000	94,200.00
		SPGB 0.8 07/30/27	200,000	196,730.00
		SPGB 1 1/4 10/31/30	100,000	98,340.00
		SPGB 1 10/31/50	100,000	73,720.00
		SPGB 1.2 10/31/40	100,000	86,810.00
		SPGB 1.3 10/31/26	100,000	101,150.00
		SPGB 1.4 07/30/28	100,000	100,880.00
		SPGB 1.45 10/31/27	100,000	101,585.00
		SPGB 1.85 07/30/35	100,000	99,050.00
		SPGB 1.95 04/30/26	100,000	103,855.00
		SPGB 1.95 07/30/30	200,000	207,620.00
		SPGB 2 3/4 10/31/24	100,000	105,680.00
		SPGB 2.15 10/31/25	100,000	104,200.00
		SPGB 2.35 07/30/33	200,000	210,900.00
		SPGB 2.7 10/31/48	100,000	111,050.00
		SPGB 2.9 10/31/46	100,000	113,970.00
		SPGB 3.45 07/30/66	100,000	122,500.00
		SPGB 4.2 01/31/37	100,000	129,290.00
		SPGB 4.4 10/31/23	200,000	213,136.00
		SPGB 4.7 07/30/41	100,000	142,290.00
		SPGB 4.8 01/31/24	100,000	107,650.00
		SPGB 4.9 07/30/40	100,000	143,850.00
		SPGB 5 3/4 07/30/32	100,000	138,290.00
		SPGB 5.15 10/31/28	100,000	124,510.00
		SPGB 5.15 10/31/44	100,000	154,550.00
		SPGB 6 01/31/29	100,000	130,890.00
	ユーロ小計		28,000,000	29,370,565.00 (4,009,963,239)
		銘柄数	213
		比率	36.7%	37.0%
	英ポンド			英ポンド
		UKT 0 1/2 01/31/29	100,000	92,120.00
		UKT 0 1/2 10/22/61	100,000	61,290.00
		UKT 0 1/4 07/31/31	100,000	86,255.00
		UKT 0 1/8 01/30/26	100,000	94,670.00
		UKT 0 1/8 01/31/24	100,000	97,430.00
		UKT 0 5/8 06/07/25	100,000	97,110.00
		UKT 0 5/8 07/31/35	100,000	83,170.00
		UKT 0 5/8 10/22/50	100,000	69,920.00
		UKT 1 04/22/24	100,000	98,930.00
		UKT 1 1/2 07/22/26	100,000	99,610.00
		UKT 1 1/2 07/22/47	100,000	88,740.00
		UKT 1 1/4 07/22/27	100,000	98,160.00
		UKT 1 1/4 10/22/41	100,000	86,320.00
		UKT 1 1/8 01/31/39	100,000	86,020.00
		UKT 1 3/4 09/07/37	100,000	95,490.00
		UKT 1 5/8 10/22/28	100,000	99,810.00
		UKT 2 09/07/25	100,000	101,410.00
		UKT 2 1/2 07/22/65	100,000	117,880.00
		UKT 2 1/4 09/07/23	100,000	101,010.00
		UKT 3 1/2 01/22/45	100,000	125,315.00
		UKT 3 1/2 07/22/68	100,000	149,255.00
		UKT 3 1/4 01/22/44	100,000	119,650.00
		UKT 3 3/4 07/22/52	100,000	138,585.00
		UKT 4 1/2 12/07/42	100,000	140,115.00
		UKT 4 1/4 03/07/36	100,000	126,310.00
		UKT 4 1/4 12/07/27	30,000	34,140.00
		UKT 4 1/4 12/07/40	100,000	133,150.00
		UKT 4 1/4 12/07/46	100,000	141,260.00
		UKT 4 1/4 12/07/49	100,000	145,770.00
		UKT 4 1/4 12/07/55	100,000	155,350.00
		UKT 4 3/4 12/07/30	100,000	123,790.00
		UKT 4 3/4 12/07/38	100,000	137,670.00
		UKT 4.25 06/07/32	100,000	121,750.00
		UKT 6 12/07/28	10,000	12,694.00
	英ポンド小計		3,240,000	3,560,149.00 (587,388,983)
		銘柄数	34
		比率	5.4%	5.4%
	スウェーデンクローネ			スウェーデンクローネ
		SGB 0 1/8 05/12/31	200,000	177,004.00
		SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	300,000	287,949.00
		SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	300,000	284,481.00
		SGB 1 1/2 11/13/23	300,000	302,946.00
		SGB 1 11/12/26 #1059	300,000	294,951.00
		SGB 2 1/2 05/12/25 #1058	400,000	415,288.00
		SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	200,000	213,860.00
		SGB 3 1/2 03/30/39	200,000	254,710.00
	スウェーデンクローネ小計		2,200,000	2,231,189.00 (29,563,254)
		銘柄数	8
		比率	0.3%	0.3%
	ノルウェークローネ			ノルウェークローネ
		NGB 1 1/2 02/19/26	200,000	191,540.00
		NGB 1 1/4 09/17/31	200,000	174,380.00
		NGB 1 3/4 02/17/27	200,000	191,000.00
		NGB 1 3/4 03/13/25	200,000	195,300.00
		NGB 1 3/4 09/06/29	200,000	185,920.00
		NGB 1 3/8 08/19/30	200,000	178,540.00
		NGB 2 04/26/28	200,000	191,280.00
		NGB 2 05/24/23	300,000	300,690.00
		NGB 2 1/8 05/18/32	100,000	93,810.00
		NGB 3 03/14/24	300,000	303,810.00
	ノルウェークローネ小計		2,100,000	2,006,270.00 (28,830,099)
		銘柄数	10
		比率	0.3%	0.3%
	デンマーククローネ			デンマーククローネ
		DGB 0 1/2 11/15/27	300,000	294,090.00
		DGB 0 1/2 11/15/29	400,000	386,680.00
		DGB 0 1/4 11/15/52	200,000	150,940.00
		DGB 0 11/15/24	100,000	98,760.00
		DGB 0 11/15/31	300,000	270,540.00
		DGB 1 1/2 11/15/23	200,000	204,816.00
		DGB 1 3/4 11/15/25	200,000	207,900.00
		DGB 4 1/2 11/15/39	500,000	748,350.00
	デンマーククローネ小計		2,200,000	2,362,076.00 (43,367,715)
		銘柄数	8
		比率	0.4%	0.4%
	ポーランドズロチ			ポーランドズロチ
		POLGB 0 04/25/23	200,000	188,820.00
		POLGB 0 1/4 10/25/26	100,000	76,400.00
		POLGB 0 3/4 04/25/25	200,000	170,000.00
		POLGB 1 1/4 10/25/30	100,000	69,880.00
		POLGB 2 1/2 04/25/24	100,000	93,060.00
		POLGB 2 1/2 07/25/26	200,000	171,020.00
		POLGB 2 1/2 07/25/27	100,000	83,280.00
		POLGB 2 1/4 10/25/24	200,000	181,400.00
		POLGB 2 3/4 04/25/28	200,000	164,000.00
		POLGB 2 3/4 10/25/29	300,000	246,300.00
		POLGB 3 1/4 07/25/25	100,000	90,790.00
		POLGB 3 3/4 05/25/27	100,000	88,440.00
	ポーランドズロチ小計		1,900,000	1,623,390.00 (47,826,043)
		銘柄数	12
		比率	0.4%	0.4%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 0 1/2 09/21/26	100,000	91,258.30
		ACGB 0 1/4 11/21/25	100,000	92,307.80
		ACGB 1 1/2 06/21/31	200,000	175,860.00
		ACGB 1 1/4 05/21/32	100,000	85,090.50
		ACGB 1 12/21/30	100,000	85,333.40
		ACGB 1 3/4 06/21/51	100,000	69,830.30
		ACGB 2 1/2 05/21/30	100,000	96,720.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	100,000	96,875.00
		ACGB 2 3/4 04/21/24	200,000	202,860.20
		ACGB 2 3/4 11/21/27	200,000	200,040.00
		ACGB 2 3/4 11/21/29	100,000	98,770.00
		ACGB 3 03/21/47	100,000	92,130.00
		ACGB 3 1/4 04/21/25	100,000	102,360.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	100,000	102,784.90
		ACGB 4 1/2 04/21/33	100,000	113,390.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	100,000	106,290.00
		ACGB 5 1/2 04/21/23	100,000	104,150.00
	豪ドル小計		2,000,000	1,916,050.40 (179,169,872)
		銘柄数	17
		比率	1.6%	1.7%
	シンガポールドル			シンガポールドル
		SIGB 2 1/4 08/01/36	100,000	95,320.00
		SIGB 2 1/8 06/01/26	100,000	99,820.00
		SIGB 3 1/2 03/01/27	200,000	210,820.00
		SIGB 3 3/8 09/01/33	100,000	107,290.00
	シンガポールドル小計		500,000	513,250.00 (47,819,502)
		銘柄数	4
		比率	0.4%	0.4%
	マレーシアリンギット			マレーシアリンギット
		MGS 2.632 04/15/31	100,000	88,902.70
		MGS 3.48 03/15/23	200,000	202,281.80
		MGS 3.502 05/31/27	100,000	99,249.40
		MGS 3.733 06/15/28	100,000	98,893.60
		MGS 3.757 05/22/40	100,000	89,219.70
		MGS 3.828 07/05/34	100,000	94,285.20
		MGS 3.844 04/15/33	100,000	95,583.40
		MGS 3.885 08/15/29	100,000	99,022.30
		MGS 3.955 09/15/25	100,000	101,743.00
		MGS 4.065 06/15/50	100,000	89,418.30
		MGS 4.181 07/15/24	100,000	102,739.60
		MGS 4.254 05/31/35	100,000	98,035.70
		MGS 4.392 04/15/26	200,000	206,515.80
		MGS 4.498 04/15/30	100,000	102,591.00
		MGS 4.736 03/15/46	100,000	99,457.70
		MGS 4.762 04/07/37	100,000	103,595.80
		MGS 4.921 07/06/48	100,000	102,610.30
		MGS 5.248 09/28	100,000	107,868.20
	マレーシアリンギット小計		2,000,000	1,982,013.50 (59,162,706)
		銘柄数	18
		比率	0.5%	0.5%
	イスラエルシュケル			イスラエルシュケル
		ILGOV 1 03/31/30	100,000	90,880.00
		ILGOV 1 1/2 11/30/23	100,000	100,810.00
		ILGOV 1 3/4 08/31/25	100,000	100,910.00
		ILGOV 2 03/31/27	200,000	200,000.00
		ILGOV 2 1/4 09/28/28	100,000	101,800.00
		ILGOV 3 3/4 03/31/24	100,000	104,480.00
		ILGOV 3 3/4 03/31/47	100,000	111,700.00
		ILGOV 4 1/4 03/31/23	100,000	103,470.00
		ILGOV 5 1/2 01/31/42	100,000	140,880.00
		ILGOV 6 1/4 10/30/26	100,000	121,290.00
	イスラエルシュケル小計		1,100,000	1,176,220.00 (46,154,990)
		銘柄数	10
		比率	0.4%	0.4%
	オフショア人民元			オフショア人民元
		CGB 1.99 04/09/25	300,000	296,053.50
		CGB 2 3/4 02/17/32	100,000	99,955.10
		CGB 2.36 07/02/23	300,000	300,537.90
		CGB 2.37 01/20/27	200,000	198,724.00
		CGB 2.47 09/02/24	400,000	401,210.80
		CGB 2.56 10/21/23	300,000	301,505.10
		CGB 2.57 05/20/23	400,000	401,791.20
		CGB 2.68 05/21/30	200,000	197,482.00
		CGB 2.69 08/12/26	300,000	302,104.80
		CGB 2.84 04/08/24	200,000	202,202.20
		CGB 2.85 06/04/27	300,000	303,478.50
		CGB 2.88 11/05/23	400,000	404,016.40
		CGB 2.89 11/18/31	200,000	201,710.20
		CGB 2.91 10/14/28	300,000	302,703.00
		CGB 2.94 10/17/24	200,000	202,920.80
		CGB 3 1/4 06/06/26	100,000	102,832.80
		CGB 3.01 05/13/28	400,000	406,238.40
		CGB 3.02 05/27/31	200,000	202,749.00
		CGB 3.02 10/22/25	500,000	509,118.50
		CGB 3.03 03/11/26	300,000	305,667.90
		CGB 3.12 12/05/26	200,000	205,000.60
		CGB 3.13 11/21/29	200,000	204,279.80
		CGB 3.19 04/11/24	200,000	203,655.60
		CGB 3.22 12/06/25	200,000	204,941.80
		CGB 3.27 11/19/30	300,000	310,350.00
		CGB 3.28 12/03/27	300,000	309,805.80
		CGB 3.29 05/23/29	200,000	206,890.80
		CGB 3.39 03/16/50	200,000	200,535.80
		CGB 3.72 04/12/51	200,000	212,888.00
		CGB 3.81 09/14/50	200,000	215,813.20
		CGB 3.86 07/22/49	200,000	216,802.20
	オフショア人民元小計		8,000,000	8,133,965.70 (160,847,544)
		銘柄数	31
		比率	1.5%	1.5%
	国債証券合計			円 10,837,271,533 (10,837,271,533)
合計				円 10,837,271,533 (10,837,271,533)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

開示資料

決算