有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/08/13 9:09
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 額変動リスク2019/08/13 9:09
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #3 投資対象（連結）
- ロ.約束手形2019/08/13 9:09
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/08/13 9:09
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第9期 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)計算期間末日 2018年5月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2018年5月21日としており、2019年5月19日が休日のため、当計算期間末日を2019年5月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第8期 2018年5月21日現在 第9期 2019年5月20日現在 1. ※1 期首元本額 3,148,628,622円 1,749,502,441円 期中追加設定元本額 268,985,044円 52,346,152円 期中一部解約元本額 1,668,111,225円 672,978,556円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,749,502,441口 1,128,870,037口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2017年5月20日 至 2018年5月21日 第9期 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(197,382,518円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,349,094,655円)及び分配準備積立金(412,736,984円)より分配可能額は1,959,214,157円(1万口当たり11,198.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(824,752,470円)及び分配準備積立金(379,638,803円)より分配可能額は1,204,391,273円(1万口当たり10,669.00円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2017年5月20日 至 2018年5月21日 第9期 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(197,382,518円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,349,094,655円)及び分配準備積立金(412,736,984円)より分配可能額は1,959,214,157円(1万口当たり11,198.69円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(824,752,470円)及び分配準備積立金(379,638,803円)より分配可能額は1,204,391,273円(1万口当たり10,669.00円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第9期 2019年5月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第8期 2018年5月21日現在 第9期 2019年5月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 244,586,961 △21,462,633 親投資信託受益証券 △2,864 △129 合計 244,584,097 △21,462,762 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第8期 2018年5月21日現在 第9期 2019年5月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第9期 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第8期 2018年5月21日現在 第9期 2019年5月20日現在 1口当たり純資産額 2.1199円 2.0669円 (1万口当たり純資産額) (21,199円) (20,669円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/08/13 9:09
「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2018年5月21日現在 2019年5月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 21,059,796,738 - コール・ローン 67,710,922,374 64,890,181,675 現先取引勘定 999,999,890 999,997,931 流動資産合計 89,770,719,002 65,890,179,606 資産合計 89,770,719,002 65,890,179,606 負債の部 流動負債 その他未払費用 578,631 187,242 流動負債合計 578,631 187,242 負債合計 578,631 187,242 純資産の部 元本等 元本 ※1 88,136,136,189 64,743,015,000 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,634,004,182 1,146,977,364 元本等合計 89,770,140,371 65,889,992,364 純資産合計 89,770,140,371 65,889,992,364 負債純資産合計 89,770,719,002 65,890,179,606 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年5月21日現在 2019年5月20日現在 1. ※1 期首 2017年5月20日 2018年5月22日 期首元本額 69,521,396,668円 88,136,136,189円 期中追加設定元本額 170,628,398,534円 199,140,270,372円 期中一部解約元本額 152,013,659,013円 222,533,391,561円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) -円 589,507円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 98,069円 98,069円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 98,069円 98,069円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) -円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) -円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 8,952,508円 5,024,392円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 981円 981円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 981円 981円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 981円 981円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 79,960,389円 -円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) -円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) -円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) -円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) -円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン -円 983円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2,707,938,486円 4,054,875,592円 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 317,088,630円 218,837,500円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円 643,132円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円 4,401,613円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 9,853,995円 9,853,995円 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) 13,743,005,794円 4,212,646,194円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ 21,725,746,879円 -円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ 46,296,031,999円 -円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ 3,165,496,113円 -円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ -円 22,384,142,643円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ -円 30,650,070,663円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ -円 3,093,608,042円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 4,090,590円 160,930円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円 164,735円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 60,378,400円 94,411,977円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 988,283円 988,283円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 4,926,018円 4,926,018円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 285,029円 285,029円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 144,570円 144,570円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 677,850円 677,850円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 1,229,944円 980,367円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円 98,174円 計 88,136,136,189円 64,743,015,000円 2. 期末日における受益権の総数 88,136,136,189口 64,743,015,000口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2018年5月22日 至 2019年5月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年5月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2018年5月21日現在 2019年5月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2018年5月21日現在 2019年5月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2018年5月21日現在 2019年5月20日現在 1口当たり純資産額 1.0185円 1.0177円 (1万口当たり純資産額) (10,185円) (10,177円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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